|
上周五，在看到@沐陽1 兄對林瘋狂參加淘縣2016再戰(zhàn)杯9個(gè)月的時(shí)間里取到10倍收益的帖子，覺得很有意思。于是，就去百度里找了林瘋狂分享的全部交割單去膜拜觀摩。拉表統(tǒng)計(jì)下來，結(jié)果確實(shí)很讓人震撼，也很受益。這幾天就滋生出了一些思想，總結(jié)分享出來，以便和對此交易模式有興趣的股友探討交流。 把帖子里的交割單的每筆收益統(tǒng)計(jì)下來從2016年4月01日-12月31日，共有165筆交易，累計(jì)收益率為1258.329%，更準(zhǔn)確的說是12倍多。另外有從3月14日-17日的3筆零星單子。這3筆交易累計(jì)收益率為8.14%，如果再加上這3筆，總累計(jì)收益率為1360.79%，當(dāng)然這個(gè)收益統(tǒng)計(jì)是假設(shè)每筆都全倉的操作情況下。我把那3筆零星的單子作為新增一個(gè)月統(tǒng)計(jì)，總計(jì)就是在10個(gè)月時(shí)間里完成了168筆交易，總計(jì)收益是13.6倍。  （部分統(tǒng)計(jì)貼圖1）  （部分統(tǒng)計(jì)貼圖2） 如上圖所展示，在這10個(gè)月交易中，都是正收益，沒有出現(xiàn)虧損的月份。其中有3個(gè)月月收益率低于10%（3月份、4月份、7月份），7月份的1.495%幾乎盈虧持平，8月-12月收益增長較為平滑。從這里也看到了復(fù)利增長的魅力，見證13倍增長由來的神奇。 感受到這個(gè)魅力，感嘆著這份神奇，我滋生的一些想法如下： 一、在這168筆交易中，林瘋狂的買入賣出選股系統(tǒng)正確率為52.38%（88筆為正收益，80筆為負(fù)收益，也就是虧損），從概率上來說和投硬幣的效果相差不大，幾乎各占一半。復(fù)盤看操作的股票，上午擇機(jī)買入后，下午當(dāng)天就出現(xiàn)浮虧的例子枚不勝舉。如下圖的操作（隨機(jī)選了幾個(gè)）。  求小瘋當(dāng)天收盤后胸口郁悶的面積？ ![[吐血]](http://image109.360doc.com/DownloadImg/2021/07/0619/225753179_4_20210706070236364.png "[吐血]") 二、既然買入賣出的正確率沒有那么神奇，甚至可以說很平淡（52.38%和拋硬幣差不太多，如果沒有畫面感，建議親找一個(gè)1元硬幣拋168次，統(tǒng)計(jì)下正/背面的概率）。難道是沐陽兄所說的盈虧比嗎？   如上貼圖所示：80筆虧損累計(jì)值為282.19%，88筆盈利累計(jì)值為597.89%，盈利的增長累計(jì)值為虧損累計(jì)值的2.11倍（597.89%/282.19%），也就是盈利的規(guī)模比虧損的規(guī)模大了2倍多，統(tǒng)計(jì)結(jié)果證明盈虧比的說法確是如此。 匯總一和二的想法，買入賣出的正確率平淡無奇，盈虧比補(bǔ)了它的短板，把13倍的收益拉了回來。 按盈虧比的思路我做了深挖。 盈虧小單子密密麻麻，我取的是虧損（-3.99%—0） 和盈利（0-3.99%）區(qū)間的單子，一共有92筆，占總交易筆數(shù)168的54.76%，半壁江山。且：虧損的-3.99%—0的單子有51筆，盈利的0-3.99%的單子41筆，虧損單子小勝。  再來看盈虧中單子，我取的是虧損（-9.99—-4.0%） 和盈利（4-9.99%）區(qū)間的單子，一共55筆，占總交易筆數(shù)168的32.73%. 且：虧損的-9.99—-4.0%的單子有26筆，盈利的4-9.99%的單子29筆，此輪中，盈利單子略勝。 最后是盈虧大單子，我取的是虧損（-30—-10%） 和盈利（10%及以上）區(qū)間的單子，一共是21筆，占總交易筆數(shù)168的12.5%.且：虧損的-30—-10%的單子有3筆，盈利的10%及以上的單子18筆，此輪中，盈利單子大勝。   從統(tǒng)計(jì)的結(jié)果中折射出來的思維和邏輯是我重點(diǎn)要深挖的，占總交易54.76%一半多盈虧小單子相互沖銷后，賬戶資金還基本在原地踏步，甚至略有小損。