|
小心！押注美股大跌的空頭期貨合約數(shù)9年來(lái)最高 財(cái)經(jīng)網(wǎng)站CNBC報(bào)導(dǎo)，部分投資人押注美股大跌，期貨市場(chǎng)空頭部位是2011年以來(lái)最高。 自4月以來(lái)，E-mini S&P500指數(shù)期貨凈放空部位一直在增加。 部分策略師相信，當(dāng)有一大堆投資人同樣做多或做空，會(huì)產(chǎn)生一窩蜂心態(tài)，反而形成反指標(biāo)。但Bleakle Advisory集團(tuán)的投資長(zhǎng)Peter Boockvar并不認(rèn)同股指期貨投資人必然代表反指標(biāo)。 根據(jù)CFTC，截至上周為止，被視為投機(jī)者的非商用交易商在E-mini S&P500持有303,000份期貨合約。在3月初，這些投資人持有的凈放空部位，最高約55,000份合約。 Boockvar說(shuō)，截至上周二的一周間，空頭相較多頭的合約數(shù)大約是2比1。他指出空頭大軍曾經(jīng)正確的例子，例如2007年9月的空頭部位創(chuàng)新高，結(jié)果股市在10月攀頂。2009年3月曾有創(chuàng)紀(jì)錄的多頭部位，后來(lái)也證明眼光正確，長(zhǎng)期的牛市就是在這個(gè)月開展。 他說(shuō)："他們是對(duì)的。我不認(rèn)為該把這個(gè)看做是反指標(biāo)。有時(shí)候空頭是對(duì)的。"
|
|
|
來(lái)自： 老年學(xué)習(xí)者 > 《待分類》
