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我身邊的交易員，做交易的其實(shí)都很清楚，交易上的問(wèn)題這東西是咋解決都解決不完的。 其實(shí)交易到最后，其實(shí)就是得琢磨自己能接受交易里存在啥樣的不足。 林榮我自己曾經(jīng)看過(guò)一本書，這部分內(nèi)容叫《通往金融王國(guó)的自由之路》。 要是你真想好好學(xué)學(xué)咋開(kāi)發(fā)交易系統(tǒng)，這本書可別錯(cuò)過(guò)。 要是對(duì)趨勢(shì)跟蹤感興趣，《海龜交易法則》和《趨勢(shì)跟蹤》這兩本書也值得一讀。 說(shuō)實(shí)話，跟聊聊交易感悟比起來(lái)，讓我系統(tǒng)地講如何設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)，可難太多了。 我覺(jué)得市場(chǎng)上的那些東西，早就沒(méi)啥新鮮的了。 今天我還是按自己的想法，跟大家說(shuō)說(shuō)交易系統(tǒng)到底是啥。 交易系統(tǒng)這玩意兒，其實(shí)沒(méi)那么神秘。 每個(gè)交易者都有自己的一套交易方式，雖然不一定能賺錢，也不一定能量化，但交易行為肯定不是瞎做的。 廣義上說(shuō)，交易系統(tǒng)就是咱們?cè)诮灰讜r(shí)經(jīng)常出現(xiàn)的一些習(xí)慣。 比如說(shuō)，有人就愛(ài)買市盈率低的股票，有人就愛(ài)買大跌后的外匯品種。 不管這些習(xí)慣好不好，反正每個(gè)交易者都有自己習(xí)慣的交易方式。 有時(shí)候，交易者自己都沒(méi)意識(shí)到自己有交易系統(tǒng)，但這些習(xí)慣就在交易里體現(xiàn)出來(lái)了。 有意思的是，不同交易者的交易習(xí)慣還有些相似的地方，這大多是因?yàn)槿硕加邢嗨频谋灸堋?/span> 咱們把在市場(chǎng)外形成的系統(tǒng)叫“人性本能系統(tǒng)”。 但是人性本能系統(tǒng)向來(lái)賺不了錢，因?yàn)槟阍谇榫w化交易。 所以就得開(kāi)發(fā)能賺錢的交易系統(tǒng)。 而我們交易員后天開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，其實(shí)就是管著本能系統(tǒng)的；交易系統(tǒng)改變交易行為，就跟生活里用紀(jì)律改掉壞習(xí)慣差不多。 開(kāi)發(fā)系統(tǒng)有兩個(gè)辦法。 一種是用計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)波動(dòng)的特點(diǎn)，找出市場(chǎng)波動(dòng)的偏向，不過(guò)這得有計(jì)算機(jī)知識(shí)，我以前也不太會(huì)，后來(lái)慢慢才學(xué)的。 對(duì)大家來(lái)說(shuō)，你得有不少交易經(jīng)驗(yàn)，還得好好審視自己的內(nèi)心。 找到市場(chǎng)偏向后，你得用能量化的方式寫出來(lái)。 不同交易者用的系統(tǒng)，自由度不一樣。 比如期貨，外匯，幣圈市場(chǎng)，剛性系統(tǒng)好用些； 股票市場(chǎng)，選股就得用一些主觀辦法。 不是說(shuō)剛性系統(tǒng)就一定好或者不好，但我覺(jué)得新手還是用主觀判斷少的系統(tǒng)好。 交易系統(tǒng)這東西，本質(zhì)不神秘，就跟你在家減肥、戒酒一樣。 知道生活里有些壞習(xí)慣得改，就得定些紀(jì)律。 紀(jì)律越簡(jiǎn)單，越好操作，不然就會(huì)忍不住變通，多吃多喝。 交易也一樣，系統(tǒng)彈性越大，就越難管住自己的人性本能，接受不了不確定性，害怕價(jià)格波幅變大，接受不了止損等等。 交易系統(tǒng)可以簡(jiǎn)單，也可以復(fù)雜，但不是越復(fù)雜越好。 我的系統(tǒng)就是簡(jiǎn)單的雙均線系統(tǒng)，分別是144169288338，還有5日和20均線，還有100和30均線，用著還不錯(cuò)。 其實(shí)我的節(jié)奏博弈論系統(tǒng)不是特意開(kāi)發(fā)的，是長(zhǎng)時(shí)間實(shí)戰(zhàn)磨合出來(lái)的。 交易里碰到不能接受的問(wèn)題，我就想想咋解決，注意這里的一個(gè)核心，解決一個(gè)老問(wèn)題，可能又會(huì)冒出新問(wèn)題。 反正問(wèn)題就是解決不完，最后就是得想想能接受啥缺陷。 有時(shí)候轉(zhuǎn)一圈發(fā)現(xiàn)，要解決的問(wèn)題其實(shí)就是得接受的問(wèn)題，別的辦法可能只是把這缺陷變成另一種更難接受的缺陷。 