07-23 17:32

今天想和大家探討的“交易系統(tǒng)”，就我個(gè)人的理解，可以概括為簡(jiǎn)單的一個(gè)詞，就是：規(guī) 則 ！  
如果你已經(jīng)自我定位為一名交易員，那么最重要的就是防止報(bào)復(fù)性交易導(dǎo)致不可逆的后果。說(shuō)白了就是：人即是理性又是感性動(dòng)物，很難高度自律，所以做個(gè)系統(tǒng)建立規(guī)則要幫你自律。這之后，才能開(kāi)始討論獲利及績(jī)效等。
任何一套或者一類(lèi)成型的交易系統(tǒng)，都應(yīng)包含至少五成的技術(shù)或者風(fēng)控能力或者某些精要的起終點(diǎn)結(jié)算模式，我們先來(lái)談一談指標(biāo)。

技術(shù)指標(biāo)

我認(rèn)為各大家應(yīng)該接受一個(gè)簡(jiǎn)單的事實(shí)，就是所有穩(wěn)定成型的交易系統(tǒng)，技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)用絕對(duì)是簡(jiǎn)單，純粹，不復(fù)雜的。所有把屏幕畫(huà)滿(mǎn)直線(xiàn)斜線(xiàn)和曲線(xiàn)的交易者，大多都處于穩(wěn)定虧損的狀態(tài)當(dāng)中。我和我身邊認(rèn)識(shí)的成功的投資人，在國(guó)際外匯市場(chǎng)中使用熟練的并且可以長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的技術(shù)指標(biāo)都非常簡(jiǎn)單純粹，比如很多投資人不愿意使用的均線(xiàn)，認(rèn)為均線(xiàn)滯后性太強(qiáng)，沒(méi)錯(cuò)！但很多成功的投資人的確就是用均線(xiàn)這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)就能在市場(chǎng)中做得如魚(yú)得水。

說(shuō)一下四小時(shí)的均線(xiàn)策略，其實(shí)歸結(jié)下來(lái)很簡(jiǎn)單，四個(gè)入場(chǎng)條件總結(jié)起來(lái)就兩種用法：K線(xiàn)上破均線(xiàn)回調(diào)后順勢(shì)買(mǎi)入，下破均線(xiàn)拉回后向下做空。邏輯就這么簡(jiǎn)單！剩下的…真沒(méi)有了，僅此而已！

風(fēng)控模式

目前市場(chǎng)中有大概三類(lèi)主流的風(fēng)控模式：等比開(kāi)倉(cāng)、浮盈加碼和馬丁格爾。我個(gè)人不太推崇經(jīng)驗(yàn)不足的投資人使用后兩種加碼方式，加碼是雙刃劍，能夠駕馭的話(huà)會(huì)使得資本在短期內(nèi)呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，但交易能力和經(jīng)驗(yàn)有限的情況下，很多時(shí)候都容易傷到自己。馬丁策略往往被應(yīng)用于EA程序中作為開(kāi)倉(cāng)方法，這種激進(jìn)的策略好比亡命賭徒般，大部分情況下會(huì)令投資人短期內(nèi)血本無(wú)歸，爆倉(cāng)更是家常便飯，只有極少數(shù)高端應(yīng)用才能取得獲利，而這樣的前提所需要的風(fēng)控能力又是個(gè)人投資人所不具備的，所以個(gè)人認(rèn)為大家最好避而遠(yuǎn)之。由于我個(gè)人使用的是等比開(kāi)倉(cāng)的方法，也在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)獲益良多，下面就為大家簡(jiǎn)單介紹一下我個(gè)人的風(fēng)控方法。

等比開(kāi)倉(cāng)的方法其實(shí)很簡(jiǎn)單，市面上大多數(shù)文章都建議使用2%這個(gè)比例來(lái)做風(fēng)控，簡(jiǎn)而言之就是單筆虧損不得超過(guò)2%，雖然我不知道別人的這個(gè)數(shù)值具體是怎么推算出來(lái)的，但是我今天要告訴你的是：2%原則其實(shí)大概率并不適合你！相信很多投資人在使用這個(gè)方法進(jìn)行風(fēng)控的時(shí)候，出現(xiàn)連續(xù)虧損后導(dǎo)致賬戶(hù)大幅縮水，而你繼續(xù)使用它進(jìn)行交易的話(huà)，賬戶(hù)回本的難度會(huì)越來(lái)越高，更莫說(shuō)心理成本的激增。這樣雖然不會(huì)一下子導(dǎo)致你爆倉(cāng)，但是它是一種慢性死亡的過(guò)程，我相信你肯定深有體會(huì)。那到底什么樣的方法才是正確的呢？答案是：你決定！你沒(méi)聽(tīng)錯(cuò)，風(fēng)控值由你自己來(lái)決定。我們不要陷入教條式的學(xué)習(xí)路徑，單筆的虧損由你自己來(lái)定，它需要滿(mǎn)足交易者個(gè)人內(nèi)心的舒適值。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)每次押注的籌碼大小不能影響到你的正常生活，交易應(yīng)該是一個(gè)輕松而非緊張的過(guò)程，如果你感到緊張了，壓力大，盯盤(pán)頻率不斷增加，那么請(qǐng)你改變下次押注的大小直到它讓你的情緒極度穩(wěn)定下來(lái)，人在高度緊張的情況下很難理性決策。這是我這幾年交易總結(jié)下來(lái)的經(jīng)驗(yàn)。

