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2016年，外匯教主發(fā)文：外匯交易系統(tǒng)的建立：具體內(nèi)容如下： 每個(gè)交易員的交易系統(tǒng)都是基于其所認(rèn)知的這個(gè)世界： 有人認(rèn)為價(jià)格圍繞價(jià)值上下波動(dòng)，研究?jī)r(jià)值本質(zhì)自然能得到價(jià)格體現(xiàn)，于是出現(xiàn)了基本派；有人認(rèn)為基本面最終要以技術(shù)面的走勢(shì)來(lái)反映，就出現(xiàn)了技術(shù)派；也有人認(rèn)為基本面與技術(shù)面相互結(jié)合，將為價(jià)格走勢(shì)更有指導(dǎo)意義。 光從技術(shù)派角度講： 有人認(rèn)為市場(chǎng)是不可預(yù)測(cè)的，下一秒的價(jià)格可以漲可以跌，其比率是各占50%。于是出現(xiàn)了一批專做倉(cāng)位管理的交易系統(tǒng)，不計(jì)較漲跌，不計(jì)較交易品種。利用類似網(wǎng)格交易等方式，不斷加倉(cāng)減倉(cāng)得以實(shí)現(xiàn)盈利。 有人用四個(gè)字就可以一夜暴富——“物及必反”，《大時(shí)代》中的鄭少秋就是典型，全世界都在做多恒指時(shí)，他滿倉(cāng)做空。反映到技術(shù)面時(shí)，這些人就利用了KDJ/RSI等超買超賣指標(biāo)，也能在這個(gè)市場(chǎng)中成為神話。 有人認(rèn)為市場(chǎng)中80%的行情是震蕩的，只要不斷把握震蕩行情中的利潤(rùn)，將足以彌補(bǔ)剩余20%的趨勢(shì)行情所帶來(lái)的虧損。他們開(kāi)始不斷建立完善自己基于震蕩行情下的交易系統(tǒng)。里面帶有了很多震蕩指標(biāo)。并可能利用均線等趨勢(shì)指標(biāo)以“指標(biāo)共振”來(lái)篩選出真正的震蕩行情。 有人認(rèn)為市場(chǎng)中在一定時(shí)期可能是振蕩，而在較小時(shí)間期間卻是趨勢(shì)。就開(kāi)始出現(xiàn)了多重時(shí)間周期的交易系統(tǒng)。找到長(zhǎng)周期的振蕩行情中的某一段，在小期間找到頂或底，以支持做多或做空。 有人只愿意做趨勢(shì)，覺(jué)得只有這種行情可以讓利潤(rùn)奔跑，而趨勢(shì)行情尊重波浪的走勢(shì)進(jìn)行運(yùn)行，就開(kāi)始出現(xiàn)了波浪理論，斐波娜奇（黃金分割）理論。 有人認(rèn)為人是有弱點(diǎn)的，是有情緒，有喜怒哀樂(lè)的，他們相信人在短期內(nèi)是有可能獲利的，但在長(zhǎng)周期下，或大資金下，或在特定的環(huán)境中是沒(méi)有辦法保證獲利的，于是出現(xiàn)在一批研究智能交易系統(tǒng)（EA）的人，包括著名的索羅斯的量子基金都有此配置。再細(xì)分下去，就產(chǎn)生了全自動(dòng)EA與半自動(dòng)EA。很多都能實(shí)現(xiàn)一定期間與環(huán)境中的盈利。至少克服了“人”的弱點(diǎn)。 等等等等 究其原因，每個(gè)人認(rèn)同的思想不同，說(shuō)大了是人生觀的不同，導(dǎo)致了其所建立的交易系統(tǒng)的不同。 而建立的交易系統(tǒng)是否賺錢只需不斷地復(fù)盤與實(shí)盤驗(yàn)證。 最終，你恍然大悟，你會(huì)發(fā)現(xiàn)大部分交易系統(tǒng)都是能夠賺錢的。最終虧錢的人只是信念不夠。與做人一致。人生觀、價(jià)值觀堅(jiān)定的人不多，這或多或少構(gòu)成了這個(gè)交易市場(chǎng)的2、8定律。 所以，交易系統(tǒng)很簡(jiǎn)單，問(wèn)自己，你的信念是什么？只要你愿意堅(jiān)持她，執(zhí)行她，不懷疑她，不離不棄，相互進(jìn)步，相互成長(zhǎng)。穩(wěn)定盈利又有何難。  今天做一些步驟上的補(bǔ)充: 第一，明確交易策略。 創(chuàng)建的外匯交易模型要求可識(shí)別正確的交易機(jī)會(huì)，從而可依據(jù)模型進(jìn)行開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)。對(duì)交易機(jī)會(huì)的正確識(shí)別反過(guò)來(lái)要求創(chuàng)建一個(gè)明確、有效、盈利的交易策略。交易策略是交易模型的核心，交易策略必須指明交易的規(guī)則、進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位、潛在的盈利、持倉(cāng)時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)管理等各種條件。 