老師好！現(xiàn)有些問(wèn)題想向您請(qǐng)教：我做的是簡(jiǎn)單的靜態(tài)面板數(shù)據(jù)，由于是長(zhǎng)面板數(shù)據(jù)（N=16,T=22），看了很多教材上提到的較少，只是說(shuō)需要檢驗(yàn)組間異方差、組內(nèi)自相關(guān)和組間同期相關(guān)，然后進(jìn)行估計(jì)方法上的修正（如xtgls,xtscc,xtpcse），但是另一種觀點(diǎn)又好像不用分辨長(zhǎng)短面板，直接進(jìn)行hausman檢驗(yàn)確定固定或隨機(jī)效應(yīng)后，在OLS估計(jì)時(shí)加入robust標(biāo)準(zhǔn)誤即可。我的疑惑是：①不區(qū)分長(zhǎng)短面板，只簡(jiǎn)單的進(jìn)行固定/隨機(jī)效應(yīng)模型確定后進(jìn)行OLS估計(jì)是否可行（感覺(jué)大部分論文在真正寫作過(guò)程中都沒(méi)有提到過(guò)長(zhǎng)面板）？②如果需要區(qū)分長(zhǎng)短面板，那么實(shí)證順序如下是否正確：平穩(wěn)性檢驗(yàn)后，首先通過(guò)hausman檢驗(yàn)確定固定或隨機(jī)效應(yīng)模型，其次經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)確定均存在組間異方差、組內(nèi)自相關(guān)和組間同期相關(guān)，然后說(shuō)明需要進(jìn)行估計(jì)方法上的修正，此時(shí)由于異方差等的存在，傳統(tǒng)hausman檢驗(yàn)不夠精準(zhǔn)，所以通過(guò)overid再次檢驗(yàn)確定仍舊使用固定效應(yīng)模型，最后選擇xtgls的個(gè)體固定效應(yīng)估計(jì)法或xtscc，估計(jì)出最終結(jié)果。盼您回復(fù)！謝謝??！

關(guān)于面板數(shù)據(jù)分析時(shí)，一般需要觀察一下是大T小N，還是?。源螅?。從期刊論文來(lái)看，五年以前，對(duì)于面板數(shù)據(jù)分析，需要進(jìn)行一系列平穩(wěn)性檢驗(yàn)才能進(jìn)行回歸分析。但隨著應(yīng)用微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的興起，學(xué)術(shù)界對(duì)于面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)并不是那么重視了，而更多關(guān)注模型的結(jié)果的穩(wěn)健性及內(nèi)生性問(wèn)題。針對(duì)你的問(wèn)題，一般處理一下異方差就可以了，也就是在回歸命令后面加一個(gè)cluster(id)。