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分筆/分時成交： 3秒一次的行情采集期間累計的成交量和最后的成交價，可能是幾筆成交的集合。這是大家長期以來唯一能看到的成交數(shù)據(jù)，各大軟件商們就是以這為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行拆單，按他們自己的拆單算法來還原所謂的Level-2“逐筆成交"數(shù)據(jù)；而傳統(tǒng)行情更慢是6秒一次的間隔，也就是我們免費看到的6秒鐘之間成交的集合，已經(jīng)完全不是交易過程的真實情況了。所以，不要認為分筆圖下方副圖看到的成交量就是一次交易量，更不要認為這成交量不是主動買入就是主動賣出，它還可以是主動買入賣出的混合成交量。 逐單/委托單：委托單的明細，這是交易所行情系統(tǒng)中沒有發(fā)布的數(shù)據(jù)，還以上面的例子說明，交易所只發(fā)出了40手和60手兩筆成交，并沒有指出是一筆100手的買單吃掉了40手、60手兩筆賣單。大智慧新一代能夠根據(jù)成交的時間和隊列等數(shù)據(jù)計算出全部已成交的委托單明細，這在交易分析中具有重大意義。 盤中數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析長期以來是對分時數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，比如最簡單的內(nèi)盤和外盤，大單買入/賣出等，這種統(tǒng)計有兩個明顯的缺陷：第一、僅統(tǒng)計了主動成交方單方面的成交數(shù)據(jù)，而機構(gòu)交易完全可能在被動成交方，第二、分時數(shù)據(jù)不是真實的成交數(shù)據(jù)，大單不一定是大單，可能是很多散戶在幾秒中之內(nèi)同時交易的結(jié)果，雖然使用level-2的逐筆成交來統(tǒng)計可以避免這一情況的發(fā)生，但立即就又產(chǎn)生了新的問題，即一筆真實的大單委托往往被分割成數(shù)筆成交，又捕捉不到真實的大單了。 下面是大智慧免費行情版的分筆成交量fbvol指標，用于分筆副圖，對分筆成交進行了拆單，比較接近逐筆數(shù)據(jù)了，祝大家投資愉快。  FBVOL分筆成交量.FNC (15.06 KB)  股票論壇 www. |
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