交易的魅力在于不確定性，任何人在交易市場都是公平的，即便你只有很少的資金，都能在交易市場獲取不確定的財富收入。我們在交易與賭博的區(qū)別，這一篇徹底講透了中講解了交易與賭博的本質(zhì)區(qū)別，提到了做交易一定要通過大數(shù)據(jù)得出優(yōu)勢模型，這樣才能夠?qū)⒔灰字械牟淮_定性變?yōu)檫B續(xù)性強的大概率事件，而這個優(yōu)勢模型，就是正期望值交易系統(tǒng)。

正期望值交易系統(tǒng)中包含了三個重要組成部分：“正”、“期望值”和“交易系統(tǒng)”，也代表著一個職業(yè)交易員一生所追求的三個最基本的成功因素。

01 交易系統(tǒng)

首先來看交易系統(tǒng)，簡單來說交易系統(tǒng)本身只是一個可執(zhí)行的規(guī)則，無論簡單還是復(fù)雜，都需要有具體的指令和信號。哪怕只用一條均線作為開平倉依據(jù)，都必須要滿足一致性的規(guī)則。

很多新手交易員對于交易系統(tǒng)的聯(lián)想過于復(fù)雜，認(rèn)為交易系統(tǒng)是別人獨有的能力，自己就應(yīng)該去學(xué)習(xí)別人的交易系統(tǒng)，這種思維大可不必。任何人面對市場的交易知識和交易方法幾乎是相同的，只是部分經(jīng)驗的處理不一致。當(dāng)你明白市場如何盈利、如何操作的時候，就應(yīng)該利用所學(xué)，開始建立自己的交易系統(tǒng)。

比如我們的核心技術(shù)，邏輯交易法系統(tǒng)就是應(yīng)用最常見的均線、boll、macd、K線形態(tài)、趨勢線、黃金分割等經(jīng)典交易技術(shù)，然后通過一定客觀的規(guī)則融合起來的一套普適性和勝率都較高的交易系統(tǒng)。所以交易技術(shù)到我們這一代本不純在原創(chuàng)，經(jīng)典技術(shù)已經(jīng)流傳百年，我們找到適合自己的技術(shù)，然后合理應(yīng)用即可。

但同樣的技術(shù)，為什么我們可以運用自如，而有些人卻不行。這根本原因主要是我們長期使用，擁有大量的實盤經(jīng)驗，對系統(tǒng)在盤中出現(xiàn)的各種可能性和變化都了如指掌，因此系統(tǒng)才能發(fā)揮出更大的之效果。而很多新手剛學(xué)習(xí)的時候，會覺得客觀規(guī)則有些難懂，實盤應(yīng)用也偶爾把握不準(zhǔn)，從而就容易退縮，這是應(yīng)為沒有長期使用，就自然無法獲得處理實盤的經(jīng)驗和能力。

當(dāng)然學(xué)習(xí)成長都需要一個過程，每個人都是從0到1開始的。

交易以生存為第一準(zhǔn)則，所以建立交易系統(tǒng)的第一要務(wù)是嚴(yán)格止損，確保本金不出現(xiàn)巨大虧損。本金是你探索市場的唯一有效動力，在市場長期探索下去，就一定可以建立可靠的交易系統(tǒng)。

02 期望值

再來說期望值。如果我們把交易當(dāng)成了數(shù)學(xué)和概率統(tǒng)計的游戲，那么在統(tǒng)計工作之前，最重要的事情就是要先找到足夠數(shù)量的樣本，簡單來說就是大數(shù)據(jù)采集。

期望是一種人為主觀的認(rèn)知。就好比今天是高考的日子，雖然還沒考完，但是每一個考生對于自己能夠獲得多少分，能夠考上哪所大學(xué)，基本上是有一個認(rèn)知的。我們以數(shù)學(xué)成績舉例，任何一個學(xué)生都會在高考前，將過去20年里所有的高考數(shù)學(xué)真題試卷和模擬試卷都做了真實的測試，得到的結(jié)果是每一次的成績都能維持在120分以上（拋開考試中緊張心理因素的情況），那么我們有理由來推算他在今年的高考成績也會保持在120分以上的水準(zhǔn)。

