逢賭必輸：在接觸程序化交易之前，我全部完全的主觀交易，前期很失敗，虧損為主，后期慢慢形成了自己的體系和標(biāo)準(zhǔn)，也可以盈利了，但是不穩(wěn)定。程序化的道路源于一個朋友的推薦和自己長期交易的認(rèn)知，有幸碰到一個好老師全心傳授，感覺是一個正確的方向。這條路其實也是一樣很難走，我周邊學(xué)習(xí)程序化，實踐了一段時間的朋友基本都堅持不下去。

交易這條道路非常不容易，必須把握好每個環(huán)節(jié)，一個環(huán)節(jié)做得不好，或者心態(tài)沒控制好，就會讓你出局，而且是沒有后悔藥吃。很多人想通過交易實現(xiàn)財富自由，并把它當(dāng)做自己的全部，全職從事這個行業(yè)，其實本來就違背了交易基本原則，使自己的操作變形，該有的控制都沒有了，結(jié)果可想而知。建議所有交易者應(yīng)該是先把自己的工作穩(wěn)定，家庭和睦，父母子女照顧好，有一定的年紀(jì)和閱歷，心志成熟，財富有一定的積累，拿出20%資金慢慢嘗試，慢慢學(xué)習(xí)。有了這些基本條件，交易才有可能長期穩(wěn)定盈利，沒有捷徑可以走。交易到了一定階段，完全就是控制自己，戰(zhàn)勝自己，如果自己是個不穩(wěn)定狀態(tài)，何來穩(wěn)健交易？這些話是我多年總結(jié)的經(jīng)驗，也是交易者成功的必須條件。

逢賭必輸：程序化研究了7年，程序化交易和主觀交易區(qū)別主要是機器執(zhí)行比人工執(zhí)行更加可靠，減少了人的情緒干擾因素，但是人本身也會干擾程序執(zhí)行；而主觀交易到了一定境界，也是按照一個或者幾個固定模式去長期嚴(yán)格執(zhí)行，其實和程序化有些相似之處，一定角度來說是相似的。很多程序化交易高手后期反而使用人工半程序化。

逢賭必輸：交易最忌諱心急，急著賺錢。手急，急著操作。止盈急，急著兌現(xiàn)利潤。虧損急，急著虧損加倉扳回?fù)p失。換品種急，總是覺著另外一個品種機會好像更加好。這些現(xiàn)象都是賭博心態(tài)，一旦帶著這些情緒交易，基本是輸光為止的結(jié)局，所以我用這個“逢賭必輸”做為自己的賬戶名，就是時時刻刻提醒自己，千萬不要有賭博心態(tài)。

正確的心態(tài)，簡單說：“接受虧損，并截斷虧損；接受盈利，并放大盈利”。不驕不躁，把交易當(dāng)作做上班一樣，淡定一些，它是人生的一個組成部分，而且應(yīng)該看輕這件事，不要放到太重要的位置上。甚至忘記它，把寶貴的時間用于陪伴家人，多一點興趣愛好，走出交易，恢復(fù)正常的人生，功夫在寺外！看看大自然，體會萬物的變化規(guī)律，把交易帶來的焦慮心態(tài)徹底擺脫，多去看看其他領(lǐng)域的難題是如果解決的，多接受新生事物。

逢賭必輸：近期黑色系趨勢明顯，我也在這個板塊獲利不少，我選擇的原因也是這些品種符合我的標(biāo)準(zhǔn)，波動率比較大，基本面也是符合產(chǎn)生大行情的條件。除了黑色系的品種，還有橡膠也不錯，每個時期都會有變化，關(guān)鍵看你的策略適合哪些品種。

逢賭必輸：主觀判斷大趨勢，不是我的強項。我主要是看品種波動特性。

逢賭必輸：止損和止盈主要是看波動情況，波動幅度，合理科學(xué)的止損是控制風(fēng)險最好辦法。利用程序化軟件做止損和止盈測試，得到的參數(shù)尋找合適的，可以采用統(tǒng)計學(xué)中常用的正態(tài)分布圖。

逢賭必輸：很多程序化都是趨勢跟蹤，我是趨勢還沒有開始前，提前加倉，但是這需要一些盤感，純粹的程序化無法做到，這可能是長期觀察盤面的經(jīng)驗，如果判斷錯了，我也會及時糾正的，但是一定是提前抓機會，否則漲起來了再追肯定就沒有優(yōu)勢了，還容易虧損。

我控制回撤方法，主要是長短結(jié)合,尋找有利的，并且虧損不多的機會入場，減少損失！

逢賭必輸：我判斷強弱主要是觀察盤面各個品種的資金是否異動，板塊是否有集體動作，各個交易團隊是否都開始加倉交易，這個需要一些圈子，以及基本面的配合。

逢賭必輸：預(yù)判非常難，在期貨市場如果做長期概率統(tǒng)計，人類做預(yù)測成功率幾乎是不太可能超過50%，人和猴子比沒有明顯的優(yōu)勢，而且人有情緒，所以對于大多數(shù)人來說，判斷只會降低勝率。

