“匯商那點(diǎn)事”品牌經(jīng)紀(jì)商：AETOS艾拓思

“匯商那點(diǎn)事”（微信號(hào)：forexalice）專注于報(bào)道全球和中國(guó)外匯行業(yè)動(dòng)態(tài)，以及交易商評(píng)測(cè)、外匯市場(chǎng)名人訪談，是一家位于上海的外匯新媒體。外匯交易者和從業(yè)者必讀！

程序化交易是社會(huì)和科技發(fā)展的必然之路。不管當(dāng)前程序化交易，面臨怎樣的質(zhì)疑，都不能阻擋智能交易在金融領(lǐng)域的發(fā)展。今天，匯商那點(diǎn)事小編和大家分享一下，國(guó)內(nèi)有哪些知名的程序化交易平臺(tái)，可以供愛(ài)好者入手學(xué)習(xí)。

【平臺(tái)名稱】MT5

做外匯程序化EA設(shè)計(jì)的朋友，都知道MT5是未來(lái)面向外匯市場(chǎng)進(jìn)行自動(dòng)化交易開(kāi)發(fā)的一款利器，當(dāng)然通過(guò)接口也可以交易期貨和股票，功能非常的強(qiáng)大。它是全新的革新語(yǔ)言，具有前所未有的潛力。

MT5是MetaTrade 5的英文縮寫(xiě)。 它是由MetaQuotes platform（邁達(dá)克）公司編寫(xiě)的一款外匯、期貨等金融產(chǎn)品的交易軟件。

首先，MT5交易平臺(tái)能夠提供更多的金融產(chǎn)品。除了貴金屬、外匯、期貨外，它還可提供股票、期權(quán)等金融投資產(chǎn)品的實(shí)時(shí)行情和交易，交易的產(chǎn)品更加多樣化。

其次，MT5交易平臺(tái)提供的功能更強(qiáng)大。除了提供各種投資產(chǎn)品的實(shí)時(shí)行情和交易外，它還提供4種縮放模式、19種畫(huà)線工具、21個(gè)交易時(shí)段圖表選項(xiàng)、38種國(guó)際流行的技術(shù)指標(biāo)和39種圖像對(duì)象，交易功能有明顯的提升。

雖然MT5的優(yōu)勢(shì)比MT4大，但它沒(méi)有MT4穩(wěn)定，提供的歷史數(shù)據(jù)容量才占MT4的10%，因此，它并沒(méi)有被廣泛運(yùn)用，市場(chǎng)實(shí)時(shí)行情交易平臺(tái)的主流產(chǎn)品還是MT4。

【平臺(tái)名稱】Multicharts有中文簡(jiǎn)體版本即常說(shuō)的MC

【簡(jiǎn)介】MC 中國(guó)版是MultiCharts 在中國(guó)的名稱，MC中國(guó)版軟件的官方網(wǎng)站提供給正版軟件使用者一個(gè)正式的合法的管道與 MultiCharts 專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)相聯(lián)系與溝通。更重要的是，MC 中國(guó)版的存在表明了中國(guó)的策略交易已經(jīng)跟國(guó)際接軌。

【平臺(tái)名稱】Wind量化平臺(tái)

【簡(jiǎn)介】官網(wǎng)上介紹的比較少，需登陸他們的金融終端后，在里面有詳細(xì)的介紹

1、Wind量化交易平臺(tái)主要是給機(jī)構(gòu)、個(gè)人投資者提供的一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái)，相當(dāng)于提供了兩頭，一頭提供數(shù)據(jù)接口，一頭提供交易接口，而要實(shí)現(xiàn)的量化交易策略由客戶自己編寫(xiě)，他們不提供策略，也不賣(mài)策略。

2、支持的平臺(tái)數(shù)據(jù)接口有EXCEL/VBA，Matlab，C/C++，R，Python等語(yǔ)言。

3、交易接口與券商屬于第三方接入，要看他們和哪些券商和期貨公司接入了交易，然后可以在相關(guān)的平臺(tái)中調(diào)用Wind的數(shù)據(jù)。

4、在數(shù)據(jù)支持方面，比較全面，基本上提供了金融市場(chǎng)上多個(gè)品種的基本面/技術(shù)面/資金面/機(jī)構(gòu)盈利預(yù)測(cè)等數(shù)據(jù)。