交易信號(hào)

交易是一整長(zhǎng)跑的過(guò)程，請(qǐng)記住不是短線(xiàn)沖刺百米賽跑！真正的交易，不是一單做完的，破釜沉舟重倉(cāng)押注，那是賭命，不是投資！綜上所述，交易的核心點(diǎn)就出現(xiàn)了，就是四個(gè)字：信 號(hào) 執(zhí) 行。

咱們還是拿4小時(shí)均線(xiàn)策略舉例子，一條50日均線(xiàn)，如果我只做突破后的順勢(shì)系統(tǒng)的話(huà)，每次k線(xiàn)上破50，拉回企穩(wěn)我就會(huì)多單進(jìn)場(chǎng)；如果k線(xiàn)沒(méi)有繼續(xù)上攻，而是很快調(diào)頭向下下破50，通常會(huì)等待回調(diào)企穩(wěn)后順勢(shì)做空，如果行情繼續(xù)下行，那么k線(xiàn)會(huì)帶動(dòng)均線(xiàn)向下運(yùn)行一段空間，而空間產(chǎn)生的價(jià)差利潤(rùn)，會(huì)變成一個(gè)開(kāi)放式的浮動(dòng)盈利單，那什么時(shí)候平倉(cāng)呢？很簡(jiǎn)單，k線(xiàn)從下開(kāi)始上穿50時(shí)，采取跟蹤止損，被動(dòng)或主動(dòng)平倉(cāng)離場(chǎng)。

使用簡(jiǎn)單的技術(shù)指標(biāo)與風(fēng)控管理結(jié)合的交易模式，我統(tǒng)稱(chēng)為交易系統(tǒng)，這種交易系統(tǒng)最大的優(yōu)勢(shì)在于，不論市場(chǎng)消息如何解讀，行情向上還是向下走，我們交易的方向大多數(shù)時(shí)候都不會(huì)錯(cuò)，你最終會(huì)因?yàn)樽サ揭徊ㄕ嬲内厔?shì)，賬戶(hù)的資金會(huì)快速增長(zhǎng)越做越不怕賠錢(qián)，即使碰到震蕩行情，因?yàn)槟阒朗袌?chǎng)總會(huì)在不經(jīng)意的時(shí)候出現(xiàn)周期性的單邊趨勢(shì)。不論遇到什么極端行情，一條均線(xiàn)配合k線(xiàn)進(jìn)場(chǎng)，都有明確的開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)信號(hào)，最后提示大家要注意：任何一個(gè)成熟的交易系統(tǒng)都不是為了完全規(guī)避虧損而建立的，它們是基于在技術(shù)和風(fēng)控條件積累的基礎(chǔ)之上總結(jié)出來(lái)替代人為的主觀操作，規(guī)避人在情緒化狀態(tài)下的非理性決策。世上沒(méi)有完美不賠錢(qián)的交易系統(tǒng)存在，再牛的系統(tǒng)也照樣會(huì)出現(xiàn)虧損單。倘若交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)邏輯沒(méi)有硬傷的情況下，出現(xiàn)虧損我們應(yīng)該對(duì)此進(jìn)行正確的認(rèn)知，盈虧本身同源，有些虧損單是你必須接受的，它們與盈利一樣同樣屬于系統(tǒng)的一部分，當(dāng)我們學(xué)會(huì)用正確的觀念和思維來(lái)看待交易與投資的時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)真正的利潤(rùn)是在時(shí)間的推動(dòng)下若干次盈虧得失所累積下來(lái)的結(jié)果，只要你堅(jiān)定信號(hào)并明確執(zhí)行，長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利只是時(shí)間問(wèn)題。