性價比最高的交易策略之一：如何在突破交易中出場獲利？

復(fù)利60年 2020-03-01

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做外匯交易，需要提高自己的勝率，不要妄圖100%正確，那是不可能也不切實際的。如果你的交易有良好的風(fēng)險回報率，也就是說有一小半的正確率，那你依然可以獲得良好的回報。

你必須知道怎么才能找到好的交易機會，并準備好執(zhí)行交易的交易計劃，很多交易機會都是由市場突破帶來的，這篇文章，我們將探討突破交易的優(yōu)勢及其交易技巧。

什么是外匯交易突破？

K線圖上的價格行為，通常會在特定的水平位以內(nèi)運動，當外匯貨幣對的價格超過并突破這一特定水平位時，即是突破。

當價格觸碰水平位并迅速反轉(zhuǎn)時，一般認為這是強勁趨勢的重要線索。此時，需要密切關(guān)注價格趨勢，并預(yù)測潛在的突破或者暫時放棄設(shè)置其他交易。

有時，價格會多次觸碰同一水平位，這表示該水平位更加堅固，只要價格在某個時間突破水平位，就是我們開始突破交易的時候了。

為什么要進行突破交易？

突破會帶來絕佳的交易機會，因為突破通常會帶來新的價格波動和趨勢。當突破出現(xiàn)時，交易者都試圖立即進入市場以便及早地抓住潛在的新趨勢。

許多真實的突破往往發(fā)生在高動量（價格變化速度快）的情況下，價格趨勢交易者可以在快速的價格波動中獲取最大利潤。突破交易容易被發(fā)現(xiàn)，因此很多外匯交易者都會采用。

突破出現(xiàn)在哪里？

交易突破可能出現(xiàn)在以下位置：

支撐位或阻力位

時間高點或低點

趨勢線

價格通道

移動平均線

K線圖水平位

斐波那契線

樞軸點

以上任何一個因素都能導(dǎo)致突破，推動價格急劇波動。許多交易者會尋找潛在突破位，一旦價格在一側(cè)突破，他們就會迅速為反方向的交易設(shè)置止損。

如何發(fā)現(xiàn)突破？

突破有很多種類，包括：水平位突破、趨勢線突破、斐波那契突破、移動平均線突破等。作為交易者，我們要做的是找出高概率突破機會并執(zhí)行交易。但在實際的外匯交易中，突破一般不會這么干凈利落。通常認為，在潛在突破點處繪制的支撐阻力線，應(yīng)該是區(qū)域而不是固定的線。

突破系統(tǒng)需要交易者自行鑒別信號，以最大程度降低錯誤信號和虛假信號的次數(shù)。舉個例子，假設(shè)EUR/USD的價格呈上升趨勢，但價格波動的底部并不在一條直線上，這并不代表趨勢不存在，只能說明不能認為趨勢被包含在一條細線之上。

因此，要認識到趨勢是一個區(qū)域。如果價格向上穿過斜著的趨勢線，這是不是代表趨勢已經(jīng)結(jié)束了呢？絕對不是！當然，也要提防潛在的反轉(zhuǎn)，請記住，有時價格穿過趨勢線，但卻不會導(dǎo)致反轉(zhuǎn)，因為價格是動態(tài)波動的，也有可能出現(xiàn)穿過趨勢線的小突破，這種情況很普遍；而且它不僅只出現(xiàn)在趨勢線突破之中，其他的突破類型也一樣有。

所以，我們要學(xué)習(xí)如何鑒別真正的突破，并盡可能地過濾掉那些假突破。

識別心理區(qū)域

如果你能意識到價格總是周而復(fù)始的出現(xiàn)在同一水平位，你就能認可心理區(qū)域的存在性。那么，以該水平位附近的最低價和最高價格水平劃線，并將這兩條線之間的距離視為支撐/阻力區(qū)域。如果有一根蠟燭線的影線遠遠超過了這個區(qū)域的范圍，我們不予理會，依然將它看作是我們心理區(qū)域內(nèi)的一部分。下面，我們看一個突破支撐區(qū)域的例子：

