文： Nial Fuller

譯：小散二叔

過(guò)濾交易信號(hào)的技巧

以下過(guò)濾交易的提示可以應(yīng)用于任何交易信號(hào)或進(jìn)入觸發(fā)，但我們主要使用日線圖pin bar策略在下面的例子中，還有一個(gè)4小時(shí)圖表例子。在繼續(xù)之前，應(yīng)該注意這些不是“嚴(yán)格的”規(guī)則，而是更像您應(yīng)該謹(jǐn)慎應(yīng)用的一般過(guò)濾器。

1、尋找一個(gè)尾巴突出的信號(hào)，造成一個(gè)水平的假突破

當(dāng)我們看到一個(gè)反向/拒絕信號(hào)，如信號(hào)尾部或“拒絕部分”明顯從市場(chǎng)的關(guān)鍵水平突出的針桿，這通常是一個(gè)非常高概率的信號(hào)。當(dāng)一個(gè)管腳條信號(hào)有一個(gè)通過(guò)阻力伸出的尾部時(shí)，這也意味著它創(chuàng)建了一個(gè)假突破交易策略，阻力位的假中斷會(huì)給任何信號(hào)增加更多的權(quán)重。關(guān)鍵水平的假突破是一個(gè)非常重要的事件，它表明市場(chǎng)無(wú)法維持在一個(gè)重要水平之上或之下，并且極有可能向相反的方向移動(dòng)。我們可以看到一個(gè)通過(guò)NZDUSD中突出的管腳條信號(hào)的例子，產(chǎn)生了該阻力位的假中斷：

在下面的GBPUSD圖表中，我們可以看到另外兩個(gè)引腳信號(hào)的例子，它們?cè)谝粋€(gè)阻力位上有清晰明顯的突起，也造成了假中斷。這兩個(gè)信號(hào)都導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌，事實(shí)上，截至本文撰寫(xiě)之時(shí)，價(jià)格仍在下跌，1月2日，長(zhǎng)尾針桿造成了1.6300點(diǎn)的假突破阻力：

2、長(zhǎng)尾針桿是一種高概率針桿

針桿上的尾巴非常重要，它表明拒絕價(jià)格?？梢钥隙ǖ卣f(shuō)，一般來(lái)說(shuō)，針桿上的尾巴越長(zhǎng)，拒絕價(jià)格就越“有力”。這實(shí)質(zhì)上意味著長(zhǎng)尾銷(xiāo)棒比短尾銷(xiāo)更重要，而長(zhǎng)尾有助于反方向“反彈”價(jià)格。這并不意味著“每一根”長(zhǎng)尾針桿都完美無(wú)缺，但他們中的許多確實(shí)如此，這是一個(gè)高概率的設(shè)置，應(yīng)該成為任何價(jià)格行動(dòng)交易者交易計(jì)劃的主要內(nèi)容。還要注意，在下面的GBPUSD例子中，長(zhǎng)尾銷(xiāo)棒尾部明顯突出，并造成假斷，正如我們?cè)谇懊娴募记芍兴懻摰模?/p>

在下面的例子中，我們可以看到在歐元兌日元下跌趨勢(shì)的背景下出現(xiàn)的長(zhǎng)尾針桿。當(dāng)你看到一個(gè)趨勢(shì)的走勢(shì)，然后形成一個(gè)長(zhǎng)尾針桿，這是一個(gè)很好的線索，說(shuō)明回撤正在結(jié)束，趨勢(shì)將從長(zhǎng)尾針桿恢復(fù)。這里的關(guān)鍵是運(yùn)動(dòng)，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)時(shí)，針桿或其他信號(hào)將比停滯或鞏固市場(chǎng)時(shí)更加有效。請(qǐng)注意50%回掃針桿的入口，這是在長(zhǎng)尾別針上效果很好，給你一個(gè)更好的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，由于更緊的停止損失距離而產(chǎn)生的潛在影響。

3、不要在突破上“下注”，而是等待確認(rèn)

