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銀行50項監(jiān)管指標合輯（2019版）

 qhxsina 2019-07-13

資本充足

指標名稱

資本充足率

監(jiān)管標準

>=10.5%

指標定義

資本凈額／應用資本底線及校準后的風險加權(quán)資產(chǎn)合計×100%

計算公式

G40《資本充足率匯總表》
G40_[3.A]/G40_[9.A]×100%

計算公式

一級資本充足率

監(jiān)管標準

>=8.5%    

指標定義

一級資本凈額／應用資本底線及校準后的風險加權(quán)資產(chǎn)合計×100%    

計算公式

G40《資本充足率匯總表》

G40_[2.A]/G40_[9.A]×100%

指標名稱

核心一級資本充足率

監(jiān)管標準

>=7.5% 

指標定義

核心一級資本凈額／應用資本底線及校準后的風險加權(quán)資產(chǎn)合計×100%    

計算公式

G40《資本充足率匯總表》

G40_[1.A]/G40_[9.A]×100%

杠桿情況

指標名稱

杠桿率

監(jiān)管標準

>=4%

指標定義

一級資本凈額／（調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額+衍生產(chǎn)品資產(chǎn)余額+證券融資交易資產(chǎn)余額+調(diào)整后的表外項目余額）×100% 

計算公式

G44《杠桿率情況表》

G44_[1.A]/（G44_[2.A]+G44_[3.A]

