一個(gè)成熟的交易系統(tǒng)是什么樣的？
這是我今天收到一位粉絲的提問，這里就從我這周的實(shí)盤訂單，以及系統(tǒng)的各方面，為你拆解一下。首先，一套成熟的交易系統(tǒng)必須具備：“可防守，不預(yù)測，正預(yù)期”等維度。可防守，就是在你系統(tǒng)最差的時(shí)候，還能夠保持不虧，或者小盈利。比如我這周做的幾個(gè)單子，澳日多頭，美加多頭，黃金多頭，原油多頭，標(biāo)普500，歐磅，這些我做空頭的品種。止盈的有4單，原油空頭，紐元空頭，還有比特幣和以太坊的多頭。不過比特幣和以太坊畢竟屬于幣圈，我們就不算在本周外匯盈利里進(jìn)來了。
我們就只算上MT5里面的外匯交易品種，本周我們目前止損6單，止盈2單。
但是在本周這種行情比較艱難的時(shí)刻，我們還是用昨天紐元的14倍盈虧比。最終我們本周除去成本手續(xù)費(fèi)，還是賺了11.5個(gè)盈虧比。我的小賬戶，每個(gè)止損100美金，加上歐瑞現(xiàn)在的浮盈本周賺了萬把塊。當(dāng)然，這不算我的大賬戶和一些資管賬戶，以及其它市場的賬戶。因?yàn)槭嵌叹€，我們的倉位成本過夜費(fèi)都要錢，所以我們?nèi)コ?.5個(gè)盈虧比作為成本。
可以看到，我這些單子，看似損得多，但為何還能賺錢？本質(zhì)上是因?yàn)槲覜]有做低于5倍盈虧比的機(jī)會，而且我只追尋系統(tǒng)最佳的機(jī)會去下單。
這就是單子的護(hù)城河，在連續(xù)虧損時(shí)，虧損要拉得回來，這是一個(gè)系統(tǒng)的根基。如果連續(xù)虧損，拉不回來的，那這個(gè)交易系統(tǒng)就不好。交易系統(tǒng)的可防守，對于價(jià)格的波動過程中，行情不好時(shí)，能夠起到防守，不虧或者小虧或者小賺，這是一個(gè)系統(tǒng)的根本。如果行情好時(shí)，就像前幾周的黃金，比特幣，以及瑞系紐系貨幣，那么我們可以賺很多錢。
行情不好時(shí)，交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，就是不要虧損太多，否則會對交易員的心理受到影響。交易系統(tǒng)的可防守就是一個(gè)相對好的交易系統(tǒng)。因?yàn)橹挥蟹朗刈⌒星椴缓玫臅r(shí)候，你不虧損或者小賺不虧，你才有更好的心態(tài)去迎接趨勢的來臨。那么，實(shí)現(xiàn)這個(gè)點(diǎn)，其實(shí)并不容易，我們還需要具備市場的其它條件。實(shí)現(xiàn)正預(yù)期系統(tǒng)的規(guī)則，客觀性的交易邏輯？正收益預(yù)期這個(gè)交易系統(tǒng)是必要條件，但不是所有的交易系統(tǒng)都不是正預(yù)期的。能夠測試出真實(shí)的正預(yù)期交易系統(tǒng)，必須具備客觀性的系統(tǒng)規(guī)則，而不是主觀性。看到?jīng)]有，這兩句話有著不同的含義，前者是客觀的，你知道薩普深山高多少米；而后者是主觀的，傳遞到你那的時(shí)候，就只能自己的大腦中無限遐想。
客觀是可傳遞的思維，你一聽就知道薩普深山高多少米。主觀到你那，就跟沒說一樣，全靠你自己想象薩普神山有多少米。就比如你們接觸的道氏理論，波浪理論，支撐壓力的前低前高一樣，什么劃線八法，沒有任何一個(gè)交易標(biāo)準(zhǔn)。
也沒有任何一個(gè)客觀性的交易規(guī)則，他的高點(diǎn)低點(diǎn)永遠(yuǎn)是不能確定的。
就比如高低點(diǎn)這一項(xiàng)，他就只會跟你說，破前高是趨勢，那這個(gè)前高，到底是哪個(gè)前高？就比如上圖這些高低點(diǎn)，到底是怎么個(gè)前高前低，價(jià)格沒走出來，你能確定這個(gè)是低？這些理論永遠(yuǎn)給不你答案，甚至給不了你一個(gè)客觀性的規(guī)則，闡述的東西理論甚至都是主觀性的，全靠你自己猜。這里可以用經(jīng)典的海龜交易法為大家解釋。就比如海龜交易法高低點(diǎn)規(guī)則，突破20日高點(diǎn)算突破，我要進(jìn)場做多，這就是一個(gè)具體的數(shù)值化表達(dá)，它是客觀的。不像市面上的交易系統(tǒng)，說這個(gè)是震蕩區(qū)間，這個(gè)是趨勢。
