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微博/雪球：小魚量化 2020年初有開發(fā)一個(gè)自動(dòng)化小工具的想法后，就想付諸實(shí)施，無奈自己不會(huì)變成只是有一些不成熟的想法而已，正好有個(gè)小伙伴是程序員，很快小工具開發(fā)完成，目前已迭代了十幾個(gè)小版本，已經(jīng)穩(wěn)定很長(zhǎng)時(shí)間。最近正好有群里的讀者問到這個(gè)問題，就把之前寫的文章整理一下，并加入了最新的用法實(shí)踐。在小工具的基礎(chǔ)上，我衍生出了眾多的實(shí)用用法；從基礎(chǔ)的讀取基金凈值、指數(shù)點(diǎn)位、指數(shù)趨勢(shì)監(jiān)控系統(tǒng)和估值監(jiān)控系統(tǒng)之外。還有衍生的玩法，目標(biāo)市值/恒定市值監(jiān)控系統(tǒng)、股票、基金監(jiān)控系統(tǒng)、可轉(zhuǎn)債監(jiān)控系統(tǒng)、價(jià)投-盈利收益率監(jiān)控系統(tǒng)，下面一一說一下。所有的我投資的場(chǎng)內(nèi)ETF/LOF基金，場(chǎng)外開放基金都可以通過基金代碼+后臺(tái)運(yùn)行程序讀取當(dāng)天基金凈值估算，在開盤時(shí)間，基金估算凈值與盤后凈值還有一點(diǎn)的偏差，這個(gè)作為模糊的正確就好，基金凈值監(jiān)控系統(tǒng)作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)還有若干玩法，見后文。
2、指數(shù)點(diǎn)位監(jiān)控系統(tǒng)指數(shù)監(jiān)控系統(tǒng)是我的核心策略之一，趨勢(shì)下軌和趨勢(shì)中軌及趨勢(shì)上軌是我根據(jù)趨勢(shì)線進(jìn)行定義的，具體的趨勢(shì)線如何定義每個(gè)人都有不同的畫法，我是學(xué)習(xí)了很多人的方法后慢慢自己畫出來的。下圖是典型的中證500的趨勢(shì)線，大家可以參考。接近或跌破趨勢(shì)下軌意味著指數(shù)低估或極度低估，是理想的買入時(shí)機(jī)。距離下軌需跌是指數(shù)跌到下軌線還有多大空間，當(dāng)距離下軌線小于10%的時(shí)候開始綠色粗體高亮顯示；
當(dāng)指數(shù)高于中軌線15%的時(shí)候紅色粗體高亮顯示，說明指數(shù)初步高估，可以開始逐步賣出。
下軌線、中軌線、上軌線等隨著時(shí)間是抬升的，我一般一個(gè)季度或者半年更改一次。還有一個(gè)點(diǎn)啊，最后一類參考買入點(diǎn)位，是我計(jì)算的三檔或者四檔建倉的點(diǎn)位，可以參考，目前做了三個(gè)指數(shù)的，全指醫(yī)藥、中證消費(fèi)、證券公司；這三個(gè)指數(shù)不但代表自己，還代表它們這一個(gè)大類的指數(shù)都可以參考這個(gè)點(diǎn)位。 
3、指數(shù)估值監(jiān)控系統(tǒng)首先說明，這個(gè)數(shù)據(jù)是通過API的方式采集的理杏仁的付費(fèi)數(shù)據(jù)，估值數(shù)據(jù)就是個(gè)大致的參考，所以我是沒有搞自己的估值數(shù)據(jù)。還有好多網(wǎng)友問我E大（ETF拯救世界）的數(shù)據(jù)是怎么算的？市面上哪種估值數(shù)據(jù)與E大的比較接近？這個(gè)問題真的是難住我了，我也是真不知道，也沒有認(rèn)真研究E大的模型究竟是怎樣的，因?yàn)橥ㄟ^有限的數(shù)據(jù)根本沒有辦法推測(cè)。所以類似于理杏仁這樣的數(shù)據(jù)就完全能夠滿足我的要求。另外，還有個(gè)問題是問的比較多的，買入加權(quán)和等權(quán)都低估比較好，比如現(xiàn)在的中證紅利、全指金融、中證銀行、基建工程，無論加權(quán)還是等權(quán)都是低估，雙低估才是真低估。
