進場位置的重要性交易落實于買賣二字，不用說，買點都是非常重要的一部分，近年來出現(xiàn)了一些「進場點不重要，出場點重要」的鼓吹，讓大家對進場點研究的熱情有點低迷，其實很簡單， 一個好的進場位置對短線小資金交易者而言尤其重要，因為這類交易者沒有條件設(shè)置一個較為寬松的止損點，這就要求我們在一個具有足夠優(yōu)勢的點位進場（在這個位置上，價格朝有利的方向走的概率大于不利的方向）。 一個好的進場位置，可以提供一個好的防守點大家可以比對一下下圖 A 點進場和 B 點進場。 交易者在 A 點進場時，可以把止損點放在止損點 1（長陽線最低價）、止損點2（阻力位下方 N 點）或者止損點 3（前期波谷最低價），同時這三個止損距離都不是很大，計算出來的頭寸不會太小。 交易者在 B 點進場時，就會面臨無處可守的境地，你放在 B 點K線最低價，很容易會被掃損，你放在止損點 1、2、3，則止損距離過大，計算出來的頭寸量過小，即使后市走的很遠，絕對盈利額也很小，總之，在 B 點進場的，缺乏止損位置設(shè)定的合理性。 所以，一個好的進場位置，較之于一個壞的進場位置，可以便捷的提供一個好的防守點，讓交易者退守有據(jù)。 一個好的進場位置，可以提高交易勝率進場點和交易勝率直接掛鉤，原因就在于一個好的交易點位，相對于市場存在著一定的優(yōu)勢，在存在著優(yōu)勢的點位上，市場在理想的時間范圍內(nèi)向某個特定方向變動的概率要大于正常概率。 還是這張圖，A 點相較于 B，就是一個更有優(yōu)勢的進場點位。在 A 點上，價格以長實體形態(tài)突破了阻力位創(chuàng)出新高，價格繼續(xù)向前的慣性就產(chǎn)生了，這個趨勢很可能會繼續(xù)延續(xù)下去。 買點和賣點哪個更加重要其實很簡單，兩手都要抓，兩手都要硬。進場點直接決定了交易的勝率，而出場點直接決定了交易的風(fēng)險報酬比，一進一出，交易者才能從期望的變動趨勢中獲利。 進場二法在主要趨勢基礎(chǔ)上，突破買入（賣出）和回調(diào)買入（賣出），是兩種超級經(jīng)典的在趨勢進行中進場的方式，你會在大多數(shù)主流交易系統(tǒng)中，看到他們的身影和變形。 回調(diào)進場以做多為例，其模型圖如下所示： 回調(diào)進場有三點要求：
突破進場Livermore 是首個提出突破而作這個概念的交易者，以做多為例，其模型圖如下所示： 突破進場有三點要求：
比對這兩種進場方式都要求你首先發(fā)展出一套判斷趨勢的方法，通過這套方法，你判斷出目前市場有趨勢，接下來你才可以進場。 這兩種進場方式本身沒有本質(zhì)上的優(yōu)劣，主要差異有三點：
加倉要不要順勢加倉，怎么樣順勢加倉，其實和標(biāo)的物、交易周期息息相關(guān)，其次我想說的是，要學(xué)會順勢加倉，也要學(xué)會順勢減倉，要因地制宜，最后感慨一下，在外匯杠桿市場加倉真的很難，能否在單系統(tǒng)中駕馭加倉減倉是頂級高手的標(biāo)志。 股票和期貨，就比外匯交易更加適合也更應(yīng)該加倉（股票和期貨的單邊傾向，往一個方向上走得越遠后市空間可能越大，而沒有一個國家希望自己的本國貨幣往一個方向上走的太遠），大周期就比小周期更加適合更應(yīng)該加倉（大周期上形成趨勢比小周期形成趨勢難的多少的多，一旦形成不容易改變），所以你會看到他人做外匯小周期的不提倡加倉，做股票大周期的強烈建議加倉，這樣看似互相矛盾的結(jié)論，其實都沒有錯，具體問題具體分析。 基本原則
加倉模型一假如某個系統(tǒng)的開倉規(guī)則是： 在 MA60 的趨勢基礎(chǔ)上，價格回調(diào)受到支撐阻力開倉，下圖展示了加倉模型一的操作方式： 加倉模型一與底倉進場方式一樣，加倉頭寸和底單頭寸不聯(lián)動，這相當(dāng)于完全新開了一筆倉位，不一樣的是，底倉無風(fēng)險，相當(dāng)于用一份止損來博兩份頭寸的收益。值得注意的是，如果加倉頭寸止損，那么兩份頭寸的收益還不如一份頭寸的收益，這給我們的啟示是，只在強烈、明確的趨勢上加倉，比如交易周期和上一個周期都有趨勢，不強烈的趨勢加倉沒有優(yōu)勢，因為不強烈的趨勢往往沒有延續(xù)性。 