一位期貨高手的一根均線系統(tǒng)！希望對你有所啟發(fā)！(詳細(xì)完整版)

在和一些交易員交流的過程中，發(fā)現(xiàn)他們很多并沒有實(shí)質(zhì)性的系統(tǒng)技術(shù)，很多人也并沒有因?yàn)橥ㄟ^學(xué)習(xí)而走上穩(wěn)定盈利之路。有些人堅(jiān)持了很久最終卻放棄了；有些人不做交易了，還會閑聊找回當(dāng)初的交易回憶；有些人在成功的門口掙扎，就是邁不進(jìn)那扇門。其實(shí)很多人的技術(shù)和紀(jì)律是很好的，并不需要什么老師的教導(dǎo)，只是需要一個有經(jīng)驗(yàn)的老手的一點(diǎn)點(diǎn)撥。我不知道做這件事會對多少人有益，但是至少能提供一些思路，希望大家在交易的路上，少走彎路。

在講解自己的系統(tǒng)之前，先說明幾個問題，這也是任何交易者必須面對的問題。

1、一套完整的交易系統(tǒng)包含哪些內(nèi)容？

系統(tǒng)是指導(dǎo)我們做單的根本，所以系統(tǒng)的完整性就決定了交易的準(zhǔn)確性。那么一個完整的系統(tǒng)包含哪些內(nèi)容，核心又是什么？這是任何交易者都關(guān)心的，也是很重視的。交易系統(tǒng)的內(nèi)容有這幾個方面：

風(fēng)險控制部分、交易信號部分、進(jìn)出場原則部分和盈預(yù)期部分四個部分。

缺少任何一部分都是不夠完整的。大家都都有自己的交易系統(tǒng)，所以這幾個部分簡單說一下就行了。

風(fēng)險控制，不用多說，任何投資的前提都是本金的安全是第一位的，控制好風(fēng)險包括資金設(shè)定，倉位設(shè)定和止損設(shè)定三點(diǎn)。

交易信號，這個是我們交易系統(tǒng)的核心部分。系統(tǒng)給出的信號概率比較高，空間較大，這個是我們做交易盈利的前提保證。

進(jìn)出場原則，也是跟信號部分相呼應(yīng)。有了交易信號后，我們制定了交易策略后，開始交易就要有明確的進(jìn)場和出場原則。

盈利預(yù)期，這是很多投資者缺失的部分。交易要有計(jì)劃性，要對交易系統(tǒng)做好評估，制定合理盈利目標(biāo)，是穩(wěn)定交易保障。

2、交易系統(tǒng)的目是使得我們的交易理性化，正確化，杜絕感性和盲目，這需要嚴(yán)格的紀(jì)律性。

當(dāng)有完備的交易系統(tǒng)了，對不同的投資者而言，結(jié)果是不同的。這就不是交易系統(tǒng)本身的問題，是交易者個體的差距造成的。具體點(diǎn)說就是投資者的紀(jì)律性不同。對系統(tǒng)的正確執(zhí)行是邁向穩(wěn)定盈利的畢竟之路。沒有紀(jì)律性，受情緒還外界影響而導(dǎo)致行為違背了交易系統(tǒng)，即使短期盈利，長期也是失敗的。違背了交易系統(tǒng)本身就是違背了交易的理性系統(tǒng)化。

3、交易系統(tǒng)里信號部分有復(fù)雜判斷和簡單判斷兩種。

交易系統(tǒng)其他三部分都是圍繞信號系統(tǒng)展開的，信號系統(tǒng)不能有長期穩(wěn)定的正確信號，也就談不上長期穩(wěn)定盈利。大家每天談?wù)摰囊彩切盘栂到y(tǒng)部分。信號系統(tǒng)我們上面也看到了有很多種類，主流的有6套系統(tǒng)，而且哪套系統(tǒng)都不簡單，我們看做是復(fù)雜信號系統(tǒng)。

好的信號系統(tǒng)是能給出穩(wěn)定的信號，復(fù)雜的系統(tǒng)如果信號不夠穩(wěn)定，即使再復(fù)雜也是無用的。簡單的信號系統(tǒng)，只要能給出穩(wěn)定的交易信號，即使非常簡單也可以達(dá)到穩(wěn)定的效果。我們看到簡單的信號系統(tǒng)有幾種：指標(biāo)系統(tǒng)，只用一個指標(biāo)判斷市場的走勢和信號，常見的有MACD和RSI；均線系統(tǒng)，2到3跟均線來判斷市場的走勢和信號；軌道系統(tǒng)，BOLL一個指標(biāo)來判斷市場走勢和信號。K線系統(tǒng)，單純的靠k線和K線組合判斷市場的走勢和信號。當(dāng)然還有其他的一些系統(tǒng)。

