今天來和大家談?wù)劻炕灰椎膬?yōu)勢，為什么會有越來越多的人開始學(xué)習(xí)量化交易，并使用量化交易系統(tǒng)。

在學(xué)習(xí)量化交易之前，大家一般都會先經(jīng)歷：消息交易、主觀交易與手工技術(shù)分析這樣三個階段。手工技術(shù)分析，比如用布林線，我們通過肉眼來觀察有沒有超過布林線的上下軌，如果有超過我們就會去建倉。這種技術(shù)分析手段其實已初具量化交易的雛形。

那是什么促使我們要進一步去研究量化交易呢？還是以布林線為例，如果我們想做焦炭，首先，一直盯著焦炭的行情走勢圖，是一件非常勞心勞力的事。如果只盯焦炭這一個品種，大家的體力還能勉強承受，但在期貨市場上，一共可是有四、五十個品種。如果你多幾個品種建倉，那么，單純靠人力，是不可能完全掌握這些品種每天的行情變化的。而通過計算機的量化與程序化交易手段，就能極大地簡化這一過程。我們通過計算機編程，可以同時加載四、五十個品種的布林線，哪個品種有了信號，程序就會給出提示，甚至可以自動下單，這就極大地減少了我們花費在盯盤上的時間和精力，而這也是當(dāng)初搞量化交易系統(tǒng)的原動力，也是量化交易的優(yōu)勢之一。

另外一個動力與優(yōu)勢是，通過量化與程序化交易系統(tǒng)，我們可以很快檢測出一個品種在歷史大數(shù)據(jù)回測的情況之下是否賺錢，用專業(yè)術(shù)語來講，就是可以快速檢驗出一條策略在一個投資品種上的均值。一般初級投資人會認為賺錢就是賺錢，而在專業(yè)投資者眼里，賺錢至少應(yīng)該分為兩類：一種是靠均值賺錢，另一種則是靠峰值賺錢。舉個例子，比如有一位同學(xué)，如果他的平均考試成績是70分，那么下次考試，他取得60分及格的概率就會非常大。但如果他的平均成績只有40分，那他下次考試是不是一定就不能及格呢？實際上也不一定，因為他以前峰值的時候，也有1-2次是考及格的。但下一次考試，他大概率是不及格的，因為畢竟他的平均成績才40分。所以面對同一場考試，通過的人，有的是靠均值，而有的則是靠峰值考過的。如此看來，我們在判斷一個人學(xué)習(xí)水平的時候，就不能僅僅根據(jù)一次的結(jié)果去進行評判，而應(yīng)該用這個人歷史上的考試大數(shù)據(jù)進行平均分的檢驗。如果一個人的平均分是70分，那他的真實學(xué)習(xí)水平一定會比平均分為40分的人要高，盡管在某一次考試中，大家都同樣考的是68分。

同樣的道理，如果只看某一次交易的成績，比如兩個交易盤手都在焦炭上賺了一萬塊，但實際上，這兩個人的真實水平大家是不知道的！因為，有可能其中一個人是真的有水平，能在期貨市場長期穩(wěn)定盈利；而另外一個，可能只是期貨小白，這次只是運氣好、蒙對了，也賺到了同樣多的錢。但是，隨著交易次數(shù)的增多，兩個交易盤手的真實水平就會逐漸顯露出來，均值賺錢的選手一定要好于靠運氣峰值賺錢的盤手。所以檢驗一個交易員、一個交易品種、一條交易策略的真實成績，驗均值、驗平均分就顯得尤為重要。

那么，了解學(xué)生的平均水平最好的方法是什么呢？那就是大量的考試，考50次、100次之后，我就可以知道這個同學(xué)的平均分究竟是多少了，隨著考試次數(shù)的增多，運氣的成分就會越來越少，就越能反映出學(xué)生的真實水平。如此一來，就如同照妖鏡一樣，把每個人的真實水平給照了出來。

同樣道理，在投資市場上，要評說一條策略到底好不好，一個老師到底有沒有能力，我們也不能單單只看某一次的交易結(jié)果，而是至少要收集50次、100次或者兩年以上長時間的歷史大數(shù)據(jù)，這樣才能知道這條策略或是這個老師是否真正具備穩(wěn)定賺錢的能力。如果老師真的具備這個能力，那我們把錢交到他手里去操作，未來大概率也會是賺錢的。但如果他沒有真正的水平，只是靠運氣偶爾賺過錢，你把錢交給他，讓他幫你操作，或者你去購買他管理的基金產(chǎn)品，那么，你未來出現(xiàn)虧損，也是一個大概率的事件。

所以，為了清楚知曉投資市場上交易員、交易策略、培訓(xùn)老師的真實水平，我們必須要進行均值檢驗。例如兩個人，一個人是用單均線策略賺錢，另外一個人是用布林線方法賺錢，為了測試他們的平均水平，我們原來就需要對單均線和布林線手動進行歷史大數(shù)據(jù)回測，至少50-100次，這個工作量是非常巨大的。但只要把這項工作編成計算機程序，就可以讓計算機自動進行歷史數(shù)據(jù)回測，一分鐘不到就可以得到數(shù)據(jù)回測報告。這個時候我們很容易就發(fā)現(xiàn)，單均線與布林線哪一個賺錢的效果好。我們以大數(shù)據(jù)為標準，哪一條策略的均值好，平均分值更高，未來就用那一條策略。這就是搞量化與程序化交易系統(tǒng)的第二個原動力與優(yōu)勢。