5、數(shù)據(jù)的提取主要是通過(guò)函數(shù)的封裝后，在平臺(tái)中使用，高頻數(shù)據(jù)提取也非常的快。

交易開(kāi)拓者（TB）

交易開(kāi)拓者，是一款支持證券、期貨、外盤(pán)市場(chǎng)的中高端專業(yè)投資者的專業(yè)金融交易軟件。除多帳戶交易終端功能外，還擁有豐富的程序化交易功能。用戶可以簡(jiǎn)單、快速的將自己的交易思想轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)代碼，形成自己的交易策略，讓計(jì)算機(jī)輔助用戶執(zhí)行交易。是國(guó)內(nèi)最早能夠接入證券、期貨市場(chǎng)進(jìn)行自動(dòng)交易的程序化交易軟件。

開(kāi)拓者TB做為國(guó)內(nèi)目前期貨程序化交易的兩款主流軟件（全名交易開(kāi)拓者TB），很多普通投資朋友并不知道它與其它程序化交易軟件之間的區(qū)別，初次使用者 或許會(huì)被它的界面及功能所感到陌生，因?yàn)樗愃朴凇鞍灼つw籃眼睛的外國(guó)妞”——TM4軟件。只有專業(yè)追求程序化交易的朋友才會(huì)更了解它一些，因?yàn)樗鼘I(yè)的程序化交易功能是我們所無(wú)發(fā)抗拒的！要熟練玩轉(zhuǎn)這個(gè)“外國(guó)妞”首先我們需 要深入的去了解它，這里我們將對(duì)TB的特色功能做些簡(jiǎn)單的介紹。如大家還有疑問(wèn)可在程序化交易論壇里尋求幫助。

TB交易開(kāi)拓者的優(yōu)點(diǎn)：

TB全名：交易開(kāi)拓者，類似于MT4風(fēng)格，占據(jù)了專業(yè)程序化交易者的市場(chǎng)，對(duì)于追求精度控制程序化交易者來(lái)說(shuō)這是一款無(wú)二的選擇，它可以 進(jìn)行多賬戶自動(dòng)交易。在程序化交易中，委托發(fā)單的價(jià)格可采用市價(jià)與固定報(bào)價(jià)、即自已程序中所編寫(xiě)的任意發(fā)單價(jià)格，等多種形式，因固定報(bào)價(jià)可以規(guī)避因網(wǎng)絡(luò)或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)延遲帶的市價(jià)成交誤差，超短線交易則可以有效的減少滑點(diǎn)，從而降低交易成本。

交易助手：它可以很方便的對(duì)未能及時(shí)成交的委托進(jìn)行處理，如可以按未成交時(shí)間撤單或按價(jià)格偏離的跳數(shù)撤單，并且支持開(kāi)倉(cāng)與平倉(cāng)分別設(shè)置，從而保證了將滑點(diǎn)降到最低。 還有后續(xù)處理，撤單后可以選擇不處理，也可以按照指定的方式重新委托。還有超價(jià)等功能一應(yīng)具全。

它強(qiáng)大的函功控制功能基本上可以讓你設(shè)計(jì)到交易的每個(gè)細(xì)節(jié)，如 ：統(tǒng)計(jì)盈利次、最大單筆盈利額、建倉(cāng)次數(shù)，建倉(cāng)位置、建倉(cāng)價(jià)格...太多實(shí)用的控制函數(shù)能將我們想要的策略表達(dá)到更完美。并且在對(duì)模型測(cè)試時(shí)非常精準(zhǔn)，歷史K線數(shù)據(jù)也足，最多能達(dá)到80000根K線回溯 。

它提供了完整的測(cè)試體系 ，不僅測(cè)試數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，更有多種測(cè)試數(shù)據(jù)分析方式。支持多個(gè)模型、多個(gè)品種的組合測(cè)試，并自動(dòng)生成匯總信息，圖表等。還有對(duì)于初級(jí)期貨交易者來(lái)說(shuō)許多界面及專業(yè)功能不知如何設(shè)置。另外TB函數(shù)雖然功能強(qiáng)大，但它使用的語(yǔ)言稍微復(fù)雜了一點(diǎn)點(diǎn)，沒(méi)有一番學(xué)習(xí)或?qū)I(yè)的知識(shí)可能沒(méi)法編寫(xiě)出完整的公式，當(dāng)然這需要使用者的耐心研究。

就個(gè)人認(rèn)為，TB是一款專業(yè)的量化軟件，基本的操作與使用學(xué)習(xí)數(shù)個(gè)小時(shí)也能上手了，對(duì)于要開(kāi)發(fā)TB策略與公式的朋友，是需要經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)或培訓(xùn)的，才可以入手，必竟專業(yè)的事要專業(yè)者來(lái)做。

最后 大家可以親自到TB官網(wǎng)去下載該軟件，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的注冊(cè)申請(qǐng)就可得到登陸賬號(hào)與模擬資金，如遇更多技術(shù)問(wèn)題歡迎向 在線客服 咨詢。