簡答的信號系統(tǒng)都有一個共同點(diǎn)，就是指標(biāo)少，給出的信號簡單清晰，而且基本是做一個周期看一個周期，不存在同周期里信號錨段和周期之間的矛盾問題。我也是簡單信號系統(tǒng)的使用者，那些主流的交易系統(tǒng)，在我交易的初期就一一排除掉了，最后選擇簡單信號系統(tǒng)用到現(xiàn)在。下面就我的交易系統(tǒng)講解。

我的交易系統(tǒng)，自己命名為：單龍交易系統(tǒng)，之所以起這個名字，因?yàn)樾盘栂到y(tǒng)部分只有1根均線，看圖表的時候，很形象，就像一條龍遨游在價格的海洋里。

下面也是從四個方面對交易系統(tǒng)講解：

1、風(fēng)險控制

最大虧損：總損不超過總資金的40%，單筆止損不超過5%。

最大倉位：2萬美金賬戶為例，短線倉位2手，中線倉位3手。

2、信號系統(tǒng)

交易指標(biāo)：EMA100 均線

交易周期：短線5分鐘圖，中線4小時圖

趨勢判斷：均線水平線之上多頭，均線在水平線之下空頭

交易信號：多頭回調(diào)到均線附近做多，空頭回調(diào)到均線附近做空

3、進(jìn)出場原則

進(jìn)場原則：等信號系統(tǒng)給出確定信號

出場原則：二次沖高和沖低或均線拐頭

止損原則：均線拐頭即出場

4、盈利預(yù)期

短線月盈利預(yù)期50%，短線結(jié)合中線月盈利預(yù)期1倍。

很多交易者長期失敗或是間斷性失敗的原因都是因?yàn)橹饔^的判斷影響了客觀操作。也就是主觀上的情緒和意愿，希望市場會怎樣走，或是可能會怎么樣走。一旦市場走勢跟自己的主觀預(yù)測不一致，導(dǎo)致情緒化交易，逆勢交易，順勢交易和逆勢交易的區(qū)別前面說過：順勢交易，入場既有盈利空間，逆勢交易，入場即虧損，甚至是快速虧損。

主觀交易的危害是巨大的，有明確的信號不去遵守和執(zhí)行，寧愿相信自己的感覺，這是交易里最大的敵人?？梢哉f每個交易者都有自己的交易系統(tǒng)，但能夠做到完全遵守和執(zhí)行自己的系統(tǒng)的交易者少之又少，這少之又少的交易者就是市場里成功的少數(shù)部分。

多數(shù)人寧可做復(fù)雜的事情來彰顯自己的聰明才智，也不愿做簡單的事情顯得自己的過于普通。但交易領(lǐng)域只需要簡單，跟人的智商和情商沒有任何關(guān)系，只是等待信號——簡單執(zhí)行——然后再等待新的信號。信號已經(jīng)給你了你全部的指示，你還要去懷疑和質(zhì)疑，然后加進(jìn)去自己的情緒，結(jié)果可想而知。其實(shí)懷疑的同時也是對你自己的否定。

所以跟大家說明一點(diǎn)：信號是我們保持理性交易的全部，任何脫離信號的主觀預(yù)測和主觀判斷都是對系統(tǒng)和市場的違背。

大家都有自己的信號系統(tǒng)，有簡單有復(fù)雜，這個都不重要，重要的是對信號系統(tǒng)的客觀執(zhí)行，制定策略而不是預(yù)測。

再解釋一下趨勢和震蕩問題，也是初學(xué)者容易進(jìn)入誤區(qū)的地方。

震蕩和趨勢之爭想來是交易界內(nèi)部的經(jīng)久不衰的話題。但對于少數(shù)資深或是專業(yè)的投資者來說，趨勢和震蕩之爭早就是不談的話題了。

穩(wěn)定的盈利，來自穩(wěn)定的空間。趨勢里有趨勢的空間，震蕩里有震蕩的空間。要正確的對待趨勢和震蕩行情，就要從根本上認(rèn)識交易。

首先要問大家一個問題，大家做交易的目的是什么？如何達(dá)到這個目的？

前一個問題的答案是確定的，交易的目的就是為了盈利，穩(wěn)定的盈利。作為職業(yè)也好，愛好也罷，盈利是我們做交易的根本目的。

第二個問題的答案就不統(tǒng)一了，達(dá)到穩(wěn)定盈利的方法很多，每個人都有自己方法和系統(tǒng)。無所謂好壞，只要能達(dá)到目的都是好的。