+G44_[4.A]+G44_[5.A]）×100% 

信用風險

指標名稱

不良資產(chǎn)率    

監(jiān)管標準

<=4%    

指標定義

不良信用風險資產(chǎn)／信用風險資產(chǎn)×100%    

計算公式

G11_II《資產(chǎn)質(zhì)量及準備金》
G11_II_[23.E]/G11_II_[23.A]×100% 

指標名稱

不良貸款率

監(jiān)管標準

<=5%    

指標定義

（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款×100％

計算公式

G11_II《資產(chǎn)質(zhì)量及準備金》

G11_II_[1.E]/G11_II_[1.A]×100%

指標名稱

逾期90天以上貸款與不良貸款比例

監(jiān)管標準

原則上不高于100%

指標定義

逾期90天以上貸款/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）×100％    

計算公式

G11_I《按行業(yè)分類的貸款（按貸款投向）》

(G11_I_[4.3A]+G11_I_[4.4A]+G11_I_[4.5A]+G11_I_[4.6A])/G11_I_[1.E]×100%

指標名稱

逾期90天以上貸款納入不良貸款的比例

監(jiān)管標準

=100%

指標定義

納入不良貸款的逾期90天以上貸款/逾期90天以上貸款×100％

計算公式

G11_I《按行業(yè)分類的貸款（按貸款投向）》

(G11_I_[4.4E]+G11_I_[4.5E]+G11_I_[4.6E]+G11_I_[4.7E])/(G11_I_[4.4A]+G11_I_[4.5A]+G11_I_[4.6A]+G11_I_[4.7A])×100%

指標名稱

撥備覆蓋率

監(jiān)管標準

>=150%&140%&130%&120%

指標定義

貸款減值準備金/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）×100％

計算公式

G11_II《資產(chǎn)質(zhì)量及準備金》

G11_II_[1.2A]/G11_I_[1.E]×100%

指標名稱

貸款撥備率

監(jiān)管標準

>=2.5%&2.1%&1.8%&1.5%

指標定義

貸款減值準備金/各項貸款×100％

計算公式

G11_II《資產(chǎn)質(zhì)量及準備金》

G11_II_[1.2A]/G11_I_[1.A]×100%

風險集中

指標名稱

最大單家同業(yè)融出比例

監(jiān)管標準

<=50%

指標定義

最大一家同業(yè)融出余額（扣除結(jié)算性同業(yè)存款和風險權(quán)重為零資產(chǎn)）/一級資本凈額×100%

計算公式

G14a《授信集中情況表》

G14a_[1.L]/G14a_[13.B]×100%

指標名稱

非同業(yè)單一客戶貸款余額比例

監(jiān)管標準

<=10%

指標定義

最大單家非同業(yè)單一客戶貸款/資本凈額×100%

計算公式

G14_I《大額風險暴露總體情況表》

G40《資本充足率匯總表》

G14_I_[1.1.2.A]/G40_[3.A]×100%

指標名稱

非同業(yè)單一客戶風險暴露比例

監(jiān)管標準

<=15%    

指標定義

最大單家非同業(yè)單一客戶風險暴露/一級資本凈額×100%

計算公式

G14_I《大額風險暴露總體情況表》

G14_I_[1.1.1.A]/G14_I_[2.A]×100% 

指標名稱

一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶的風險暴露風險暴露比例

監(jiān)管標準

<=20%

指標定義

最大單家非同業(yè)集團或經(jīng)濟依存客戶風險暴露/一級資本凈額×100%

計算公式

G14_I《大額風險暴露總體情況表》

G14_I_[1.2.1.A]/G14_I_[2.A]×100% 

指標名稱

同業(yè)單一客戶風險暴露比例

監(jiān)管標準

2019年6月30日<=100% 

2019年12月31日<=80% 

2020年6月30日<=60%

2020年12月31日<=45%

2021年6月30日<=35%

2021年12月31日<=25%

指標定義

最大單家同業(yè)單一客戶風險暴露/一級資本凈額×100%

計算公式

G14_I《大額風險暴露總體情況表》

G14_I_[1.3.1.A]/G14_I_[2.A]×100% 

指標名稱

同業(yè)集團客戶風險暴露比例

監(jiān)管標準

2019年6月30日<=100% 

2019年12月31日<=80% 

2020年6月30日<=60%

2020年12月31日<=45%

2021年6月30日<=35%

2021年12月31日<=25%

指標定義

最大單家同業(yè)集團客戶風險暴露/一級資本凈額×100%

計算公式

G14_I《大額風險暴露總體情況表》
G14_I_[1.4.1.A]/G14_I_[2.A]×100% 

指標名稱

單一客戶關(guān)聯(lián)度

監(jiān)管標準

<=10% 

指標定義

最大一家關(guān)聯(lián)方授信余額/資本凈額×100%

計算公式

G15《最大十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表》

G15_I_[1.O]/G15_I_[11.C]×100%   

指標名稱

集團客戶關(guān)聯(lián)度

監(jiān)管標準

<=15%    

指標定義

最大一家關(guān)聯(lián)方所在集團授信余額/資本凈額×100%    

計算公式

G15《最大十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表》
G15_I_[G1.O]/G15_I_[11.C]×100%

指標名稱

全部關(guān)聯(lián)度

監(jiān)管標準

<=50%    

指標定義

全部關(guān)聯(lián)方授信總額／資本凈額×100%    

計算公式

G15《最大十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表》
G15_II_[1.A]/G15_I_[11.C]×100%

貸款遷徙

指標名稱

正常貸款遷徙率(調(diào)整后)

監(jiān)管標準

無

指標定義

(年初為正常貸款,報告期內(nèi)轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+年初為正常貸款，報告期內(nèi)轉(zhuǎn)為不良貸款并完成不良貸款處置的金額)／(年初正常類貸款余額+年初關(guān)注類貸款余額)×100%×折年系數(shù)

計算公式

G12《貸款質(zhì)量遷徙情況表》

(G12_[3.E]+G12_[3.F]+G12_[3.G]+G12_[4.E]+G12_[4.F]+G12_[4.G]+G12_[3.L]+G12_[3.M]+G12_[3.N]+G12_[4.L]+G12_[4.M]+G12_[4.N])/(G12_[3.A]+G12_[4.A])×100%×折年系數(shù)

指標名稱

正常類貸款遷徙率(調(diào)整后)

監(jiān)管標準

無

指標定義

(年初正常類貸款向下遷徙金額+年初為正常類貸款，報告期內(nèi)轉(zhuǎn)為不良貸款并完成不良貸款處置的金額)／年初正常類貸款余額×100%×折年系數(shù)

