|
關(guān) 注 公 眾 號：小魚量化 公號ID：xiaoyulianghua 前兩天發(fā)布了關(guān)于趨勢的第一篇文章在這里，ETF拯救世界策略分析第18期-趨勢(1)，大家的反響還是非常不錯(cuò)的，好幾位同學(xué)在微信上與我進(jìn)行了交流，對于我這個(gè)沒有多少粉絲的小散來說，單篇文章閱讀量也創(chuàng)了新高。另外從上篇文章開始在文中插入了智能廣告系統(tǒng)，有點(diǎn)影響閱讀體驗(yàn)，但是多多少少能給我創(chuàng)造一點(diǎn)點(diǎn)收益，也是對我寫文章的鼓勵(lì)，希望大家支持。又找了一個(gè)比較穩(wěn)定的留言小程序，掛在文章的結(jié)尾，有需要和我交流的朋友，歡迎留言，據(jù)說這個(gè)小程序比較穩(wěn)定運(yùn)行了一年多了，好了開始正文，本篇主要談?wù)勛畛Ｓ玫降木€系統(tǒng)。
均線的英文名字是Moving Average，翻譯過來就是移動(dòng)平均的意思，簡稱MA；反映的是一段時(shí)間的平均成交價(jià)格，例如5日均線，則當(dāng)前的均線價(jià)位是由前5日的收盤價(jià)格的平均價(jià)來定義的，10日均線就是由10天前的收盤價(jià)格的平均價(jià)格來定義的，以此類推。5 日均價(jià)=5日收盤價(jià)之和/310日均價(jià)=10日收盤價(jià)之和/620日均價(jià)=20日收盤價(jià)之和/1260日均價(jià)=60日收盤價(jià)之和/24均線一般分為短期、中長期和長期均線，通常60日以下均線為短期均線；60日均線——120日均線為中期均線；120日——360日線為長期均線。如果均線按不同周期的參數(shù)設(shè)定就構(gòu)成了均線系統(tǒng)。①均線系統(tǒng)形成多頭排列和空頭排列時(shí)會預(yù)示著行情處于上漲趨勢或下跌趨勢中，對后市的走勢有指引意義。②均線對價(jià)格有支撐或阻力作用，可以提供進(jìn)出場點(diǎn)位。均線指標(biāo)是判定趨勢的重要指標(biāo)之一，既然說是用于判定趨勢，就是表明均線指標(biāo)在使用中，主要使用均線系統(tǒng)對后市行情方向起到指引作用，而不是均線的支撐或阻力作用，因此，判定均線系統(tǒng)是處于多頭排列，還是空頭排列或橫盤走勢才是這個(gè)指標(biāo)的學(xué)習(xí)重點(diǎn)。E大使用的均線有分為20/51/120/250/850這5個(gè)，對應(yīng)的是1個(gè)月、約1個(gè)季度、半年、1年和3.5年，850日均線3.5年，我不打算用了，周期太長對我而言作用有限。這樣配置短周期20日均線，中周期51日均線，長周期120/250日均線就都配置齊全啦。關(guān)于長期均線和短期均線是這樣的，短期均線很靈敏，但是很難讓你賺大錢，因?yàn)樘`敏了，一會買一會賣，你在牛市拿不住。長期均線可以讓你賺大錢，看長期均線你會死死拿住賺大錢，但行情轉(zhuǎn)折后，你的利潤會縮水70%后才給你賣出信號，所以你要結(jié)合，我們的系統(tǒng)中沒有5/10這樣的短期線，沒意義；相反，中期線比如51這樣的我比較重視，不會太靈敏，也不會太遲鈍，很多時(shí)候效果不錯(cuò)，你可以看看。