達(dá)到穩(wěn)定盈利的幾種主要方式講解一下：

1、依靠空間

2、依靠數(shù)量

3、依靠倉位

這三種方式基本是主流的穩(wěn)定盈利模式，我一個一個說。

1、靠空間盈利的前提是，資金足夠大，舉個例子，一個1億美金的賬戶，每次開倉10手，拿一個方向，拿足夠大的空間，沒任何風(fēng)險，即使錯了，到了高位和低位加一兩次倉，拿個回調(diào)就回來了。之所以大空間適合大資金，是因?yàn)榈蛡}位是的風(fēng)險歸零了，大資金的1%的盈利就是小資金要做幾年的。

2、靠數(shù)量盈利的前提是，快進(jìn)快出，靠小止損和小盈利拿利潤。這需要有較高的勝率做保障，但是同樣風(fēng)險很低。

3、依靠倉位做盈利，做的是穩(wěn)定的交易機(jī)會，跟趨勢沒有什么關(guān)系，只要在某些情況下給出穩(wěn)定的交易空間即可。同樣風(fēng)險也是很低。

詳細(xì)講了上面三個盈利模式，共同的特點(diǎn)都是風(fēng)險很低。但是每種模式都需要相對應(yīng)的資金和技術(shù)支持。

這就說到了開頭說的趨勢和震蕩問題，既然是趨勢，趨勢的空間就比較大，具有連續(xù)性。而震蕩是價格在一個區(qū)間內(nèi)上下反復(fù)走，

趨勢和震蕩就成了一個矛盾體，想做趨勢結(jié)果做到了震蕩里，想做震蕩結(jié)果遇到了趨勢。所以造成了交易者在矛盾中反復(fù)虧損。

反復(fù)虧損的原因是，趨勢和震蕩不是中小資金操作的范疇，是空間盈利模式的大資金操作范圍。真正的趨勢是日線周線月線級別的走勢。

而多數(shù)投資者在4小時圖甚至更短的周期里尋找趨勢，這只是大趨勢里的波瀾而已，也是中小資金在做趨勢和震蕩虧損的主要原因。

以后大家再聽到趨勢和震蕩的討論，可以一笑而過了。因?yàn)橼厔莺驼鹗幉皇悄闼P(guān)注和討論的范疇。對于中小資金應(yīng)該關(guān)注的盈利模式是數(shù)量模式和倉位模式。如果不怕辛苦就選擇數(shù)量模式，但是多數(shù)投資者做交易肯定不是為了讓交易綁定自己，肯定跟我一樣可以有更多的閑暇時間。

所以倉位模式是我的選擇，大家跟據(jù)自己的情況作選擇。

倉位模式里就無所謂趨勢和震蕩了，要關(guān)注的重點(diǎn)是穩(wěn)定的空間！趨勢也好，震蕩也罷，穩(wěn)定的空間是我們穩(wěn)定盈利的基礎(chǔ)，因?yàn)橛麃碜杂诜€(wěn)定的機(jī)會和倉位的配合。只要有穩(wěn)定的空間，就實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定盈利的目的。

說了這么多，希望對大家能有所啟發(fā)，所有幫助。關(guān)注穩(wěn)定盈利的機(jī)會，要比分析市場和猜測市場未來的走勢重要的多的多。

穩(wěn)定的盈利空間怎么說呢，打個比方跟飛機(jī)起飛一樣，我們坐飛機(jī)的時候都有這個感受，飛機(jī)起飛之前要加速，而且是直線加速，當(dāng)速度越來越快，動力作用下，最后飛機(jī)飛上了天空。

咱們作為交易者，具體說是普通交易者，對市場信息的把握并不全面，也不可能做到詳細(xì)入微。就像是機(jī)場外面的看客，我們能看到飛機(jī)上了跑到，能看到飛機(jī)在加速，能看到飛機(jī)升空。但是我們不是機(jī)長，不知道飛機(jī)飛向哪里，飛哪條航線。

而平時大家爭論來爭論去的東西，之所以定義為主觀交易，就跟看到飛機(jī)在空中，然后去爭論飛機(jī)飛向哪里一樣。雖然看似可笑，但是很多人分析的和做的正是此類事情。

