這個(gè)問題講的人有很多，但是還是有很多人疑惑。大家只講原理，也沒人把自己的交易系統(tǒng)展示出來，以身說教，包括天啟。那么我今天會(huì)展示我自己的交易系統(tǒng)，同時(shí)用世界經(jīng)典案例海龜交易法（帶程序化源代碼），來展示如何建立自己的交易系統(tǒng)。

先簡單說一下為什么選海龜交易法舉例，因?yàn)樗亲钤绲淖钔暾囊惶妆还汲鰜淼慕灰紫到y(tǒng)，對(duì)于每一個(gè)想要建立交易系統(tǒng)的人都可以借鑒。

海龜交易法完整的機(jī)械交易系統(tǒng)組成部份：市場、頭寸規(guī)模、入市、止損、離市、策略。其實(shí)我們自己的交易系統(tǒng)也要有這些環(huán)節(jié)構(gòu)成，那么我們先看海龜?shù)摹?/p>

海龜交易法——入市

我們說入市是所有交易系統(tǒng)中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。 海龜交易法得到了兩種不同卻有關(guān)系的突破系統(tǒng)法則，這兩個(gè)系統(tǒng)我們暫時(shí)稱為系統(tǒng)一和系統(tǒng)二。

系統(tǒng)一：以20日突破為基礎(chǔ)的偏短線系統(tǒng)

系統(tǒng)二：以50日突破為基礎(chǔ)的較簡單的長線系統(tǒng)

海龜交易法是以突破為核心，他們總是在日間突破的時(shí)候進(jìn)行交易，而不會(huì)等到每日收盤之后或者是次日開盤。

如果是在開盤跳空的情況下，市場開盤直接超過了突破的價(jià)位，那么一開盤他們就會(huì)建立頭寸。

假設(shè)上次突破已有倉位并且贏利的交易，系統(tǒng)一的突破入市信號(hào)就會(huì)被自動(dòng)過濾不會(huì)開倉。

如果在有贏利的10日離市之前，突破日之后的價(jià)格與頭寸方向相反波動(dòng)了2N，那么，這一突破就會(huì)被視為失敗的突破信號(hào)。

但是，如果系統(tǒng)一的入市突破信號(hào)因?yàn)橐郧暗慕灰滓呀?jīng)取得贏利而被忽略，其實(shí)還可以在55日突破時(shí)入市，這樣就免于錯(cuò)過主要的波動(dòng)。這種55日的突破信號(hào)被視為自動(dòng)保險(xiǎn)突破點(diǎn)。

系統(tǒng)二的入市原則是只要有一個(gè)信號(hào)顯示價(jià)格超過了前55日的最高價(jià)或著最低價(jià)那么就建立頭寸。

無論以前的突破是成功還是失敗，所有系統(tǒng)二的突破都會(huì)被接受。

那么我們自己的交易系統(tǒng)也可以使用突破來進(jìn)行我們可以從經(jīng)典的突破中選：

1：形態(tài)突破：M型態(tài)，三角形態(tài)，等等

2：均線突破。當(dāng)價(jià)格突破所有均線。

3：支撐位阻力位突破。

海龜交易法——波動(dòng)性（N）

波動(dòng)性——N的含意

N就是TR（True Range，實(shí)際范圍）的20日指數(shù)移動(dòng)平均，現(xiàn)在更普遍地稱之為ATR。從概念上來看，N表示單個(gè)交易日某個(gè)特定市場所造成的價(jià)格波動(dòng)的平均范圍。

TR（實(shí)際范圍）=MAX(H-L,H-PDC,PDC-L)

H-當(dāng)日最高價(jià)

L-當(dāng)日最低價(jià)

PDC-前個(gè)交易日的收盤價(jià)

用下面的公式計(jì)算N：

N=(19×PDN TR)/20

PDN-前個(gè)交易日的N值

TR-當(dāng)日的實(shí)際范圍

這個(gè)是具體的指標(biāo)算法看不懂可以忽略，在軟件上都有ATR指標(biāo)，還附有使用方法。

海龜交易法——增倉

海龜交易法在突破的時(shí)候是只建立一個(gè)單位的多頭，在建立頭寸后以1/2N（即二分之一N----譯注）的間隔增加頭寸。

在沒有到達(dá)最大開倉單位數(shù)之前，這樣都是允許的。

假如今天市場波動(dòng)很快，有可能在一天之內(nèi)就增加到最大的4個(gè)單位。

接下來以黃金期貨舉例說明

N=2.50

55日突破=310

增加的第一個(gè)單位 310.00

第二個(gè)單位 310.00 1/2個(gè)2.50即311.25

第三個(gè)單位 311.25 1/2個(gè)2.50即312.50

第四個(gè)單位 312.50 1/2個(gè)2.50即313.75

那么我們的交易系統(tǒng)可以借鑒海龜?shù)慕灰追椒ㄟM(jìn)行加倉，也可以按照正常的方式進(jìn)行加倉，即價(jià)格回踩5日線進(jìn)進(jìn)行加倉。

海龜交易法——止損

海龜交易法的止損是以頭寸風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)設(shè)置的止損即任何一筆交易都不能出現(xiàn)2%以上的風(fēng)險(xiǎn)。