你如果是普通交易者還是不要判斷的好，順勢而為最好，如果是有長期經(jīng)驗的專業(yè)交易者，可以少量預(yù)判，并且注意進場位置。

逢賭必輸：只會更加高，首先需要懂很多統(tǒng)計學(xué)知識，編程知識，如果一知半解，胡亂優(yōu)化參數(shù)，或者使用錯誤的策略反而必輸無疑。一般交易者總是手動干擾程序執(zhí)行，反而使得程序化基本優(yōu)點都被破壞，要清楚程序化并不是萬能良藥，它是厲害的武器，用不好會把自己弄傷！

逢賭必輸：長線趨勢跟蹤+中線加倉系統(tǒng)+商品選擇系統(tǒng)+相匹配的資金管理。

逢賭必輸：主要是中長線趨勢跟蹤和中線加倉系統(tǒng)結(jié)合，多商品趨勢對沖，基本可以實現(xiàn)較好的收益曲線。相互的配合主要靠人工判斷很難用程序化解決。我的系統(tǒng)可以說是半自動交易，人工選策略和商品，程序化嚴(yán)格執(zhí)行。

逢賭必輸：基于市場的基本波動特性，市場波動特性改變了，策略也就應(yīng)該修正，而且策略之間應(yīng)該是有關(guān)聯(lián)的，特性互補是最好的。 

逢賭必輸：策略參數(shù)優(yōu)化是可怕的方法，需要根據(jù)統(tǒng)計學(xué)的方法科學(xué)合理的優(yōu)化，否者實盤操作會嚴(yán)重虧損的，而且最好的系統(tǒng)是一組參數(shù)，大面積適應(yīng)各個商品。甚至是大面積參數(shù)都可以使用的策略，甚至幾乎沒有參數(shù)的策略。

逢賭必輸：股指期貨是一個比較難做的市場，國家的干預(yù)和市場的冷熱對策略的影響很大，我目前采用的方法，基本是人工判斷市場是否該做，一般行情不參與，當(dāng)然也不是完全主觀，還是有自己的標(biāo)準(zhǔn)，在合適的時機用合適的策略模型。

逢賭必輸：這個很難預(yù)判，也不應(yīng)該預(yù)測，應(yīng)該是看市場特性選著策略，期貨市場還是選趨勢策略比較合理，交易者應(yīng)該訓(xùn)練自己的狼性，在沒有機會的時候要沉得住氣，多觀察市場變化，機會出現(xiàn)按照標(biāo)準(zhǔn)不要手軟猶豫，該出手是就出手。

逢賭必輸：主要是實盤前需要多做一些模擬盤測試，盡可能時間長一些，有些問題需要時間檢驗，然后小資金嘗試，一邊用一邊體會，看看有沒有問題，再正式使用。還有一點非常重要，每個策略都有死穴，一定要徹底了解策略會在哪些情況出現(xiàn)大問題，這是非常重要的，要做到心里有素。

逢賭必輸：趨勢策略，長期震蕩就是死穴；震蕩策略，碰到一次趨勢就嚴(yán)重回撤；高頻交易，碰到手續(xù)費調(diào)整，網(wǎng)絡(luò)延遲，盤口滑點等。

逢賭必輸：滑點對我來說沒有問題，我是低頻交易，高頻交易者比較重視這個問題。

逢賭必輸：在程序模型編寫過程中，需要盡可能考慮進去，但是有些黑天鵝事件也可能非常難以預(yù)料，所以還是不要雞蛋放在一個籃子里，輕倉位，分散投資比較好。

逢賭必輸：其實目前很多程序化模型已經(jīng)是類似阿爾法狗的智能模型在市場中應(yīng)用，但是不可能替代人類，目前的機器智能技術(shù)還是和人腦有很大差距的。金融領(lǐng)域基本面信息很難做成龐大的數(shù)據(jù)庫給機器去學(xué)習(xí)，而且市場是零和博弈，一個自適應(yīng)的機制，如果出現(xiàn)無敵的東西，馬上就打破平衡，改變了市場的結(jié)構(gòu)，然后自然又恢復(fù)到平衡，所以將來一定是機器交易員和人類交易員共存。

逢賭必輸：當(dāng)時確實也是懂得太表面，被一些股票期貨書籍誤導(dǎo)，并且自己的心態(tài)也不符合做期貨交易者應(yīng)該有的要求，這是更重要的原因。

逢賭必輸：對于輸贏看的很輕，可以正確看待虧損，不再尋找交易圣杯，不再想靠交易暴富，盈利再多也不激動，虧損以后可以減倉，深刻認(rèn)識期貨本質(zhì)。

逢賭必輸：目前主要交易期貨和外匯，股票做的很少，期貨更加有利于資金管理。

逢賭必輸：從波動率研究，波動有持續(xù)性和爆發(fā)力來看，我看好黑色系。

逢賭必輸：交易心態(tài)最重要，成立團隊反而容易破壞自己心態(tài)，還是一個人比較淡定，當(dāng)然可以采用合作模式。