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盧卡斯(Robert E. Lucas)及'理性預(yù)期'學(xué)派的 工作,于1995年得到諾貝爾 經(jīng)濟(jì)學(xué) 獎(jiǎng)委員會(huì)的承認(rèn).記得海耶克在接受1974年諾貝爾獎(jiǎng)時(shí)警告人們,任何知識(shí)都只是局部有效的,諾貝爾獎(jiǎng)帶來(lái)的危險(xiǎn)是使 社會(huì) 盲目崇拜某一種局部有效的知識(shí)從而助長(zhǎng)其濫用權(quán)利(感謝后現(xiàn)代主義批判家們,我們現(xiàn)在知道了知識(shí)就是權(quán)利,'話(huà)語(yǔ)'的權(quán)利).我欣賞伍迪．艾侖(Woody Allen)從不參加評(píng)選奧斯卡金像獎(jiǎng)的態(tài)度.不過(guò),既然有了1995年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),我也不妨借題發(fā)揮,借了介紹盧卡斯的工作之機(jī),發(fā)揮一下我對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)存在的基本問(wèn)題的看法. 這篇文章分成三節(jié).第一節(jié)綜述盧卡斯本人的主要工作,這些工作又分做'早期','中期',和'后期',因?yàn)閺?nbsp;新聞 中知道諾貝爾委員會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)的是他' 發(fā)展和 應(yīng)用理性預(yù)期假設(shè),由此改變了宏觀經(jīng)濟(jì)分析和深化了我們對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的了解'(<明報(bào)>1995年10月11日),據(jù)我的理解這是盧卡斯'中期'的工作,又被稱(chēng)為對(duì)凱恩斯主義的'盧卡斯批判'.第二節(jié)評(píng)價(jià)盧卡斯及'合理預(yù)期'學(xué)派在整個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的地位.第三節(jié)討論經(jīng)濟(jì)學(xué)存在著的基本問(wèn)題以及為了解決這些問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)學(xué)未來(lái)的走向.這構(gòu)成我所謂'批判的批判'. 一. 對(duì)凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)分析的'盧卡斯批判' 盧卡斯,1937年生于美國(guó)華盛頓州,1959年于芝加哥大學(xué)得到 歷史 學(xué)學(xué)士,1964年仍于芝加哥大學(xué)得到經(jīng)濟(jì)學(xué)博士.1970年他在卡內(nèi)基-梅隆大學(xué)得到教授職位,1974年加入芝加哥大學(xué)任教至今. 在我看來(lái),卡內(nèi)基-梅隆學(xué)派的西蒙(Herbert Simon,1978年獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)),以其非正統(tǒng)的分析方法至少影響了曾經(jīng)在他身邊工作或?qū)W習(xí)過(guò)的兩位目前著名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家---盧卡斯,和威廉姆森(Oliver Williamson, 新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)主要人物).卡內(nèi)基-梅隆的風(fēng)格是'管 理學(xué)院'的風(fēng)格,一切理論都應(yīng)當(dāng)切合經(jīng)濟(jì),社會(huì),和人類(lèi) 心理 的現(xiàn)實(shí),因此卡內(nèi)基-梅隆學(xué)派注重行為學(xué)和 組織理論的研究.西蒙最早把'有限理性'假設(shè)引入經(jīng)濟(jì)學(xué),同時(shí)覺(jué)得有必要深究'不確定性'給經(jīng)濟(jì)分析帶來(lái)的變化.西蒙的兩篇論文對(duì)盧卡斯早期的研究有很大影響,一篇討論不確定性情況下動(dòng)態(tài)規(guī)劃,另一篇綜述經(jīng)濟(jì)學(xué)中的決策理論(參見(jiàn)Herbert Simon, 'the dynamic programming under uncertainty with a quadratic criterion function.' Econometrica 24(1956年):74-81頁(yè);及'theories of decision-making in economics.' American Economic Review 49(June 1959年):253-283頁(yè).) 