在成功的交易系統(tǒng)中，止損點(diǎn)的設(shè)定是必需的一個重要部分?？墒侨绻阎箵p點(diǎn)設(shè)定得與目前的價格太近，就犯了不得不做出不必要的頻繁止損的錯誤。
就以現(xiàn)在的美國股市標(biāo)普500指數(shù)為例：  從2011年初至今，標(biāo)普500指數(shù)平均每天的上下波動幅度是1.5%(18.64點(diǎn)）；平均每個星期的上下波動幅度是3.6%（45.62點(diǎn)）。假如有人把止損點(diǎn)設(shè)定的低于每周甚至每天的正常波動幅度的話，就相當(dāng)于經(jīng)常性地給交易對家送錢去了。 如果按照我書中那個傻瓜版的交易系統(tǒng)操作的話，現(xiàn)在標(biāo)普500指數(shù)的止損點(diǎn)應(yīng)當(dāng)在1300點(diǎn)附近。當(dāng)然，平均的止贏點(diǎn)是在止損點(diǎn)的2-3倍之間才符合了“小賠大賺”（Cut losses short, let profits run.）的交易原則。 ========= |
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