加倉模型二假如某個系統(tǒng)的開倉規(guī)則是： 在 MA60 的趨勢基礎(chǔ)上，價格回調(diào)受到支撐阻力開倉，下圖展示了加倉模型二的操作方式： 加倉模型二與底倉進場方式一樣，但加倉頭寸和底單頭寸聯(lián)動，這意味著兩份不同點位開倉的頭寸擁有同一個止損點，而且要保證止損出場后整體不出現(xiàn)虧損，這是一種保守的加倉方式。 加倉模型三還是以 MA60 這個系統(tǒng)為例，加倉模型三不是在同周期上進行加倉，而是到下一個周期上加倉，比如 H4 開的底倉，H1 上加倉，加倉頭寸和底單頭寸不聯(lián)動，這意味著如果 H1 周期上趨勢結(jié)束了加倉頭寸就可以平倉了。 加倉模型四在外匯交易中，模型一到模型三運用起來，都是有難度的，所以我個人推薦加倉模型四，也就是使用多個交易系統(tǒng)，來間接的實現(xiàn)倉位上的動態(tài)變化。 如何理解在哪開倉并不是很重要，重要的是怎樣處理手中的單子？《K 線里有殺氣》所描述的，是一個以平倉為主導(dǎo)優(yōu)勢思想的波段系統(tǒng)，這類系統(tǒng)勝率不會很高，但是盈虧比卻挺大，我可以簡單寫個 1 分鐘超短線系統(tǒng)，類比《K 線里有殺氣》中的策略。 在 1 分鐘這樣小的交易周期上，價格的隨機性非常大，無論是開倉點位的選擇上，還是趨勢方向的判斷上，準(zhǔn)確率都很難提高，但是通過讓大部分單子以小虧或者平保的形式出場，同時小部分單子能止盈出場，就能顯著的提高系統(tǒng)盈虧比，從而達到整體的正期望。 交易周期1 分鐘 K 線 交易時間倫敦開市后的 10 分鐘內(nèi)，如果沒有開倉機會，則當(dāng)天不再交易 初始資金5000 美元 交易品種EUR/USD 開倉規(guī)則肉眼觀察價格趨勢，在倫敦開市后的 10 分鐘內(nèi)如果出現(xiàn)反轉(zhuǎn) K 線形態(tài)（吞沒、刺透烏云、黃昏啟明），則順著感覺到的趨勢方向，以收盤價開倉。 止損規(guī)則反轉(zhuǎn) K 線形態(tài)的最高價或者最低價 平倉規(guī)則
資金管理每次開倉 1 手 例子一5 月 2日，北京時間下午 3 點 03 分，肉眼感覺趨勢向上，出現(xiàn)刺透，最后一根 K 線收盤價開多，止損放在最后一根 K 線最低價，掛 2 倍止盈單。 后市在有 1 倍多浮盈的基礎(chǔ)上，走到進場點位附近，在最后一根 K 線收盤價平倉，保平出場。 例子二5 月 3 日，北京時間下午 3 點，肉眼感覺趨勢向下，出現(xiàn)看跌吞沒，最后一根 K 線收盤價開空，止損放在倒數(shù) 3 K 線最高價，掛 2 倍止盈單。 這是一個曾經(jīng)讓我痛苦不已的問題，也是因為這個問題，我從長線趨勢，逐漸轉(zhuǎn)移到了日間波段和日內(nèi)交易。 道理很簡單，長線趨勢交易次數(shù)少，往往依賴于幾次重大盈利，一旦錯過，一年的成績可能就報廢了，錯過的代價太大，同時曲線擬合的概率大（樣本少），要想真正駕馭長線趨勢交易，就要舍棄波段交易和日內(nèi)交易的精準(zhǔn)進場點位思維，利用大資金的優(yōu)勢，把進場點位從點變成進場區(qū)域，用高勝率和高盈虧比，抵消交易次數(shù)少的劣勢，而這些方法，普通個人交易者完全做不到。 相對的，日間波段尤其是日內(nèi)交易，因為交易次數(shù)很多，盈利分布均勻，完全可以做到：「錯過就錯過」的狀態(tài)，因為有足夠多的樣本數(shù)據(jù)，曲線擬合的概率也大大降低了，是普通個人交易交易者最好的歸宿。 說好了交易周期的選擇問題，我們回過頭來看題主提出的兩個方法，如果題主有超大的資金，那么追高買入完全沒有問題（回調(diào)買入反而錯過機會），10 塊錢的蘋果和 15 塊錢的蘋果對你來說完全沒有區(qū)別，因為你要的是 100 塊蘋果的利潤。如果題主資金不大，需要精準(zhǔn)的進場點位才能確保系統(tǒng)的收益，那么建議跟換到日間和日內(nèi)交易。 突破開倉法該如何確認有效突破？錯了如何止損比較合理？突破開倉法要求事先確認有趨勢，并不是所有的突破波峰波谷都有意義。 確認有效突破目前最簡單的方式是，通過中長實體陽線確認向上突破的有效性以及通過中長實體陰線確認向下突破的有效性，然后在這跟中長實體K線收盤價進場。