上圖是一張GBP/USD的4小時圖。如圖所示，在一段上升趨勢之后，價格轉(zhuǎn)變方向并開始下跌，達到一定水平之后，價格開始橫向移動，形成一個盤整區(qū)域，同時形成了幾個盤整的底部。我將蠟燭線的下影線用藍色線框起來，以它作為我們的支撐區(qū)域。最好等到蠟燭線的收盤價低于這個支撐位時，才將其確認為突破。圖中是一個看跌突破，突破之后，價格恢復(fù)下行趨勢。

接下來，看另一個例子：

上圖是USD / JPY的日線圖，需要注意的是，價格已形成下降三角形。

下降三角形是一種表示價格收縮的技術(shù)圖表模式，這種模式和其他的收縮模式一樣，最終都會導(dǎo)致突破并帶來新的價格波動。然而，突破方向通常是未知的，這代表圖表模式向上或者向下突破都有可能。所以，一旦確定了可能的突破方向，就應(yīng)該迅速在對應(yīng)方向的準備交易。

在上圖的案例中，我用矩形框?qū)⑾陆等堑纳蠈雍拖聦佣甲隽藰俗?，通過這種方法，能更清楚的知道下降三角中支撐和阻力的覆蓋區(qū)域。

注意圖中三角形的下側(cè)有一根蠟燭線的下影線深深地穿進了支撐區(qū)域，如果此時我們僅用一條線作為支撐區(qū)域，這根影線就可能誘導(dǎo)我們認為這是一個看跌突破。

紅色圓圈標注了最終的突破位，是一個向上突破。

多根連續(xù)的綠色無影線蠟燭線表明突破勢頭強勁。在價格向上突破三角形的上邊時，價格向下回撤并測試剛被突破的阻力區(qū)域（現(xiàn)在是支撐區(qū)域），這種突破回調(diào)場景是突破交易中非常重要的確認信號，這將在后文繼續(xù)討論。

有效突破和假突破的區(qū)分

對我來說，一個普遍的規(guī)則是心理價格區(qū)域以外的影線并非突破。我認為，只有當貨幣對蠟燭線的收盤價超過該心理區(qū)域，才會發(fā)生真正的突破。采用這種方式，可以找到能引起價格向相應(yīng)方向運動的有效突破信號。以下圖為例：

這是USD/JPY的日線圖。這次還是下降三角形，上面是阻力區(qū)，下面是支撐區(qū)，已將它們用藍色的矩形標記（注意！采用最低價的方式畫矩形框）。下面矩形框是根據(jù)下降三角形內(nèi)第一根蠟燭線和第二根蠟燭線的最低價確定的。

上面的矩形包含了除一根蠟燭以外的所有蠟燭線的頂部。這里有兩次假突破，第一次有一根影線在阻力區(qū)以上；但這根蠟燭線的收盤價在阻力區(qū)域以下；因此，我們忽略這個突破信號，將其歸為假突破。

再看第二次假突破，蠟燭線的下影線在支撐區(qū)域以下，而且是一個錘子線形態(tài)，之后價格在支撐區(qū)域出現(xiàn)反彈。同樣，由于它的收盤價在支撐區(qū)域以上，我們繼續(xù)忽視這個突破信號。

錘子線形態(tài)之后價格走高，5期之后，我們看到了一個收盤價在阻力區(qū)域之上的蠟燭線，這是一個有效突破信號。最終的結(jié)果是，USD/JPY的價格上漲了約308點。

確認突破的4大步驟

實際上，僅看到價格突破一定水平位便認為價格會在某個方向突破是不夠的，盡管你可以在蠟燭線收盤價突破水平區(qū)域之后就開始交易，但我認為還有更好的入場技巧，這需要更多的耐心，而且也不是每次都有用，但會增加突破判斷的準確率，所以值得去學(xué)習(xí)。

為了確認突破，我會按4大步驟操作，并設(shè)置一些觸發(fā)突破交易訂單的規(guī)則。下面以一個看漲突破來說明確認方法：

第1步：如下圖所示，出現(xiàn)突破

觀察到價格上漲并最終穿過阻力區(qū)域，市場價格在阻力水平以上收盤，可以將其確定為突破。

第2步：出現(xiàn)底部/頂部

上圖中，價格上漲持續(xù)了兩個周期，然后開始下跌，這制造了我們需要的頂部。一般我們要尋找的頂部是“八”形的，意思是最高的高位左側(cè)有兩根稍低的影線，右側(cè)也要有兩根稍低的影線；如果是底部的話，則與之相反。