盧卡斯早期的研究(六十年代中到七十年代初)集中于單個(gè)企業(yè)和單個(gè) 工業(yè) 的最優(yōu) 投資 問(wèn)題(參見(jiàn)盧卡斯,1965年,'distributed lags and optimal investment policy'; 1966年,'optimal investment with rational expectations', in Lucas and Sargent, eds., London:George Allen & Unwin, 1981),這在當(dāng)時(shí)(六十年代)的經(jīng)濟(jì)學(xué)系和 管理學(xué) 院是一個(gè)重要的研究方向,受到大經(jīng)濟(jì)學(xué)家諸如西蒙,阿羅(Kennith Arrow,以其一般均衡理論與?？怂挂黄皤@1972年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)),喬金森(Dale Jorgenson, 哈佛教授),莫迪格利雅尼(Franco Modigliani,1985年獲得諾貝爾獎(jiǎng),六十年代初在卡內(nèi)基-梅隆任教,后終身任職于MIT),法瑪(Eugene Fama),格里利希(Zvi Griliches,哈佛教授,六十年代中期任教于芝加哥大學(xué))等人工作的推動(dòng).那個(gè)領(lǐng)域是應(yīng)用最優(yōu)控制理論的活躍場(chǎng)所(以阿羅的研究為先導(dǎo)).我相信盧卡斯當(dāng)時(shí)所用的那種動(dòng)態(tài)規(guī)劃分析方法始終伴隨著他的理論表述,以致'合理預(yù)期'學(xué)派及其'新宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)'必須在八十年代末推出一本專(zhuān)門(mén)講授動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)'遞推方法'的大部頭著作,以消除那些在薩謬爾遜經(jīng)濟(jì)分析傳統(tǒng)下長(zhǎng)大的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的陌生感(參見(jiàn) Nancy Stoky and Robert Lucas, .哈佛大學(xué)出版社1989年).而我本人(以中國(guó)科學(xué)院 數(shù)學(xué) 碩士,最優(yōu)控制理論專(zhuān)業(yè),的資格),至今仍不認(rèn)為那是表述動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)思想的必要方式. 單個(gè)企業(yè)的最優(yōu)投資問(wèn)題成為當(dāng)時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的 熱點(diǎn),因?yàn)?(1)凱恩斯的宏觀經(jīng)濟(jì)理論認(rèn)為三十年代經(jīng)濟(jì)危機(jī)產(chǎn)生于'有效需求'不足,而投資正是需求方面最重要最主動(dòng)的因素(凱恩斯<通論>的基本假設(shè)之一是'消費(fèi)慣性'假設(shè),也就是說(shuō)在總收入中用于消費(fèi)的部分由于習(xí)慣而變動(dòng)緩慢,對(duì)比之下,資本投資的變動(dòng)不居成了經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的主因).但是凱恩斯并沒(méi)有深究投資者的動(dòng)機(jī),他憑著直覺(jué)把投資動(dòng)機(jī)分成兩部分.首先是'自發(fā)性投資',受到資本的'野獸沖動(dòng)(animal spirit)'的驅(qū)使.其次是投資者基于對(duì) 市場(chǎng) 信號(hào)(例如利率變化,價(jià)格變化,總產(chǎn)值的增長(zhǎng)等等)的觀察作出的理性 投資決策 我們不妨稱(chēng)之為'理性投資'.隨著凱恩斯主義在戰(zhàn)后的成功,對(duì)投資動(dòng)機(jī)做深入研究,從而理解經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的原因,是戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)學(xué)順乎自然的選擇.