對(duì)于顧比均線相信做期貨的朋友對(duì)它可能有點(diǎn)陌生，但做股票外匯的朋友就比較熟悉它了，本人以前也是從股票外匯過(guò)來(lái)做期貨的，因?yàn)橐恍﹤€(gè)人原因而過(guò)來(lái)做期貨，但對(duì)于交易而言，其實(shí)都是同本同原。

做股票時(shí)有一幫朋友同事，十幾年過(guò)去了，當(dāng)初的二十幾人到現(xiàn)在也只剩幾個(gè)人了。江湖險(xiǎn)惡，市場(chǎng)兇狠啊。但這剩下的幾個(gè)人中，無(wú)不是個(gè)個(gè)生懷絕技，精通一法的大俠。在江湖上行走，你不能獨(dú)擋一面，遲早還是會(huì)還回來(lái)的。對(duì)與他們的評(píng)價(jià)，我個(gè)人覺(jué)得開(kāi)宗立派綽綽有余。雖然他們的資金不是短時(shí)間大幅翻倍那么亮眼的，但穩(wěn)定就是暴利。下面我跟大家分享顧先生（外號(hào)）的交易方法。為什么叫他顧先生？他對(duì)顧比均線的運(yùn)用可以說(shuō)是爐火純青來(lái)去自如的地步了。

顧比線又稱(chēng)顧比復(fù)合移動(dòng)平均線，是由戴若·顧比（Daryl Guppy）發(fā)明的。我非常欽佩顧比先生這樣的作者，愿意將自己的方法原原本本地在書(shū)中和大家分享。本文的內(nèi)容主要基于顧先生對(duì)顧比線的理解。


顧比線的構(gòu)成非常簡(jiǎn)單，它是由兩組指數(shù)移動(dòng)平均線組成，我們分別稱(chēng)為短期均線組和長(zhǎng)期均線組（下文簡(jiǎn)稱(chēng)為短期組和長(zhǎng)期組）。

短期均線組：3、5、8、10、12、15。

長(zhǎng)期均線組：30、35、40、45、50、60。圖1 短期組為藍(lán)色，長(zhǎng)期組為紅色

顧先生認(rèn)為，長(zhǎng)期組表示投資者的行為，代表了市場(chǎng)的趨勢(shì)性運(yùn)動(dòng)；而短期組表示投機(jī)者的行為，代表著市場(chǎng)短期情緒化的波動(dòng)。


一、趨勢(shì)的秩序——使用顧比線進(jìn)行趨勢(shì)識(shí)別。圖2


當(dāng)短期組向上穿越長(zhǎng)期組后，長(zhǎng)期組發(fā)散，并保持一定的角度持續(xù)穩(wěn)定的向上運(yùn)行，而短期組則始終位于長(zhǎng)期組上方，這就是典型的上漲趨勢(shì)。下跌趨勢(shì)則相反。


我們一直都在尋找交易中的概率優(yōu)勢(shì)，而顧比線很簡(jiǎn)單地就做到了這一點(diǎn)。當(dāng)顧比線確認(rèn)了趨勢(shì)的秩序后，價(jià)格立刻發(fā)生逆轉(zhuǎn)的概率極低。加入趨勢(shì)，并順應(yīng)趨勢(shì)賺錢(qián)將水到渠成。


二、最佳入場(chǎng)點(diǎn)——在市場(chǎng)動(dòng)量爆發(fā)前加入。圖3~4


即使在一波完美的趨勢(shì)中，價(jià)格也不會(huì)一直的上漲或下跌，市場(chǎng)需要喘息。以上漲趨勢(shì)為例，投機(jī)者導(dǎo)致短期市場(chǎng)超買(mǎi)，價(jià)格就會(huì)發(fā)生小幅回撤，對(duì)應(yīng)的短期組就會(huì)掉頭向下和收縮，而當(dāng)市場(chǎng)調(diào)整完畢后，價(jià)格會(huì)再次上漲，這在顧比線上對(duì)應(yīng)的則是短期組的掉頭向上和再次發(fā)散，而此時(shí)就是再次加入趨勢(shì)的最佳買(mǎi)點(diǎn)，加入后往往伴隨著價(jià)格的快速上漲。

