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金融工程是以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題的一門學(xué)科，是綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)編程技術(shù)來解決金融問題的熱門領(lǐng)域。廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個方面。 美國金融工程以其項(xiàng)目質(zhì)量高，投資周期短、回報(bào)快，就業(yè)前景好，畢業(yè)生有機(jī)會進(jìn)入投資銀行、基金公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門等金融服務(wù)性行業(yè)，或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作，從而吸引了大批申請者，而且絕大部分項(xiàng)目屬于STEM，畢業(yè)后在美國OPT可以延長24個月，為留美就業(yè)創(chuàng)造了更多的機(jī)會和條件。 今天就為大家?guī)硎崭顧C(jī)19Fall學(xué)院美國金融工程申請案例解析~ 基本情況 G 同學(xué) 本科院校：某211財(cái)經(jīng) 本科專業(yè)：金融工程 申請國家/地區(qū)：美國、新加坡 申請專業(yè)：金工金數(shù) GPA：3.6/5.0 TOEFL：104 GRE：323 【軟性背景】 三段實(shí)習(xí)：中信證券IBD、華西證券、工商銀行 美模H獎 全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模省三等獎 選校方案 G同學(xué)一開始的美國選校風(fēng)險(xiǎn)比較高，是我們比較擔(dān)憂的，選定的申請項(xiàng)目包括哥大金數(shù)、NYU金數(shù)、USC金工/金數(shù)、Georgia Tech量化與計(jì)算機(jī)金融、密歇根安娜堡量化金融與風(fēng)險(xiǎn)管理等，高質(zhì)量高難度申請項(xiàng)目。 在NUS的筆試失利后，商量后馬上決定再加申一些項(xiàng)目，由于加申時間已經(jīng)比較晚，很多項(xiàng)目已經(jīng)關(guān)閉申請，加上G同學(xué)選校很重視學(xué)校排名，我們討論后加申了排名、學(xué)校位置、聲譽(yù)好的UIUC和Fordham。 【斬獲Offer】 佐治亞理工學(xué)院(Georgia Tech) - MSc in Quantitative and Computational Finance 伊利羅伊香檳分校(UIUC) - MSc in Financial Engineering 【斬獲Offer截圖】 Georgia Tech   UIUC 申請過程 G同學(xué)12月中旬拿到托福成績后，我們馬上進(jìn)入選校階段，12月中旬搶DDL先申請了個別USC和BU項(xiàng)目。12月下旬定下其余選校，元旦附近開始申請。一開始申請的學(xué)?？傮w難度偏高，我們也跟G同學(xué)溝通了這個情況。隨后在2月初到3月陸陸續(xù)續(xù)拿到NUS、Gatech的面試。NUS數(shù)學(xué)筆試發(fā)揮沒有那么理想沒有拿到這個我們原本覺得比較安全的項(xiàng)目，Gatech面試后長時間學(xué)校沒有給回應(yīng)，討論之后我們馬上在3月底四月初加申了UIUC和Fordham，并與5月中順利拿到UIUC的offer，之后的6月初也得到了Gatech遲到已久的好消息。 申請TIPS 【實(shí)習(xí)】 想要申請金工金數(shù)類項(xiàng)目的學(xué)生，實(shí)習(xí)方面建議做一些更多建模、編程、數(shù)據(jù)分析等量化內(nèi)容的風(fēng)控、量化研究、產(chǎn)品開發(fā)類崗位。當(dāng)然行業(yè)還是集中在證券投行等金融機(jī)構(gòu)。 【學(xué)術(shù)】 學(xué)術(shù)方面，數(shù)模類比賽經(jīng)歷對于金工金數(shù)申請是必不可少的，其次有能力的也可以參加一些計(jì)算機(jī)編程相關(guān)的比賽來加強(qiáng)自身的建模編程實(shí)力。 【量化背景】 要申請金工金數(shù)，最合適的是數(shù)學(xué)、CS、金工金數(shù)這幾類本科專業(yè)背景。如果金融類學(xué)生想要申請，一定要選修大量高階數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)類課程，比如多元微積分、隨機(jī)過程、實(shí)變函數(shù)、微分方程、數(shù)值分析、算法、C++/Python、風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。實(shí)在沒辦法在本科期間選修的，也要盡量在coursera、mooc等平臺上相關(guān)網(wǎng)課。需要注意的是不少top學(xué)校不會把網(wǎng)課與本科在學(xué)校修的課視為同等背景，也就是說，網(wǎng)課并不被完全接受，所以有條件、有機(jī)會的，還是要盡量在本科期間在本校修讀相關(guān)課程。 文書節(jié)選 G同學(xué)文書的核心就是Risk。最初在跟她溝通之后，我們發(fā)現(xiàn)她各種方向的經(jīng)歷都有一些，但是含金量不算很高，而且細(xì)方向還是比較分散的。因此，首先要幫她確定她對于自己在金融工程領(lǐng)域的發(fā)展方向。結(jié)合她自己的一些理解，我們從她最重要的實(shí)習(xí)，中信證券的投行實(shí)習(xí)生經(jīng)歷里，提煉出了她對于風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制的一些更加具體的理解和思考。并將整個文書的主題和職業(yè)規(guī)劃也向這個方向靠攏，力求能夠從她的經(jīng)歷里烘托出對于這個細(xì)方向的積累。  學(xué)校及專業(yè)介紹 【Georgia Tech- MSc in Quantitative and Computational Finance】 佐治亞理工學(xué)院GaTech 2019全美綜排35，與麻省理工學(xué)院MIT、加州理工學(xué)院CalTech并稱美國三大理工學(xué)院，QCF項(xiàng)目在2019 QuantNet Ranking北美研究生金融工程（Financial Engineering）專業(yè)排名第13位，2019 TFE Times金工專業(yè)排名第9位。作為跨學(xué)科項(xiàng)目，該項(xiàng)目由商學(xué)院、數(shù)學(xué)學(xué)院、工業(yè)與系統(tǒng)工程學(xué)院聯(lián)合開設(shè)。 