再說到咱們的交易，我們能把握的空間就是趨勢啟動的那段穩(wěn)定的空間，也是飛機(jī)走上跑到加速然后起飛的這段時間，我們是確定的。因?yàn)樾星楦w機(jī)起飛一樣，啟動速度加快之后，因?yàn)閼T性的作用，即使要馬上停止，也需要一段時間的，這段我們確定的時間就是我們的穩(wěn)定的交易機(jī)會。

我并不關(guān)心趨勢未來怎么走，或者未來的大方向是什么，這個不是我能決定的，也不是大家能夠決定的。我們只需要知道，市場不論怎樣走，都會給出我們這些穩(wěn)定的空間。至于飛機(jī)飛到哪里去，我根本不關(guān)心。

只要市場存在，我們就可以反復(fù)的做這種機(jī)會。其他的概不關(guān)心，也沒必要付出那么多的精力和時間浪費(fèi)在猜測和臆想上。均線的趨勢原理符合最基本的自然法則：慣性法則。之所以會貪婪是主觀意愿強(qiáng)加給了趨勢，之所以會恐懼是主觀意愿沒有被市場認(rèn)可。

所以，我們只做我們能力范圍之內(nèi)的機(jī)會，只做這些穩(wěn)定的盈利空間，結(jié)果只會給你帶來穩(wěn)定的利潤。穩(wěn)定的利潤要比賭徒幾次大的利潤有意義的多。穩(wěn)定和長期這是交易者跟賭徒的區(qū)別所在，也是客觀交易和主觀交易的區(qū)別所在。

交易本身是極其簡單的，等待信號——進(jìn)場——出局，再等信號——進(jìn)場——出局。只是個不斷重復(fù)的一個過程。

導(dǎo)致很多做了很久的交易者或?qū)W習(xí)了很久的交易者，還是不能做到穩(wěn)定的原因，是主觀意識的復(fù)雜，使得交易復(fù)雜。很多交易者都在試圖控制市場，或是分析市場，讓市場走勢跟自己的主觀意愿相符合，或是與自己的分析相符合。越是想要了解市場和控制趨勢，越會陷入混亂的泥潭的，造成主觀交易、情緒化交易、逆勢交易甚至是重倉交易。

可能最后的結(jié)果別說是穩(wěn)定的獲利，就是保住本金都很困難。虧損甚至是爆倉不斷消耗你的資金甚至是理性的狀態(tài)。

其實(shí)交易本身并不需要動腦，更不要復(fù)雜的分析和預(yù)測，就像是機(jī)場等行李箱，是你的箱子你順手提起來就行了，不需要做一堆的分析和討論，別人的箱子也不是你要關(guān)心的，別人箱子里的東西更不要你去做推理和判斷。唯一需要的，只是有一點(diǎn)耐心就行了，等待有自己標(biāo)記的箱子的到來，然后提起來，打開。里面可能裝著5千美金，也可能裝著1萬美金，是多少就拿多少就行了。別人的箱子里哪怕裝著100萬、1000萬美金，那個不是你需要關(guān)心的。給你一個1千萬美金的箱子，沒準(zhǔn)你提不動，還會把自己小命給卷進(jìn)去。

交易不需要動腦，更不要你復(fù)雜的分析和判斷，我們制定系統(tǒng)的目的就是使得操作簡單化，等待那些穩(wěn)定又熟悉的信號，僅此而已。更沒有必要把交易神秘化，妖魔化。沒有什么玄之又玄的東西，更沒有什么神奇不可掌握的神秘秘籍。交易，只是一門簡單的技藝，任何人都可以掌握。在這個滿地黃金的投資市場里，只要你愿意只拿屬于自己的那一份，那么你可以永久的拿下去。足夠你生活富足，一生無憂。不要去想著創(chuàng)造什么傳奇，超越什么大師，做投資界的英雄之類的。英雄是死了很多人，活下來那么一兩個。那種小概率大風(fēng)險事件，不是我們交易者要做的。我們只是穩(wěn)定的投資人而已，不是大師，不是英雄更不是什么神話。我們只是做好了我們做的交易這件事情本身，希望大家更能注重交易本身，回歸到做事情的基本心態(tài)上。

再來說說止損的問題

止損的設(shè)置基于不同的系統(tǒng)，給出的止損位置也是不同的。

但是不論做中線還是短線機(jī)會，止損的設(shè)置基本都是以為短線的止損為準(zhǔn)的。這個基本是共識，因?yàn)槎叹€拿成中線，是風(fēng)險最小的。

