每個(gè)做了一段時(shí)間交易的人,肯定聽說過要盈利的話必然要一套正期望的交易系統(tǒng)。但是卻從沒有人告訴我們怎樣才能建立一個(gè)盈利的交易系統(tǒng),有的人會(huì)對在建立一套系統(tǒng)后,就會(huì)對過去的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測,如果是盈利的話,就會(huì)使用。但是未來真的會(huì)和歷史一樣么?歷史會(huì)這么簡單的重復(fù)么?這個(gè)問題就讓很多人困惑,到底是否存在一個(gè)正期望系統(tǒng)?如果存在的話,那交易系統(tǒng)的哪個(gè)部分是最關(guān)鍵的?要回測多長時(shí)間才足夠值得信任? 其實(shí)關(guān)于這個(gè)問題,早就已經(jīng)有了答案了,只是我們帶有偏見的眼光去看他,這也是我最近才發(fā)覺到,要是我發(fā)覺到的話,估計(jì)就不會(huì)走這么多彎路了。所有答案都在海龜交易系統(tǒng)里面。 一、為什么我會(huì)說答案就在海龜交易系統(tǒng)里面關(guān)于海龜交易系統(tǒng)是什么的話,我估計(jì)大多數(shù)交易者都已經(jīng)清楚了,如果不清楚可以看一下費(fèi)斯寫的《海龜交易法則》。很多人只在研究這個(gè)系統(tǒng)的進(jìn)場出場等的細(xì)節(jié),話說好像沒有人研究當(dāng)年丹尼斯他們怎么會(huì)設(shè)計(jì)這一系統(tǒng)的想法。我最近就在想他們?yōu)槭裁茨茉O(shè)計(jì)出這么一套正期望系統(tǒng)。 丹尼斯他們設(shè)計(jì)的海龜系統(tǒng)究竟當(dāng)年有沒有測試過?海龜那本書沒有講述,只是說過后來海龜他們自己去做回測發(fā)覺的確是能夠賺錢的。假設(shè)他們有測試過,那按正常人的邏輯來說,馬上就把幾百萬美金給那些新人去按照系統(tǒng)做實(shí)盤么,這里排除他們錢太多沒地方花?按照我們現(xiàn)在的做法,假如我們設(shè)計(jì)了一個(gè)系統(tǒng),也回測過可以盈利,我們可能會(huì)在模擬盤再繼續(xù)做測試或者是直接投入實(shí)盤小額做。然而丹尼斯他們就非常有自信,知道這個(gè)系統(tǒng)只要執(zhí)行的話,就一定能夠盈利。為什么他們就這么有自信呢?我認(rèn)為這才是這個(gè)交易系統(tǒng)的關(guān)鍵所在。 二、剖析海龜交易系統(tǒng)海龜系統(tǒng)是突破20天進(jìn)場,反向突破10天出場,然后以2倍ATR做止損,每隔0.5倍ATR加倉,加三次。這里的進(jìn)場他們采用突破進(jìn)場,然后反向突破10天出場,表示他們要捕捉一個(gè)非常大的趨勢,而且他們加倉間隔非常小,按海龜他們說法,有時(shí)候一天就把倉位加滿了,要想一下他們可是做日線級別的。 這個(gè)系統(tǒng)的做法其實(shí)和丹尼斯以前大賺的做法類似,丹尼斯當(dāng)年也是因?yàn)椴蹲降揭粋€(gè)大趨勢,然后重倉,最后才有這么大的盈利。 很多研究海龜交易系統(tǒng)的人,都發(fā)現(xiàn)這個(gè)系統(tǒng)能夠盈利的真正原因和他的20天突破進(jìn)場無關(guān)。換句話來說,就算是換10天突破,100天突破,甚至是某個(gè)形態(tài)突破等等,他也是能夠盈利的。也就是說即便是一個(gè)隨機(jī)的突破進(jìn)場,再套上海龜?shù)慕灰滓?guī)則也是能夠盈利。 那很顯然一個(gè)方法能否盈利絕對不是靠他的進(jìn)場有多厲害,我一直都說研究進(jìn)場和形態(tài)永遠(yuǎn)都只是錦上添花,而不是雪中送炭。 很多人說這個(gè)系統(tǒng)的核心就是他的頭寸調(diào)整方法,ATR頭寸調(diào)整可以說是當(dāng)年最先進(jìn)的頭寸調(diào)整方法,他把所有波動(dòng)經(jīng)過頭寸的調(diào)整,全都轉(zhuǎn)化成相同風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)上有個(gè)說自己用回測的方法測試海龜系統(tǒng),結(jié)果雖然是盈利的,但是他卻對此很不滿意。