計算公式

G12《貸款質(zhì)量遷徙情況表》

(G12_[3.D]+G12_[3.E]+G12_[3.F]+G12_[3.G]+G12_[3.L]+G12_[3.M]+G12_[3.N])/G12_[3.A]×100%×折年系數(shù)

指標名稱

關(guān)注類貸款遷徙率(調(diào)整后)

監(jiān)管標準

無

指標定義

(年初關(guān)注類貸款向下遷徙金額＋年初為關(guān)注類貸款，報告期內(nèi)轉(zhuǎn)為不良貸款并完成不良貸款處置的金額)／年初關(guān)注類貸款余額×100%×折年系數(shù)

計算公式

G12《貸款質(zhì)量遷徙情況表》

(G12_[4.E]+G12_[4.F]+G12_[4.G]+G12_[4.L]+G12_[4.M]+G12_[4.N])/G12_[4.A]×100%×折年系數(shù)

指標名稱

次級類貸款遷徙率(調(diào)整后)

監(jiān)管標準

無

指標定義

(年初次級類貸款向下遷徙金額＋年初為次級類貸款，報告期內(nèi)轉(zhuǎn)為可疑類和損失類貸款并進行處置的金額)／年初次級類貸款余額×100%×折年系數(shù)

計算公式

G12《貸款質(zhì)量遷徙情況表》

(G12_[5.F]+G12_[5.G]+G12_[5.M]+12_[5.N])/G12_[5.A]×100%×折年系數(shù)

指標名稱

可疑類貸款遷徙率(調(diào)整后)

監(jiān)管標準

無

指標定義

(年初可疑類貸款向下遷徙金額＋年初為可疑類貸款，報告期內(nèi)轉(zhuǎn)為損失類貸款并進行處置的金額)／年初可疑類貸款余額×100%×折年系數(shù)

計算公式

G12《貸款質(zhì)量遷徙情況表》

(G12_[6.G]+G12_[6.N])/G12_[6.A]×100%×折年系數(shù)

指標名稱

批量轉(zhuǎn)讓收回現(xiàn)金率

監(jiān)管標準

無

指標定義

（批量轉(zhuǎn)讓次級類貸款收回現(xiàn)金+批量轉(zhuǎn)讓可疑類貸款收回現(xiàn)金+批量轉(zhuǎn)讓損失類貸款收回現(xiàn)金）/(批量轉(zhuǎn)讓次級類貸款總額+批量轉(zhuǎn)讓可疑類貸款總額+批量轉(zhuǎn)讓損失類貸款總額)×100%

計算公式

G12《貸款質(zhì)量遷徙情況表》

(G12_[10.2.1L]+[10.2.1M]+[10.2.1N])/(G12_[14.L]+[14.M]+14.N])×100%

盈利性

指標名稱

資產(chǎn)利潤率

監(jiān)管標準

>=0.6%    

指標定義

稅后利潤/資產(chǎn)平均余額×100%×折年系數(shù)

計算公式

G01《資產(chǎn)負債項目統(tǒng)計表》 

G04《利潤表》

(G04_[11.A]+G04_[12.A])/G01_[25.C]平均余額×100%×折年系數(shù)

指標名稱

資本利潤率

監(jiān)管標準

>=11%    

指標定義

稅后利潤/(所有者權(quán)益+少數(shù)股東權(quán)益)平均余額*100%×折年系數(shù)

計算公式

G01《資產(chǎn)負債項目統(tǒng)計表》 

G04《利潤表》

(G04_[11.A]+G04_[12.A])/(G01_[50.C]+G01_[59.C])平均余額×100%×折年系數(shù)

指標名稱

風險資產(chǎn)利潤率

監(jiān)管標準

無

指標定義

稅后利潤/應用風險底線后的加權(quán)風險資產(chǎn)平均值×折年系數(shù)×100%；   

計算公式

G04《利潤表》

G40《資本充足率匯總表》

(G04_[11.A]+G04_[12.A])/G40_[9.A]平均余額×100%×折年系數(shù) 

