交易者都是自由的，市場就像一片沙漠，雖說跋涉千里，但你可以選擇前進(jìn)的方向。

但這也是極端不自由的，因為你必須穿過荒漠到達(dá)彼岸，沒有其他選擇，但無論走哪個方向都必然要經(jīng)歷跋涉的過程。

01進(jìn)場/離場策略

交易者的核心需求是低買高賣用價差來獲利，理想中的過程，應(yīng)該是在趨勢啟動的時候買入，在趨勢反轉(zhuǎn)時賣出。

對于趨勢的定義延伸出固化的進(jìn)場/出場策略，是系統(tǒng)化的基石，例如很多人使用的雙均線交易法。

聰明的交易者觀察到市場整體趨勢和短期波動的脫節(jié)，那么用22日均線（黑色）來代表市場趨勢，用5日均線（紅色） 代表短期的波動。

兩根線同向交叉，視作趨勢開啟的信號， 反向交叉視作短期回調(diào)的信號，也就是俗稱的金叉和死叉。

而兩根均線并列運行的方向，即是趨勢的方向，例如多頭趨勢中，均線整體會向上抬高，反之則向下，有些交易者會引入均線斜率的概念，以此作為趨勢動能的評判。

當(dāng)無序的圖表，加上了指標(biāo)的分析方法以后，走勢能你被你“看懂”了，你通過指標(biāo)分析，知道市場的多空走向，能看出暗藏在報價中的機(jī)會了。

能預(yù)判趨勢的產(chǎn)生，只是一個開始，你還得確定趨勢何時“結(jié)束”，并以此作為預(yù)先的出場信號。

所以有一句老話叫：“會買的是徒弟，會賣的是師傅”，均線是趨勢指標(biāo)，捕捉市場動能的增速，那么出場方式無非就兩大類：

1、反轉(zhuǎn)離場，基于進(jìn)場條件失效，持倉邏輯被打破，例如：金叉進(jìn)場則死叉離場、重要阻力/支撐破位、日線圖形破壞，等等。

2、主動離場，基于前高低/重要阻力的反向破位，或者固定盈虧比止盈、ATR等方式對于趨勢均幅的計算。

這里細(xì)節(jié)問題就出現(xiàn)了，從第一類的反轉(zhuǎn)離場來說，基本都是對回落幅度的確認(rèn)，超出合理范圍的下跌，代表進(jìn)場條件失效趨勢衰竭（短期均線隨著價格下跌，跌破了長期均線）

需要注意的是，短期趨勢衰竭并不代表是轉(zhuǎn)勢，大概率是修復(fù)回調(diào)走勢，不然均線的用法就太傻了，均線運行的方向還有斜率才是代表長期趨勢的信息。

而第二類呢，又延伸出了阻力和支撐的概念，你需要事先規(guī)劃出你的盈利空間，這樣就可以做主動性的減倉來釋放風(fēng)險，或者到達(dá)合理盈虧比的目標(biāo)，止盈離場。

例如我上周在群內(nèi)分享的空單就是以支撐做止盈的主動性離場（阻力支撐分布可以看周一的行情分析，下圖做雙均線策略的示范）

對于趨勢的判定非常簡單，但如何去定義離場環(huán)境是一個很復(fù)雜的事情，需要你對于整體走勢狀態(tài)有認(rèn)知，又需要你能識別潛在的阻力位置好去預(yù)估離場點位，而這兩個細(xì)節(jié)問題又離不開對于趨勢動能波幅的判斷。

02資金/倉位管理

最理想的情況，在趨勢確立的初期建立底單并持有，順著趨勢方向進(jìn)行浮盈加碼，例如以雙均線構(gòu)成的加倉策略，它的原理是相同進(jìn)場邏輯的復(fù)制。

如開頭所言，長期趨勢和短期走向，經(jīng)常會有錯位的情況出現(xiàn)，多頭趨勢中，短線出現(xiàn)快速回落下跌的走勢。

基于雙均線策略的復(fù)制加倉，有三個好處：

1、底單和加倉間會有一定的浮盈空間。

2、短期均線下穿則意味著有明顯回調(diào)。

3、均線整體向上向下，代表趨勢方向的明確。

當(dāng)然也需注意加倉是一個均價被稀釋的過程，所以要擬合短期走勢的狀態(tài)，去調(diào)整倉位結(jié)構(gòu)和底單——加倉之間的持倉比例！

03風(fēng)控系統(tǒng)、止損策略

止損是糾錯，也是換取潛在收益的風(fēng)險成本。

也可以歸為三大類：

（1）是基于技術(shù)系統(tǒng)的止損方式，反轉(zhuǎn)止損。

例如多頭趨勢中，雙均線信號失敗，以金叉成立進(jìn)場，那么失敗則要止損離場。

還有重要阻力支撐的反向破位，打破前高前低等等。

（2）則是基于資金回撤的比例來止損。

例如單次虧損額度不應(yīng)超過總資金的2%，然后基于這個額度來換算虧損點值，再確定倉位手?jǐn)?shù)。

例如黃金，資金2%是500美元，以此換算得出，做1手黃金，止損范圍是5美金，做0.5手黃金，止損范圍是10美金，應(yīng)根據(jù)交易周期靈活運用。

（3） 結(jié)合近期市場平均波動幅度，來確定止損范圍，例如ATR策略：以真實波幅作為止損，日內(nèi)對應(yīng)1H周期，參數(shù)為22日ATR，數(shù)值為4。

