適用于美國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)的一個(gè)操作系統(tǒng)。該系統(tǒng)是一個(gè)只做多不做空的趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)，十年歷史數(shù)據(jù)測(cè)試成功率76%。測(cè)試軟件: Tradestation 測(cè)試時(shí)段： 1/1/1988 到 1/16/1998 之間的美國(guó)國(guó)債歷史數(shù)據(jù) 成功率： 76% 系統(tǒng)總盈利：$ 55,112.50 總盈利 $64,887.50 總虧損 $ -9,775.00 交易次數(shù)： 32 盈利交易占全部交易次數(shù)百分比：72% 盈利交易次數(shù)： 23 虧損交易次數(shù) 9 最大單次交易盈利 $5,181.25 最大單次交易虧損 $ -2,600.00 盈利交易平均金額：$2,821.20 虧損交易平均金額： $ -1,086.11 盈虧交易平均金額比率： 2.60 平均每次交易盈虧 $1,722.27 最大連續(xù)盈利次數(shù) 5 最大連續(xù)虧損次數(shù) 2 盈利交易平均持續(xù)天數(shù)： 26 虧損交易平均持續(xù)天數(shù)： 12 最大日內(nèi)帳戶回撤 $-3,381.25 推薦交易帳戶大小：$3,381.25 帳戶投資回報(bào)： 1,630% 系統(tǒng)規(guī)則： 當(dāng)下列條件滿足時(shí)建立多頭頭寸： 1. 14天 dmi 指標(biāo)中， ＋dmi 線 高于 -dmi 線 2. 14 天dmi 指標(biāo)中的 adx 大于 20 3 4天rsi 小于 50 4 買入：以上三個(gè)條件符合時(shí)，當(dāng)?shù)诙扉_盤后上漲超過前一天收盤價(jià)18個(gè)點(diǎn)（ticks)時(shí)，建立多頭倉(cāng)位。 滿足以下四個(gè)條件之任一，多頭平倉(cāng)。 1－－盤中價(jià)格跌破25天新低，平倉(cāng)。 2－－進(jìn)入多頭頭寸25天以后，當(dāng)價(jià)格創(chuàng)2天新低時(shí)，多頭平倉(cāng) 3--無論任何時(shí)候，浮動(dòng)盈利大于 5倍 atr 時(shí)，當(dāng)價(jià)格創(chuàng)兩天新低時(shí)平倉(cāng)。 atr ＝ average true ranges ，atr 參數(shù)為45天。 4--任何時(shí)候，設(shè)最大資金止損. 系統(tǒng)理念： 非常簡(jiǎn)單：在大的上升趨勢(shì)的回調(diào)階段結(jié)束時(shí)介入。 用一個(gè)指標(biāo)來定義大的上升趨勢(shì) 用另一個(gè)指標(biāo)來定義回調(diào)階段 再用一個(gè)指標(biāo)來定義回調(diào)結(jié)束，主趨勢(shì)恢復(fù)。 對(duì)主趨勢(shì)指標(biāo)，這里應(yīng)用了一個(gè)我們最喜歡的趨勢(shì)指標(biāo)， dmi (動(dòng)向指標(biāo)）。特別地，我們用到了 +di 和 -di 之間的關(guān)系, 和 adx . 這些指標(biāo)由 welles wilder 在他的著作 new concepts in technical trading systems 中首次描述， 并且在大部分的技術(shù)分析軟件中可以找到這個(gè)指標(biāo)。 wilder 選用14天作為dmi的參數(shù)，這里我們的系統(tǒng)同樣用到這個(gè)參數(shù)。 在我們的系統(tǒng)中，我們要求14天 +di 必須在14天 -di之上,并且adx值必須大于 20，這是有道理的。 +di 和 -di的相互位置關(guān)系是定義中級(jí)趨勢(shì)方向的一個(gè)方法，但是如果沒有 adx 來測(cè)量這個(gè)趨勢(shì)的力度，那么還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。 通常趨勢(shì)指標(biāo)只標(biāo)示出市場(chǎng)的方向，這并不能完整地描述市場(chǎng)的行為。 因?yàn)楸娝苤?，市?chǎng)的大部分時(shí)間不是在上升或者下行趨勢(shì)之中，而是在一個(gè)盤整區(qū)域運(yùn)行。我們這里設(shè)置一個(gè)過濾器，就是要求 adx 在20 以上，這樣我們就過濾掉那些橫向盤整的市道，從而使我們的市道得以在一個(gè)較強(qiáng)趨勢(shì)的市場(chǎng)運(yùn)行。重要的是我們要理解 adx 不指示市場(chǎng)的方向，只指示趨勢(shì)的強(qiáng)度。所以我們要結(jié)合adx和正負(fù)di 的關(guān)系來定義我們系統(tǒng)的趨勢(shì)指標(biāo)。 通常來說，根據(jù)市場(chǎng)中級(jí)趨勢(shì)的方向來進(jìn)行買賣是明智的。就美國(guó)國(guó)債系統(tǒng)來說，在十年中它通過僅僅操作一個(gè)合約獲得了usd53000的凈收益，而準(zhǔn)確率達(dá)到了76%。 為了測(cè)試在國(guó)債的上升趨勢(shì)中交易多頭頭寸的必要性，我們刪除原系統(tǒng)中對(duì)于adx的限制，并且倒轉(zhuǎn)di規(guī)則，結(jié)果具有啟發(fā)意義：當(dāng)其他入市規(guī)則不變的時(shí)候，如果我們僅僅當(dāng) +dx 小于 -dx 時(shí)買入多頭頭寸，那么在同樣十年中總盈利為負(fù)的usd781，準(zhǔn)確率達(dá)到29%。每次交易平均盈利為負(fù)六美元， 最大資金回撤為 usd25000 ! 你肯定不會(huì)想在下降趨勢(shì)中用這個(gè)技術(shù)買入國(guó)債的。 為了測(cè)試市場(chǎng)強(qiáng)度對(duì)于在國(guó)債的上升趨勢(shì)中交易多頭頭寸的必要性，我們改變?cè)到y(tǒng)中對(duì)于adx的限制，改為 adx<20時(shí)進(jìn)行交易，di規(guī)則不變，（我們僅僅當(dāng) +dx 大于 -dx 時(shí)買入多頭頭寸）結(jié)果具有啟發(fā)意義：當(dāng)其他入市規(guī)則不變的時(shí)候，同樣十年中總盈利為usd8,900，準(zhǔn)確率僅為49%。每次交易平均盈利為595美元， 最大資金回撤為 usd6500 ! 所以我們得出結(jié)論：根據(jù)趨勢(shì)交易僅僅使我們得到平常的收益，但根據(jù)強(qiáng)趨勢(shì)交易使我們得到更為出色的投資回報(bào)。 對(duì)于回調(diào)指標(biāo)，我們采用的第二個(gè)指標(biāo)是四天rsi， 我們用它來尋找中級(jí)上升趨勢(shì)中的短期回調(diào)。我們之所以采用這個(gè)rsi,是因?yàn)樗鼜V受歡迎并且在所有的技術(shù)分析軟件中都找得到這個(gè)指標(biāo)。王爾德在他的書中初次描述的rsi是一個(gè)更為長(zhǎng)期的一個(gè)指標(biāo)，而我們使用較短的四天參數(shù)，是因?yàn)槲覀兊哪繕?biāo)是尋找短期的高成功概率的介入點(diǎn)。rsi 在0到100之間震蕩，當(dāng)rsi跌破50時(shí)，我們就找到了市場(chǎng)中的一個(gè)短期回調(diào)。 此系統(tǒng)系教學(xué)系統(tǒng)，非實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)。希望能理解其中理念，而非系統(tǒng)本身。 |
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