關(guān)于學習計量經(jīng)濟學的一點（a little）經(jīng)驗

習明明          

武漢大學經(jīng)濟發(fā)展研究中心

計量經(jīng)濟學是每一個經(jīng)濟學專業(yè)學生的必修課，也是進一步深造的必備理論基礎(chǔ)，對于本科生和研究生而言，要把計量經(jīng)濟學學好還有不少困難，不是因為我們的學生基礎(chǔ)太差，而是因為國內(nèi)對于計量經(jīng)濟學的教學還不夠系統(tǒng)，讓學生無所適從。很多學生在學習計量的時候走了不少彎路，浪費了很多時間，可繞來繞去還是只學到了一點皮毛。鑒于這些原因，我雖然不是專攻計量經(jīng)濟學方向的學者，但自認對計量的一些常用的方法和工具掌握比較熟練，決定將我學習計量的經(jīng)驗?zāi)贸鰜砼c大家共勉，相互學習。無論是正確的還是錯誤的經(jīng)驗，我想都有啟示意義，認為錯誤的可以改正，認為正確的可以借鑒。

我從本科時期開始，就對計量經(jīng)濟學產(chǎn)生了濃厚的興趣。當時國內(nèi)各大高校都非常流行古扎拉蒂（D.N. Gujarati）的《計量經(jīng)濟學基礎(chǔ)》，我也認真地把這套書從頭到尾都看過一遍，哪怕是每一個注腳都沒放過。盡管這本書教給我很多基本的計量經(jīng)濟知識，但對如何將這些方法應(yīng)用于實際我卻無計可施，后來又專門找了一些關(guān)于Eviews軟件使用方法的書籍來研習（當時很流行這個軟件）。但始終感覺Eviews這個軟件用的不是很順手，因為它很多方法的實現(xiàn)都是通過窗口而不是命令來實現(xiàn)的，所以你要記住每個窗口的位置和參數(shù)設(shè)置，這個軟件又在不斷更新，你又不能在軟件窗口中注釋說明，所以長時間不用的話很容易生疏。Stata就不一樣了，它主要是通過命令和程序來執(zhí)行，你可以編輯自己的命令和程序庫，然后在每個命令后面用中文注明它的詳細用途、參數(shù)設(shè)定、意義等等，而且使用stata處理的時候十分方便，在stata的命令窗口直接輸入命令就可以下載數(shù)據(jù)做計量分析，省去了導入數(shù)據(jù)這一環(huán)節(jié)。

在我攻讀碩士研究生期間，接觸的國外文獻越來越多，慢慢發(fā)現(xiàn)自己之前掌握基本的計量經(jīng)濟理論根本就不夠用。雖然研究生課程也開過《中級計量經(jīng)濟學》，但用的是伍德里奇的《計量經(jīng)濟學導論》，這也是一本非?；A(chǔ)的教科書，根本就滿足不了我的需求。后來我在人大經(jīng)濟論壇上找到了格林的《計量經(jīng)濟分析》，伍德里奇的《橫截面與面板數(shù)據(jù)分析》，以及卡梅?。?/span>A.C. Cameron）和特里維迪（P.K. Trivedi）的《微觀計量經(jīng)濟學：方法與應(yīng)用》，感覺這幾本書都寫得不錯，而且論壇上推薦的人也不少，這幾本書也正好可以彌補我知識的不足，而且每本書的側(cè)重點都不一樣。于是我開始如饑似渴地仔細研讀這幾本書，每次我閱讀的時間越長，對作者所掌握的計量經(jīng)濟學精湛知識越是佩服不已。

接下來就是如何上機實現(xiàn)了，當年國內(nèi)系統(tǒng)地討論計量經(jīng)濟學與stata應(yīng)用的教材并不多，王群勇在南開大學出版社出版的《stata在統(tǒng)計與計量分析中的應(yīng)用》算是一本吧，但該書對計量經(jīng)濟學理論的解釋不夠，基本上就是一個stata手冊。后來，我參加武漢大學經(jīng)濟發(fā)展研究中心代慊老師主持的WORKSHOP的時候，也接觸了一些計量經(jīng)濟學的stata處理方法，例如Baum(2006)的《An introduction to modern econometrics using stata》一書。唯一的遺憾是Baum的書介紹的內(nèi)容都比較基礎(chǔ)，對學術(shù)界流行的bootstrap方法、非線性回歸、分位數(shù)回歸、變截距面板數(shù)據(jù)模型、變系數(shù)面板數(shù)據(jù)模型和非線性面板數(shù)據(jù)模型等介紹不多，有些就干脆沒有涉及。北京大學影印的Hsiao(2005)的《analysis of panel data》、朱平芳和徐偉民翻譯的Arellano的《面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學》（2008年出版）、卡梅?。?/span>A.C. Cameron）和特里維迪（P.K. Trivedi）2009年出版的《Microeconometrics using stata》，這幾本書給我補充了很多新的方法。除此之外，還值得一提的就是2009年由stata公司出版的Baum的《An introduction to stata programmming》，對stata的編程方法做了深入淺出的概述，在此一并表示感謝。

我認為中國的經(jīng)濟學專業(yè)的本科生的計量經(jīng)濟學教學還有很大的提升空間，大一大二的學生可以用古扎拉蒂（D.N. Gujarati）的《計量經(jīng)濟學基礎(chǔ)》和伍德里奇的《計量經(jīng)濟學導論》這類比較基礎(chǔ)的教材，大三大四的學生可以適當增加一些難度，使用格林的《計量經(jīng)濟分析》，把理論基礎(chǔ)打牢，到了碩士階段就可以使用卡梅?。?/span>A.C. Cameron）和特里維迪（P.K. Trivedi）的《微觀計量經(jīng)濟學：方法與應(yīng)用》和《Microeconometrics using stata》，伍德里奇的《橫截面與面板數(shù)據(jù)分析》等等，博士階段就可以做一些專題研究，閱讀和討論國外一些最新的文獻。

總之，在學習過程中我雖然遇到了許多挫折，曾經(jīng)幾次想過要放棄，但最終還是堅持了下來，收獲也不小，希望年輕的學生們不要輕易放棄，因為學習計量可以給你帶來很大的滿足感。現(xiàn)在我將多年積累的經(jīng)驗供大家分享，愿后來者能夠在學習計量經(jīng)濟學和stata軟件應(yīng)用的時候能少一分耕耘、多一分收獲。