以此作為止損數(shù)值，短線可以用1R范圍來止損，波段中線則可以用2R范圍。

ATR的指標(biāo)會隨著市場波幅產(chǎn)生變化，是一個動態(tài)的止損策略。

當(dāng)然任何系統(tǒng)都有適用的市場環(huán)境和不適用的市場環(huán)境，有些人用了系統(tǒng)會有一個潛意識的幻想，認(rèn)為自己通過指標(biāo)掌控了市場未來的趨勢，等走勢不如他所想，就患得患失拒絕認(rèn)錯。

但沒有完美的系統(tǒng)，市場是永遠(yuǎn)概率化的發(fā)展，做錯的單子不一定虧錢，正確的單子不一定賺錢，所以交易者不能以結(jié)果論對錯，而要以自己的行為來判斷。

只要堅定的執(zhí)行了系統(tǒng)，貫徹了邏輯，哪怕被止損，他也是值得肯定的正確行為。

反之，即便是運氣好賺到錢，也只會在錯誤的道路上越走越遠(yuǎn)，應(yīng)當(dāng)時時反省。

04計劃預(yù)案

系統(tǒng)化是對于市場規(guī)律的認(rèn)知，代表了你的進(jìn)出場邏輯，同時也讓你具備了對于盤面的分析能力。

什么是交易計劃？是對歷史走勢的認(rèn)識和對未來發(fā)展的預(yù)期。

1、基于雙均線系統(tǒng)對于價格的表現(xiàn)， 去判斷哪個品種值得做，哪個品種有趨勢。

2、確定潛在的盈利空間，趨勢動能強(qiáng)否？獲利機(jī)會大否？

3、根據(jù)固化進(jìn)出場邏輯，去提前制定入場條件，等下一次交叉？還是直接進(jìn)場?

4、出場計劃的確定，是建立在趨勢初期，傾向于持有底單，便于未來加倉？ 還是波段交易到位即平？

我前幾篇文章也說過，做交易應(yīng)該把身心抽離盤面波動，把時間用作去確定自己計劃和思路上，這樣可以規(guī)避，盤面漲跌引起的情緒擾動。

真正的交易過程，反而很輕松，確定了進(jìn)場條件，就是等待和執(zhí)行的過程，總結(jié)就是一句話：功夫在盤外。

05復(fù)盤總結(jié)

交易計劃——復(fù)盤總結(jié)， 構(gòu)成了促進(jìn)水平提升的正循環(huán)。

很多人為什么交易5年、10年，成績依然一塌糊涂？

原因在于，人是近期思維的動物，更偏向于遵循固有認(rèn)知，情緒本能來行動，所以經(jīng)驗并不能幫他進(jìn)步，更有可能讓他重復(fù)犯錯。

復(fù)盤不用太過于精細(xì)，要把握其中的主線，比如：

（一）短期趨勢復(fù)盤，當(dāng)日交易計劃和實際走勢的對比。

（二）階段走勢復(fù)盤，自己的交易思路有沒有偏離市場的趨勢，整體計劃思路需不需要做出細(xì)節(jié)修正

（三）執(zhí)行情況的復(fù)盤，執(zhí)行有沒有脫節(jié)， 其他什么是把握歸納的“經(jīng)驗” 什么是市場隨機(jī)出現(xiàn)的不可控的“因素”

（四）對自身狀態(tài)打個分，有沒有情緒化的問題，剖析反省一下。

（五）末尾寫點感悟總結(jié)，自我吹捧一下 或者 自我打臉。

然后濃縮一下全文，想一個金句概括一下，弄到思維導(dǎo)圖/筆記本上留念，以備自己抽風(fēng)型深刻反思，有必要的話配個走勢截圖。

最后需注意幾點問題

雙均線效果最好的周期是4H、日線，小于這個周期均線過度敏銳，假信號頻出。大于這個周期則過于滯后，損失很多進(jìn)場空間。

有用雙均線只做一個周期的，也有用雙均線形成多周期共振的交易方式，本質(zhì)不變但各有優(yōu)劣，由于篇幅有限就不展開了。

倉位管理和止損策略，最好采用唯一的方式，不然左搖右擺非常容易出現(xiàn)執(zhí)行失誤

關(guān)于參數(shù)、周期、均線數(shù)量。有想法的朋友可以自行調(diào)整優(yōu)化。

暫時想不起其他問題，對于一個交易系統(tǒng)而言，所涉及的環(huán)節(jié)繁多，一篇文章難以包羅萬象。