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1. 交易模型：
1）海龜交易法則（略）
2）單向持倉未達(dá)到12個(gè)單位時(shí)，利用剩余資金做短線，并按如下交易系統(tǒng)操盤：
2. 短線交易系統(tǒng)一STS-1：
1） 目標(biāo)品種： Y,P,L,TA,SR,CF,AL,ZN
2） 資金管理及風(fēng)險(xiǎn)控制：
a. 按海龜交易法則進(jìn)行頭寸管理，四舍五入后按實(shí)際資金比例折算單位數(shù)
b. 每天短線交易虧損1000元（1%）暫停
c. 資金權(quán)益每減少10%，頭寸規(guī)?？s小20%，權(quán)益恢復(fù)后做相應(yīng)調(diào)整
d. 所有單向隔夜單（含海龜單）持倉不超過12個(gè)單位，強(qiáng)相關(guān)品種不超過6個(gè)單位，一般相關(guān)品種不超過10個(gè)單位
3） 開倉： 9：30（L,SR10：00）以后，突破第一波高（低）點(diǎn)買（賣）開一個(gè)單位
4） 加倉： 突破第二波高（低）點(diǎn)時(shí)加開一個(gè)單位（波浪幅度定義為漲跌幅超過0.25ATR）
5） 止損： 開倉后以第一波低（高）點(diǎn)為止損點(diǎn)，加倉后以第一波開倉點(diǎn)為止損點(diǎn)
6） 止盈： 以盈利后的高（低）點(diǎn)回落0.25ATR跟蹤止盈，隔夜單以0.5ATR跟蹤止盈；若盈利后價(jià)位突破20日高（低）點(diǎn)，則此單納入海龜單，以10日高（低）點(diǎn)作為離市點(diǎn)
7） 平倉：收市前10分鐘，如果單向持倉超過12個(gè)單位，應(yīng)按照浮盈少到多的順序，依次平倉；
8） 系統(tǒng)評估：
優(yōu)點(diǎn)： a. 在行情震蕩階段具備一定獲利能力；
b. 能在趨勢形成之前，較早地發(fā)掘并持有趨勢單；
c. 同海龜交易法則一樣具備較完善的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；
d. 能通過反向鎖倉或者套保，確保浮贏及回避風(fēng)險(xiǎn)
缺點(diǎn)： a. 波浪幅度不能精確劃分，存在主觀判斷的差異，導(dǎo)致執(zhí)行時(shí)有一定差異；
b. 9:30以后的突破有可能是假突破，而錯(cuò)過主流行情；
c. 1%停損點(diǎn)過低，有可能造成頻繁止損而錯(cuò)過主流行情的跟蹤；
d. 0.25ATR止損，有可能造成提前出局；
9） 改進(jìn)辦法：
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系統(tǒng)一的缺陷是執(zhí)行過程中所必須付出的成本，在不擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)率的情況下，應(yīng)該堅(jiān)決執(zhí)行系統(tǒng)一； 盈利超過50%后，可以啟動風(fēng)險(xiǎn)率更大的系統(tǒng)二；如權(quán)益回撤30%，再關(guān)閉系統(tǒng)二而回到系統(tǒng)一，如此不斷循環(huán)測試。
3. 短線交易系統(tǒng)二STS-2：
1) 目標(biāo)品種： Y,P,L,TA,SR,CF,AL,ZN
2） 資金管理及風(fēng)險(xiǎn)控制：
a. 按海龜交易法則進(jìn)行頭寸管理，四舍五入后按實(shí)際資金比例折算單位數(shù)
b. 每天短線交易虧損2000元（2%）暫停
c. 資金權(quán)益每減少10%，頭寸規(guī)?？s小20%，權(quán)益恢復(fù)后做相應(yīng)調(diào)整
d. 所有單向隔夜單（含海龜單）持倉不超過12個(gè)單位，強(qiáng)相關(guān)品種不超過6個(gè)單位，一般相關(guān)品種不超過10個(gè)單位
3) 開倉： 9：30（L,SR10：00）以后，突破第一波高（低）點(diǎn)買（賣）開一個(gè)單位
4) 加倉： 突破第二波高（低）點(diǎn)時(shí)加開一個(gè)單位（波浪幅度定義為漲跌幅超過0.25ATR）
5) 止損： 開倉后以第一波低（高）點(diǎn)為止損點(diǎn)，加倉后以第一波開倉點(diǎn)為止損點(diǎn)
6) 止盈： 以盈利后的高（低）點(diǎn)回落0.5ATR跟蹤止盈，隔夜后以1ATR跟蹤止盈；若盈利后價(jià)位突破20日高（低）點(diǎn)，則此單納入海龜單，以10日高（低）點(diǎn)作為離市點(diǎn)
7) 平倉：收市前10分鐘，如果單向持倉超過12個(gè)單位，應(yīng)按照浮盈少到多的順序，依次平倉；
8) 系統(tǒng)評估：
優(yōu)點(diǎn)： a. 在行情震蕩階段具備一定獲利能力；
b. 能在趨勢形成之前，較早地發(fā)掘并持有趨勢單；
c. 同海龜交易法則一樣具備較完善的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；
d. 能通過反向鎖倉或者套保，確保浮贏及回避風(fēng)險(xiǎn)
e. 比系統(tǒng)一具有更強(qiáng)的捕獲主流行情的能力
缺點(diǎn)： a. 波浪幅度不能精確劃分，存在主觀判斷的差異，導(dǎo)致執(zhí)行時(shí)有一定差異；
b. 9:30以后的突破有可能是假突破，而錯(cuò)過主流行情；
c. 2%停損點(diǎn)偏高，有可能造成權(quán)益的快速回落；
d. 1ATR止損，有可能造成權(quán)益快速回落；
9) 改進(jìn)辦法：
系統(tǒng)二的缺陷是執(zhí)行過程中所必須付出的成本，在擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)率的情況下，回報(bào)率也相 |
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應(yīng)增大，盈利階段和單邊市場行情下，應(yīng)該堅(jiān)決執(zhí)行系統(tǒng)二； 如權(quán)益回撤30%，應(yīng)即刻關(guān)閉系統(tǒng)二而回到系統(tǒng)一，如此不斷循環(huán)測試。
每天圍繞這張表格實(shí)盤操作，希望有興趣的同學(xué)一起實(shí)盤測試，交流經(jīng)驗(yàn)！
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注： 以上是本人從事期貨交易8個(gè)月來的心得，雖屬原創(chuàng)，如有雷同，敬請各位前輩包含！
再次感謝獨(dú)孤19劍在海龜交易法則方面的循循善誘，（估計(jì)老大又要說我胡子眉毛一把抓了），呵呵~~
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3月9日操盤總結(jié)：
SR條件單下早了，被誘空止損；Y09再次被誘空，這幾天連續(xù)被扇4耳光；ZN未按0.25ATR跟蹤止盈；
這些操作都是在完善系統(tǒng)前進(jìn)行的，下不為例！Y09是必要成本。
今日收獲： CF09按系統(tǒng)法則開倉，截獲175點(diǎn)，哈哈~~已納入海龜?shù)?，繼續(xù)持有！
平倉虧損1335， 權(quán)益增加3259，這就是系統(tǒng)一的魅力所在！
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