指標名稱

凈息差    

監(jiān)管標準

無

指標定義

利息凈收入/生息資產(chǎn)平均余額×100%×折年系數(shù)

計算公式

G01《資產(chǎn)負債項目統(tǒng)計表》 

G04《利潤表》

G04_[1.A]/G01[63.C]的平均余額×100%×折年系數(shù)

指標名稱

凈利差

監(jiān)管標準

無

指標定義

（利息收入/生息資產(chǎn)平均余額-利息支出/付息負債平均余額）×100％×折年系數(shù)

計算公式

G01《資產(chǎn)負債項目統(tǒng)計表》 

G04《利潤表》

G04_[1.1A]/G01_[63.C]的平均余額×100%×折年系數(shù)-G04_[1.2A]/G01_[64.C]的平均余額×100%×折年系數(shù)

指標名稱

成本收入比率

監(jiān)管標準

<=35%    

指標定義

（營業(yè)支出-營業(yè)稅金及附加）/營業(yè)凈收入×100%

計算公式

G04《利潤表》

(G04_[7.A]-G04_[7.2A])/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])×100%   

指標名稱

利息收入比率

監(jiān)管標準

無

指標定義

利息凈收入/（利息凈收入+手續(xù)費及傭金凈收入+投資收益+公允價值變動收益+匯兌損益+其他業(yè)務收入 ）×100% 

計算公式

G04《利潤表》

G04_[1.A]/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])×100%

指標名稱

中間業(yè)務收入比率

監(jiān)管標準

無

指標定義

中間業(yè)務收入/營業(yè)凈收入×100%

計算公式

G04《利潤表》

G04_I_[1.A]/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])×100%   

流動性風險

指標名稱

流動性比例

監(jiān)管標準

>=25%    

指標定義

流動性資產(chǎn)/流動性負債×100%    

計算公式

G22《流動性比例監(jiān)測表》

人民幣流動性比例：G22_[1.10A]/G22_[2.8A]×100%

外幣流動性比例：G22_[1.10B]/G22_[2.8B]×100%

本外幣合計流動性比例：G22_[1.10C]/G22_[2.8C]×100%

指標名稱

流動性覆蓋率

監(jiān)管標準

>=100%

指標定義

合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30天現(xiàn)金凈流出量×100%

計算公式

G25_I《流動性覆蓋率情況表》

G25_I_[Ⅱ.1.A]/G25_I_[Ⅱ.2.A]×100%

指標名稱

凈穩(wěn)定資金比例

監(jiān)管標準

>=100%

指標定義

可用的穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金×100%   

計算公式

G25_II《凈穩(wěn)定資金比例情況表》

G25_II_[Ⅲ.1.J]/G25_II_[Ⅲ.2.J]×100%

指標名稱

流動性匹配率

監(jiān)管標準

2020年1月1日起>=100%

指標定義

加權(quán)資金來源/加權(quán)資金運用×100%

計算公式

G21《流動性期限缺口統(tǒng)計表》

G21_[9.B]/G21_[9.C]×100%

指標名稱

優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率

監(jiān)管標準

>=100%    

指標定義

優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/短期現(xiàn)金凈流出×100%

計算公式

G26《優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率統(tǒng)計表》

G26_[Ⅱ.1.A]/(G26_[Ⅱ.2.A]-G26_[Ⅱ.3.A]）×100%

指標名稱

流動性缺口率    

監(jiān)管標準

無

指標定義

未來各個時間段的流動性缺口/相應時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)×100%