諷刺的是，曾經(jīng)我無(wú)數(shù)次我費(fèi)幾個(gè)月的勁，就是發(fā)現(xiàn)好多等效性原則，無(wú)論怎么優(yōu)化，結(jié)果交易系統(tǒng)又回到原點(diǎn)。 總之，系統(tǒng)任何的改變都會(huì)帶來(lái)另外一個(gè)缺陷。 比如你小止損時(shí)，你的勝率會(huì)降低，你的勝率提高，就必然要放棄更多的波動(dòng)機(jī)會(huì)，最后下來(lái)其實(shí)盈利率都差不多。 我的交易系統(tǒng)需要的主觀判斷比大家想的少，但不管咋樣，交易很難完全“無(wú)人值守”。 就算是期貨外匯幣圈合約市場(chǎng)，微觀上的資金管理、市場(chǎng)選擇也得靠主觀判斷。 資金管理這方面，我最多能規(guī)定不能干啥，沒(méi)法說(shuō)現(xiàn)在該有多少倉(cāng)位。 也許交易比的就是那些不能量化的東西，但新手還是盡量避開(kāi)這些。 要知道，系統(tǒng)就是改掉壞習(xí)慣的工具，壞習(xí)慣改了，系統(tǒng)可能就沒(méi)啥用了。 我常說(shuō)，交易者成長(zhǎng)就像達(dá)芬奇畫雞蛋，隨心所欲不逾矩，看到行情馬上就能做是目標(biāo)，在這之前就得靠自我約束慢慢成熟。 這需要你有非常的深厚的交易經(jīng)驗(yàn)，至少5年，不過(guò)前期我建議你還是盡量用量化，因?yàn)殡S心所欲挺難的。 我最多說(shuō)說(shuō)原則問(wèn)題，沒(méi)人能替你決定交易里的取舍。 開(kāi)發(fā)系統(tǒng)就是不斷取舍，只有你自己能決定追求啥、承擔(dān)啥，我曾經(jīng)找系統(tǒng)的過(guò)程就是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程。 但我不知道你有啥問(wèn)題要解決。 曾經(jīng)經(jīng)常有人在我微信問(wèn)我怎么交易能永遠(yuǎn)不虧錢，那這問(wèn)題沒(méi)答案，除非離開(kāi)市場(chǎng)。 要是問(wèn)怎么降低止損次數(shù)，那就把止損點(diǎn)設(shè)遲鈍些；要是問(wèn)怎么讓賣出價(jià)格離最高點(diǎn)近點(diǎn)，那就設(shè)敏感點(diǎn)的跟蹤止損。 發(fā)現(xiàn)沒(méi)？解決一個(gè)問(wèn)題，就會(huì)冒出新問(wèn)題。 考慮到兼容性，你的問(wèn)題和我的答案不一樣，其他問(wèn)題的答案可能也差很多。 有人說(shuō)市場(chǎng)上沒(méi)正確答案，交易者的差別就在怎么提正確的問(wèn)題。 從交易者提的問(wèn)題，能看出他在市場(chǎng)里的水平。 既然我不知道你的問(wèn)題，也不能替你決定接受啥缺陷，那我肯定沒(méi)法幫你設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)。 你的系統(tǒng)可能不像我的是實(shí)戰(zhàn)磨合出來(lái)的，可能是靠軟件統(tǒng)計(jì)或者研究心理學(xué)弄出來(lái)的，但不管咋來(lái)的，都得和自己磨合，這過(guò)程比你想象的長(zhǎng)。 5年10年都很正常。 悲觀地說(shuō)，沒(méi)人能教會(huì)你用盈利的系統(tǒng)，甚至沒(méi)人能幫助你開(kāi)發(fā)適合自己的系統(tǒng)。 學(xué)習(xí)只是借鑒，讓別人幫助你實(shí)現(xiàn)啟發(fā)。 曾經(jīng)看過(guò)《通往金融王國(guó)的自由之路》對(duì)我的影響巨大。 我知道這書還挺戲劇性的。 有次在外匯論壇看到有人質(zhì)疑書里“正確率與盈虧比賠率互損”的觀點(diǎn)，我發(fā)現(xiàn)和我多年前經(jīng)驗(yàn)挺像。 我就仔細(xì)研究了這本書，看的時(shí)候一直有共鳴，真是相見(jiàn)恨晚，對(duì)我在2020年之前研究交易系統(tǒng)的時(shí)候思維方式影響很大。 我突然覺(jué)得，誰(shuí)也沒(méi)法真教會(huì)你啥，最多就是喚醒你經(jīng)歷過(guò)、感悟到的內(nèi)容。 除非你真經(jīng)歷過(guò)，不然啥書都幫不了你。 曾經(jīng)我把許多經(jīng)典的書籍看了好幾遍，剛進(jìn)外匯市場(chǎng)的時(shí)候還是滿倉(cāng)交易。 也許實(shí)踐才是交易成熟的唯一辦法，但讀好書確實(shí)能讓我們成熟得快點(diǎn)。 我不指望我的文章課程能教會(huì)你啥，只要你看的時(shí)候能有點(diǎn)共鳴，有點(diǎn)啟發(fā)，能夠解決當(dāng)下的認(rèn)知瓶頸，那我就滿足了。 分享干貨的一名職業(yè)交易員 |
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