這篇關于期貨交易投資體系的內(nèi)容，對于交易經(jīng)驗不夠的投資者來說，可能比較深奧。但是沒有關系，這篇內(nèi)容如果你沒有看懂，可以不用擔心。在每天的夜報中，我會直接告訴大家我的實盤交易情況，有興趣可以嘗試跟著做。如果是對交易研究有興趣的朋友，可以留言，我會幫助你建立自己的交易體系?！疚已壑械钠谪浭袌觥?、期貨市場是一個更接近完全競爭的市場，相對于股票市場而言，期貨市場更加公平。2、期貨交易的多空雙邊的交易模式，對以交易為生的人來說，是非常完美的。在你看好市場的時候可以做多，在你看空市場的時候可以做空。也就是說只要市場有波動，只要你能看對市場波動的方向，你就能夠賺錢。不存在股票市場上所謂的沒有市場行情（由于股票市場只能做多，當遇到漫長熊市時，很多投資者把投資不理想的原因歸咎于沒有市場行情）3、期貨交易本身具有杠桿屬性，但是加不加杠桿，完全取決于交易者本身。舉個栗子，比如根據(jù)你的資金情況，最多可以開倉100手黃金，但是呢，最后具體建倉多少，完全取決于你自己，為了控制風險，你可以只做幾十手或者更少?！窘灰紫到y(tǒng)與理念】由于期貨市場相對理想的交易環(huán)境，讓量化CTA策略交易有了非常大的舞臺。那什么是量化CTA策略交易呢？1、量化CTA策略是通過分析建立數(shù)量化的交易策略系統(tǒng)，由系統(tǒng)產(chǎn)生的買賣信號進行投資決策。2、量化CTA策略是基于對歷史規(guī)律的總結，在規(guī)律的基礎上發(fā)現(xiàn)概率優(yōu)勢，它的最大理論依據(jù)是人性的相似性以及人性很難改變的事實。3、量化CTA策略能夠很好的避免人為主觀的非理性，在出現(xiàn)虧損或回撤時能夠及時的止損從而有效的規(guī)避風險。 之所以運用量化CTA策略，是因為我認為交易一定是客觀量化的，主觀的交易行為站在交易的角度都是不完整的。很容易進入到“主觀陷阱”，主觀認為自己是對的，市場是錯的，這個錯誤分析師特別容易犯?！窘灰紫到y(tǒng)流程】1、確定交易方向。到底是做多還是做空。因為交易方向永遠是第一位的，如果連趨勢方向都判斷錯誤，無論建倉價位有多好，無論倉位有多輕，最后一定是虧損出場。2、確定建倉價位。通過小級別周期，選擇建倉時機，分批進場。3、設置止損價位。止損價格為交易系統(tǒng)中，最終改變趨勢交易方向的價位。4、確定建倉數(shù)量。通過交易計劃設置的最大虧損金額，以及建倉價位，止損價位，推算出建倉數(shù)量。5、平倉出場。盈利后擇機選擇出場。看到這里，你可能會有疑惑，按照量化CTA的交易系統(tǒng)的流程來交易就能每筆都賺錢嗎? 其實，答案是否定的，下面我把我的交易思想做一個總結。1、價格反映市場的一切信息。這是做量化CTA策略的前提，道式理論的完美假設，在期貨市場得以實現(xiàn)。2、 交易系統(tǒng)追求的是概率優(yōu)勢，不可能每筆都盈利，但是盈利的概率一定要比虧損的概率高，這是交易系統(tǒng)實現(xiàn)長期穩(wěn)定盈利的前提。3、重復同樣的交易行為。只要期望值是正數(shù)，通過大數(shù)法則，重復同樣的交易行為，長期來看，一定能夠盈利。4、嚴格控制風險的基礎上，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的盈利，這是我認為，判斷是否投資成功的唯一標準，我堅信復利改變一切?？偠灾褪峭ㄟ^交易思想對于交易進行整體控制，利用量化CTA交易策略，重復不斷的堅決執(zhí)行，以年為周期，堅信會有不錯的回報。以上就是我所有的交易理念以及多年研究形成的交易系統(tǒng)的內(nèi)容，這幾年的投資研究我經(jīng)歷了很多困難，很多次我都頭破血流，但是我一直堅信我一定可以成功。因為我熱愛這個市場，我有信念，我可以重新站起來。最終在2014年開始獲取回報，現(xiàn)在對于投資，我更加沉穩(wěn)，更加淡然，但是依然不改我對于投資的熱情，相信自己在投資的路上能夠越走越遠?！娟P于操作日志中√/×的說明】√/× 其實表示的是現(xiàn)在我對焦炭趨勢的判斷，上升趨勢為√，下跌趨勢為×。臨界值表示的是趨勢改變的價位。如果現(xiàn)在是√，臨界值是4000，就表示只要盤中焦炭指數(shù)跌破了4000， 趨勢就改變成了×。 這個量化模型是我十年研究的結晶，也是我創(chuàng)造利潤的源泉。該模型已實盤運作3年以上，每年趨勢判斷的次數(shù)不超過10次。沒有這個量化模型，我也不可能走到今天?，F(xiàn)在每天公布與大家分享，但是不要問我關于算法之類的問題，謝謝理解?！娟P于如何運用】基礎篇一旦焦炭指數(shù)突破臨界值，確定新的趨勢后，即可以在對應的主力合約建倉，建倉方向與新趨勢一致，建議分批建倉，不斷降低成本，在1天內(nèi)建倉完畢即可。倉位控制方面，建議按照5萬本金持倉1手的比例，切記倉位不宜太重，因為止損離場的價位是在改變趨勢的臨界點，如果建倉后，由于倉位過重，導致不得不強制減倉，而這時又沒有到止損出場的價位，會造成量化策略的扭曲，切記，倉位不宜過重。如果你想風險再小點，可以按照6萬本金持倉1手的比例，或者更高。如果有不錯的利潤，即可考慮出場。當出現(xiàn)虧損時，如果趨勢方向沒有改變，繼續(xù)持倉即可，如果突破臨界值趨勢改變了，應立即止損出場。進階篇對于有期貨交易經(jīng)驗的投資者，可利用量化模型，進行趨勢判斷，然后結合自身的交易模式進行交易，能夠讓你在交易中更加游刃有余。