從邏輯上講，期貨交易有個不可能三角，就是勝率，盈虧比，交易頻率。這三個數據不可能同時達到極高水平。至于為什么？從邏輯上講，如果勝率也高，盈虧比也大，交易頻率也高，那就成了飛翔的印鈔機了，很快比索羅斯有錢了。對手都被你吃掉了，市場也就不存在了。市場不允許這樣了BUG存在。

所以理論上講，短線交易要求頻率高，那么勝率與盈虧比必然要犧牲一個。盈虧比在一比一的情況下，勝率只要超過51%，理論上是賺錢的，考慮到手續(xù)費問題，勝率需要達到55%以上才能盈利。當然，降低盈虧比，理論上可以提高勝率。但這種勝率意義并不大。

如何提高勝率呢？我們看到很多高勝率，比如70%，80%類似的高勝率，有沒有辦法實現呢？

一、降低交易頻率，精選交易機會，只做符合大局觀方向，把握大的機會。

二、使用保本損以及移動止盈，當有一定利潤后把止損移到開倉位。部分先有盈利最后止損的單子變成了保本單，減少了止損次數。

三、通過資金管理的方式，輕倉(5%以內倉位）介入，若基本面有利的情況下被套，可暫時不設止損，任單子漂。下一次給出信號擇機加倉一次再帶止損，這樣本來止損的單子，有50%以上的可能性最后變成贏利單?？梢蕴嵘齽俾省Ｍ瑯?，如果仔細思考一下，也犧牲了盈虧比。但要注意，一旦倉位超過10%，一定要嚴格止損。

一、二、三結合起來，那么勝率會很高。因為有不少保本單，實際上起到降低盈虧比的效果。仍然逃不掉不可能三角。但是更多的保本單，雖然視為提高勝率有點勉強，但可視為降低敗率，這在交易上仍然是有意義的。因為持續(xù)虧損對交易心理的打擊遠遠超過持續(xù)保本。

真正的高勝率，高盈虧比，高頻率，只會在一種情況下實現，押對了一波趨勢，在這波趨勢里反復短線交易。但趨勢總有結束的時候，拉高周期看，不可能三角形是不能打破的。每個交易員在設計自己的交易系統(tǒng)的時候，都要想清楚，到底如何去平衡不可能三角，放棄哪個？