跌痛了，才感覺，回測一瞬間，現(xiàn)實是鈍刀。

也好，痛更能引人深思，不斷進(jìn)步，韭菜變鐮刀。

我們知道，傳統(tǒng)的網(wǎng)格交易，需要選擇W走勢良好的品種，最好如紅利ETF最近一年的走勢。

如下圖所示，跟手工畫的一般標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)了一下，有五個波峰、五個波谷，平均兩個月就有一個周期。

但是，這樣標(biāo)準(zhǔn)的W走勢標(biāo)的，越來越稀缺，找到了就跟挖到金礦一樣。還別說，前海開源金銀珠寶混合基金，網(wǎng)友挖到的，W走勢還真不錯。

所以，為了適應(yīng)范圍廣，我們的網(wǎng)格計劃不斷升級，直到8.0變成了智能網(wǎng)格，甚至連行業(yè)ETF都可以包含。

那么，對于高頻網(wǎng)格，比如網(wǎng)格幅度為0.5%，應(yīng)該選擇什么標(biāo)的好呢，是不是也可以選用行業(yè)ETF呢？

這幾個月，用華寶智投的網(wǎng)格交易、自己編寫的ptrade黃金分割網(wǎng)格交易，選擇了證券ETF、醫(yī)藥ETF、平安銀行、游戲ETF等進(jìn)行了實踐，心有感觸，覺得標(biāo)的應(yīng)滿足下面幾個條件為好。

一、長期振幅不大

把回撤可控放在第一位，主要還是資金壓力問題。

我計算了一下，如果最大回撤是30%，中線開始買入的話，還有20%的跌幅，如果每個網(wǎng)格粒度是0.5%，則需要準(zhǔn)備40份資金待命，40份呀，要是用中概互聯(lián)的話，算都不敢算。

還有，就算運氣好，買入馬上就一路上漲，則是面臨著沒有份額賣，早早就賣飛。

賣飛后，如果后續(xù)漲得少，心情還不錯，要是遇到瘋漲的行業(yè)ETF，則后悔不已，會為自己以后的錯誤決策留下禍根。

所以，高頻網(wǎng)格應(yīng)優(yōu)先選擇長期振幅不大的品種，跌了有錢補，漲了全部賣完也劃算。能提高資金利用率，還能充分利用時間周期，不至于干坐等風(fēng)來。

這樣基金的選擇，我一般用基金KPI分析，選擇三年內(nèi)最大回撤不超過30%的基金。只是有點麻煩，需要每只去查看。

二、短期活躍

長期振幅不大，每天的平均振幅一般也不會太大。

當(dāng)天的振幅大，高頻網(wǎng)格是很爽，但對比長期資金壓力大，只能作罷。

若有一種機制或杠桿，可以放大當(dāng)天的振幅，而長期幅度不變，那就太好了。

回到現(xiàn)實，同樣一個品種，不同時期的活躍程度不一樣，選擇在其活躍時期做網(wǎng)格，效果更佳。

短期活躍指標(biāo)的衡量，可以觀察量能、最近實際的振幅，簡單有效，這些炒過股的都清楚。

三、成交量大

要是在場內(nèi)做自動交易，無論是ETF、還是LOF基金，應(yīng)選擇成交量大的。

這個道理很簡單，因為是自動交易，遇到有價無市時，容易踩坑，特別是容易掛空單。

四、均線以下+短線橫盤開啟計劃

無論是高頻網(wǎng)格、還是智能網(wǎng)格，開啟計劃的核心思路都一樣，盡量架炮！

網(wǎng)格計劃之猛將 -- 炮

https://mp.weixin.qq.com/s/2hfhG2FzIsVzRKGuZqw8qw

高頻網(wǎng)格本來就是薅羊毛，沒有機會寧愿不上。

比如，對于本來就震蕩良好的基金，選擇60均線以下，進(jìn)入低位橫盤就差不多可以開啟計劃了。

當(dāng)然，還可以參考估值、可翻倍定投等條件，謹(jǐn)慎一點，沒有錯。

五、網(wǎng)格策略實施

思路有了，怎么落到實處呢？

高頻網(wǎng)格因為粒度小，一天的震蕩可能有好幾次交易機會，所以，盡量選擇自動交易，這樣也可以減少人為操勞。

最簡單的，可以采用華寶智投的網(wǎng)格交易，參數(shù)配置選擇回落賣出，這樣彈性會更好。

如，網(wǎng)格粒度配置為1%，回落0.5%，這樣每賣出一份至少可以賺0.5%。

在實際應(yīng)用中，最好用不平衡設(shè)置，把上漲幅度設(shè)置得比下跌幅度大一點，以免虧損賣出。

遺憾的是，用華寶智投，回落值不能動態(tài)變化。

用ptrade自己編寫量化，則靈活很多，但有難度，一般人嫌麻煩。

思想可參考：

自動網(wǎng)格交易嘗試 - PTrade黃金網(wǎng)格

https://mp.weixin.qq.com/s/hDmcXY1GurHjRMrLxmrqxA

上面兩種策略都是場內(nèi)自動交易，如果場外基金，在基金平臺購買的話，可以采用機計劃里面的網(wǎng)格計劃、智能網(wǎng)格，把網(wǎng)格粒度幅度設(shè)置得小一些，如：1%，可以一定程度上實現(xiàn)高頻網(wǎng)格的功能。

如下面的回測，雖然階段趨勢是下跌的，但還獲得了不錯的收益，這就是高頻網(wǎng)格獲得的阿爾法超額收益。

最后總結(jié)一下：

1、高頻網(wǎng)格選擇：長期振幅不大 + 短期活躍 + 成交量大 + 低位入場

2、適合標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)格、高頻網(wǎng)格的基金舉例

這些基金回撤都不大。

紅利ETF(515180)

黃金ETF（518880）

前海開源金銀珠寶混合C(002207)

其次，寬指基金，可以階段性考慮。

死了那條心吧，讓高頻遠(yuǎn)離變態(tài)行業(yè)！

3、文中的工具截圖來自公眾號機計劃，用的是基金分析模塊。

基金KPI分析：基金分析 ->基金KPI分析

智能網(wǎng)格回測：基金分析 ->智能網(wǎng)格回測