三、在上漲趨勢(shì)的最佳買(mǎi)點(diǎn)買(mǎi)入后，若價(jià)格短期內(nèi)未能有效上漲，則上漲趨勢(shì)存疑，可以使用時(shí)間止損離場(chǎng)。圖5


長(zhǎng)期組的發(fā)散能夠確認(rèn)趨勢(shì)的力量（勢(shì)），而短期組顯示的動(dòng)量爆發(fā)又給我們帶來(lái)了最佳買(mǎi)點(diǎn)（量），這讓我們?cè)诟怕噬暇哂辛藰O大的優(yōu)勢(shì)。但萬(wàn)事無(wú)絕對(duì)。這個(gè)方法最經(jīng)常遇到的問(wèn)題是在最佳買(mǎi)點(diǎn)買(mǎi)入后，市場(chǎng)未能在短期內(nèi)快速上漲，然后陷入了區(qū)間震蕩，這是我們不愿意看到的。不過(guò)，我個(gè)人將顧比線認(rèn)為是趨勢(shì)波段交易快速盈利的神器，因此我不建議過(guò)多的在市場(chǎng)中停留。如果市場(chǎng)在隨后未能快速上漲，并有陷入震蕩的傾向，不管出現(xiàn)何種情況，總之，市場(chǎng)并沒(méi)有在趨勢(shì)方向上爆發(fā)動(dòng)量，價(jià)格也并沒(méi)有按照你的預(yù)期快速上漲，那你都應(yīng)該快速離開(kāi)。我一般建議是5根K線。如果在入場(chǎng)后的5根K線內(nèi)，市場(chǎng)未能實(shí)現(xiàn)有效的上漲，我們就應(yīng)該在未虧損或虧損很小的位置離開(kāi)！長(zhǎng)期組由之前的上升開(kāi)始逐漸拉平，短期組不斷的給出“最佳買(mǎi)點(diǎn)”的信號(hào)，但價(jià)格未能創(chuàng)出新高，這說(shuō)明上漲趨勢(shì)可能到了盡頭。買(mǎi)入后未能快速盈利，市場(chǎng)陷入震蕩，我們應(yīng)該采用時(shí)間止損快速離場(chǎng)！

四、短期組和長(zhǎng)期組交叉帶來(lái)的趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)信號(hào)應(yīng)小頭寸交易。圖6


任何一波大趨勢(shì)的開(kāi)端都是短期組和長(zhǎng)期組的交叉，這很好理解。但短期組穿越長(zhǎng)期組的信號(hào)往往并不準(zhǔn)確，也不能有效說(shuō)明趨勢(shì)的逆轉(zhuǎn)。因此，這個(gè)時(shí)候即使我們要交易，也只應(yīng)該使用較小的頭寸。


為了提高顧比線短期組和長(zhǎng)期組交叉產(chǎn)生信號(hào)的準(zhǔn)確率，我建議使用道氏理論的波峰-波谷演進(jìn)法，或者直接使用Zigzag指標(biāo)進(jìn)行過(guò)濾。通過(guò)Zigzag的過(guò)濾技術(shù)，短期組穿越長(zhǎng)期組的信號(hào)準(zhǔn)確率大大提高，同時(shí)我們也沒(méi)有錯(cuò)過(guò)任何重大的市場(chǎng)走勢(shì)！


五、顧比線趨勢(shì)的末尾常常伴隨背離 圖7

在最佳買(mǎi)入點(diǎn)入場(chǎng)后，建議的止損點(diǎn)應(yīng)在前期低點(diǎn)下方。不過(guò)，最常用的卻是時(shí)間止損，“發(fā)現(xiàn)不對(duì)、馬上撤退”一直以來(lái)都是我重要的離場(chǎng)原則。最初設(shè)置的止損只是一道最后的屏障，很多時(shí)候它其實(shí)不會(huì)生效。如果你足夠有耐心，顧比線趨勢(shì)末尾的背離將是最好的離場(chǎng)方式。

交易跟其它任何技藝一樣，沒(méi)有十年功，唱不好一臺(tái)戲