既然尋找技術(shù)分析的圣杯是死路，那該怎么去交易？萬(wàn)法歸宗的這個(gè)“宗”是什么？

有智慧不如趁勢(shì) 2022-11-03 發(fā)布于廣東

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知乎提問(wèn)：既然尋找技術(shù)分析的圣杯是死路，那該怎么去交易？

不要扯什么牛鬼蛇神的，心態(tài)不心態(tài)的，聽(tīng)夠了。明白情緒的影響，也知道資金管理的重要性。

知乎上大話連篇的人多的是，不用指標(biāo)，用裸K，支撐壓力啥的不還是技術(shù)分析？

既然所有的東西都是所謂大概率，那請(qǐng)問(wèn)一個(gè)能賺錢的理念是什么？再好的理念也要回歸到圖表上去下單呀！下單的根據(jù)點(diǎn)在哪里，又如何知道你所謂的下單的這個(gè)位置不是隨機(jī)的，用盤感，經(jīng)驗(yàn)？又如何保持一致性？那每次交易和拋硬幣的本質(zhì)有什么不同？

又有大神說(shuō)資金管理才是王道，難道設(shè)置小止損大盈利就可以保持一直盈利？回答我問(wèn)題的大神你盈利了沒(méi)有？求解惑。。。

問(wèn)題闡述的這么細(xì)，看來(lái)你是認(rèn)為扯心態(tài)、扯資金管理的都是牛鬼蛇神，呵呵。。。你的問(wèn)題中迷茫很多、戾氣也有點(diǎn)重，這個(gè)市場(chǎng)上誰(shuí)敢自認(rèn)“大神”？這個(gè)詞匯很多時(shí)候和“專家”差不多了吧！我只是恰巧思考過(guò)這些問(wèn)題，覺(jué)得有道理就聽(tīng)之；覺(jué)得沒(méi)有道理，你就繼續(xù)亂吧！

首先第一個(gè)觀點(diǎn)：技術(shù)分析是必要的。

假如你不走基本面分析的話，那么建立自己的一套技術(shù)分析體系是必須的。而且相比基本面分析，技術(shù)分析更簡(jiǎn)潔，同時(shí)也更真實(shí)。（具體原因不闡述，但能理解到位很重要）

第二個(gè)觀點(diǎn)：光有一套技術(shù)分析體系是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

我想這就是“只向技術(shù)分析去問(wèn)詢穩(wěn)定盈利之路是死路”的真正意義之所在。

技術(shù)分析系統(tǒng)可以解決交易機(jī)會(huì)篩選的問(wèn)題、何時(shí)進(jìn)場(chǎng)、何時(shí)出場(chǎng)的問(wèn)題。

你認(rèn)為你選用這套技術(shù)系統(tǒng)就是存在概率優(yōu)勢(shì)的。實(shí)際上，更確切的說(shuō)法，是存在勝率優(yōu)勢(shì)的，而不是概率優(yōu)勢(shì)。

第三個(gè)觀點(diǎn)、真正要盈利要靠的是一套具備概率優(yōu)勢(shì)的正期望值的交易系統(tǒng)。

（注意此處為“交易系統(tǒng)”，前面說(shuō)的是“技術(shù)分析系統(tǒng)”）簡(jiǎn)單說(shuō)利用這套系統(tǒng)能夠達(dá)成久賭必贏的目的。

一個(gè)交易的過(guò)程，在選定點(diǎn)位、選定時(shí)機(jī)之后，你必須要下注，那么要下多少呢？也就是持多少倉(cāng)位呢？這是不是必須要選擇的？

倉(cāng)位選擇問(wèn)題，就是資金管理問(wèn)題?。?/span>

你前面那套技術(shù)分析體系會(huì)不會(huì)出現(xiàn)連續(xù)5次都失利的情況？你的賬戶最多虧損多少，你依然能夠保有信心不會(huì)方寸大亂出現(xiàn)報(bào)復(fù)性交易、重倉(cāng)交易等問(wèn)題？這是不是心態(tài)管理問(wèn)題？不用我說(shuō)，你也知道一旦出現(xiàn)這些情況，那對(duì)于整個(gè)賬戶來(lái)說(shuō)就是一顆不定時(shí)炸彈，爆倉(cāng)是早晚的事。

假如說(shuō)連續(xù)虧損5次，就虧了20%，你就心態(tài)爆炸了，就無(wú)法穩(wěn)定執(zhí)行你既定的方案了，這是不是就是一個(gè)不適合你的策略？所以溯源的話，那就是倉(cāng)位管理。