我的短線止損不是固定的，拿做空來說，空單進(jìn)場了，肯定是滿足了我的空單的信號?？諉蔚男盘柧褪蔷€由多頭向上，拐頭向下了。止損的設(shè)置，只要均線趨勢沒有變，也就是空單進(jìn)場，均線沒有拐頭向上，給出多頭信號，空單就持有，然后盈利出局。

如果遇到了中線和長線的信號，才考慮把短線的機(jī)會持有成中線和長線。出局的原則也是一樣的，只要趨勢不變，單子持有。

我只做均線確認(rèn)后的一波或兩波的空間，后面的走勢不是我關(guān)注的，所以止損的情況相對比較少的。即使是趨勢轉(zhuǎn)換的迅速，虧損出局之后，等待新的機(jī)會就行了。

信號是有頻率的，周線信號幾個月可能就1到2次，日線信號一個月2到3次，4小時中線機(jī)會3到4次，多數(shù)情況我們還是做短線信號為主，但是每個月里遇到中線的信號，也會做上中線的機(jī)會。

均線拐頭出局，最大虧損上限是8美金空間，這個就是全部的重點(diǎn)。

震蕩市，均線拐頭也就3到4美金的止損空間，防止意外的突發(fā)行情，8美金止損足夠了。止損基本是用不上的，這也是我這么久交易以來的習(xí)慣手動止損的原因。因?yàn)槭琼槃?，一般的突發(fā)行情只出現(xiàn)在盈利中，可能我們預(yù)期盈利4美金空間，行情突然啟動，盈利迅速擴(kuò)大，只是加大了一些盈利的空間，在慣性行情里，止損用到的時候很少，逆勢的行情里，止損設(shè)置的再高超也是送給市場更多的資金而已。解決止損的問題，要先解決順勢交易問題。

保持慣性操作原則，止損基本是用不上的，逆勢操作，再好的技術(shù)也沒用，止損是建立在信號系統(tǒng)之上的。

止損還是那兩點(diǎn)：

1、均線拐頭趨勢轉(zhuǎn)變止損。

2、黃金為例，最大止損8美金，極少及特殊走勢會遇到。

第一點(diǎn)，我們交易的原則之一就是均線的慣性，多頭趨勢啟動，要馬上轉(zhuǎn)為空頭趨勢，需要時間和空間。足夠我們盈利出局了，需要止損的情況極少。第二點(diǎn)，最大止損8美金，一般出現(xiàn)在大的數(shù)據(jù)公布的時候，會瞬間讓趨勢方向轉(zhuǎn)變，給出較大的走勢空間。大的數(shù)據(jù)可以規(guī)避的，比如非農(nóng)數(shù)據(jù)，加息和利率。這些數(shù)據(jù)公布的時候，只需要空倉就可以了。也就規(guī)避了意外止損8美金的情況。

大家問止損的問題，就像問假設(shè)賬戶不斷虧損會怎么辦？假設(shè)爆倉了會怎么辦？假設(shè)市場不存在了會怎么辦？。。。。。等等，類似的假設(shè)，因?yàn)椴]有經(jīng)歷過，也不知道該如何跟大家說。止損問題可能是大家比較關(guān)注的問題，但是止損很少用到的情況，所以詳細(xì)講解，也無從說起。兩條基本的止損原則，完全可以控制和規(guī)避風(fēng)險了。因?yàn)橄到y(tǒng)本身就已經(jīng)解決的止損的問題。所以只能解釋這么多。

不論是交易問題還是止損問題，其實(shí)都是操作問題，不是技術(shù)問題。這些都是成型的規(guī)則，只需要按照執(zhí)行就行了，并不復(fù)雜。交易就等均線的信號，不需要動腦子分析。止損也等均線的信號，也不需要費(fèi)腦筋分析。按圖索驥，老馬識途。不需要周瑜之智，也不需要諸葛之才，僅僅是簡單的看和做。

系統(tǒng)方面的東西，包括交易理念之類的，如果還認(rèn)為復(fù)雜難懂，那就不是系統(tǒng)的問題的，是交易者自身的問題了。

跟傻瓜相機(jī)一樣，唯一的操作只是等等信號，點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)，等等信號，點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)。。。完全不需要任何的行情分析，走勢分析。雖然抹殺了交易的分析樂趣，但是樂趣和主觀愿望不是利潤的來源，簡單機(jī)械的操作雖然無任何樂趣可言，但是實(shí)實(shí)在在的拿到利潤是才是交易的唯一目的。

最后一點(diǎn)，交易紀(jì)律是長期盈利的保證，讓大家一起做交易，也是對大家交易行為的一個約束，有利于大家的交易行為的正確和穩(wěn)定性。