為什么需要交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)的實(shí)例 為什么需要交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)的實(shí)例
為了降低交易員心理因素對交易過程的影響，并使自己在外匯市場上的交易條理化，交易員有必要利用交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)的作用就像商業(yè)計(jì)劃對企業(yè)發(fā)展實(shí)施調(diào)節(jié)一樣，可以對交易行為做好預(yù)先計(jì)劃。交易系統(tǒng)能夠做些什么呢？
交易系統(tǒng)是決定在什么條件下以什么方式建立頭寸和結(jié)清頭寸的規(guī)則的總成。交易系統(tǒng)的規(guī)則應(yīng)是準(zhǔn)確無誤的決不允許出現(xiàn)模棱兩可的情況。也就是說，嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)以及入市和退市條件規(guī)定是降低交易員做出成交重大決定時(shí)的心理壓力的基本手段。
交易系統(tǒng)應(yīng)在交易員入市交易之前建立好，而爾后的交易應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)的規(guī)則進(jìn)行。
不同的交易系統(tǒng)，判斷入市和退市時(shí)機(jī)的交易規(guī)則也各不相同。復(fù)雜的交易系統(tǒng)堆集了獲取信號(hào)的大量條件限制，這樣常常使交易員的交易工作不是減輕了，反而是更復(fù)雜更困難了，因此，重要的是在獲取信息的必要性和足夠性之間求得平衡。
對于一位匯市新手而言，一套好的交易系統(tǒng)是經(jīng)過他本人以歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證并通過了測試檢查的系統(tǒng)，是重大消息發(fā)布時(shí)伴隨著爆炸性局勢的價(jià)格旋渦中的救生圈。交易系統(tǒng)可以為交易員制定本系統(tǒng)設(shè)置所針對交易時(shí)段的詳細(xì)交易計(jì)劃。交易系統(tǒng)可以是針對日K線，針對小時(shí)K線，甚至是針對10分鐘K線圖設(shè)置的。哪種設(shè)置更加有利，由您自己決定，其實(shí)在很大程度上取決于您有多少空余時(shí)間，以及您的資金的多少，當(dāng)然，首先還是取決于您進(jìn)入?yún)R市所抱的目的。
交易系統(tǒng)還必須考慮到是為何種貨幣對而建的。如果交易系統(tǒng)是為進(jìn)行EUR/USD貨幣對交易而設(shè)置的，那么它給出的交易結(jié)果自然是這一貨幣對的。這并不意味著進(jìn)行別的貨幣對，比如GBP/USD交易就一定是負(fù)面的結(jié)果。但無論如何必須親自進(jìn)行檢驗(yàn)，因?yàn)榛蛟S有某些規(guī)則，諸如Stop Loss 或Take Profit定單設(shè)置規(guī)則需要進(jìn)行修改。
在建立交易系統(tǒng)過程中，交易員必須確定自己的交易系統(tǒng)是為哪種市場區(qū)間而設(shè)的：是為長期趨勢而設(shè)，還是為側(cè)走廊而設(shè)。當(dāng)然，系統(tǒng)可以有多種不同的特性，可以是兼用的，但這個(gè)因素必須考慮到。典型的趨勢交易系統(tǒng)很可能不能很好在應(yīng)用于走廊操作，反之也然，用于側(cè)向市場操作的交易系統(tǒng)拿到趨勢操作中應(yīng)用也不是上策因而，對于交易員來說，最重要的任務(wù)是要知道自己的交易系統(tǒng)是為哪個(gè)市場區(qū)間而建的，現(xiàn)有交易系統(tǒng)將用于什么樣的區(qū)間交易，以及如何判斷這種前景有利的區(qū)間，因?yàn)樗窃趫D形的右邊，右界之外是我們所不知道的未來。
在建立交易系統(tǒng)時(shí)，交易單位的數(shù)額（交易手?jǐn)?shù)）起著非常重要的作用。這一數(shù)量可以是固定不變的，也可以根據(jù)前面交易的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整（就叫做資本管理或money management）。不管哪種方式都有自己的優(yōu)點(diǎn)，也有自己的缺點(diǎn)，主要判斷依據(jù)是對可能贏利的風(fēng)險(xiǎn)大小。收益越大，通常風(fēng)險(xiǎn)也越大，風(fēng)險(xiǎn)越小，交易中的收益相對也較小。
交易系統(tǒng)借助于各種圖形和數(shù)學(xué)分析工具，對入市時(shí)機(jī)的判定給出信號(hào)。一個(gè)交易系統(tǒng)中更為重要的可能是指標(biāo)，另一個(gè)交易系統(tǒng)中更為重要的可能圖形或價(jià)位，這一切都取決于交易員個(gè)人的喜好。
交易系統(tǒng)要研究的課題非常之廣，需要加了討論的東西也非常詳細(xì)，而且，作為一名新手，隨著其對決策工具的研究越來越廣，知道它們之間的細(xì)微差別也越多。在外匯交易學(xué)院基礎(chǔ)課程《金融市場分析和金融資產(chǎn)交易》范圍內(nèi)您知道了如何運(yùn)用交易中的某些分析手段，也知道了如何為自己建立一套完整統(tǒng)一的交易系統(tǒng)。下面，我將列舉一些最簡單的交易系統(tǒng)的實(shí)例。