就比如我這個(gè)圖，你說它是幾小時(shí)的震蕩區(qū)間，這里可以是12345678小時(shí)，每個(gè)級別都是震蕩區(qū)間。但你別忘了，不同的K線突破的收盤價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的，如果你不能確定，說明你這個(gè)震蕩區(qū)間就不完善。其實(shí)主觀性和客觀性的系統(tǒng)，很容易分辨，就看闡述的內(nèi)容是不是客觀性的，也就是人人找到的位置都是一個(gè)位置。那么，打造這種交易系統(tǒng)的核心根本原因是什么？
那是因?yàn)槲覀円颜捉灰紫到y(tǒng)，實(shí)現(xiàn)正收益預(yù)期。而客觀性的系統(tǒng)就特別重要，因?yàn)榭陀^，每個(gè)位置都一樣。我們才能去測試未來的有效性，這套系統(tǒng)，究竟是不是正預(yù)期。
主觀性的系統(tǒng)，就沒辦法去測試，因?yàn)槊看螌ふ业奈恢枚紩S著價(jià)格的變化而變化。標(biāo)準(zhǔn)都不一樣，不知道你又是如何測試出技術(shù)的有效性的。就像你闡述薩普神山很高一樣，沒有人知道他高，每個(gè)人遐想的范圍也不一樣。所以實(shí)現(xiàn)正收益預(yù)期系統(tǒng)的交易規(guī)則，只有客觀性的交易規(guī)則，邏輯才能知道未來能不能獲利。而主觀性的交易規(guī)則，你不僅每次找的位置都不一樣，而且你還需要去猜，所以你沒辦法，測試未來能不能盈利。
因?yàn)槭袌鍪亲兓?，而你的?guī)則會隨著價(jià)格變化而變化，就會變成隨機(jī)性。沒有規(guī)則，沒有測試的根本，所以你會一直虧損，賺錢全靠運(yùn)氣。交易不需要預(yù)測，只需要處理未來的不確定性的走勢交易領(lǐng)域，大部分人都是用預(yù)測去做交易，從沒有想過處理未來不確定的走勢。
首先，你要知道不能處理未來不確定市場的2大主觀性邏輯。預(yù)測有2個(gè)層面：“其中一個(gè)是主觀性預(yù)測”。主觀性預(yù)測，即我們上面寫的因?yàn)橐?guī)則不完善，有主觀性，所以做單未來是不確定的。這種屬于典型的預(yù)測性交易，你沒有具體的客觀性規(guī)則，下單標(biāo)準(zhǔn)也沒有，未來賺錢全靠猜。還有一種預(yù)測是：“沒有確定的規(guī)則，完全用觀點(diǎn)解釋市場”，這種偏向于分析師層面。這種預(yù)測就是不斷就是解決交易員內(nèi)心恐懼的，而所有的行情都是對未來用觀點(diǎn)解釋的。就比如，你想要找到一個(gè)觀點(diǎn)，去做市場。這種預(yù)測層面，主要是你想要找到一個(gè)確定性的觀點(diǎn)，對市場進(jìn)行解釋，比如什么神奇的理論，神奇的邏輯。而我們這個(gè)市場，是不確定的，是沒有觀點(diǎn)存在的，你只要找到一個(gè)觀點(diǎn)，分分鐘就會被市場打敗。上述邏輯都屬于預(yù)測層面，永遠(yuǎn)活在主觀性和解釋市場的陷阱里。而真正的交易員下單，都是不去進(jìn)行預(yù)測的，他們做的是很多思維理念之后，形成一個(gè)圓環(huán)效應(yīng)。
并且這個(gè)圓環(huán)效應(yīng)是一個(gè)客觀性的規(guī)則。
進(jìn)場是客觀的，出場是客觀的，止損是客觀的，資金管理是客觀的，賠率是客觀的。職業(yè)交易員在交易中只有一件事，就是價(jià)格不按照我的預(yù)期方向走，我就止損。這叫做趨勢跟隨，做的是處理未來的走勢波動，并不是預(yù)測。以上就是職業(yè)交易員，交易系統(tǒng)的三大概核心。如果不具備這三大核心，我想你的交易系統(tǒng)，即使短期賺錢，很多行情也都是靠運(yùn)氣賺的。因?yàn)槲磥聿淮_定，你用一個(gè)主觀性或者預(yù)測性去做交易，既沒有防守，也沒有護(hù)城河，虧損是必然的。客觀性且不預(yù)測市場，做出防守型的交易系統(tǒng)，這才是交易系統(tǒng)必須具備的交易邏輯。NO.1交易公眾號，點(diǎn)擊上面關(guān)注
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