機械交易系統(tǒng)之趨勢交易者心理分析

【愿意買高/賣低】

如果交易者不能堅持這個原則，那就可以跳過後面的內(nèi)容。趨勢交易能成功的原因就在于很少有人愿意買高賣低。

下面是關(guān)于這個問題的一些心理提示：

如果趨勢交易很容易執(zhí)行，那么所有人都會這樣去做，他就不會成為一個成功的策略。

當(dāng)在等待買高賣低的機會時，恐懼與和憂慮也會隨之而來，這時應(yīng)當(dāng)把這些感覺與勝利和盈利聯(lián)系起來（通過回顧測試結(jié)果來強化這種聯(lián)系）。

【愿意回吐相當(dāng)比例的浮動盈虧】

請記住沒有人知道趨勢什么時候會結(jié)束。不要試圖去預(yù)測趨勢的終點，堅定的持有頭寸，讓盈利奔跑。

當(dāng)我們習(xí)慣于把成功與盈利（失敗與虧損）聯(lián)系到一起，很自然的我們只會記住那些直覺告訴我們頂和底的時候（這時不需要放棄一定量的浮動能力），而忘記那些我們預(yù)測市場轉(zhuǎn)向失敗的時候。我把這種現(xiàn)象成為交易者精神綜合癥。

下面是關(guān)于這個問題的一些心理提示：

1.參與，但不要預(yù)測。

2.市場會回報我們的耐心，后悔會出一定比例的浮動盈利顯然是后見之明。

3.接受你的市場預(yù)測，并與實際市場進行比較，這可以幫助你擺脫交易者精神綜合癥。

【在一連串小虧損之后堅持交易】

耐心是成為成功的趨勢交易者的關(guān)鍵。

關(guān)于這個問題的心理提示：

對機械交易系統(tǒng)結(jié)果的分析可以幫助我們認(rèn)識到在經(jīng)歷一連串虧損之后，繼續(xù)加以可以贏得勝利。這種歷史記錄的分析可以加強我們度過虧損的勇氣和信心。

【能將紀(jì)律性和靈活性融合在一起】

紀(jì)律性意味著堅持成功的策略；靈活性意味著當(dāng)市場特性發(fā)生變化時放棄策略。

紀(jì)律性和靈活性看起來有些自相矛盾，最成功的交易者信任他們的策略，并且愿意在困難的時候堅持執(zhí)行；同時他們也認(rèn)識到市場的特性是可能發(fā)生變化的，當(dāng)市場特性真正變化時，他們愿意改變甚至放棄現(xiàn)行的策略。

【當(dāng)執(zhí)行趨勢跟隨系統(tǒng)時，愿意交易較小的頭寸（比如：任意頭寸的最大風(fēng)險不超過資產(chǎn)的1%至5%）已經(jīng)受回調(diào)的考驗】

下面兩種情況都可能違背這個原則：扳平綜合癥，當(dāng)我們加大杠桿而試圖從虧損中迅速擺脫出來時；

觀望后悔綜合癥，當(dāng)我們看到盈利并決定加大投入以獲得更多回報時。

現(xiàn)實關(guān)于這個問題的一些心理提示：

觀察歷史最大回調(diào)過程中那些交易的盈利比例。請記住，如果你沒有交易足夠小的頭寸來到承受最大回調(diào)的話，那么你很可能堅持不到盈利的時候。

【適應(yīng)1%至5%的交易產(chǎn)生絕大部分的盈利】

這一點可以與機械系統(tǒng)交易的一個主要原則聯(lián)系在一起：不要錯過任意一個交易信號。這也意味著對交易者來說沒有假期可言。據(jù)說可是結(jié)果中表現(xiàn)最好的幾次交易，父你會發(fā)現(xiàn)下級與機械系統(tǒng)交易是水火不相容的。而且，因為1%至5%的交易會貢獻大部分的盈利，交易系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包含在趨勢反復(fù)時能重新產(chǎn)生交易信號的機制。

現(xiàn)在是關(guān)于這個問題的一些心理提示：

檢測當(dāng)你的系統(tǒng)去除幾次表現(xiàn)最好的交易后的結(jié)果。

【愿意數(shù)周乃至數(shù)月的持有頭寸】

趨勢交易者能夠成功是因為他們知道如何把小的盈利積累到大的盈利。這些要求由數(shù)周乃至數(shù)月持有頭寸的心理準(zhǔn)備。

現(xiàn)世關(guān)于這個問題的一些心理提示：

1.在交易時間內(nèi)離開電腦屏幕（特別是成為趨勢交易者后的交易生涯早期）

2.在市場中心位置進行交易--這會幫助你解決顯得更加積極的心理問題。通過增加和樂或者在中心位置處交易，可以保證參與到趨勢中，并且滿足變得積極的心理需要。當(dāng)然，對于在中心位置處交易的忠告時，不要增加和說到可能帶來大比例的回調(diào)的地步。

【習(xí)慣較慢的交易和較多的分析過程】

許多趨勢交易者如果在一個交易日內(nèi)需要作無數(shù)交易決定，他們會感到身心疲憊。

現(xiàn)在是關(guān)于這個問題的一些心理提示：

有這種問題的交易者在持有中線或長線交易時，會感到壓力較小，因為他們不需要每個交易日都盯著屏幕。