最簡單的交易系統(tǒng)實(shí)例
 圖1. 2006年9月21日最簡單交易系統(tǒng)繪制的歐元交易圖，建立多頭頭寸的信號(hào)
圖1中顯示了2006年9月21日01：00成交的一筆交易的過程。成交價(jià)高于移動(dòng)平均線。Stochastic隨機(jī)指數(shù)由超賣區(qū)域向上走（開始等于29%，后來為52%）表明，正在向著恢復(fù)趨勢方向發(fā)展。在市場內(nèi)按
1.2709+0.0005=1.2714的價(jià)格（手動(dòng)）建立了頭寸（圖形中顯示的Bid價(jià)為1.2709 ，按高出5個(gè)點(diǎn)點(diǎn)差的Ask價(jià)買入）。2006年9月21日同一天20 ：00 ，按1.2794的價(jià)位獲利結(jié)清的頭寸。最終贏利80個(gè)點(diǎn)，按手?jǐn)?shù)10000美元（0.01手）算，合80美元，當(dāng)手?jǐn)?shù)為30000美元（0.03手）時(shí)，合240美元。
舉例結(jié)束
一旦系統(tǒng)建立完畢，開始用它進(jìn)行交易前，應(yīng)對它進(jìn)行一下評估：如果系統(tǒng)表現(xiàn)良好，就可以在近期接收使用；如果表現(xiàn)不好，或者棄之不用，或者修改其中的某些內(nèi)容。當(dāng)然，任何一個(gè)交易系統(tǒng)最重要的參數(shù)都是表現(xiàn)為相當(dāng)于保證金百分之幾的贏利。選擇交易系統(tǒng)時(shí)，必須知道該系統(tǒng)在一定時(shí)段內(nèi)能夠給出多少信號(hào)，其中的多少是獲利信號(hào)，多少又是虧損信號(hào)，平均贏利和平均虧損各是多少。比如，系統(tǒng)一年內(nèi)給出150個(gè)信號(hào)，其中的110個(gè)為獲利信號(hào)，40個(gè)為虧損信號(hào)，我們就可以說，這是個(gè)不錯(cuò)的系統(tǒng)。但是，在關(guān)注平均贏利和平均虧損時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)平均贏利為7.3個(gè)點(diǎn)，實(shí)際上與點(diǎn)差差不多，而平均虧損達(dá)35個(gè)點(diǎn)。潛在贏利與潛在虧損之間的嚴(yán)重不對稱，也是我們廢棄這種交易系統(tǒng)的理由，因?yàn)檫@種系統(tǒng)使我們的總虧損超過了總贏利，是得不償失。
交易系統(tǒng)的使用需要在匯市交易中使用起來穩(wěn)定，且無論是對于新手，還是對于富有經(jīng)驗(yàn)的職業(yè)匯民，都能
贏利的必需條件。經(jīng)過FOREX CLUB國際金融交易學(xué)院的函授或面授學(xué)習(xí)后，您就可以建立起自己帶有清晰交易規(guī)則的更加有效的交易系統(tǒng)。
“FOREX CLUB”公司的建議
家庭作業(yè)
本課我們討論了最為簡單的交易系統(tǒng)。同一幅圖中可以看到建立向下頭寸的好機(jī)會(huì)。請您找出該機(jī)會(huì)，并計(jì)算這一交易的收益。
檢查一下該系統(tǒng)在2006年進(jìn)行交易了嗎？其中獲利交易有多少，虧損交易有多少？
嘗試另外建立一套借助于兩條移動(dòng)平均線進(jìn)行趨勢操作的交易系統(tǒng)。自己思考構(gòu)建一套建立頭寸和結(jié)清頭寸
的時(shí)機(jī)判斷規(guī)則。交易系統(tǒng)的規(guī)則應(yīng)能回答以下問題：
結(jié)束語
我與大家一起看了看交易員在做出成交決定時(shí)使用工具的若干例子。我給大家展示的是建立最為簡單的，依靠反映群體情緒的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，能夠降低交易員精神壓力的交易系統(tǒng)的例子。
金融市場上的交易既簡單，也復(fù)雜。說它簡單，是因?yàn)槌山灰?guī)則并不復(fù)雜，進(jìn)行外匯交易無需高深莫測的學(xué)問無需很高的智力潛能，也無需復(fù)雜的技術(shù)裝備，而且也不必按部就班一定要在交易所現(xiàn)場。但即便如此，外匯交易仍然是件不容易的事，因?yàn)橐粩嗟嘏c最強(qiáng)有力的對手―自己的精神壓力進(jìn)行斗爭，這種精神上的壓力總是給周密思考和冷靜決策施加壓力，使我們的知覺與實(shí)際發(fā)生偏離。
金融市場上有許多交易員以不多的啟動(dòng)資金掙下數(shù)以百萬計(jì)資產(chǎn)的故事，也有許多一夜間輸個(gè)精光的例子?？陀^的事實(shí)是，很大程度上取決于交易員自己，取決于他對待金錢和風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度。如果交易員對金錢是珍惜的，而且交易員認(rèn)識(shí)到可能的結(jié)果帶來的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，那么這樣的交易員的成功只是時(shí)間問題和能力的培養(yǎng)問題。
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