因此容許風(fēng)險(xiǎn)為2%的最大止損，就是價(jià)格波動(dòng)2N。

為了保證全部頭寸的風(fēng)險(xiǎn)是最小的，如果后面另外增加單位，前面單位的止損點(diǎn)就要提高1/2N。

但是如果因開盤跳空而以較大的間隔設(shè)置的情況下，止損就不同了。

我們拿原油來舉例子：

N=1.20

55日突破=28.30

入市價(jià)格 止損

第一個(gè)單位 28.30 25.90

入市價(jià)格 止損

第一個(gè)單位 28.30 26.50

第二個(gè)單位 28.90 26.50

入市價(jià)格 止損

第一個(gè)單位 28.30 27.10

第二個(gè)單位 28.90 27.10

第三個(gè)單位 29.50 27.10

入市價(jià)格 止損

第一個(gè)單位 28.30 27.70

第二個(gè)單位 28.90 27.70

第三個(gè)單位 29.50 27.70

第四個(gè)單位 30.10 27.70

因市場開盤跳空至30.80而使第四個(gè)單位以較高的價(jià)格增加的情況下：

入市價(jià)格 止損

第一個(gè)單位 28.30 27.70

第二個(gè)單位 28.90 27.70

第三個(gè)單位 29.50 27.70

第四個(gè)單位 30.80 28.40

止損有三種止損方式要根據(jù)具體的情況進(jìn)行分開處理。

第一種是前高或前低止損，因?yàn)橥黄浦懊姹厝荒苷业揭粋€(gè)相應(yīng)的低點(diǎn)來止損，因?yàn)榈朗侠碚摻缍ㄚ厔菥褪且愿叩忘c(diǎn)的推進(jìn)來判斷的。

第二種是標(biāo)k止損，因?yàn)樵谕黄茣r(shí)，必然伴隨著一根成交量放大的大陽線或者大陰線，這根線確定了未來的強(qiáng)勢的方向，如果這根線被破位，那么我們說這波趨勢可能不會(huì)形成，要趕緊離場。

第三種是回撤的情況，假如進(jìn)場之后即實(shí)現(xiàn)盈利了，那么當(dāng)盈利一定幅度之后，比如2%時(shí)，把止損位調(diào)整至開倉的位置，畢竟保護(hù)子彈比賺錢更重要。

海龜交易法——離市

海龜交易法會(huì)讓你知道，你在何時(shí)落袋為安，會(huì)造成盈虧之間的不同。

但是海龜?shù)耐黄葡到y(tǒng)也會(huì)遇到很多假突破，大家都知道市場上的假突破非常多，這就意味著他們大多數(shù)交易都會(huì)導(dǎo)致虧損。

所以說如果盈虧比不合適，那么海龜們也是在虧錢。

因此每個(gè)能夠贏利的交易系統(tǒng)都有不同的最佳離市點(diǎn)。

如果你在利潤為1N時(shí)退出贏利頭寸而在虧損為2N時(shí)退出虧損頭寸，你就需要兩倍的贏利才能彌補(bǔ)虧損交易所帶來的損失。

交易系統(tǒng)的每一個(gè)組成部分都是相互關(guān)聯(lián)的，也就是說你不能單純只考慮贏利頭寸的正確出場，而不考慮入市、資金管理以及其他因素。

贏利頭寸的正確出場是交易系統(tǒng)最重要的環(huán)節(jié)之一，也是最不為人理解的一個(gè)方面。

海龜?shù)碾x市規(guī)則是這樣的：

系統(tǒng)一離市對(duì)于多頭頭寸為10日最低價(jià)，對(duì)于空頭頭寸為10日最高價(jià)。如果價(jià)格波動(dòng)與頭寸背離至10日突破，頭寸中的所有單位都會(huì)退出。

系統(tǒng)二離市對(duì)于多頭頭寸為20日最低價(jià)，對(duì)于空頭頭寸為20日最高價(jià)。如果價(jià)格波動(dòng)與頭寸背離至20日突破，頭寸中的所有單位都會(huì)退出。

對(duì)于主觀交易來講，止盈是一個(gè)很吃經(jīng)驗(yàn)的事情。有句話說的好，會(huì)進(jìn)場的是徒弟，會(huì)出場的是師傅么。

這到不是說師傅一定能出在頂或者底，而是師傅可以在回撤的時(shí)候，對(duì)于回撤的力度，速度，和幅度有一個(gè)經(jīng)驗(yàn)的把控，更能夠合理的處理風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)然咯，天有多大膽地有多大產(chǎn)，膽子都是練出來的，當(dāng)我們第一次賺一點(diǎn)跑了，然后又賺一點(diǎn)又跑了，我們永遠(yuǎn)拿不到大的，其實(shí)反過來就是，一次拿的長了沒賺錢，兩次拿的長了沒賺錢，總有一次能拿個(gè)大的。時(shí)間久了膽子自然就練出來了。

那么在我們還沒有基礎(chǔ)的情況下怎么進(jìn)行止盈呢？

我們既可以借鑒海龜?shù)姆椒?，也可以使用?/p>

當(dāng)價(jià)格跌破10均線或者20日均線止盈。