我認(rèn)為歸根究底是因?yàn)樗麥y試的所有品種全都是用1手去做,而他卻恰恰把這個(gè)系統(tǒng)的核心給拋棄了。他里面肯定有一大部分,波動(dòng)低的品種走出趨勢了,但是卻彌補(bǔ)不了波動(dòng)大的品種虧損所產(chǎn)生的損失。 關(guān)于這一點(diǎn),我實(shí)在理解得很深,我最近在轉(zhuǎn)行做期貨,由于資金的原因,無法進(jìn)行頭寸調(diào)整,這讓我特別難進(jìn)行交易,而我的核心也在這里,現(xiàn)在只能重新想辦法。對期貨有了解的朋友也應(yīng)該知道,期貨品種波動(dòng)率還是相差很大,而且有部分價(jià)位一跳的金額也相差很大,如果頭寸沒調(diào)整好,也會(huì)出現(xiàn)上面的情況。 關(guān)于系統(tǒng)加倉那部分。對于加倉的話,其實(shí)我一直保持中立意見,以前我也寫過一篇日記是關(guān)于加倉的。我覺得丹尼斯把海龜系統(tǒng)的加倉應(yīng)該是看得很重要,要不怎么會(huì)愿意冒更大的風(fēng)險(xiǎn)去加倉,而且是連續(xù)加3次。要知道這個(gè)系統(tǒng)能產(chǎn)生這么大回撤的一個(gè)原因就是加倉加得太猛了。 三、如何利用海龜交易系統(tǒng)構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)在海龜計(jì)劃結(jié)束后,有部分海龜給基金公司高薪聘請去做他們的基金經(jīng)理,他們都把海龜系統(tǒng)進(jìn)行了或多或少的調(diào)整。主要都是降低整個(gè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)。其實(shí)我們也一樣能夠利用海龜系統(tǒng)來構(gòu)建屬于自己的交易系統(tǒng)。 如果只是想做短期趨勢交易,那就把突破10天出場,改成5天或者更短,甚至可以用突破10天均線出場,10天均線代表的是10天的均價(jià),其實(shí)邏輯都是類似的。 至于進(jìn)場的話,那就更加不是重點(diǎn)了,可以隨意選擇自己喜歡的進(jìn)場。 對于頭寸調(diào)整方面,可以用回ATR做頭寸調(diào)整,當(dāng)然如果是用2倍ATR止損的話,那么就不適宜做太短的趨勢了。如果不用ATR頭寸調(diào)整的話,也可以根據(jù)進(jìn)場的形態(tài)或支持阻力作為止損點(diǎn),然后根據(jù)止損距離調(diào)整頭寸大小。 而加倉的話,可以做也可以不做,我自己的話就喜歡加倉越早越好。 系統(tǒng)建立后是否需要測試呢?如果可以做到測試當(dāng)然可以,不能的話就在模擬練習(xí)一下,就算以后修改系統(tǒng),整體交易理念也不能變。很多人一直無法盈利的原因就是這個(gè)交易理念問題,也就是我們常說的心態(tài)。 總結(jié)我知道有很多人說海龜交易系統(tǒng)已經(jīng)不能賺錢了,因?yàn)樗_了。其實(shí)我想說要是海龜系統(tǒng)因?yàn)楣_了就無法賺錢的話,那基本市面上所有的技術(shù)分析也可以不用研究了,那些也肯定賺不了錢?,F(xiàn)在很多交易方法其實(shí)都很不負(fù)責(zé)任,用那種方法不能盈利的話,就說是因?yàn)榧夹g(shù)不到家,而往往他們就給不出這種方法能夠盈利,盈利多少,回撤多少,勝率盈虧比等多少的所有交易的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),因?yàn)樗麄兌颊f方法無法量化。每次我在網(wǎng)上搜高勝率形態(tài),不要以為我真的在找形態(tài),我只是在找這些形態(tài)勝率到底是多少,但是那些文章總是讓我失望。 與其在研究那些不知道有沒用的方法,不如去研究海龜系統(tǒng),起碼這是已經(jīng)被證明能夠盈利的方法。更有趣的是我發(fā)現(xiàn)我的方法和海龜系統(tǒng)也是挺類似的。 |
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