通過統(tǒng)計概率學(xué)，我們知道，每一次出手都做不到100%，這樣就產(chǎn)生了資金管理（倉位管理），而風(fēng)險，精力成本，穩(wěn)定性等情況來決定都收益函數(shù)的影響情況是不同的，我們需要做到的是最低的風(fēng)險，最低的波動，最小的精力，同時收益不怎么下降或者是還在上升。

根據(jù)平衡法則，假設(shè)我們改了是50%，盈虧比1（虧為1勝為2），則凱利公式得出的最優(yōu)倉位為25%，也就是說個股的倉位為25%是最優(yōu)的情況（簡化之），而在根據(jù)波動為50-200%，則還能得出他的波動范圍為12.5-50%之間。

簡單劃行之就是單只個股的最大倉位為1/2-1/6，在根據(jù)等中的情況來分析：

最大倉位為50-25-12%，也就是說在有把握的情況下第一筆倉位也不大于12%

偏大倉位為33-17-8%，也就是說在比較有把握的情況下第一筆倉位不大于8%

合理倉位為25-12-6%，也就是說在通常有把握的情況下第一筆倉位不大于6%

偏小倉位為20-10-5%，也就是說在把握偏小的情況下第一筆倉位不大于5%

最次倉位為10-5-3%，也就是說低于3%的倉位對于整體的影響微乎其微。

又可劃分為3-5-6-8-12%第一批次；對于的持倉個數(shù)為15-12-8個。

又可劃分為5-10-12-17-25%第二批次；對于的持倉個數(shù)為8-5-4個。

又可劃分為10-20-25-33-50%第三批次；對于的持倉個數(shù)為4-3-2個。

既規(guī)避了系統(tǒng)性分析，又降低了非系統(tǒng)性風(fēng)險，同時又把精力消耗控制在一定程度，風(fēng)險也是空著在一定程度，而收益并沒有降低多少。

使用3*3=9，3*4=12，3*5=15，4*4=16，4*5=20，5*5=25，方陣的穩(wěn)定性。

平均倉位影響在10-8-7-6-5-4%，如果放大一倍就是20-16-14-12-10-8%

在使用掉落情況下滑5-10-20-50-100的影響結(jié)果如下；

1-2-4-10-20%；0.4-0.8-1.6-4.0-8.0%的虧損情況。

通常把虧損控制在0.2-0.5%左右（高頻級別），合理的不大于0.5-1.0%（日級別），偏大的不大于1.0-2.0%（周級別），最大不大于2.0-5.0%（月級別），極值不可大于5.0-10%（最大級別），大于10%無條件出局。

基金模式，持有數(shù)量不大于3-5-8只，（大師模式）

股票模式，持有數(shù)量不小于5-8-13只，大些8-13-21只，（專業(yè)模式）

波動模式，持有數(shù)量不小于8-13-21只，大些13-21-33只，（入門模式）

完全分散，持有數(shù)量不低于50-300-500只，大些300-500-1000只，（普通人模式）

配置模式，不需要擇時，不需要選股，只做大類資產(chǎn)配置（獲得平穩(wěn)收益）（傳承模式）