第二，明確交易品種或交易對(duì)象。 外匯交易的具體策略要求必須要謹(jǐn)慎選擇交易的品種或?qū)ο螅?/p> 交易的貨幣對(duì)：選擇一種具體的貨幣對(duì)進(jìn)行交易。 貨幣的類型：選擇交易的貨幣屬于哪一種貨幣類型等。 第三，考慮一些具體的因素。 完成以上兩步之后，下一步就是考慮一些具體的外匯交易因素： 對(duì)新聞的依賴性：除長(zhǎng)期投資者之外， 一般交易者都會(huì)關(guān)注重大新聞消息的發(fā)布。因而交易模型必須將新聞消息因素納入考慮范圍之內(nèi)，可以是整體性地，也可是部分性地，可以是手動(dòng)的，也可以是自動(dòng)的，將新聞消息作 為外匯交易模型的補(bǔ)充。 對(duì)時(shí)間的依賴性：外匯交易模型必須考慮時(shí)效性，如以下情況：在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布之前就下好訂單；在某些時(shí)間段，外匯波動(dòng)性往往更高，更適合交易，中國(guó)的交易者可以在下班后的歐盤和美盤中交易；對(duì)于非主流貨幣，交易時(shí)間往往只限于外匯銀行的工作時(shí)間段。 技術(shù)工具、基本面因素和持續(xù)監(jiān)控：外匯交易模型應(yīng)該包含各種必要的分析決策工具。 第四，設(shè)定交易目標(biāo)。 這一步主要是將各種變量值設(shè)置進(jìn)交易模型之中，如： 盈利目標(biāo) 一開(kāi)始可先假設(shè)一些變量，然后在不斷調(diào)試的過(guò)程中對(duì)變量值進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到最佳的狀態(tài)。 第五，回測(cè)交易模型。 所有的交易模型都有其鮮明的個(gè)人烙印，由于每個(gè)交易者的思維、經(jīng)歷和性格都不一樣，因而創(chuàng)建的交易模型也是不一樣的，一個(gè)好的交易模型兼具盈利性和適合性，適合別人的交易模型并不一定適合你。交易模型通常會(huì)受到個(gè)人知識(shí)水平、個(gè)人自我挑戰(zhàn)和盲目信仰的束縛，這幾點(diǎn)很重要，但往往被交易者所忽視。 因此，用歷史數(shù)據(jù)回測(cè)交易模型就尤為重要，這種回測(cè)方式可以幫你看清交易模型中的缺陷和不足，從而避免在交易真實(shí)賬戶時(shí)出現(xiàn)大幅虧損。在回測(cè)的過(guò)程中，你也可以對(duì)各種參數(shù)做一些修改，從而完善交易模型，保證將交易模型運(yùn)用到真實(shí)帳戶時(shí)可實(shí)現(xiàn)盈利。 第六，對(duì)交易模型的反復(fù)分析。 完善一個(gè)交易模型需要耐心反復(fù)進(jìn)行分析研究，需要不斷去調(diào)試參數(shù)，在此期間，你要耐心記錄各種成功和失敗的情況，并不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷優(yōu)化交易模型。整個(gè)過(guò)程是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，沒(méi)有盡頭，會(huì)一直伴隨你的整個(gè)交易生涯。 第七，利用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易并建立交易模型。 目前，EA十分流行，但是要謹(jǐn)記：任何交易系統(tǒng)都是建立在基本理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)之上的。計(jì)算機(jī)的自動(dòng)化交易系統(tǒng)也是如此，計(jì)算機(jī)只是一個(gè)工具，交易策略是交易模型的核心，也是自動(dòng)化交易系統(tǒng)的核心。 計(jì)算機(jī)有其人類無(wú)法超越的優(yōu)勢(shì)，計(jì)算機(jī)的運(yùn)算速度十分迅速，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)人類，正因如此，計(jì)算機(jī)才可以用來(lái)幫助交易者去測(cè)試交易系統(tǒng)，快速識(shí)別系統(tǒng)的缺陷，幫助交易者調(diào)整優(yōu)化。計(jì)算機(jī)可以快速運(yùn)算歷史數(shù)據(jù)，這是人腦無(wú)法比擬的。 |
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