量化投資

taozl 2022-09-23 發(fā)布于安徽

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第十六章：關于編寫bar內(nèi)交易的小技巧

　　前面講過多次，在編寫交易邏輯的時候需要先分析是否用到了bar內(nèi)的數(shù)據(jù)，如果單純的open價格買入，那只需要非bar內(nèi)交易即可，如果你的代碼遇到了盤中突破等bar內(nèi)數(shù)據(jù)的話，就需要開啟bar內(nèi)交易。因此在遇到bar內(nèi)交易的時候，我們首先想到的就是獲取marketposition的bar持倉數(shù)據(jù)。如果我們只要求bar內(nèi)只進行一次交易（一次平倉，一次出場）的話。我們需要用到Intrabarpersist這個復合數(shù)據(jù)類型。而且需要把marketposition持倉數(shù)據(jù)提取出來，因為marketposition本身是沒有可回溯功能的。

　　因此有下面的代碼，開啟bar內(nèi)運行market單。

　　示例代碼1：雙均線交叉，bar內(nèi)模式

[IntrabarOrderGeneration=true]
var:intrabarpersist mp0(0),ma0(0),ma1(0);

mp0=marketposition;

ma0 = Average(close,5);
ma1 = Average(close,20);

if mp0[1] <> 1 and ma0 > ma1 then buy 1 shares next bar at market;

if mp0[1] <> -1 and ma0 < ma1 then sellshort 1 shares next bar at market;


print(barstatus,' time=',Time_,'markposition= ',marketposition,
' markposition_mp0= ',mp0, 'mp0[1]= ',mp0[1]);

//觀察返回值（部分）

   0.00 time= 940.00markposition=    0.00 markposition_mp0=    0.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
.....（省略）
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   1.00 time= 940.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   2.00 time= 941.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    0.00
   0.00 time= 941.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    1.00
   1.00 time= 941.00markposition=    1.00 markposition_mp0=    1.00 mp0[1]=    1.00

【分析】

　　1、藍色的兩條數(shù)據(jù)分別表示在一個bar內(nèi)交易是的bar的起點和bar的終點

　　2、在進行初次交易時，我們進行多單交易，此時mp0 = marketposition記錄了持倉狀態(tài)，mp0和marketposition為同步顯示，表示意思是一樣的

　　3、第一個紅色的mp0[1]表示位置，此時用mp0去回溯上一個bar的持倉狀態(tài)，此時為0，因為在圖表開頭，此時并沒有marketposition的狀態(tài)

　　4、第二個紅色mp0[1]表示的位置，此時上一個bar結(jié)束，下一個bar開盤后，mp0去回溯刪一個bar的狀態(tài)，表示為持有了多頭。

　　在這里我們充分運用到了復合數(shù)據(jù)類型Intrabarpersist它的bar內(nèi)可以回溯上一個bar的信息。因此這里可以用于日內(nèi)交易。如果我們采取想上一個bar的持倉狀態(tài)（“委托判斷條件”），去進行下一個bar的開倉要求（“委托單觸發(fā)”）。

　　示例代碼2：

[IntrabarOrderGeneration=true]
var:intrabarpersist mp0(0),intrabarpersist mp1(0), intrabarpersist ma0(0),
intrabarpersist ma1(0);

mp1=marketposition;

ma0 = Average(close,5);
ma1 = Average(close,20);

if mp1[1] <> 1 and ma0[1] > ma1[1] then buy 1 shares next bar at market;

if mp1[1] = 1 and ma0[1] < ma1[1] then sell 1 shares next bar at market;

if mp1[1] = 1 then sell 1 shares next bar at ma0[1] stop ;