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本文轉(zhuǎn)載自公眾號 SME科技故事 總有些人覺得數(shù)學(xué)沒有什么用 從小學(xué)學(xué)到高中甚至大學(xué) 頂多也就買菜的時(shí)候算算錢 真不知道學(xué)數(shù)學(xué)有什么用 或許對大多數(shù)人來說 數(shù)學(xué)就是用來數(shù)錢的 但對數(shù)學(xué)家來說 數(shù)學(xué)也可以是讓他數(shù)更多的錢 比如這位著名的跨界大佬、斜杠老頭 詹姆斯·西蒙斯 他23歲就拿下 加州大學(xué)伯克利分校的 數(shù)學(xué)博士學(xué)位 30歲就成為了數(shù)學(xué)系主任 一手振興紐約州立大學(xué) 石溪分校的數(shù)學(xué)專業(yè) 另外 他還跟中國著名數(shù)學(xué)家陳省身 合作創(chuàng)立了陳-西蒙斯理論 還獲得了五年一屆的 幾何學(xué)最高獎維布倫獎 后來又幫助了好友兼同事楊振寧 解決了一些物理學(xué)里的數(shù)學(xué)問題 給楊振寧的物理研究掃清了阻礙 西蒙斯學(xué)術(shù)玩膩了之后 直接進(jìn)軍華爾街 他靠著一套神秘的數(shù)學(xué)模型 不依靠任何金融界的“老江湖” 成為了世界上最能賺錢的基金經(jīng)理 他的基金成立20多年來 幾乎沒有虧損 平均年回報(bào)率高達(dá)35% 遠(yuǎn)超“股神巴菲特”、“大鱷” 這些在投資界專注了一輩子的大人物 西蒙斯出生在美國馬薩諸塞州 父親是一家名不見經(jīng)傳的鞋廠老板 自己唯一的兒子似乎聰明絕頂 以至于讓他懷疑起了隔壁的老王 西蒙斯少年老成 高中畢業(yè)后考入麻省理工學(xué)院 僅僅一年就達(dá)到了畢業(yè)生的水平 20歲拿到了學(xué)士學(xué)位 23歲又在加州大學(xué)伯克利分校 拿到博士學(xué)位 青年西蒙斯 可好戲才剛剛開始 西蒙斯博士的跌宕人生大戲 正式開演 畢業(yè)后 他陰差陽錯地被美國國家安全局召入麾下 成為了一名密碼破譯工作者 那段時(shí)間 西蒙斯拿著國家的高薪水 還能騰出一半的工作時(shí)間 搞搞數(shù)學(xué)研究 簡直就是中國人最向往的公務(wù)員生活 他自然也很享受 結(jié)果沒做兩三年 西蒙斯心血來潮 耿直地在時(shí)代周刊的采訪上 怒斥一位退役的陸軍上將 指責(zé)他為美軍介入越南戰(zhàn)爭辯護(hù) 越南戰(zhàn)爭 這位陸軍上將 正是他所在情報(bào)機(jī)構(gòu)的頂頭上司 因此，他當(dāng)即被炒了魷魚 一不留神丟了金飯碗 西蒙斯有些挫敗 心想：既然吃不了皇糧 那就重新搞搞科研吧 那個年代 他一個名校數(shù)學(xué)博士 在高校里任個一官半職 還是沒什么壓力的 于是 西蒙斯來到了紐約州立大學(xué)石溪分校 上來就想應(yīng)聘數(shù)學(xué)系的主任 本以為教務(wù)處長會給他點(diǎn)下馬威 可沒想到的是 教務(wù)長不但爽快地答應(yīng)了 還直到西蒙斯簽下了聘書 教務(wù)長才告訴他： “西蒙斯，我很感激你， 你是我們這個系里唯一一個 真的想要這份工作的。” 雖然聽起來是西蒙斯看似入了狼穴 實(shí)際上這也給了他大展身手的機(jī)會 西蒙斯在石溪分校做科研 一做就是8年 這8年里發(fā)生了很多事 不僅把年輕的數(shù)學(xué)系 硬生生地搞起來 成了全美的數(shù)學(xué)圣地 還弄出了兩個大新聞 一個是就是和中國著名的數(shù)學(xué)家 陳省身先生合作 發(fā)表了論文《典型群和幾何不變式》 創(chuàng)立了陳-西蒙斯理論 如今被廣泛應(yīng)用在數(shù)學(xué)、物理等各個領(lǐng)域。 兩年后西蒙斯因此獲得了 幾何學(xué)的最高獎 5年頒發(fā)一次的 維布倫獎 著名華裔數(shù)學(xué)家陳省身 另一個是結(jié)識了當(dāng)時(shí) 同樣在紐約州立大學(xué) 石溪分校工作的楊振寧 楊振寧其實(shí)很欣賞西蒙斯 常常邀請他到自己的辦公室 給他講講物理 楊振寧當(dāng)時(shí)是什么人物啊 已經(jīng)是物理學(xué)的大牛 諾貝爾獎的得主了 西蒙斯雖然對物理學(xué)并不了解 但是他還是很喜歡聽 楊振寧給他講物理學(xué)上的東西 楊振寧與西蒙斯合影 西蒙斯整整聽楊振寧講了3年 竟也漸漸看懂了一些 他發(fā)現(xiàn)楊振寧這三年 卡在了一些其實(shí)已經(jīng)被解決了的 數(shù)學(xué)難題上 工作沒有什么進(jìn)展 經(jīng)過西蒙斯的幫助 楊振寧終于掃清數(shù)學(xué)上的障礙 完善了偉大的楊-米爾斯理論 楊振寧還為此專門發(fā)表過一篇文章 感謝西蒙斯 西蒙斯和楊振寧兩人的豐功偉績 是石溪分院的驕傲 到現(xiàn)在其幾何學(xué)和物理學(xué)機(jī)構(gòu) 都還是叫“楊振寧理論物理研究所” 和“西蒙斯幾何物理中心” 西蒙斯幾何物理中心 拿了幾何學(xué)最高獎 又在物理學(xué)上插了一手 西蒙斯在學(xué)術(shù)界已經(jīng)完滿了 他漸漸覺得搞學(xué)術(shù)節(jié)奏太慢 想去金融界闖一闖 實(shí)際上是西蒙斯早年的投資 賺了一大筆錢 并且數(shù)學(xué)領(lǐng)域的研究非常寂寞 出成果要付出大量時(shí)間精力 甚至還要碰點(diǎn)運(yùn)氣