但是當(dāng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家們深入研究投資與增長(zhǎng)的各種因素時(shí),在英國(guó)和美國(guó)的學(xué)術(shù)思想傳統(tǒng)之間發(fā)生了嚴(yán)重分歧,史稱(chēng)'兩個(gè)劍橋'之爭(zhēng)(一個(gè)是英國(guó)劍橋大學(xué),凱恩斯主義大本營(yíng),認(rèn)為市場(chǎng)體制有嚴(yán)重缺陷并且與收入分配不平等相關(guān)聯(lián);一個(gè)是美國(guó)劍橋,麻省理 工學(xué) 院和哈佛大學(xué)所在地,新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)大本營(yíng),在佛里德曼之前沒(méi)有什么深刻的思想體系).爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是資本理論,但由于資本理論的深刻性,爭(zhēng)論幾乎涉及了社會(huì)和經(jīng)濟(jì)學(xué)全部領(lǐng)域,從五十年代延續(xù)到六十年代.讀者可以參考洪(Frank Hahn,劍橋經(jīng)濟(jì)教授)與馬修斯(R.C.O. Mathews)的綜述文章'經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論'('the theory of economic growth: a survey'. Economic Journal (December 1964年).以上的討論造成了盧卡斯所受 教育 的第一個(gè)大背景.(2)投資與市場(chǎng)信號(hào)的關(guān)系,尤其是從古典經(jīng)濟(jì)學(xué)承傳下來(lái)的所謂'加速度原理'(即認(rèn)為投資總額正比例依賴(lài)于總收入的增長(zhǎng)額),在戰(zhàn)前的經(jīng)濟(jì)研究中已經(jīng)傳統(tǒng)地被認(rèn)為是造成'生產(chǎn)能力過(guò)剩'型經(jīng)濟(jì)周期的主因.道理很簡(jiǎn)單:當(dāng)總收入增長(zhǎng)時(shí),不論是價(jià)格信號(hào),邊際利潤(rùn),利率信號(hào)(有爭(zhēng)論),還是按照收入減去習(xí)慣消費(fèi)所剩余的可供投資的基金,都相應(yīng)增長(zhǎng),于是投資者為追求利潤(rùn)而增加投資.但是增加了的投資,按照凱恩斯的解釋,進(jìn)入總需求,產(chǎn)生了'乘數(shù)效應(yīng)'(即初始的需求誘致初始的供給,但是供給同時(shí)產(chǎn)生了對(duì)投入品的需求,這第二層需求又誘致第二層供給,如此無(wú)限推引,如果所有這些需求加在一起是收斂的,那么就存在一個(gè)大于1的實(shí)數(shù),它是每一單位增加的需求在這個(gè)無(wú)限過(guò)程中所創(chuàng)造出來(lái)的新的收入),也就是進(jìn)一步增加了總收入.這個(gè)加速的運(yùn)動(dòng)會(huì)一直進(jìn)行,直到整個(gè)經(jīng)濟(jì)膨脹遇到某種資源(或者貨幣供給)限制為止.一旦擴(kuò)張停止,利潤(rùn)率下降,投資就會(huì)縮減,并且形成反向的加速運(yùn)動(dòng),一直到整個(gè)經(jīng)濟(jì)下降被某種'底線'阻擋住(例如資本品自然消耗殆盡,又例如出現(xiàn)了新的市場(chǎng)和外來(lái)的需求增長(zhǎng)).然后開(kāi)始新的循環(huán).在這個(gè)傳統(tǒng)觀念的主導(dǎo)下,投資問(wèn)題就成了經(jīng)濟(jì)波動(dòng)研究的核心問(wèn)題,另一方面,波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)信號(hào)的不確定性給投資理論提出了新的問(wèn)題.事實(shí)上,以艾茲涅爾(Robert Eisner)為首的企業(yè)投資與推廣了的加速度原理研究給了盧卡斯早期研究很大的影響.(3)投資問(wèn)題的時(shí)間特征要求使用遠(yuǎn)比由薩謬爾遜在四十年代后期完善了的阿爾佛萊德.馬歇爾的靜態(tài)分析方法復(fù)雜的動(dòng)態(tài)方法.試想一個(gè)簡(jiǎn)單的故事:你用第一個(gè)月節(jié)約下來(lái)的午餐錢(qián)在第一個(gè)月的第一天買(mǎi)了將在下個(gè)月到期的 銀行 存款證(bank CD).