倉(cāng)位管理要保證你連續(xù)虧損的時(shí)候不至于出現(xiàn)大虧，不至于心態(tài)爆炸，當(dāng)然更不能直接就爆倉(cāng)了；保證你盈利的時(shí)候，單位時(shí)間內(nèi)獲利更多。

還有關(guān)于持盈的問(wèn)題，開(kāi)始的時(shí)候嘛！大部分人是怕虧損，所以稍有盈利就跑，就構(gòu)成了高勝率低盈虧比的策略，最終虧損無(wú)疑的；

后來(lái)呢認(rèn)識(shí)到持盈很重要了，又可能經(jīng)常把盈利的單子拿成虧損了、大幅盈利的單子變成小幅盈利的單子了。。。然后又把心態(tài)搞亂了。。。

所以持盈不是盲目持盈，持盈是有一個(gè)大概的尺度和目標(biāo)的。

總而言之，交易要獲利需要一整套的體系。這套體系中最核心的是三個(gè)要素：正確率、盈虧比、倉(cāng)位。

一共四種數(shù)理模型——

模型一靠高正確率獲勝：

60%以上的正確率、盈虧比至少1:1、每次同等倉(cāng)位。就可以實(shí)現(xiàn)盈利。只要你的技術(shù)指標(biāo)系統(tǒng)能完成這個(gè)目標(biāo)就能達(dá)成久賭必贏的目的。

核心在正確的頻次。這其實(shí)也是很多日內(nèi)高頻、短線的內(nèi)在邏輯，比如海底砂。

模型二靠盈虧比：

盈虧比至少3:1，勝率至少30%，同等持倉(cāng)。盈虧比至少達(dá)到3倍目標(biāo)，則必然要能夠發(fā)現(xiàn)和利用趨勢(shì)。

核心在正確時(shí)的波幅。這種模型就是某些波段交易和趨勢(shì)交易的數(shù)理模型。

模型三靠倉(cāng)位：

盈利時(shí)倉(cāng)位大，虧損時(shí)倉(cāng)位小，盈虧比至少1:1，30-50%的正確率。

利用這種模型必須膽大心細(xì)，能夠合理及時(shí)加倉(cāng)。否則會(huì)被反噬。核心在正確的量級(jí)。

模型四靠盈虧比和倉(cāng)位：

盈利時(shí)倉(cāng)位大，虧損時(shí)倉(cāng)位小，盈虧比大于等于3,30%左右的勝率。

這最后一種就是全套的趨勢(shì)交易的基本模型了，無(wú)論是國(guó)外的利弗莫爾、斯坦利克羅還是國(guó)內(nèi)的青澤、林廣茂的棉花交易都是這個(gè)模型。

尋找趨勢(shì)介入倉(cāng)位之后，金字塔式浮盈加倉(cāng)。

本質(zhì)其實(shí)就是充分利用趨勢(shì)，甚至相當(dāng)于把趨勢(shì)利用到了極致：在波幅上做到讓利潤(rùn)奔跑，在倉(cāng)量上做到正確的時(shí)候持有更大的量級(jí)。

趨勢(shì)是有限的，所以頻次不可求。

但是為了彌補(bǔ)這一點(diǎn)，可以多市場(chǎng)、多品種都采用這種措施。

駕馭好了這種模式，其效果就是核爆炸級(jí)別的。這也是利佛摩爾破產(chǎn)之后能夠迅速崛起的真正原因。

戰(zhàn)斗力最強(qiáng)的肯定是第四種模型，但難度系數(shù)也是最大的；很多人都過(guò)不了加倉(cāng)關(guān)，第三種也有難度；第二種模式要過(guò)趨勢(shì)思維的關(guān)卡；第一種模式必須要遵守交易規(guī)則。

使用對(duì)應(yīng)的模型就必須熟練解鎖對(duì)應(yīng)模型的技能，包括模式對(duì)應(yīng)的技術(shù)分析系統(tǒng)（一個(gè)數(shù)理模型可以存在很多技術(shù)模型，用指標(biāo)、用裸K、用均線、用布林帶都可以）、核心交易理念、對(duì)應(yīng)的規(guī)則，也包括你討厭提及的資金管理和心態(tài)管理（模型一要求心態(tài)緊張有序有彈性、模型二要求耐心、模型三要求膽大心細(xì)、模型四對(duì)耐心的要求更高，同時(shí)真正的趨勢(shì)交易必然存在行情的回撤，對(duì)回撤的包容心）

不知道我的回答能否讓你滿意？

這個(gè)展開(kāi)來(lái)講，內(nèi)容就太多了，有興趣的朋友可以關(guān)注我的喜馬拉雅號(hào)“交易技術(shù)派”，我的更多觀點(diǎn)都會(huì)放在那里的原創(chuàng)專輯里。

附幾個(gè)鏈接吧！

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