交易員經(jīng)常被誘人的突破性交易吸引。正如我們前面看到的，許多突破都會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤突破。雖然沒(méi)有“確定的方法”來(lái)知道任何特定的突破是真的還是假的，但這是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的交易，直接轉(zhuǎn)化為關(guān)鍵的阻力或支撐。不要在突破發(fā)生之前下注，而是等待在水平之上或之下的收盤(pán)價(jià)，因?yàn)槟憧偸强梢栽谕黄浦蟮幕爻分羞M(jìn)入。內(nèi)部包含會(huì)引發(fā)許多類(lèi)似的假突破場(chǎng)景，尤其是當(dāng)市場(chǎng)處于區(qū)間范圍內(nèi)且沒(méi)有趨勢(shì)時(shí)，或者如果內(nèi)部包含設(shè)置暗示著反向趨勢(shì)突破，如下圖所示:

4、長(zhǎng)尾針桿在持續(xù)移動(dòng)后作為反向非常有效

可用作過(guò)濾器的長(zhǎng)尾桿的一個(gè)方面是，在一個(gè)方向持續(xù)移動(dòng)后，它們往往工作得非常好；通常標(biāo)志著重要的市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，甚至是長(zhǎng)期趨勢(shì)變化。例如，在下面的美元兌日元圖表中，我們可以看到，在持續(xù)下跌趨勢(shì)之后，出現(xiàn)了長(zhǎng)尾看漲圖釘，然后圖釘開(kāi)始大幅走高…

5、在回調(diào)后尋找延續(xù)信號(hào)來(lái)支撐或抵抗趨勢(shì)

我經(jīng)常使用的交易過(guò)濾器之一就是簡(jiǎn)單地尋找回撤或回調(diào)來(lái)支撐或抵抗趨勢(shì)市場(chǎng)。例如，在下圖中，我們可以看到GBPUSD的上升趨勢(shì)和下降趨勢(shì)。請(qǐng)注意，在上升趨勢(shì)中，回撤非常小……但是趨勢(shì)明顯上升，并且針桿與市場(chǎng)中的關(guān)鍵支撐水平“匯合”，因此這是一個(gè)高概率的設(shè)置。在下跌趨勢(shì)部分，阻力位的回撤是一個(gè)更顯著的回調(diào)，我們有一個(gè)關(guān)鍵的阻力位在更廣泛的下跌趨勢(shì)中被拒絕……這也是一個(gè)非常有利可圖的信號(hào)。

6、不要用嚴(yán)格的“斬釘截鐵”來(lái)交換信號(hào)

在密集盤(pán)整過(guò)程中形成的交易信號(hào)通常是個(gè)壞主意。例如，如果你在一段時(shí)間內(nèi)看到連續(xù)的合并條，然后在波動(dòng)內(nèi)形成一個(gè)管腳條信號(hào)……信號(hào)變得不那么有效?？偸堑却齽?dòng)量和起伏擁擠區(qū)域的確認(rèn)中斷來(lái)驗(yàn)證你的信號(hào)…確認(rèn)中斷將是一個(gè)非常接近的中斷。下面，我們看到了澳元兌美元近期出現(xiàn)下跌的一些釘條的例子，請(qǐng)注意，周?chē)膬r(jià)格走勢(shì)并沒(méi)有突出，它們是在“削波”過(guò)程中形成的：

7、尋找“融合”

“融合水平”僅僅是一個(gè)背后至少有兩個(gè)支持因素的水平。這些因素可能是具有動(dòng)態(tài)均線水平的明顯支撐位或阻力位，或50%回撤和關(guān)鍵支撐位和阻力位；越多越開(kāi)心。簡(jiǎn)而言之……融合增加了任何貿(mào)易信號(hào)的權(quán)重。尋找一個(gè)信號(hào)市場(chǎng)上的匯合點(diǎn)是區(qū)分“好”信號(hào)和“壞”信號(hào)的最佳濾波器之一。注意：雖然有時(shí)你可以交易一個(gè)沒(méi)有明顯匯合的日線圖信號(hào)，但你要避免交易4小時(shí)信號(hào)或1小時(shí)信號(hào)，這些信號(hào)與其他支持因素沒(méi)有任何匯合(見(jiàn)第8點(diǎn))

8、避免在“無(wú)人地帶”形成的信號(hào)

最好的“過(guò)濾器”之一實(shí)際上是缺乏任何支持因素或匯合點(diǎn)。如果你看到一個(gè)基本上只是“漂浮”在“沒(méi)有人的土地”上，沒(méi)有任何東西給它“重量”的交易設(shè)置，這可能是一個(gè)很好的傳遞設(shè)置。這對(duì)于日間信號(hào)來(lái)說(shuō)甚至更準(zhǔn)確。一個(gè)4小時(shí)或1小時(shí)的信號(hào)背后沒(méi)有任何類(lèi)型的匯合，通常不是一個(gè)值得交易的高概率設(shè)置。請(qǐng)參見(jiàn)以下示例：