華爾街 說話間 西蒙斯就成立了自己的第一家投資公司 正式下海 前十年里 西蒙斯按照傳統(tǒng)的方式運(yùn)作 他的對沖基金。 每天都如饑似渴地收集最新的消息 以自己的經(jīng)驗(yàn)和眼光決斷 頻繁地調(diào)整決策
雖然有賺有賠 但靠著靈光的腦子 總體還是有些盈利 只是心理壓力實(shí)在太大 這種依靠個人決策維持的投資方式 可能是無法復(fù)制的 它很大程度上受到 個人的經(jīng)驗(yàn)和性格等因素影響 西蒙斯想 有沒有辦法能夠把投資 變成一個確定的、客觀的行為呢？ 于是他想到自己的老本行數(shù)學(xué) 這些看似隨機(jī)的價(jià)格走勢背后 一定有數(shù)學(xué)規(guī)律可循！ 這種投資方式在今天被稱作量化投資 西蒙斯自然也是量化投資的一位先驅(qū)
不過很遺憾 西蒙斯所研究的微分幾何 拓?fù)鋵W(xué)似乎幫不上什么 但是西蒙斯憑借自己 在數(shù)學(xué)界的名氣拉攏了一些人才 重新成立了基金公司 起名“文藝復(fù)興科技” 另外他也從社會各界 挖來了一大票 程序員、密碼學(xué)家等等幫手
文藝復(fù)興科技 西蒙斯打算讓這些專家建立一個 能反映現(xiàn)實(shí)價(jià)格走勢的數(shù)學(xué)模型 用數(shù)學(xué)模型捕捉市場機(jī)會 由計(jì)算機(jī)給出決策交易 還很裝逼地起名為“大獎?wù)禄稹?/span> （指的就是他的維布倫獎?wù)拢?/span> 新公司蓄勢待發(fā) 可令人驚訝的是 這里面沒有什么搞金融的專家 華爾街看西蒙斯的公司 簡直就像是看笑話一樣 夸張點(diǎn)說 那些人甚至都開盤賭他幾年會倒閉 然而 現(xiàn)實(shí)并沒有那么戲劇性 西蒙斯的投資生意第一年 只盈利了不到10% 第二年甚至大虧30% 嚇得他趕緊叫停整改
西蒙斯又請來了一位數(shù)學(xué)大師 亨利·勞佛對模型進(jìn)行優(yōu)化 經(jīng)過半年的冥思苦想 兩人做出了一個艱難的決定 放棄模型中的宏觀數(shù)據(jù) 專注于短線交易 這下可算是找對了路子 大獎?wù)禄鹬貑⒌牡谝荒?/span> 就大賺了55.9% 之后的20年里 大獎?wù)禄饛奈刺潛p過 堪稱金融界的一大奇跡 即使在最不景氣的2008年 大盤下跌超過30%的情況下 大獎?wù)禄鹁谷贿€大賺了80% 大獎?wù)履昃?5%的回報(bào)率 超過“金融大鱷”索羅斯 和“股神”巴菲特10多個百分點(diǎn) 西蒙斯也靠他的大獎?wù)禄?/span> 在2007年 “華爾街最會賺錢的基金經(jīng)理”排行榜中 這位70歲的數(shù)學(xué)大師 以年收入13億美元，位列第五
從1990年開始，大獎?wù)禄鹁蜎]虧損過 在外人看來 西蒙斯的這種量化投資方法 看起來就像是一個“黑箱” 人們不知道有哪些信息輸入到算法當(dāng)中 又是如何得出投資決策的 很長一段時(shí)間里 量化投資帶有很強(qiáng)的神秘感 尤其是西蒙斯的大獎?wù)禄?/span> 無論是1998年俄羅斯債券危機(jī) 還是本世紀(jì)初的互聯(lián)網(wǎng)泡沫 大獎?wù)禄饸v經(jīng)數(shù)次金融危機(jī) 始終屹立不倒 令有效市場假說都黯然失色
目前 量化投資技術(shù)在金融界 得到了廣泛的應(yīng)用 而創(chuàng)立量化交易的西蒙斯 也早已功成身退 2010年1月1日 西蒙斯正式宣布退居二線 不過他的傳奇還沒結(jié)束 就在2015年時(shí) 大獎?wù)禄鹪俅蝿?chuàng)造奇跡 退居二線的西蒙斯 再次以17億美元的年度入賬 問鼎了當(dāng)年對沖基金經(jīng)理收入排行榜 可以說西蒙斯是一個 “不務(wù)正業(yè)”的數(shù)學(xué)家 但就是這樣一個數(shù)學(xué)家 創(chuàng)造了一段金融傳奇
數(shù)學(xué)可以很簡單 也可以很復(fù)雜 它可以用于日常生活 也可以用于發(fā)明創(chuàng)造 詹姆斯·西蒙斯用他的一生 證明了我們常常說的那句話 “學(xué)好數(shù)理化， 走遍天下都不怕！”
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