對(duì)于入門(mén)者而言，如何實(shí)現(xiàn)程序化交易呢？

1、交易策略的設(shè)計(jì)

首先要明確交易策略的屬性（趨勢(shì)型、波動(dòng)性、套利型…），也可以是以上多種簡(jiǎn)單交易模式的綜合應(yīng)用，然后根據(jù)所要交易的品種價(jià)格波動(dòng)特性和所要交易的周期來(lái)制定交易策略，交易策略中設(shè)定目標(biāo)利潤(rùn)和允許最大虧損，以及具體止盈止損點(diǎn)的設(shè)置。

2、模型的編寫(xiě)

首先要選擇一個(gè)程序化交易平臺(tái)，目前國(guó)內(nèi)較為流行的程序化交易軟件包括文化的贏智，交易開(kāi)拓者（TB）以及金字塔等等，不同的交易軟件程序語(yǔ)言具有不同的特點(diǎn)，包括語(yǔ)句語(yǔ)法結(jié)構(gòu)、函數(shù)構(gòu)造等都有所不同，投資者結(jié)合自身選擇一種語(yǔ)言便可，然后將自己的交易策略通過(guò)計(jì)算機(jī)語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn)。 以文華贏智程序化交易平臺(tái)為例，下面的程序代碼為一個(gè)簡(jiǎn)單的波動(dòng)性突破的交易策略，波動(dòng)性的定義為：最高價(jià)與最低價(jià)、當(dāng)根bar的最高價(jià)與上一收盤(pán)價(jià)、當(dāng)根bar的最低價(jià)與上一收盤(pán)價(jià)，這三組價(jià)格差額的最大者即為該品種的波動(dòng)性值，波動(dòng)性既可以進(jìn)行橫向比較品種間的波動(dòng)性水平，也可以用于縱向判斷價(jià)格波動(dòng)的異常，并作為入市信號(hào)的觸發(fā)器，具體操作為：若當(dāng)前價(jià)格波動(dòng)突破此前波動(dòng)平均水平時(shí)，開(kāi)倉(cāng)進(jìn)場(chǎng)；當(dāng)前價(jià)格波動(dòng)回落合理范圍內(nèi)之后進(jìn)行平倉(cāng)處理。

3、模擬交易

投資者可以通過(guò)使用程序化交易軟件對(duì)自己的交易策略進(jìn)行模擬交易測(cè)試，以便于投資者對(duì)自己的交易思想進(jìn)行評(píng)判和改進(jìn)，在進(jìn)行仿真測(cè)試時(shí)需要注意一下幾點(diǎn)：回測(cè)的bar周期要與策略制定初期相吻合；回測(cè)的時(shí)期長(zhǎng)短的選擇，一般來(lái)講回測(cè)效果較好的策略對(duì)近期行情有較好的指導(dǎo)性；測(cè)試報(bào)告的分析以及對(duì)仿真測(cè)試的理解，在測(cè)試報(bào)告當(dāng)中要對(duì)最終收益率、資金最大回撤、收益風(fēng)險(xiǎn)比、連續(xù)虧損次數(shù)等多項(xiàng)指標(biāo)綜合考慮。

4、參數(shù)優(yōu)化

對(duì)參數(shù)的優(yōu)化要注意一下幾點(diǎn)：

（1）、優(yōu)化所用為歷史數(shù)據(jù)，對(duì)未來(lái)的指導(dǎo)性強(qiáng)弱還有待于探討；

（2）、模型開(kāi)發(fā)要有理論基礎(chǔ)，不能依賴于參數(shù)最優(yōu)化；

（3）、回測(cè)中長(zhǎng)期的最優(yōu)化參數(shù)，或許對(duì)短期行情來(lái)講是一個(gè)不錯(cuò)的選擇；

（4）、過(guò)度最佳化的參數(shù)對(duì)后市的指導(dǎo)性不一定最好；

（5）、要考慮交易成本和滑移價(jià)差對(duì)投資結(jié)果的影響。

5、實(shí)盤(pán)交易

在實(shí)盤(pán)交易之前，建議投資者先進(jìn)行模擬實(shí)盤(pán)跟蹤交易，觀察交易策略的穩(wěn)定性后再進(jìn)入實(shí)盤(pán)交易，特別是對(duì)于投資經(jīng)驗(yàn)較少的投資者來(lái)說(shuō)更為重要。

作為交易和程序化愛(ài)好者，您更愿意選擇哪一款軟件，作為學(xué)習(xí)的對(duì)象呢？

歡迎大家發(fā)表留言評(píng)論。

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