我們可以用客觀的事實來推理。在推算的樣本中有兩個很重要的因素：

第一是過去20年內(nèi)的高考模擬試卷，這就是足夠數(shù)量的樣本基礎(chǔ)；第二是經(jīng)過分析每個樣本時發(fā)現(xiàn)的另一個客觀事實，每年的試卷中都會有60%的簡單題、30%的中等難度題以及10%難度偏大的題。那么對于一個每次考試都在120分以上的學(xué)生，我們有理由相信該學(xué)生對于這60%的簡單題得分是非常有把握的，30%中等難度題的得分也是會常常抓住大部分，而剩下10%的難度大的題目，可能是能力不足或者是選擇戰(zhàn)略性放棄。雖然幾乎沒有拿到滿分的時候，但是這不影響他在高考中拿到120分左右的不錯成績。

高考與考生的關(guān)系，就好比交易與交易者的關(guān)系，非常相似，也非常有趣。

第一：考生不要一上來就直接去做最后的大題，將自己的時間籌碼押注在一個沒有把握的難題中是非常不明智的，因為這是在賭博。我們中學(xué)的老師常常告誡我們說，最后的大題是可以放棄的，因為那是留給考清華北大的學(xué)生的，而你們只有膽子大，所以就直接戰(zhàn)略性放棄吧。同樣在交易中，有難度的行情也是可以被放棄的，要把握住常見的、熟悉的行情和品種。不要把所有的籌碼都押注在一段行情上，規(guī)定一個可虧損額度，觸發(fā)后就停止交易，遠(yuǎn)離市場。

第二：高考永遠(yuǎn)都有大量的簡單題和少量的難度題，總要給學(xué)生得分的機(jī)會，同樣在交易市場上也永遠(yuǎn)都會存在熟悉可把握的行情，以及低概率事件的發(fā)生。交易者的目的是賺錢，而不是跟市場做斗爭，所以你只需要賺的錢大于虧的錢即可。在不熟悉的行情面前，選擇不交易才是明智的。 

03 大數(shù)據(jù)統(tǒng)計下的“正”

最后我們再來說一下“正”。期望是感性的，而數(shù)學(xué)量化統(tǒng)計的結(jié)果是理性的?！罢毕喈?dāng)于每年統(tǒng)計的交易結(jié)果是盈利的，就好比前面舉例的考生每張試卷的分?jǐn)?shù)都是120以上。

如果偶爾有一次只得了60分，這個學(xué)生必然會專門有針對性地找到這一次的問題出在了哪里，然后盡快總結(jié)避免下次再犯。作為交易者我們需要復(fù)盤好每一年的歷史數(shù)據(jù)，從中找到大概率的模型和規(guī)律，然后耐心地進(jìn)行統(tǒng)計，等待這一模型每年必然發(fā)生的情況出現(xiàn)。當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)有一年在復(fù)盤中出現(xiàn)了大幅度虧損時，就一定要有針對性的去研究和修正這一結(jié)果，修正后再重新進(jìn)行統(tǒng)計，循環(huán)往復(fù)直到找到客觀的、可實現(xiàn)每年穩(wěn)定正向盈利的系統(tǒng)。

正期望值交易系統(tǒng)就是通過大量的歷史回測，統(tǒng)計出的一套可100%客觀執(zhí)行并且可持續(xù)獲得正價差的交易系統(tǒng)。而且交易系統(tǒng)還需要保證永遠(yuǎn)不出現(xiàn)大虧，在風(fēng)險可控的前提下，來等待機(jī)會實現(xiàn)大幅盈利。這里“風(fēng)險可控”需要重點說明一下，很多人都有在交易中暴利翻倍的情況，這其中有運氣成分，也有交易系統(tǒng)的功勞，但是因為快速翻倍往往是重倉的結(jié)果，所以是風(fēng)險不可控的。從而說明同樣一套系統(tǒng)，采用不同的倉位所得出的結(jié)果會截然不認(rèn)同，所以倉位管理也是系統(tǒng)中關(guān)鍵的一部分，這一部分我們以后再做講解。

在交易中有些行情是屬于我們的，我們獲利就會多。有些行情是我們看不懂的，獲利自然就會相應(yīng)的減少。但無論在哪一年，一個優(yōu)秀的模型交易系統(tǒng)都必須讓你是可以獲利的，而且是在風(fēng)險回撤可控的前提下獲利，這樣的系統(tǒng)才是我們所追求的正期望值交易系統(tǒng)。

今天是高考的日子，這也是人生的第一個重要賽點，當(dāng)下的確內(nèi)卷情況嚴(yán)重，但高考仍然是相對來講最公平最容易改變?nèi)松壽E的方式，當(dāng)然即便你沒有考好也無需失落，畢竟人生還長，乾坤未定，你我皆是黑馬！

?？忌磺许樌?，金榜題名！

互動討論

請思考，當(dāng)你擁有了一套正期望值交易系統(tǒng)時，你的交易結(jié)果一定是獲利的么？