有占32.73%盈虧中單子填補(bǔ)后，也只是略有小勝。距離13倍的理想還相差甚遠(yuǎn)。那么結(jié)果就還剩一個(gè)，13倍的收益就是靠這占總交易僅12.5%的很小一部分的大單子來完成的。再貼一下有重大貢獻(xiàn)的這些大單圖。  挖到了這里，那么事實(shí)的本質(zhì)就是這樣的嗎？如果是這樣也就不用再往下繼續(xù)了。 每次經(jīng)過上海的外灘，閑暇時(shí)不由自主就被周圍的建筑群所吸引，感嘆那建筑外形的現(xiàn)代及精美風(fēng)格，很快就把人卷入到它那濃重的現(xiàn)代大都市氛圍中。但很少時(shí)候會(huì)去關(guān)注這些建筑集群的地基，或者說是支撐他們矗立在海灣邊上的基石。如果沒有沒入在土下支撐它們的那些地基或基石，露在外面的那些外形將是無根之木，再高再大的外形身軀也將轟然倒下。從外灘再次穿越回到挖掘林瘋狂的交易模式，如果我們把單子大、中、小分類后，發(fā)覺要做那么多單子干森么呢，直接把中、小單子剔除掉，交易不是更輕松嗎，尤其是那些占一多半又無用的小單子，簡直就是浪費(fèi)交易時(shí)間和交易成本。每筆都是10%、20%以上的收益那些大單子，那錢賺的多快、多爽。如果有這樣的交易想法和交易理念，就好像外灘那些建筑一樣，脫離了地基和基石他們將很快崩塌。這些交易的小單子和中單子就是成就那十幾筆大單完成13倍收益的基石，如果脫離了它們大單子的收益獲取也將是無源之水。展開的聯(lián)想就到此結(jié)束。 通過統(tǒng)計(jì)林瘋狂的這些交割單，可以看到這些思維和邏輯，他此次參賽交易系統(tǒng)的核心就是：在保持有一定量的交易頻次的基礎(chǔ)上，最重要的目標(biāo)是控制住每筆交易的虧損幅度，最好是在將其扼制在-3%以內(nèi)?？刂圃?%以內(nèi)的虧損筆數(shù)越多越好，不求大盈小虧小賺就好，重點(diǎn)避免大虧（5%以上的虧損），大盈那是額外的，即使有了大盈（10%以上）那也是市場好先生的眷顧。爭取更多的交易頻率（事實(shí)上他也做到了交易機(jī)會(huì)的最大化，隔日就賣策略），踏著小盈小虧的油門，勻速的前進(jìn)，在一定量交易頻率的基礎(chǔ)上搏出10幾個(gè)大單來，這樣的，理想目標(biāo)就實(shí)現(xiàn)了。 三、在7月份交易中，有一個(gè)連續(xù)連續(xù)虧9筆的戰(zhàn)役，屢戰(zhàn)屢敗，屢敗屢戰(zhàn)，達(dá)9筆，整月交易中共21筆，這9筆接近一半而且還是連續(xù)的，何等的悲壯啊。  但如果你明白了二中分析過的小虧小賺+隔日賣交易頻率模式，就感到壓力沒有那么大了，每筆虧損盡量控制在3%以內(nèi)，咱虧的起，沒啥大不了大了，繼續(xù)機(jī)械化戰(zhàn)斗！走你。。 還有10月份連續(xù)虧6筆的。 除了連續(xù)虧損之外，還有當(dāng)日買入后收盤被套浮虧，也有賣出后就拉升的賣飛，有多筆是令人發(fā)指的踏空，踏空多個(gè)漲停板。就不一 一上圖了，有興趣的去復(fù)盤查看。 這些交易都在說明他的交易心理，好像是在被某種機(jī)器控制，感覺不到他被套的郁悶，賣飛的嘆息，目標(biāo)一直有一個(gè)就是盡最大努力去遏制住每筆的虧損（平均在3%以內(nèi)），今天了結(jié)這筆，這筆交易已經(jīng)過去，不再回首，繼續(xù)下一筆（雖然也出現(xiàn)了吃3筆大面，但這沒有擴(kuò)散到全局。） 再回首！ 匯總一、二、三的想法。有這樣的一個(gè)系統(tǒng)，取得這樣優(yōu)異的實(shí)盤成績，雖然它不是靠正確率取勝的，但它有它運(yùn)轉(zhuǎn)的生存之道。在這個(gè)道的下面，有符合它成功的底層邏輯代碼。那代碼就是：控制住虧損的低風(fēng)險(xiǎn)思維+一定量的交易頻率+近機(jī)械的交易心理。 以上是這兩天總結(jié)的一些想法，還會(huì)有更多的有價(jià)值的點(diǎn)去挖掘，歡迎有興趣的朋友交流和探討。 @沐陽1 @今日話題 |
|
|
