表6-4-3為優(yōu)化交易規(guī)則前的各試驗(yàn)品種的最優(yōu)周期參數(shù)表現(xiàn)：

對(duì)比兩個(gè)表格數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，優(yōu)化后的交易規(guī)則使得所有試驗(yàn)品種的總盈利率進(jìn)一步提高10%以上，增長(zhǎng)特別多的有：滬銅由85.66%增加至120.05%,增加了約35%;豆粕由49.64%增加至66.23%,增加了約17%;塑料由38.36%增加至63.17%,增加了約25%;白糖由71.41%增加至101.59%,增 加了30%。各試驗(yàn)品種的平均每次盈利普遍增加10元，而日均交易次數(shù)沒(méi)有太大變化，仍然集中在每日2-3次之間，對(duì)于日內(nèi)雙向交易的振蕩類指標(biāo)，這個(gè)均價(jià)交易次數(shù)可以說(shuō)是較為合適的。

從表中可以發(fā)現(xiàn)，優(yōu)化交易規(guī)則后的最大盈利率和最大虧損率都增加了—些，這個(gè)方面有利有弊，單次盈利額增加是好的，但是單次虧損額增加則有可能加大補(bǔ)倉(cāng)和爆倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。最大盈利率和最大虧損率的增加主要是因?yàn)?優(yōu)化后的交易規(guī)則中快慢線交叉平倉(cāng)代替了中軸線平倉(cāng)的規(guī)定，這樣子使得利潤(rùn)擴(kuò)大了，同時(shí)也讓虧損擴(kuò)大了。因此如果使用優(yōu)化后的交易規(guī)則，需要注意控制交易資金占總資金的比例，盡量減少補(bǔ)倉(cāng)和爆倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

3.平滑異動(dòng)移動(dòng)平均線MACD優(yōu)化分析

優(yōu)化前的交易規(guī)則如下：

買入開(kāi)倉(cāng)和買入平倉(cāng)規(guī)則：DIFF線向上穿越DEA線賣出開(kāi)倉(cāng)和賣出平倉(cāng)規(guī)則：DIFF線向下穿越DEA線優(yōu)點(diǎn)：條件約束少，方便判斷

缺點(diǎn):交易條件設(shè)計(jì)較為簡(jiǎn)單，容易出現(xiàn)不必要的買賣交易優(yōu)化后的交易規(guī)則如下：

買入開(kāi)倉(cāng)規(guī)則：長(zhǎng)周期參數(shù)DIFF線向上穿越DEA線買出平倉(cāng)規(guī)則：短周期參數(shù)DIFF線向下穿越DEA線 賣出開(kāi)倉(cāng)規(guī)則：長(zhǎng)周期參數(shù)DIFF線向下穿越DEA線賣入平倉(cāng)規(guī)則：短周期參數(shù)DIFF線向上穿越DEA線MACD指標(biāo)的交叉買賣信號(hào)存在滯后性，也就是說(shuō)當(dāng)MACD指標(biāo)出現(xiàn)“金叉”的買入信號(hào)時(shí)，價(jià)格己經(jīng)開(kāi)始上漲了，而當(dāng)MACD出現(xiàn)“死叉”的賣出信號(hào)時(shí)，價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始下跌了。既然MACD指標(biāo)的交易信號(hào)存在滯后性，我們就要好好利用它的這個(gè)特性，在買入開(kāi)倉(cāng)的時(shí)候盡量選擇較大的周期參數(shù)，讓DIFF線和DEA線的交叉信號(hào)稍微遲一些出現(xiàn)，主要是為了等待讓價(jià)格走勢(shì)更為明確一些的時(shí)候才進(jìn)場(chǎng)交易；而平倉(cāng)的時(shí)候盡量選擇較小的周期參數(shù)，讓DIFF線和DEA線的交叉信號(hào)稍微提前一些出現(xiàn)，這樣子可以盡快獲利了結(jié)和止損出場(chǎng)。

因此，可以考慮選擇兩個(gè)不同周期參數(shù)的DIFF線和DEA線分別作為MACD指標(biāo)的開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)的信號(hào)依據(jù)。長(zhǎng)周期參數(shù)的DIFF和DEA線組合成的MACD指標(biāo)信號(hào)作為開(kāi)倉(cāng)依據(jù)，短周期參數(shù)的DIFF和DEA線組合成的MACD指標(biāo)信號(hào)作為平倉(cāng)依據(jù)。在前面我們已經(jīng)通過(guò)比較得出，周期參數(shù)為6-13的DIFF線和DEA線組合成的MACD指標(biāo)交易信號(hào)表現(xiàn)最好，那么平倉(cāng)的時(shí)候選擇周期參數(shù)比6-13組合要小就可以達(dá)到以上目的，通常我都選擇6-10組合作為短周期參數(shù)。

表6-4-5為優(yōu)化交易規(guī)則前的各試驗(yàn)品種的最優(yōu)周期參數(shù)表現(xiàn)：

表6-4-6為優(yōu)化交易規(guī)則后的各試驗(yàn)品種的最優(yōu)周期參數(shù)表現(xiàn)：

對(duì)比兩個(gè)表格數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，優(yōu)化后的交易規(guī)則使得大部分試驗(yàn)品種的總盈利率進(jìn)一步提高了，但提高程度不是很大，增加特別多是在勝率這一方 面，幾乎都有1-3個(gè)百分點(diǎn)的增加，而最大盈利率和最大虧損率都比優(yōu)化前要小。之所以會(huì)有這樣子的優(yōu)化結(jié)果，主要是因?yàn)樵谄絺}(cāng)的時(shí)候采取短周期參數(shù)的DIFF線和DEA線組合，比起原來(lái)會(huì)較早地發(fā)出平倉(cāng)信號(hào)，一方面獲利了結(jié)和止損離場(chǎng)的速度快了，另一方面盈利進(jìn)一步擴(kuò)的機(jī)會(huì)就少了， 所以勝率的增加是以盈利擴(kuò)大機(jī)會(huì)的減少為代價(jià)的，這也是總盈利率提高 的程度不大的原因。而日均交易次數(shù)變化不大，是因?yàn)閮?yōu)化前后的開(kāi)倉(cāng)交易規(guī)則沒(méi)變。

開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)采用兩個(gè)不同周期參數(shù)組合的MACD指標(biāo)優(yōu)化的主要作用在于在保持髙盈利率的同時(shí)，提高勝率和降低最大盈利率和最大虧損率，做到在交易過(guò)程中盈利的概率盡量高一些和盈利虧損的額度盡量平均和穩(wěn)定一些， 從而讓收益/風(fēng)險(xiǎn)比率保持較高水平。