這種方法可以過濾一部分假突破、影線突破。小實體突破往往代表著空多力量的均衡和猶豫，而中長實體代表著多方的堅決或者空方的堅決。 以收盤價進場可以避免大幅度的滑點，在外匯市場掛單進場并不明智，尤其在交易系統(tǒng)交易次數(shù)較多的時候。 止損點設(shè)定就題主在問題中寫到的三種止損點位，理論上都是可以的，都放在了支撐位之下，但你要理解其中的不同點。
止損距離不能過小，否則輕微的反向就會被掃到，止損距離也不能過大，否則開倉頭寸太小，哪怕后市向前移動了好長的距離，絕對收益還是很小。 具體應(yīng)該使用哪種止損距離，需要你自行測試，下面有幾條設(shè)置止損位的原則和提示可以參考（以做多為例）：
我們以題主給出的圖為例：
提到期貨外匯交易，大佬們就要談交易哲學(xué)，心路歷程，能不能講講勝率高的交易機會市場中確實有一些比較顯著的，高勝率交易機會，這種機會就相當(dāng)于錢在地上，你走過去把錢撿起來，但這種機會極少，如果專門以這些交易機會開發(fā)一個系統(tǒng)，可能達不到一個系統(tǒng)所需要的資金周轉(zhuǎn)率要求。 需要注意的是，即使是這樣的高勝率機會，也是有止損的可能性的，所以一定要做好倉位管理（輕倉+止損）。 我舉三個勝率高的交易機會，注意，你還得為這三個勝率高的交易機會設(shè)計配套的出場規(guī)則，這樣才能從期望的變動趨勢中獲利。 例子一
我們以做多為例，價格首先跌到一個底部位置后反彈，過了一段時間后又跌到相同價位處受到支撐，這個時候我們可以輕倉做多。 這種交易機會有幾點需要注意：
這種交易機會和一般的雙底破頸線交易機會相比，成本低，止損距離小，心理優(yōu)勢大，可以實現(xiàn)以極小的風(fēng)險代價驗證后市發(fā)展。 可以舉個A股目前的實例，金種子酒，下圖為日K線疊加周K線。
例子二例子二其實是例子一的變形，一般叫空頭陷阱、多頭陷阱，這種交易手法隨著突破而作被廣泛應(yīng)用后開始流行。 我們以多頭陷阱為例，一般來說，價格在第二次漲到相同價位后中長實體突破前期高點，是真突破的現(xiàn)象，但是后市不如愿，馬上就把價格打壓下去了，這個時候我們可以輕倉做空。
這種交易機會有幾點需要注意：
可以舉個實例，美國大選，黃金多頭陷阱。
例子三這種情況我取了個名字叫大型盤整區(qū)突破（大型收斂三角等）。
這種情況下，阻力位和支撐位都經(jīng)過了非常多次的突破嘗試，均以失敗告終，大量長影線、小實體出現(xiàn)，一旦有長實體突破邊界，我們可以輕倉介入。 這種交易機會有幾點需要注意：
總結(jié)成功運用這三個原型結(jié)構(gòu)賺零花錢，一定需要注意結(jié)合多個前置條件來判斷，其中我認為最重要的就是框架大不大，時間間隔長不長。 請問如何理解“趨勢交易者高買低賣”這一句話？這僅僅是趨勢交易中，其中一種進場方式而已，其模型圖如下所示（以做多為例）：
突破而作是 Livermore 的主要開倉方法，我們交易者在運用這種方法，需要從三點基本要求中下功夫，過濾交易機會：
很多交易者在實踐了一些經(jīng)典的交易模型后覺得這個那個模型不好，往往是因為沒有對自己的交易行為和規(guī)則施以限制（當(dāng)然這些限制需要有合理性），什么機會都要嘗試，往往什么機會都抓不住。 交易系統(tǒng)就是定義、限制、規(guī)范下的產(chǎn)物。 順勢交易，突破買入還是回調(diào)買入？在主要趨勢基礎(chǔ)上，突破買入和回調(diào)買入，是兩種超級經(jīng)典的在趨勢進行中進場的方式，你會在大多數(shù)主流交易系統(tǒng)中，看到他們的身影和變形。 突破買入Livermore是首個提出突破而作這個概念的交易者，其模型圖如下所示：
突破而作有三點要求：
回調(diào)買入其模型圖如下所示：
回調(diào)買入有三點要求：
比對這兩種進場方式都要求你首先發(fā)展出一套判斷趨勢的方法，通過這套方法，你判斷出目前市場有趨勢，接下來你才可以進場。 這兩種進場方式本身沒有本質(zhì)上的優(yōu)劣，主要差異有三點：
總結(jié)目前一個比較主流的做法是，在進場的時候，突破買入和回調(diào)買入同時運用，兩者倉位不聯(lián)動，所以對應(yīng)的平倉點位也有不同，相當(dāng)于有兩個交易系統(tǒng)，一個交易系統(tǒng)突破買入，一個交易系統(tǒng)回調(diào)買入。 |
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后市止盈。