階段3：價格回到剛被突破的阻力位并測試，并將它當做新的支撐位

價格繼續(xù)下跌，價格測試已經(jīng)突破的阻力水平并將之作為支撐位。當價格觸及突破的阻力位時，它向上反彈，這表示現(xiàn)在這個位置是一個強勢支撐區(qū)域。

階段4：價格突破頂部后繼續(xù)突破

當蠟燭線的收盤高于突破頂部之后，并在突破后持續(xù)穩(wěn)定，這便是價格可能會在該方向發(fā)展的強力確認，這種情況非常有利于交易。

我們可以通過這4大步驟確認價格的盤整區(qū)間，以K線圖中出現(xiàn)突破的情況為例，可以預(yù)測價格趨勢的大小等于趨勢形成的大小。

尋找一個好的突破指標

如果你對以純價格趨勢作為突破判斷沒有信心，那么，你可以考慮使用其他的交易指標來輔助判斷突破。動量指標，是交易者可以用于突破交易系統(tǒng)的一個非常有力的指標之一。

動量指標由一個區(qū)域和一條曲線組成，曲線總在指標區(qū)域內(nèi)波動。當動量指標向上運動時，它給我們一個價格趨勢可能會向上發(fā)展的信號；如果動能指標向下移動，則暗示價格可能也會下降。此外，動量指標讀數(shù)極高時，表明上升趨勢可能會持續(xù)；相反，動量指標讀數(shù)極低時，則可推斷當前的看跌趨勢可能會繼續(xù)。

個人認為，發(fā)現(xiàn)背離是使用動量指標的最佳方式。當價格下跌而動量指標卻在增加時，就是一個看漲背離；同樣，當價格上漲而動量指標卻在降低時，則是一個看跌背離。背離是表明價格會迅速反轉(zhuǎn)的一個很好標志。

下面，我們看一則在突破交易策略中如何運用動量指標的例子：

這是USD / CHF 的日線圖，在圖表的底部，可以看到動量指標水平位100。

如圖所示，這是一個穩(wěn)定的上升趨勢，突然之間，隨著價格持續(xù)上漲，動量指標開始出現(xiàn)較低的頂部，這意味著在價格和動量指標之間產(chǎn)生了看跌背離，這為價格下跌提供了信號?？梢钥吹剑灎T線的收盤價在趨勢線以下，第二天，價格急劇下跌，隨后是第二次看跌波動。

怎么在突破交易中出場獲利？

在突破交易計劃中，知道和決定何時出場極其重要，接下來，我們將談如何在突破交易中出場獲利。

許多價格趨勢交易者會依靠簡單卻有效的價格趨勢技術(shù)，以運用高低波動分析、蠟燭線形態(tài)識別等方法在價格突破后出場。此外，運用移動平均線獲利出場，是突破交易中的一種經(jīng)典方法，一直持倉到蠟燭線的收盤價超出移動平均線即可。

通過下圖，我們可以了解移動平均線出場的原理：

上圖是AUD/USD的日線圖，粉紅色曲線是34期簡單移動平均線。盡管34期移動平均線沒有什么神奇之處，但我發(fā)現(xiàn)這種設(shè)置能為大多市場趨勢條件提供有力的出場依據(jù)，34是一個斐波那契數(shù)，這也是我喜歡它的另一個原因。

藍色矩形框顯示了市場價格3次測試支撐區(qū)域，在紅色圓圈中，我們看到蠟燭線突破支撐區(qū)域，并在支撐區(qū)域以外收盤，可以將之作為一個做空信號，之后價格開始下跌。值得注意的是，之后價格多次試圖在看漲方向上突破34周期SMA；然而，這根簡單移動平均線用相對有效的方式將價格包含期內(nèi)，從而讓我們能持有這筆盈利交易更長的時間。

之后，AUD/USD價格在34周期簡單移動平均線上方收盤，這是一個出場信號。在這筆交易中，采用這種組合的進場和出場技術(shù)分析，可以獲得338點的盈利。

文章譯自外文網(wǎng)站