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麻省理工線性代數(shù)學(xué)習(xí)-第20講-微分方程和exp(At)

 SLAM之路 2022-04-24

本講主要介紹矩陣的微分方程和指數(shù)運算,該部分也是slam基礎(chǔ)理論數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)的基礎(chǔ)知識。

1、求解一階導(dǎo)數(shù)常系數(shù)微分方程
常系數(shù)線性方程的解是指數(shù)形式的,所以你需要確定指數(shù)和其系數(shù)到底是多少。下面以2x2矩陣為例,假設(shè)0時刻初值(u1,u2)=[1 0]
那么該一階線性常系數(shù)微分方程求解過程分為三步,
1.1 尋找矩陣A的特征值和特征向量

解由exp(0t)和exp(-3t)組成;隨著時間增加,第一部分趨近于穩(wěn)態(tài),而第二部分趨近于0。

1.2 特征值和特征向量表示通解
通解是由特征值數(shù)量個純指數(shù)組合,每個純指數(shù)部分由系數(shù)、特征值、特征向量三部分組成;本例通解是兩個純指數(shù)解組合,
代入原方程也是成立的,公式類似于矩陣冪運算[第19講]。
第一個,相當于連續(xù)時間域一階常系數(shù)微分方程解;
第二個,相當于離散時間域一階差分微分方程;
1.3  通過代入初值、特征值、特征向量,求解系數(shù)
這就是特征向量矩陣S,即Sc=u(0),這一步確定系數(shù)c1,c2;
當t趨近無窮時,第二部分等于零,第一部分趨近于穩(wěn)態(tài),即
2、穩(wěn)定性

當然,并不總是存在穩(wěn)態(tài),根據(jù)本例可知,若解趨近于0,則e的λt次冪趨近于零,即特征值為負;若特征值為復(fù)數(shù),假設(shè)λ=-6+3i,則

顯然,虛數(shù)部分表示在單位圓上,它的模的平方就是1,所以只有實數(shù)部分重要,所以只有特征值的實部是負數(shù)時,解趨近于0。

3.穩(wěn)態(tài)

以上文2x2矩陣為例,若穩(wěn)態(tài)存在,當λ1=0,其他特征值實部是負數(shù);若任何特征值實部大于零,則解無法收斂。

那么,對于2x2矩陣A,
若具有穩(wěn)定性,則矩陣A的特征值實部應(yīng)該小于零,則,
跡是a+d=λ1+λ2<0
行列式值:ad-b=λ1λ2>0
,滿足以上兩點則具有穩(wěn)定性。
4、微分方程與對角陣關(guān)系

再次回到矩陣對角化的內(nèi)容中,通過

我們知道,矩陣A表明u1和u2耦合,那么有什么辦法可以將二者解耦呢?我們令u等于特征向量矩陣S乘以v(即以特征向量為基,將u表示成Sv),對原方程組u1和u2進行解耦,所謂解耦就是對角化,試圖把u=Sv代入原方程得到對角陣,得到關(guān)于v的對角化方程組,在新方程組中不存在耦合,即

這時各未知數(shù)之間沒有聯(lián)系,所以方程也更加容易求解,
這里,
5、矩陣指數(shù)

e的指數(shù)是一個矩陣,e^{At}就是矩陣指數(shù),通過展開成冪級數(shù)的形式進行定義,這里將常規(guī)級數(shù)公式擴展至矩陣,

當t很小時,高次項可忽略不計。
第一和二個級數(shù),顯然是收斂的;而第4個級數(shù),當特征值實部為負數(shù)時,級數(shù)收斂,求逆公式成立。
下面對進行證明,該公式前提是A可以對角化,
此處,

以對角陣為指數(shù),完全沒有耦合,即實現(xiàn)了對角化,通過級數(shù)展開,相當于n個普通的泰勒級數(shù)。那么,通過以上公式,什么情況下,當t不斷增長,e^{At}趨向于0,已知S和S逆為常量,則e^{Λt}應(yīng)該變得越來越小,則對角矩陣對角線收斂于0,也就是說所有 特征值實部是負數(shù);進一步在復(fù)平面看下,收斂情況:

那么在復(fù)平面內(nèi)怎樣的特征值使得微分方程存在穩(wěn)定的解?當特征值位于左半平面時,表示特征值的實部小于零。

那怎樣的特征值使得矩陣的冪收斂于0?中間圓形區(qū)域就是矩陣的冪的穩(wěn)定區(qū)域,該區(qū)域特征值的絕對值小于1,這導(dǎo)致矩陣的冪收斂于0,而這導(dǎo)致指數(shù)函數(shù)收斂于0。

6、多階微分方程
對2階微分方程,如何轉(zhuǎn)化為一階向量方程?

對于n階方程,可以采用相類似的方法,增加n-1個等式(參考本列或者上一節(jié)數(shù)列)構(gòu)造出如上向量方程,

獲得矩陣,
然后求矩陣特征值特征向量等等。

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