你的最優(yōu)決策應(yīng)當(dāng)是比較以下兩件事,首先,你放棄了一些午餐,也就是一些'幸福',這叫做' 成本 ',如果你不投資,你原本可以享受那些幸福的.其次,你所放棄的午餐幸福,在第二個(gè)月給你帶來(lái)了一定的利息收入,也就是增加了你將來(lái)可以享受的幸福,這叫做'收益'.你的決策是使收益減去成本在某種投資策略下達(dá)到最大值,你的任務(wù)是找到那種最優(yōu)的投資策略.在靜態(tài)分析中,這個(gè)最優(yōu)策略是保證你從未來(lái)利息所得到的'邊際效用'(即利息帶給你的最后那一單位的幸福)等于你所放棄的午餐所帶走的'邊際效用'(即你放棄的最后那一單位的幸福)的那個(gè)策略. 實(shí)踐起來(lái),你可以先通過(guò)你自己的價(jià)值判斷實(shí)驗(yàn)地畫(huà)出一組'無(wú)差異曲線'(問(wèn)你自己當(dāng)你正在享受某一定量的現(xiàn)在幸福和未來(lái)幸福時(shí),你打算放棄多少眼下的幸福來(lái)?yè)Q取一個(gè)單位未來(lái)的幸福,這就是你正在享受的幸福所對(duì)應(yīng)的那個(gè)無(wú)差異曲線在對(duì)應(yīng)于現(xiàn)在幸福與未來(lái)幸福量處的斜率,你將能夠在現(xiàn)在幸福和未來(lái)幸福的平面直角坐標(biāo)系中畫(huà)出一組曲線在每一個(gè)點(diǎn)處的斜率),然后在你目前正享有的現(xiàn)在與未來(lái)幸福的那一點(diǎn)上,問(wèn)你自己,為了換取利息帶來(lái)的一個(gè)單位幸福,你愿意放棄多少單位的現(xiàn)在幸福?把這個(gè)答案與和它相等的那個(gè)無(wú)差異曲線的斜率重合起來(lái),你就找到了一個(gè)靜態(tài)最優(yōu)策略.現(xiàn)在我們把這個(gè)故事稍微變化一下:假設(shè)你每一天存入 銀行 的午餐費(fèi)都按照復(fù)利計(jì)算到下個(gè)月?lián)Q取利息.現(xiàn)在你的問(wèn)題復(fù)雜的多,因?yàn)檩^早存入銀行的午餐費(fèi)產(chǎn)生較多的利息,另一方面,較早存入銀行也較早地放棄了享受午餐的幸福.所以為了比較,你應(yīng)當(dāng)把所有距離今天不同時(shí)間的幸福按照某種折現(xiàn)率貼現(xiàn)到今天,然后尋找 投資 策略使總的現(xiàn)值計(jì)算的收益減去 成本 達(dá)到最大值.從原理上說(shuō),上面講的靜態(tài)方法仍然可以用于這種情況,但非常麻煩.所以我們通常使用動(dòng)態(tài)方法,它只需要用一個(gè)貼現(xiàn)值計(jì)算公式把每一項(xiàng)成本和收益結(jié)合進(jìn)去,形成一個(gè)所謂'凈現(xiàn)金流(net cash flow)'. 投資決策 就是最大化這個(gè)現(xiàn)金流的現(xiàn)值.這是香港人(凡做過(guò)投資的)都非常熟悉的方法了.這種方法的時(shí)間特征與資本理論使用的最優(yōu)控制理論是一回事.這就是盧卡斯早期 工作的第三個(gè)大背景. 為了說(shuō)盧卡斯及合理預(yù)期分析的方法,我們不得不先說(shuō)明一下最優(yōu)控制理論要解決的基本問(wèn)題.就象上面的故事所顯示的那樣,所謂決策,就是在每一個(gè)時(shí)刻,決策人必須采取一個(gè)'行動(dòng)',當(dāng)時(shí)間從所考慮的時(shí)期的開(kāi)始時(shí)刻流向重點(diǎn)時(shí)刻,就要求決策人一連串的行動(dòng).我們稱(chēng)這一連串的行動(dòng)為一個(gè)'方案'或一個(gè)'策略'.決策人通常在每個(gè)時(shí)刻可以有許多選擇,于是從這許多各個(gè)時(shí)刻上的選擇可以組合成許多方案(假如你在兩個(gè)時(shí)刻各有兩個(gè)選擇,那么你可以組成4個(gè)不同策略;假如你在三個(gè)時(shí)刻各有三個(gè)選擇,那么你可以組成27個(gè)不同的策略,通常,策略的數(shù)量比可供選擇的行動(dòng)多得多).最優(yōu)控制理論就是研究如何在如此眾多的可能方案中找到最優(yōu)的那些方案('最優(yōu)'可以是凈現(xiàn)值最大,可以是總效用最高,可以是任何對(duì) 計(jì)劃者有意義的'目標(biāo)').讀者可能會(huì)不以為然:現(xiàn)代 計(jì)算機(jī) 的能力足夠從任何數(shù)目的方案中一個(gè)一個(gè)地試算出那些最優(yōu)的來(lái).其實(shí)不然.在中國(guó)政府第八個(gè)'五年計(jì)劃'中有一個(gè)重點(diǎn)研究項(xiàng)目是以中國(guó)科學(xué)院和清華大學(xué)為首的幾十所'重點(diǎn)院校'合作開(kāi)發(fā)一個(gè)'系統(tǒng)設(shè)計(jì) 軟件包',其中 數(shù)學(xué) 家們努力的目標(biāo)之一就是尋找優(yōu)化算法.