以前曾經(jīng)說(shuō)過(guò)期貨交易盈利的關(guān)鍵在于是否有一套完善的交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)的核心之處在于規(guī)則。規(guī)則，很重要但絕對(duì)不是隨隨便便制定的，規(guī)則的核心之處在于合理性。要想有一套完善的交易系統(tǒng)就要有一套規(guī)則，交易系統(tǒng)能不能盈利就要知道它是不是足夠合理。

合理性問(wèn)題，這不僅是一個(gè)認(rèn)識(shí)論問(wèn)題 ,更是一個(gè)價(jià)值觀和歷史觀的問(wèn)題。合理的實(shí)踐不單是結(jié)合于目的 ,還應(yīng)是實(shí)踐系統(tǒng)的整體合理。合理即要合規(guī)律、規(guī)范 ,合目的、需要 ,合功利、效率等 ,各要素最終統(tǒng)一為符合人的自由全面發(fā)展 ,符合美的崇高尺度。衡量實(shí)踐合理性的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)本身也不應(yīng)只停留在一個(gè)層面 ,而應(yīng)在真理發(fā)展的基礎(chǔ)上豐富、完善 ,以最終實(shí)現(xiàn)合理與真理的統(tǒng)一。

合理性首先要求是正期望值系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上，要考慮各個(gè)要素之間的匹配合理。交易系統(tǒng)的合理性，決定了你在期貨市場(chǎng)能走多遠(yuǎn)，走多穩(wěn)，走多好！對(duì)于一名擅長(zhǎng)長(zhǎng)線交易的人，他偏偏執(zhí)著于短線交易，而且短線還不能給他帶來(lái)盈利這就是不合理。合理的做法就是，做自己擅長(zhǎng)做的，拋棄自己不擅長(zhǎng)的。

說(shuō)到交易系統(tǒng)的合理性，主要還是從其構(gòu)造的三方面入手，分析方法、資金管理以及心態(tài)管理。分析方法有很多種，但是對(duì)于不同的投資者有不同的分析方法，到底什么樣的方法才是最合理的，這個(gè)要因人而異。對(duì)于短線操作的朋友，用小周期圖表分析更合理，而不是去選擇大周期。對(duì)于長(zhǎng)線交易者用基本面或大周期圖表分析更合理，而不是只關(guān)注15分鐘圖。

資金管理可以說(shuō)是期貨交易中最重要的了。對(duì)于資金管理我有自己的認(rèn)識(shí)，每個(gè)參與期貨的交易者都會(huì)有一個(gè)贏大虧小的概念，但是絕大數(shù)對(duì)這個(gè)概念是比較模糊的，到底贏多少算大？虧多少算?。科鋵?shí)贏大虧小并沒(méi)有絕對(duì)的大小，而是在你每要做一筆交易你期望的虧損是多少，那么你期望的盈利就是虧損的倍數(shù)，這就是盈虧比。盈虧比到底是2:1合理？還是3:1合理？還是4:1合理？這個(gè)也不能一概而論，還要結(jié)合成功率來(lái)操作。對(duì)于低成功率就要有較高的盈虧比，高成功率可以要求低點(diǎn)的盈虧比，只有這樣才能保證長(zhǎng)久的獲利。