對(duì)一個(gè)設(shè)置是否有效，你不應(yīng)該想太多

使用我們上面討論過(guò)的過(guò)濾器的要點(diǎn)是，你永遠(yuǎn)不應(yīng)該“猜測(cè)”交易設(shè)置或者試圖說(shuō)服自己設(shè)置是有效的。最好的信號(hào)會(huì)“跳出”，而且是如此明顯，以至于你甚至沒(méi)有進(jìn)入那種猜測(cè)和試圖說(shuō)服自己一個(gè)信號(hào)是值得接受的心態(tài)。記住，市場(chǎng)永遠(yuǎn)在那里，不要留下任何緊迫感……如果你不確定你的信號(hào)是否在那里等著你交易，那么走開(kāi)，明天或第二天會(huì)有另一個(gè)信號(hào)。

不要為可能而煩惱

如果你傳遞了一個(gè)交易，它繼續(xù)對(duì)你有利，從中學(xué)習(xí)，增加你的知識(shí)，但是不要痛打自己或者陷入相信你錯(cuò)過(guò)了所有這些“偉大信號(hào)”的陷阱……記住，即使是一些最糟糕的信號(hào)也可能最終會(huì)奏效，如果你開(kāi)始用“后見(jiàn)之明”來(lái)教導(dǎo)自己，告訴自己“哦，我應(yīng)該交易它，下次我會(huì)的”……你真的會(huì)把你的潛意識(shí)搞糊涂，它最終會(huì)毀了你的交易生涯。因此，盡管你應(yīng)該從每一筆潛在的錯(cuò)失交易中吸取教訓(xùn)，但你不應(yīng)該因?yàn)殄e(cuò)過(guò)了一些好的交易而變得情緒化或“擔(dān)心”自己正在“賠錢(qián)”。

學(xué)會(huì)傳遞交易是作為交易者的一部分，當(dāng)你像我們上面討論的那樣把自己的過(guò)濾器降下來(lái)時(shí)，你將開(kāi)始對(duì)哪些信號(hào)值得交易，哪些不值得交易有一個(gè)更精確的感覺(jué)，隨著時(shí)間的推移，你會(huì)在這方面做得更好。最重要的是留下來(lái)令人作嘔耐心旁觀……讓很多交易過(guò)去，不要依賴事后諸葛亮的交易設(shè)置“可能”對(duì)你有幫助。

大BOSS知道如何過(guò)濾他們的信號(hào)

如果你認(rèn)為“BOSS”每天交易一百次日間交易除非他們的眼睛流血，否則你就錯(cuò)了。許多有錢(qián)人耐心地在一旁等待，只有當(dāng)他們的圖表上出現(xiàn)最好的信號(hào)、水平和趨勢(shì)時(shí)，他們才會(huì)“猛撲”。你需要學(xué)會(huì)像BOSS一樣思考，像“玩家”一樣行動(dòng)；聰明一點(diǎn)，停止利用娛樂(lè)市場(chǎng)，開(kāi)始把這當(dāng)成真正的生意。

為什么你應(yīng)該少交易的最好和最合理的解釋是因?yàn)閷?duì)于任何策略或系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，固有的信號(hào)都不太好；想想看…信號(hào)高概率的原因是因?yàn)樗怀０l(fā)生，如果發(fā)生了，那就不是高概率事件了，對(duì)嗎？如果你一直強(qiáng)迫自己交易，你將會(huì)收到大量無(wú)用的二流信號(hào)，這純粹是浪費(fèi)你的時(shí)間和金錢(qián)。

為你的交易創(chuàng)造過(guò)濾清單

對(duì)任何交易者來(lái)說(shuō)，一個(gè)很好的練習(xí)就是創(chuàng)建他們自己的不同過(guò)濾器清單，用來(lái)掃描市場(chǎng)尋找潛在的信號(hào)。您可以創(chuàng)建一個(gè)包含一到三句話的快速清單，描述過(guò)濾器是什么，然后在它下面顯示過(guò)濾器的示例圖像。

下面是我從上面的例子中創(chuàng)建的一個(gè)過(guò)濾器清單例子(在你的例子中，你可以在每個(gè)句子下面或者旁邊放一個(gè)例子圖片，就像上面的一樣，但是可能會(huì)小一點(diǎn)):