計算公式

G21《流動性期限缺口統(tǒng)計表》
隔夜：G21_[10.A]/(G21_[1.A]+G21_[2.A])×100%

7日：G21_[10.B]/(G21_[1.B]+G21_[2.B])×100%

30日：G21_[10.C]/(G21_[1.C]+G21_[2.C])×100%

90日：G21_[10.D]/(G21_[1.D]+G21_[2.D])×100%

1年：G21_[10.E]/(G21_[1.E]+G21_[2.E])×100% 

指標名稱

核心負債比例

監(jiān)管標準

無

指標定義

核心負債/總負債×100%

計算公式

G21《流動性期限缺口統(tǒng)計表》

G21_[8.B]/G21_[8.C]×100%

指標名稱

人民幣超額備付金率

監(jiān)管標準

無

指標定義

（在中國人民銀行人民幣超額準備金存款+庫存人民幣現(xiàn)金）/人民幣各項存款期末余額×100%

計算公式

G01《資產(chǎn)負債項目統(tǒng)計表》

G22《流動性比例監(jiān)測表》

(G22_[1.1A]+G22_[1.3A])/G01_[61.A]×100%

指標名稱

存貸款比例(調(diào)整后)

監(jiān)管標準

無

指標定義

各項貸款（按調(diào)整后存貸比口徑計算）/各項存款（按調(diào)整后存貸比口徑計算）×100%

計算公式

G01_IX《存貸款月日均情況表》

人民幣口徑：

G01_IX[7.A]/G01_IX［5.A]×100%

外幣口徑：

G01_IX[7.B]/G01_IX［5.B]×100%

本外幣合計口徑：

G01_IX[7.C]/G01_IX［5.C]×100%

指標名稱

月日均存貸款比例(調(diào)整后)

監(jiān)管標準

無

指標定義

月日均貸款（按調(diào)整后存貸比口徑計算）/月日均存款（按調(diào)整后存貸比口徑計算）×100%

計算公式

G01_IX《存貸款月日均情況表》
人民幣口徑：

G01_IX[8.A]/G01_IX［6.A]×100%
外幣口徑：

G01_IX[8.B]/G01_IX［6.B]×100%
本外幣合計口徑：

G01_IX[8.C]/G01_IX［6.C]×100%

指標名稱

存款偏離度

監(jiān)管標準

<=4%

指標定義

（月末最后一日各項存款－本月日均存款）／本月日均存款*100%

計算公式

G01_IX《存貸款月日均情況表》

(G01_IX[1.C]-G01_IX[2.C])/G01_IX[2.C]x100%

指標名稱

最大十戶存款比例

監(jiān)管標準

無

指標定義

最大十戶存款總額/各項存款×100％

計算公式

G23《最大十家存款客戶情況表》

G23_[11.D]/G23_[12.B]×100％

指標名稱

最大十家同業(yè)融入比例

監(jiān)管標準

無

指標定義

最大十家同業(yè)融入余額(扣除結(jié)算性同業(yè)存款后的融入余額)/負債合計×100%

計算公式

G24《最大十家金融機構(gòu)同業(yè)融入情況表》

G24_[11.K]/G24_[13.B]×100%

指標名稱

全部同業(yè)融入占總負債比重

監(jiān)管標準

<=1/3

指標定義

全部同業(yè)融入余額(扣除結(jié)算性同業(yè)存款后的融入余額)/負債合計×100%

計算公式

G24《最大十家金融機構(gòu)同業(yè)融入情況表》

G24_[12.K]/G24_[13.B]×100%

市場風險

指標名稱

累計外匯敞口頭寸比例

監(jiān)管標準

<=20%

指標定義

累計外匯敞口頭寸/資本凈額×100%

計算公式

G32《外匯風險敞口情況表》

G40《資本充足率匯總表》

境內(nèi)匯總口徑：

G32_[12.F]/G40_[3.A]（法人）×100%

法人匯總口徑：

G32_[12.J]/G40_[3.A]×100%

合并報表口徑：

G32_[12.J]/G40_[3.A]×100%

指標名稱

美元敞口頭寸比例

監(jiān)管標準

無

指標定義

美元敞口頭寸/資本凈額×100％

計算公式

G32《外匯風險敞口情況表》

G40《資本充足率匯總表》

境內(nèi)匯總口徑：

G32_[1.F]/G40_[3.A]（法人）×100%

法人匯總口徑：

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