“要想在交易上獲得成功，我需要多年的經(jīng)驗(yàn)！”

你們中有多少人也是這樣認(rèn)為的呢？也許你還沒有聽說過理查德·丹尼斯（Richard Dennis），他訓(xùn)練了一群稱為“海龜交易員”的新手交易員，并且在短時(shí)間內(nèi)賺了1億美元。他們證明了，只要遵循一套簡單的規(guī)則，即使是初學(xué)者也可以賺很多錢。

何為“海龜交易者”？

這個(gè)與眾不同的名字其實(shí)與交易速度無關(guān)。對(duì)于出色的技能和經(jīng)驗(yàn)在交易中的重要性這一點(diǎn)，理查德·丹尼斯(Richard Dennis)和威廉·?？斯?William Eckhardt)這兩位美國大宗商品交易員存在爭議。丹尼斯認(rèn)為他可以訓(xùn)練人們成為偉大的交易員，而他的朋友?？斯卣J(rèn)為與遺傳有關(guān)。為了解決這一爭議，他們挑選了23名候選人，并邀請(qǐng)他們到芝加哥進(jìn)行小額交易。

丹尼斯說：“我們像新加坡養(yǎng)海龜一樣培養(yǎng)交易員?！?/p>

因此，交易員被稱為“海龜”。

理查德·丹尼斯是誰？

理查德·丹尼斯（Richard Dennis）是著名的商品交易員。據(jù)報(bào)道，他在大約10年的時(shí)間里用1600美元賺了2000億美元。1974年，他在大豆市場上交易獲得了成功，賺到了50萬美元，在那年年底，他把這筆錢翻了一番，使自己成了百萬富翁。

接下來，我們看看百萬富翁教給“海龜交易者”的簡單策略。

一、你可以用該策略進(jìn)行哪些交易？

“海龜們”更喜歡在流動(dòng)強(qiáng)的市場上交易。因此，你可以選擇任何主要貨幣對(duì)，大宗商品（石油，黃金，白銀），甚至股指期貨（標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)、DAX30指數(shù)）。

二、你需要在哪個(gè)時(shí)間段交易？

為了確定完美的入場點(diǎn)，交易者必須在當(dāng)天的時(shí)間范圍內(nèi)進(jìn)行交易。

三、如何開倉？

“海龜策略”的神奇之處基于一個(gè)簡單的公式：

趨勢+突破=利潤

通常，“海龜”是趨勢追隨者和突破觀察者。在突破上行或下行后，他們建立多頭或空頭頭寸，只要趨勢強(qiáng)勁，他們就繼續(xù)持倉。正如你所猜測的，他們?cè)谏蠞q突破時(shí)建立多頭頭寸，或者在跌破時(shí)賣出。如果突破條件沒有超過其風(fēng)險(xiǎn)極限，海龜們就會(huì)做多或做空。進(jìn)入市場有兩種交易系統(tǒng)。

·基于20天突破的短線系統(tǒng)

當(dāng)價(jià)格突破20天周期的高點(diǎn)或低點(diǎn)時(shí)，“海龜們”進(jìn)入市場。比20天周期的高點(diǎn)/低點(diǎn)多1個(gè)點(diǎn)即可確認(rèn)突破趨勢，注意只有當(dāng)前一個(gè)突破失敗時(shí)，才進(jìn)行20天的突破入市，這種交易規(guī)被稱為“逆向規(guī)則”，這意味著大眾希望同樣的事情再次發(fā)生。多頭止損為10天內(nèi)的低點(diǎn)，空頭止損為10天內(nèi)的高點(diǎn)。

·基于55天突破的長線系統(tǒng)

當(dāng)交易者跟隨較大的市場趨勢時(shí)，可以采用這種模式。如果交易者選擇此模式，他們必須遵守55天的規(guī)則，且只要有突破信號(hào)就入場交易。

當(dāng)“海龜們”交易時(shí)，他們以一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位開倉，之后，根據(jù)趨勢移動(dòng)的方向以相等的風(fēng)險(xiǎn)單位累積。風(fēng)險(xiǎn)單位是“海龜系統(tǒng)”的關(guān)鍵要素，我們看看它們是如何工作的？

注意頭寸大小

交易員根據(jù)資產(chǎn)的波動(dòng)性調(diào)整頭寸的規(guī)模。基本規(guī)則如下：交易者需要給以美元計(jì)算的某種資產(chǎn)選擇正確的頭寸規(guī)模。在所謂的風(fēng)險(xiǎn)單位中，每個(gè)“海龜”的頭寸都可以增加或減少。丹尼斯給海龜們提供了一個(gè)公式，該公式有助于確定風(fēng)險(xiǎn)單位的數(shù)量。它是基于“ N”的計(jì)算得出的，“ N”代表特定市場的波動(dòng)性，它是20個(gè)周期的平均真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR）。

