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如果法則不再起作用可怎么辦？ 如果市場已經(jīng)改變了可怎么辦？ 如果法則錯過某些重要的東西可怎么辦？ 我怎樣才能真正地確信這些法則會起作用？ 第一期海龜培訓班中有一位學員（該學員在第一學年結(jié)束前從培訓班中除名）早就懷疑有些知識有意不傳授給培訓班，最終他相信有些隱藏的秘訣里克是不會披露的。這位特別的交易員無法面對一個簡單的事實，即，他的拙劣表現(xiàn)歸因于他自己的疑慮和不安全感，是這些導致了他無力遵循法則。 另一個問題是想要改變法則的傾向。海龜中有很多人努力降低交易系統(tǒng)的風險，他們用巧妙的方法改變法則，有時卻適得其反。舉個例子：沒有按照法則的明確規(guī)定盡可能快地建立頭寸（每1/2N一個單位）。雖然這似乎可能是更為保守的方法，但對于海龜所使用那種入市系統(tǒng)，實際情況可能是，緩慢地增加頭寸可能會增加回撤觸及離市止損價（導致虧損）的機會，而更快的方法可能會容許頭寸經(jīng)受得住不觸及止損的回撤。這種巧妙的改變可能對系統(tǒng)在某些市場條件下的贏利性具有較大的影響。 為了提高信心，你需要遵循交易系統(tǒng)的法則，不管它是海龜系統(tǒng)、某些類似的系統(tǒng)或者是完全不同的系統(tǒng)，你必須自己用交易的歷史數(shù)據(jù)進行研究。光聽別人說某個系統(tǒng)能起作用是不夠的；光看別人所做研究的結(jié)果摘要是不夠的。你必須親自去做。別讓你的手閑著，立刻開始研究。鉆研交易，考慮每天的凈值日志，對系統(tǒng)交易方法要非常熟悉，對虧損的程度和頻率要非常熟悉。如果你知道在過去的20年中已有很多同樣長度的時間期間，那么，要經(jīng)受住8個月的虧損期就會容易得多。如果你知道迅速增倉是系統(tǒng)贏利的關鍵部分，那么，要迅速增加頭寸就會容易得多。 （附）謝普交易法則（The Shep’s Trading Rule）：“你可以違背法則，廢除法則。最終，法則會因你不尊重它們而違背你?！?---摘自《市場中的禪》，愛德華.A.坦普爾 （待續(xù)） 第八章 進一步的學習 你從這里去向何方？經(jīng)驗是無可替代的。 幽默大師巴瑞.勒普拉特納說：“優(yōu)異的判斷來自于經(jīng)驗，而經(jīng)驗來自于拙劣的判斷?！?/div> 如果你想成為交易員，你就必須開始交易。這無可替代。你還必須犯錯誤。犯錯誤是交易的一部分。如果你不用真實的金錢（而且是足夠使盈虧對你造成影響的金錢）開始交易，你就不會學到交易的所有課程。紙上談兵無法替代用真錢進行的交易。如果你不用真錢，你就不會認識到希望、恐懼和貪婪是如何影響你自己的。同時，徹底理解交易的基本原則是很重要的。具備了這種知識，你就會少犯錯誤，你就會更加迅速地從你實際所犯的錯誤中學到東西。 在此，建議一些進一步學習的范圍。 交易心理學 交易心理學是交易最重要的方面，而理解你自己和你自己的個性（因為它與你的交易有關）是至關重要的。這段旅程是關于一種真實而不帶偏見的嘗試使你理解自己的個人心理的，而不是關于找到一本帶有所有答案的魔術心理學書本的。 資金管理 資金管理是機械交易系統(tǒng)最重要的方面。控制風險使你能夠在不可避免的不利時期繼續(xù)交易，并生存下來實現(xiàn)良好系統(tǒng)的贏利潛力是基本的問題。然而，入市信號、離市和資金管理之間的相互影響通常是非直觀的。學習和研究最先進的資金管理技術將帶給你巨大的回報。 交易研究 在開發(fā)機械交易系統(tǒng)時，統(tǒng)計根據(jù)的歷史研究是無可替代的。實際上，這意味著你要學會計算機編程以便模擬交易系統(tǒng)的性能。在曲線擬合、過度優(yōu)化、交易統(tǒng)計以及在網(wǎng)絡上或書本中進行方法檢驗時，你可以得到大量有價值的信息，但是要從言過其實的宣傳和荒誕不經(jīng)的吹噓中發(fā)現(xiàn)信息有點困難。抱持懷疑的心態(tài)，但保持開放的心胸，你的研究就會成功。 最后的提醒 有大量的個人試圖推銷他們自己或他們的“專家”建議。不要盲目接受這些自我表白的專家的建議。最好的建議來自于那些不出售建議的人，以及那些做交易賺錢的人。有很多書籍和自傳深刻地剖析了成功的（或者曾經(jīng)成功的）交易員的習慣。 學會成為好的交易員（甚至出色的交易員）是有可能的，但是，你需要付出大量艱苦的工作并具有一種健康的懷疑主義精神。對于我們這些選擇了這條道路的人，這段旅程永遠沒有盡頭。那些繼續(xù)保持成功的人將永遠不會達到目的地，但是，他們將在旅程中學會找到樂趣。
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