目前市場上算法交易使用得比較多的主要是機(jī)構(gòu)投資者，比如像私募基金、公募基金、上市公司、銀行理財(cái)子公司、各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等，但是隨著越來越多的個(gè)人投資者參與到量化交易中，也有很多專業(yè)的個(gè)人投資者開始對算法交易感興趣。下面就帶大家一起了解一下算法交易，包括算法交易的類型、優(yōu)勢、主要應(yīng)用場景等等。

一、算法交易的類型

目前算法交易主要有主動(dòng)算法、被動(dòng)算法、日內(nèi)算法以及一些場景類算法。建議投資者選擇在券商開戶來使用算法交易，因?yàn)槿桃话阃瑫r(shí)引進(jìn)了多家算法廠商，在一家證券公司就能同時(shí)使用多家算法廠商的算法交易，也就是說一套界面就能兼容所有算法,解決每個(gè)算法不同操作模式的使用痛點(diǎn)，比如目前我在用的這家券商就同時(shí)支持啟能達(dá)、卡方、迅投、自誠、躍然、金納、非凸、皓興、麗海弘金等。

且除了支持多家算法廠商外，也支持多種算法交易，加起來總共有40多種算法交易，其中拆單算法有30種，日內(nèi)算法8種，自研算法兩種，換倉算法和兩融對沖算法各一種，為投資者提供了多樣化的投資選擇。

二、算法交易的優(yōu)勢

1、降低交易成本

通過分拆母單，擬合市場成交量分布，能夠幫助投資者戰(zhàn)勝市場均價(jià)。

2、降低人力成本

使用自動(dòng)化交易算法交易策略，大幅提高了交易員的交易效率，可以全天24小時(shí)進(jìn)行維護(hù)。

3、助力合規(guī)交易

根據(jù)長期實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)設(shè)置算法策略參數(shù)，有助于投資者交易時(shí)更加合規(guī)。

4、隱藏交易意圖

采用特殊目的算法，可以有效保護(hù)投資者的交易意圖,從而避免引起市場的異動(dòng)。

5、減少情緒波動(dòng)

通過機(jī)器按算法下單,可以規(guī)避人性的“貪厭”情緒，幫助投資者克服“恐懼”的弱點(diǎn)。

6、增強(qiáng)投資收益

像日內(nèi)算法可以日均增強(qiáng)底倉收益平8-14bp，拆單算法的均價(jià)優(yōu)于市場均價(jià)2-5bp。

三、算法交易的主要應(yīng)用場景

算法交易為機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人專業(yè)投資者提供了豐富的對接方案，覆蓋了多種交易場景。

1、提供主動(dòng)算法、被動(dòng)算法和日內(nèi)算法等基礎(chǔ)交易場景；

2、能夠滿足機(jī)構(gòu)大額交易、增厚底倉收益的需求；

3、算法交易可以應(yīng)用于多空收益互換業(yè)務(wù)；

4、應(yīng)用于現(xiàn)貨/期貨的拆單算法；

5、對接特定股東股份系統(tǒng)；

6、支持一致行動(dòng)人批量操作，提供云端拆單算法。