【策略島】（第14期）——經(jīng)典交易策略解析：布林強(qiáng)盜交易系統(tǒng)

鷹擊天空同 2017-07-28

展開全文

一、策略簡(jiǎn)介

標(biāo)準(zhǔn)差指標(biāo)表示各數(shù)據(jù)偏離平均值的距離的平均數(shù)。布林帶是由 John Bollinger 在 20 世紀(jì) 60 年代創(chuàng)建的，這項(xiàng)指標(biāo)利用標(biāo)準(zhǔn)差統(tǒng)計(jì)量來確定支撐位和阻力位。布林帶由三條線組成，中軌是價(jià)格的移動(dòng)平均線，上下軌分別是中軌加上或者減去一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。根據(jù)理論計(jì)算，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差相當(dāng)于95%的置信水平。換句話說，95%的時(shí)間我們樣本中的數(shù)據(jù)處于移動(dòng)平均的兩倍標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。最初，布林帶是用來判斷市場(chǎng)走勢(shì)的邊界的。也就是說，當(dāng)價(jià)格移動(dòng)到上軌或者下軌附近后，下一步價(jià)格將會(huì)回到中軌附近。

我們對(duì)這一假設(shè)做了多次測(cè)試但結(jié)論似乎總是該假設(shè)不成立。我們發(fā)現(xiàn)，正如其它人嘗試過的一樣，將上軌做為突破指標(biāo)比做為阻力指標(biāo)要好得多，類似的結(jié)論也適用于下軌。布林強(qiáng)盜系統(tǒng)是用 50 日移動(dòng)平均線上方一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的位置做為買入信號(hào)，50 日移動(dòng)平均線下方一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的位置做為賣出信號(hào)。這個(gè)系統(tǒng)和金肯特納系統(tǒng)屬于同質(zhì)系統(tǒng)。它們的類似之處在于都是長期的通道突破系統(tǒng)。但是它們的相似之處也止于此。與金肯特納系統(tǒng)中簡(jiǎn)單地設(shè)置一個(gè)止損位置來防止價(jià)格回到中軌不同，布林強(qiáng)盜系統(tǒng)采取了另外的止損措施。從金肯特納系統(tǒng)的交易中，我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)價(jià)格回到中軌系統(tǒng)離場(chǎng)時(shí)，已經(jīng)回吐了很大一部分利潤。因此，對(duì)于布林強(qiáng)盜系統(tǒng)，我們采用了更為積極的止損措施。當(dāng)建立倉位時(shí)，保護(hù)性止損設(shè)置在50 日均線。之后持有頭寸的時(shí)間每多一天，計(jì)算移動(dòng)平均線的天數(shù)減一。持有頭寸時(shí)間越長，我們?cè)饺菀讕е麧欕x場(chǎng)。計(jì)算移動(dòng)平均線的天數(shù)最小可以遞減到 10。如果達(dá)到 10，則不再遞減。我們的離場(chǎng)信號(hào)包含幾個(gè)方面：如果持多倉，移動(dòng)平均低于上軌發(fā)出平倉信號(hào)；如果持空倉，移動(dòng)平均高于下軌發(fā)出平倉信號(hào)。加入這個(gè)離場(chǎng)條件是為了防止布林強(qiáng)盜系統(tǒng)在止損之后重復(fù)入場(chǎng)。如果我們不使用這個(gè)離場(chǎng)條件，當(dāng)移動(dòng)平均在上軌上方時(shí)，多頭入場(chǎng)條件仍然成立，因此多頭頭寸將會(huì)建立。之前我們提到過上軌下軌是潛在的買入賣出點(diǎn)。這里潛在的是一個(gè)關(guān)鍵字眼。在建立頭寸前我們必須進(jìn)行多次確認(rèn)：當(dāng)日收盤價(jià)必須高于 30

日前的收盤價(jià)才能做多，當(dāng)日收盤價(jià)必須低于 30 日前的收盤價(jià)才能做空。這個(gè)額外的要求是一個(gè)趨勢(shì)過濾器。我們只希望在上升趨勢(shì)中做多或者在下降趨勢(shì)中做空。

二、策略原理

入場(chǎng)點(diǎn)：

1、滿足過濾條件，并且價(jià)格上破布林通道上軌，開多；

2、滿足過濾條件，并且價(jià)格下破布林通道下軌，開空；

離場(chǎng)點(diǎn)：

1、持有多單時(shí)，自適應(yīng)出場(chǎng)均線低于布林通道上軌，并且價(jià)格下破自適應(yīng)出場(chǎng)均線，平多單；

2、持有空單時(shí)，自適應(yīng)出場(chǎng)均線高于布林通道下軌，并且價(jià)格上破自適應(yīng)出場(chǎng)均線，平空單。

三、策略源碼

Params

Numeric bollingerLengths(50); // 布林通道參數(shù)

本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息，謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。

轉(zhuǎn)藏 分享

QQ空間 QQ好友新浪微博微信

獻(xiàn)花（0） +1

來自：鷹擊天空同 > 《布林線 SAR ATR》

舉報(bào)/認(rèn)領(lǐng)