我們以鎊美為例來看看如何進(jìn)行計(jì)算。

截至2019年9月5日，鎊美的ATR值為0.0104，這是我們所說的N，意味著鎊美的日平均波動(dòng)幅度為104個(gè)點(diǎn)，我們將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為美元，合約規(guī)模為1,000美元，即：

美元波幅= 0.0104 * 1000 = $ 10.4

如果報(bào)價(jià)貨幣不是美元，則必須將其轉(zhuǎn)換為美元。

“海龜們”總是使用相同的“風(fēng)險(xiǎn)單位”來調(diào)整倉位，一個(gè)單位代表風(fēng)險(xiǎn)的1％。例如，一個(gè)1萬美元的賬戶，一個(gè)單位的貨幣價(jià)值為100美元。

我們來計(jì)算一下“海龜系統(tǒng)”交易“英鎊/美元”需要多少合約：

單位大小= $ 100 / $ 10.4 = 9合約

因此，交易鎊美貨幣對(duì)時(shí)，海龜系統(tǒng)的賬戶規(guī)模是一般賬戶規(guī)模的9倍。

增加倉位

如果條件允許，海龜?shù)膫}位會(huì)增加到最大的分配風(fēng)險(xiǎn)，這同樣是基于波動(dòng)率和“ N”的計(jì)算?！昂｝敗币訬 或?N的 增量或一半增量增加倉位 。

止損

“海龜”遵循非常嚴(yán)格的止損規(guī)則，同樣也是基于“ N”值來進(jìn)行計(jì)算，限制風(fēng)險(xiǎn)使用的是2％原則。因此，如果交易者的頭寸移動(dòng)量超過2 * N，則直接平倉，也可以追蹤止損。

限價(jià)單比市價(jià)單更好

理查德·丹尼斯的學(xué)生被建議使用限價(jià)訂單而不是市場訂單。通過這種方式，預(yù)計(jì)訂單將以比當(dāng)前市場價(jià)格更好的價(jià)格成交。

平倉

對(duì)于“海龜們”來說，確定完美的獲利點(diǎn)很難，因?yàn)樗麄兒ε洛e(cuò)過有利可圖的價(jià)格波動(dòng)。根據(jù)他們的規(guī)則，如果交易員持有多頭頭寸，當(dāng)價(jià)格開始下跌，他/她應(yīng)該在10天內(nèi)的低點(diǎn)退場?；蛘呷绻灰讍T持有空頭頭寸，當(dāng)價(jià)格開始上漲，他/她應(yīng)該在20天內(nèi)的高點(diǎn)退場。

交易示例

對(duì)于短線交易模式，我們以GBP / USD圖表為例。從下圖中可以看出，價(jià)格一直處于下降趨勢。價(jià)格在9月4 日突破下降趨勢線，并在第二天達(dá)到20天的高點(diǎn)1.2308。因此，我們?cè)?.2309（高點(diǎn)上方1個(gè)點(diǎn)）建立多頭頭寸，然后，標(biāo)記出需要增加倉位的初始倉位。在N等于0.0104的情況下，我們采取以下措施：

+1個(gè)單位：1.2309 + 1/2 * 0.0104 = 1.2361

+1個(gè)單位：1.2361 + 1/2 * 0.0104 = 1.2413

+1個(gè)單位：1.2413 + 1/2 * 0.0104 = 1.2465

在上述價(jià)格的基礎(chǔ)上，我們?cè)黾恿藛挝唬ń⒏嗟念^寸）。起初，我們的止損設(shè)置為1.2309-2 * N = 1.2101，但是隨著我們一直追蹤止損，建立了更多的頭寸，最后一個(gè)位于1.2257。

經(jīng)過幾天的上漲，價(jià)格開始下跌。當(dāng)價(jià)格跌破10日內(nèi)的低點(diǎn)1.2412時(shí)，我們平倉退場。

其他的交易輔助工具

當(dāng)價(jià)格達(dá)到某個(gè)點(diǎn)時(shí)，你可能很難等待20天，因此，你可能過早地進(jìn)入和退出交易。幸運(yùn)的是，在MT官方網(wǎng)站上，你可以找到“海龜交易”指標(biāo)的鏈接，該指標(biāo)可以幫助你計(jì)算天數(shù)，并有助于確定正確的入場點(diǎn)。

結(jié)論

“海龜交易”策略在當(dāng)時(shí)具有革命性的意義，它表明交易者不需要任何技能就能在交易中賺錢。但是，你必須保持耐心，等待更多的入場信號(hào)。但是，市場波動(dòng)大，你需要做出合理的投資決策。

溫馨提示：該投資建議不代表FX110立場，僅供參考。