1、尋找一個(gè)尾巴突出的信號(hào)，造成一個(gè)水平的假突破。注意市場(chǎng)關(guān)鍵水平的明顯突出和假突破。該過(guò)濾器可應(yīng)用于趨勢(shì)市場(chǎng)或逆勢(shì)交易。只要你有一個(gè)關(guān)鍵的支撐或阻力水平，就要留意那個(gè)水平的錯(cuò)誤斷裂/突起。

2、長(zhǎng)尾針桿是一種高概率針桿。正如我們?cè)谏厦娴睦又锌吹降哪菢?，長(zhǎng)尾銷(xiāo)棒在趨勢(shì)市場(chǎng)和反趨勢(shì)信號(hào)中非常有效。分析市場(chǎng)時(shí)，長(zhǎng)尾針桿總是需要留意的。

3、不要在突破上“下注”，而是等待確認(rèn)。一個(gè)很好的過(guò)濾器用來(lái)吸引看似突破的交易是等待突破并在水平之上或之下收盤(pán)。然后，突破被“確認(rèn)”，你可以開(kāi)始尋找突破方向的信號(hào)。這將幫助你避免許多假突破，尤其是在區(qū)間市場(chǎng)。

4、在回調(diào)后尋找延續(xù)信號(hào)來(lái)支撐或抵抗趨勢(shì)。趨勢(shì)延續(xù)信號(hào)是你需要留意的“面包和黃油”策略。觀察趨勢(shì)，然后在這些趨勢(shì)中回掃，然后留意從“價(jià)值”區(qū)域形成的信號(hào)，這些信號(hào)表明趨勢(shì)可能會(huì)恢復(fù)。

5、不要緊鑼密鼓地交換信號(hào)。謹(jǐn)慎交易在密集和震蕩的盤(pán)整中形成的盤(pán)條或其他信號(hào)。如果你在上面的例子中看到兩到三個(gè)引腳排列在一起，并且市場(chǎng)沒(méi)有按照引腳所暗示的方向下跌，這表明它可能不會(huì)下跌。在從“斬波”中形成的信號(hào)進(jìn)入之前，我們需要看到整合的勢(shì)頭和明顯突破。

6、尋找“融合”。注意市場(chǎng)中明顯的“熱點(diǎn)”，或者兩個(gè)、三個(gè)或更多層次交叉的區(qū)域……這些是很有可能交易的層次。

7、避免在“無(wú)人地帶”形成的信號(hào)。這一個(gè)有點(diǎn)與匯合點(diǎn)相反。如果你看到一個(gè)信號(hào)，看起來(lái)像是沒(méi)有任何形式的匯合而形成的，看起來(lái)像是放錯(cuò)了，你可能應(yīng)該避免它。在4小時(shí)和1小時(shí)圖表中使用此過(guò)濾器尤為重要。

雖然清單和整體交易計(jì)劃非常重要，但它們只是找到最佳交易信號(hào)的一部分。進(jìn)行分析并扣動(dòng)扳機(jī)的人和他們使用的策略或交易計(jì)劃一樣重要。

作為交易者，我們需要不斷發(fā)展?jié)撘庾R(shí)中的“直覺(jué)”交易感覺(jué)，從圖表中學(xué)習(xí)并做筆記，簡(jiǎn)單地把自己沉浸在日常的市場(chǎng)分析和觀察中(注意我沒(méi)有說(shuō)沉浸在“交易”中)。這有助于我們培養(yǎng)良好的直覺(jué)，這與良好的交易策略密切相關(guān)。

結(jié)尾

在市場(chǎng)上呆了12年，教了交易者5年之后，對(duì)我來(lái)說(shuō)很明顯，大多數(shù)交易者的首要問(wèn)題是知道如何從糟糕的交易中篩選出好的交易。如此多的交易者錯(cuò)過(guò)了偉大的交易，如此多的交易者傾向于被他們認(rèn)為可能是信號(hào)的交易所刺痛。這就像一個(gè)瘋子拿著槍四處走動(dòng)，射擊任何移動(dòng)的東西。交易和金錢(qián)是一種武器，就像槍一樣，你知道需要小心。你需要有耐心，過(guò)濾你的交易……然后“選擇你的目標(biāo)”，以絕對(duì)的精確度和信心執(zhí)行交易。