賣出的話，我只參考加權(quán)數(shù)據(jù)，就這樣，大家也不用反復(fù)問了。
1、目標(biāo)市值/恒定市值監(jiān)控系統(tǒng)目標(biāo)市值策略，也叫做價(jià)值平均，根據(jù)我的具體情況改成了本金恒定的恒定市值策略，大概的原理就是當(dāng)持倉標(biāo)的漲幅超過本金10%的時(shí)候，我就賣出盈利部分，恢復(fù)到本金金額；當(dāng)持倉標(biāo)的跌到本金的90%的時(shí)候，買入虧損部分，恢復(fù)到本金金額。被動(dòng)的實(shí)現(xiàn)低買高賣。
當(dāng)然了目標(biāo)市值/價(jià)值平均策略比這個(gè)恒定市值策略要稍微復(fù)雜一點(diǎn)，我使用恒定市值策略是因?yàn)楝F(xiàn)在需要實(shí)踐的策略和品種太多，如價(jià)值投資、小魚的指數(shù)投資計(jì)劃、主動(dòng)基金、可轉(zhuǎn)債等等都需要資金。具體的目標(biāo)市值/價(jià)值平均策略可以看我之前的文章。這篇文章包含了價(jià)值平均策略4篇系列文章。
如上圖所示，每天更新一下小工具，Excel表格內(nèi)置的公式就會(huì)把盈虧百分比計(jì)算出來，當(dāng)漲跌幅超過±10%的時(shí)候，就會(huì)操作一次。比如上圖中的上證50浮虧9.15%，馬上就到了可以操作的閾值。德國(guó)30和中歐醫(yī)療健康盈利超過10%的閾值也可以操作賣出盈利部分。2、股票/可轉(zhuǎn)債監(jiān)控系統(tǒng)這個(gè)其實(shí)沒啥說的，就是把持倉的所有股票/可轉(zhuǎn)債盈虧情況自動(dòng)計(jì)算出來，每天更新一下小工具，自動(dòng)告訴我盈利多少還是虧損多少？是吧，很方便的。
3、價(jià)值投資監(jiān)控系統(tǒng)
取得過我文章合集的朋友應(yīng)該看到了我的股票投資體系，這個(gè)表格就是價(jià)投體系集大成者，為了不誤導(dǎo)大家，具體的股票名稱遮住，僅把表格的思路和內(nèi)容呈現(xiàn)個(gè)大家。
每天刷新小工具的時(shí)候，表格內(nèi)容自動(dòng)化計(jì)算，每個(gè)季度調(diào)整一次相關(guān)參數(shù)。只要進(jìn)入了價(jià)格區(qū)間我就會(huì)開始買入或者賣出操作。當(dāng)盈利收益率>15%的時(shí)候就可以開始減倉了，當(dāng)盈利收益率>20%，甚至>25%的時(shí)候可以繼續(xù)增加較大的倉位。相應(yīng)的當(dāng)盈利收益率<5%的時(shí)候反應(yīng)股票開始進(jìn)入高估區(qū)間，盈利收益率相比無風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債或理財(cái)沒有優(yōu)勢(shì)，可以適當(dāng)減倉，當(dāng)盈利收益率<0進(jìn)一步減倉。
好啦，本篇文章到此結(jié)束，相信你已經(jīng)對(duì)我開發(fā)的小工具有了較為深入的理解，指數(shù)和估值相關(guān)的數(shù)據(jù)我會(huì)定期發(fā)在讀者群。文章只是傳達(dá)理念和調(diào)倉邏輯，涉及個(gè)股，不構(gòu)成任何投資建議。
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