Quantitative 為復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型電信強(qiáng)大的定量技能基礎(chǔ) Computational 建立這些模型需要使用多種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和編程語言技能 Finance 對金融理論和制度細(xì)節(jié)的扎實(shí)和實(shí)用理解 學(xué)制：1-1.5y，兩個開學(xué)季Fall 8月/Spring 1月 學(xué)費(fèi)：$19,037/Semester，學(xué)校地處亞特蘭大，生活費(fèi)也比較便宜 課程設(shè)置：3個學(xué)期，共需完成36學(xué)分課程。 Core Curriculum (18 Credit Hours) · Finance and Investments · Stochastic Processes in Finance I · Design and Implementation of Systems in Computational Finance · Derivative Securities · Fixed Income Securities · Numerical Methods in Finance Capstone Course (3 Credit Hours) The Practice of QCF is a practicum or project-based capstone course for QCF students. Targeted Electives (6 Credit Hours, choose 2) · Management of Financial Institutions · Financial Optimization · Financial Data Analysis Free Electives (9 Credit Hours) 只要跟學(xué)位有關(guān)，可以選修任何學(xué)院課程，通常學(xué)生會選擇例如：Machine Learning for Trading, Big Data in Analytics, Time Series or Regression Analysis, Corporate Restructuring, etc. 申請截止期： 2020 Spring：9.1；10.1 2020 Fall：10.15；1.15；3.15 申請和錄取要求：TOEFL 95+，不接受IELTS，國際生在美國/英語系國家完成至少1年課程學(xué)習(xí)可以免語言；成績單需要做WES認(rèn)證，需要擁有強(qiáng)大的定量背景，先修課：微積分，包括變量和多元微積分，線性代數(shù)，線性方程，微分方程，概率與統(tǒng)計(jì)，并且希望有編程技能：C, C++, R, SAS, etc。工作經(jīng)驗(yàn)不要求，但實(shí)習(xí)經(jīng)歷很重要。 18Fall 54人，平均GRE 322.4（Q 168.4，V154），平均GMAT 696，平均GPA 3.6，女生33.3%，美國學(xué)生20.5%，國際生79.5%。本科背景：數(shù)學(xué)/統(tǒng)計(jì)/經(jīng)濟(jì)學(xué)占比28%；計(jì)算機(jī)科學(xué)/計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程/信息技術(shù)占比12%；工程類占比41%；商業(yè)/金融等其他占比19%。 就業(yè)前景：就業(yè)率超高，非常適合打算留美發(fā)展的同學(xué)。提供了很好的實(shí)習(xí)就業(yè)服務(wù)，Corporate Relations Manager將為學(xué)生提供完善的就業(yè)指導(dǎo)已建議，直到學(xué)生畢業(yè)，負(fù)責(zé)和各大公司以及往屆校友聯(lián)絡(luò)實(shí)習(xí)就業(yè)，對同學(xué)們的就業(yè)非常關(guān)心，不僅聯(lián)絡(luò)校友，還幫助企業(yè)與學(xué)生精準(zhǔn)匹配；學(xué)生能夠輕松活動求職建議、簡歷修改、面試輔導(dǎo)、職業(yè)規(guī)劃等就業(yè)服務(wù)，提供職業(yè)發(fā)展研討會、信息會議、行業(yè)專家演講、簡歷修改、面試輔導(dǎo)、Networking活動（如Global Association of Risk Management Professionals (GARP)、South East Hedge Fund Association (SEHFA)）、Career Fairs、Career Buzz等強(qiáng)大的就業(yè)服務(wù)保障體系。 在讀學(xué)生實(shí)習(xí)率和畢業(yè)生就業(yè)率超高，近年來基本都保持在100%。 Class of 2019暑期實(shí)習(xí)率100%，在美國實(shí)習(xí)占比96%，平均小時工作：$29，實(shí)習(xí)公司包括：Barclays, PIMCO, Blackrock, NASDAQ, UBS。 Class of 2018全職就業(yè)率100%，在美國工作占比100%，平均薪資$93,088，平均簽約費(fèi)$9,516，平均總薪酬$109,999，最高總薪酬$160,000，每位學(xué)生平均工作offer數(shù)1.6份，就職公司包括：Citi, Bank of America, ICE, Balyasny Asset Management。 就中國同學(xué)而言都有拿到各大BB Bank（IBD，Derivatives Trader，Equity Trader，Credit Strategy，風(fēng)控等）、咨詢公司、能源公司、對沖基金（美中都有）、VC/PE（集中在國內(nèi)）等工作。 畢業(yè)生在全球金融市場中尋求職業(yè)發(fā)展機(jī)會，工作職能包括： 衍生品定價(jià)和交易 風(fēng)險(xiǎn)管理 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品 投資組合管理 研究 定量分析 戰(zhàn)略分析與建模 技術(shù)咨詢 信用報(bào)告和分析 這些工作職能通常適用于金融行業(yè)公司包括： 對沖基金 金融科技 金融服務(wù) 商業(yè)銀行 投資銀行 資產(chǎn)管理 保險(xiǎn) 私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資 政府與監(jiān)管 該項(xiàng)目校友及公司資源包括（部分清單）：  |
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