一套交易模型，實(shí)際上是交易者交易邏輯的表現(xiàn)形式而已。設(shè)計(jì)好的交易模型，就是形成正確的交易邏輯。

一個(gè)交易者，根本無(wú)法使用超出了他交易認(rèn)知的交易模型。

比如，一個(gè)相信行情可以預(yù)測(cè)的交易者，根本無(wú)法使用任何關(guān)于趨勢(shì)跟蹤的模型。因?yàn)樗粫?huì)傻傻的去跟隨走勢(shì)，他會(huì)嘗試去預(yù)測(cè)，嘗試去回避回撤，嘗試去避免損失。

這就是很多量化交易者失敗的根本原因：交易認(rèn)知不到位，是根本無(wú)法駕馭量化的武器的。

交易界有一句很受歡迎的話(huà)，叫：適合自己的交易系統(tǒng)才是最好的交易系統(tǒng)。雖然，現(xiàn)在在我看來(lái)，正確的交易模型，才是最好的模型。但是換個(gè)角度理解，正確的交易模型，需要交易者本身知道什么是正確。

其實(shí)也屬于適合自己的交易模型。

如何建立，適合自己的交易模式？

一套交易模式，大體上分為，一個(gè)入場(chǎng)試錯(cuò)的入場(chǎng)條件，一個(gè)截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑的出場(chǎng)條件，一個(gè)符合自己風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的資金管理?xiàng)l件。

適合自己的交易的模式，就是讓這三個(gè)方面自己運(yùn)作起來(lái)非常順暢。

比如，一個(gè)人總研究均線(xiàn)，那他就應(yīng)該以均線(xiàn)設(shè)立入場(chǎng)條件，他是一個(gè)性格沖動(dòng)的人，那他應(yīng)該選擇突破時(shí)入場(chǎng)，而不是確定突破入場(chǎng)。在出場(chǎng)方面，他喜歡高勝率，那他就應(yīng)該在出場(chǎng)方面盡量少承擔(dān)回撤。如果他喜歡在一波行情中賺大錢(qián)，他就應(yīng)該設(shè)計(jì)承擔(dān)回撤較大的出場(chǎng)。資金管理方面，他想要平穩(wěn)發(fā)展，想要保證自己的絕對(duì)安全，那他就應(yīng)該輕倉(cāng)，依靠復(fù)利的力量。而如果他想要迅速致富，以至于短期虧光也無(wú)所畏懼，那么他就應(yīng)該重倉(cāng)，滿(mǎn)倉(cāng)的去博。

在交易中，因?yàn)椴淮_定性，因?yàn)樾星榈臒o(wú)法預(yù)測(cè)，我們根本不知道，是突破時(shí)入場(chǎng)好，還是確認(rèn)突破入場(chǎng)好，我們也不知道承擔(dān)小回撤好，還是承擔(dān)大回撤好。

我們唯一知道的，就是適合自己的性格特征，自己運(yùn)作起來(lái)得心應(yīng)手的，擁有正向收益預(yù)期的交易系統(tǒng)，就是最好。

所以，怎樣設(shè)計(jì)好你的交易模型？

根據(jù)自己的特點(diǎn)去設(shè)計(jì)一套適合自己的交易系統(tǒng)，就是最好。