系統(tǒng)測試設(shè)定
測試方法：組合條件 - SHBO
1.下列條件同時(shí)成立
1.1 技術(shù)指標(biāo):DDC(10)指標(biāo)線N日飄紅天數(shù)大于5[日線]
1.2 技術(shù)指標(biāo):DDX(60,5,10)指標(biāo)線DDX大于0.4[日線]
1.3 技術(shù)指標(biāo):DDX(60,5,10)指標(biāo)線DDX1大于DDX2[日線]
1.4 技術(shù)指標(biāo):DDX(60,5,10)指標(biāo)線DDX2大于DDX3[日線]
1.5 技術(shù)指標(biāo):DDZ指標(biāo)線DDZ大于23[日線]
1.6 技術(shù)指標(biāo):DDY(60,5,10)指標(biāo)線DDY大于0.4[日線]
1.7 技術(shù)指標(biāo):SHBO(5)指標(biāo)線B1大于S1[日線]
測試時(shí)間：2006/12/15 — 2007/12/15 計(jì)算強(qiáng)制平倉
初始投入：1,000,000.00元
買入條件：公式中定義的買入條件
當(dāng)條件滿足時(shí) ：按照中價(jià)使用全部資金買入
出現(xiàn)連續(xù)信號時(shí)：不再買入
賣出條件：無賣出條件
平倉條件：(按照收盤價(jià)平倉)
利潤達(dá)到10.00%止贏 虧損達(dá)到5.00%止損
采用全市場模型測試
最大持有股票數(shù)：5 最大單次買入股票數(shù)：5
系統(tǒng)測試摘要
測試股票數(shù): 835
年回報(bào)率: 5002.16% 年交易次數(shù): 155.14次( 0.19次/股票)
勝率: 76.77% 成功率: 90.60%
平均利潤: 321540.15元 年均信號數(shù)量: 585.53次
最大單次盈利: 4130796.50元 最大單次虧損: -2529539.75元
交易次數(shù): 155 盈利交易次數(shù): 119 (占76.77%)
系統(tǒng)測試報(bào)告
測試股票數(shù): 835
凈利潤: 49,838,724.00元 凈利潤率: 4983.87%
總盈利: 71,186,976.00元 總虧損: -21,348,252.00元
交易次數(shù): 155次 勝率: 76.77%
年均交易次數(shù): 155.14( 0.19/股) 盈利/虧損交易次數(shù): 119/36
最大單次盈利: 4,130,796.50元 最大單次虧損: -2,529,539.75元
平均盈利: 598,209.88元 平均虧損: -593,007.00元
平均利潤: 321540.15 平均盈利/平均虧損: 1.01
最大連續(xù)盈利次數(shù): 1 最大連續(xù)虧損次數(shù): 1
交易平均周期數(shù): 19.71
盈利交易平均周期: 24.92 虧損交易平均周期: 2.47
盈利系數(shù): 0.54
最大浮動(dòng)盈利: 51,525,024.00元 最大浮動(dòng)虧損: 0.00元
最大浮動(dòng)盈虧差: 51,525,024.00元
總投入: 1,000,000.00元 有效投入: 0.00元
年回報(bào)率: 5002.16% 年有效回報(bào)率: 0.00%
簡單買入持有回報(bào): 73.02% 買入持有年回報(bào)率: 73.11%
總交易額:2,451,016,192.00元 交易費(fèi): 16,421,812.00元
交易費(fèi)/利潤: 0.33
測試時(shí)間: 2006/12/15 ---2007/12/15 共364天
測試周期數(shù): 230
平均倉位: 0.00% 最大倉位: 0.00%
平均持倉量: 0.00股 最大持倉量: 7,538,300.00股
------------------------------買入信號統(tǒng)計(jì)-----------------------------------
(統(tǒng)計(jì)所有買入信號點(diǎn)情況，不考慮交易測試中資金及策略造成的信號刪除問題)
成功率: 90.60%
信號數(shù)量: 585 年均信號數(shù)量: 585.53
五日獲利概率: 78.72% 十日獲利概率: 77.82%
二十日獲利概率: 74.36% 目標(biāo)周期獲利概率: 74.36%
|