對以上內(nèi)容的分析：①短期均線太靈敏，一會買一會賣，很難讓你賺到大錢，所有5/10這樣的短期線沒有意義，不再使用；②長期均線在行情轉(zhuǎn)折后往往比較滯后，再到了賣出信號的時(shí)候利潤回吐70%了，我這里僅作為牛熊判斷的依據(jù)；③E大比較重視51日這樣的中期線，51日均線代表的是2.5個(gè)月這樣的周期，不會太靈敏也不會太遲鈍，效果好；我在之前投資體系的賣出環(huán)節(jié)是這么規(guī)定的：結(jié)合指數(shù)點(diǎn)位的趨勢進(jìn)行減倉，有效跌破MA20減至半倉以下，有效跌破MA60減至兩成以下甚至空倉。有效跌破是指連續(xù)3個(gè)交易日指數(shù)的收盤點(diǎn)位都在該均線以下；其實(shí)是異曲同工的。滬深300在2014-2015年牛市階段的表現(xiàn)來舉個(gè)栗子，我在圖中標(biāo)注了幾個(gè)位置共同來看一下。 
分析： 1、均線分為四種分別是MA20/50/120/250，對應(yīng)的是一個(gè)月、2.5個(gè)月、6個(gè)月和12個(gè)月； 2、在圖中圓圈標(biāo)注1的位置是2014年7月底，指數(shù)K線上穿綠色的250年均線， 而且綠色年線基本是水平的，而不是向下傾斜的，代表著牛市的到來； 3、在圖中的2這個(gè)階段，四條均線齊頭并進(jìn)向東北方向進(jìn)發(fā)，妥妥的大牛市； 4、在圖中圓圈標(biāo)注3的位置附近，指數(shù)K線連續(xù)下穿20日和50日均線，進(jìn)入了下跌行情，正常來說結(jié)合估值，我們就是可以在這個(gè)位置把倉位降到百分之二三十甚至清倉了； 5、我們再往下看，在圖中4這個(gè)區(qū)間指數(shù)K線下穿半年線和年線的時(shí)候，如果這個(gè)時(shí)候才減倉的話就太晚了，太滯后的，利潤基本吐了40%-60%了，非常不可??； 6、在圖中5這個(gè)區(qū)間，幾條均線相互交錯(cuò)比較膠著，基本沒有方向性； 7、在圖中6這個(gè)區(qū)間，四條均線全部掉頭向下，可以預(yù)測的是未來指數(shù)走弱的概率是非常大的。 有人會說了你舉的這個(gè)例子不好，專門找已經(jīng)確定的牛市，那我就找個(gè)現(xiàn)在的，這是中證500截止到2019年10月底的日K線圖，來分析一下： 
分析：
1、選取的這個(gè)區(qū)間階段頂是在2017年9月底，最高6700多點(diǎn)，之后我們看在圖中1這個(gè)區(qū)間，四條均線幾乎平行向下，可以看的出來趨勢相當(dāng)?shù)牟缓冒?，這也就是中證500在2018整整下跌了一整年，到了中證500有史以來的最低點(diǎn)3948點(diǎn)； 2、在圖2標(biāo)注的地方，中證500K先上穿了250年線，但是這時(shí)候綠色的年線趨勢還是向下的，之后如果四條線全都向右上角進(jìn)發(fā)，相信大概率牛市就來了； 3、之后在3的位置中證500K先連續(xù)跌破20和50均線，結(jié)合十年估值分位點(diǎn)也不過才10%，所以肯定是不能賣的，繼續(xù)持有就好； 再之后也就是現(xiàn)在這個(gè)階段，四條均線幾乎是平行的，并不能推測接下來是向上走還是向下走。
相信這篇文章我把MA均線說明白了，有問題歡迎大家留言交流，方面的話順便點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)文中廣告。
關(guān)注公眾號【小魚量化】，邀請兩位朋友關(guān)注本公眾號，找我領(lǐng)取免費(fèi)的，價(jià)值5W+、100G+從入門到精通的絕密理財(cái)學(xué)習(xí)資料。資源寶貴，僅送給每天前10位用戶。 
歡迎留言
|