當(dāng)中國(guó)國(guó)家計(jì)劃生育委員會(huì)在八十年代試圖計(jì)算未來(lái)五十年最優(yōu)的 人口 生育率時(shí),他們發(fā)現(xiàn)最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用來(lái)計(jì)算以'年'為時(shí)刻點(diǎn)的按年齡分布的人口控制過(guò)程產(chǎn)生出來(lái)的如天文數(shù)字之多的可能方案.這個(gè)事實(shí)非常重要,因?yàn)樵缙诘暮Ｒ朔磳?duì)計(jì)劃 經(jīng)濟(jì) 的理由之一就是這種 社會(huì) 計(jì)劃的'空想性'.我們?cè)诘谌?jié)還要看到,理性主義運(yùn)動(dòng)始終要與之對(duì)抗的困難之一就是如西蒙('有限理性'假設(shè))早就說(shuō)過(guò)的,沒(méi)有人能夠完成如此復(fù)雜的理性計(jì)算. 現(xiàn)在可以介紹著名的'盧卡斯批判'了,這是他'中期'的工作(從七十年代初到八十年代初).這個(gè)名字來(lái)自盧卡斯自己的文章,'計(jì)量經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià):一種批判'('econometric policy evaluation: a critique,' in , Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. North-Holland, 1976年).在這篇論文中,他批判了凱恩斯主義企圖把 市場(chǎng) 經(jīng)濟(jì)當(dāng)做一架機(jī)器來(lái)調(diào)節(jié)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策.從現(xiàn)代博奕論角度看,盧卡斯的觀點(diǎn)以及他在其他文章里的思想(參見(jiàn)Lucas,1972年,'expectations and the neutrality of money',Journal of Economic Theory 4:103-124頁(yè); 1975年,'an equilibrium model of the business cycle',Journal of Political Economy 83:1113-44頁(yè)),可以分做兩個(gè)部分來(lái)解釋.首先,任何政策都是政府與私人部門(mén)之間的博奕.雙方力圖猜中對(duì)方的最優(yōu)策略.因此如果政府把私人部門(mén)當(dāng)成被動(dòng)的'機(jī)器'來(lái)控制,其政策的基本假設(shè)已經(jīng)錯(cuò)誤了.當(dāng)把政策制定過(guò)程視為政府與私人部門(mén)之間的博奕時(shí),政府的每一個(gè)策略(例如貨幣政策的改變,利率調(diào)整,實(shí)行最低工資率,增加社會(huì)福利開(kāi)支等等),如果已經(jīng)被私人部門(mén)準(zhǔn)確地預(yù)見(jiàn)到,則政策的'貨幣效應(yīng)'將消失,頂多,政策所包含的實(shí)質(zhì)性變化,即'物質(zhì)性'的行動(dòng),將會(huì)產(chǎn)生如同一個(gè)私人部門(mén)的'物質(zhì)性'行動(dòng)一樣的經(jīng)濟(jì)效應(yīng).因此,政府的貨幣政策將是'中性'的,不會(huì)產(chǎn)生任何物質(zhì)力量.而政府的 財(cái)政 開(kāi)支將以其物質(zhì)力量與私人部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)資源,產(chǎn)生所謂'擠出效應(yīng)(crowding out effect)',即以每一元政府開(kāi)支從市場(chǎng)里擠出去一元錢(qián)的私人開(kāi)支.結(jié)果政府開(kāi)支僅僅是替私人花錢(qián)而已.納稅人知道,讓別人替自己花自己的錢(qián),不如自己花自己的錢(qián)來(lái)的節(jié)約.所以政府的任何政策,不論是貨幣的還是實(shí)物的,都不會(huì)產(chǎn)生有益于社會(huì)的效果.這個(gè)論證,如果 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)證實(shí),當(dāng)然是對(duì)凱恩斯 經(jīng)濟(jì)學(xué) 的重大打擊,所以稱(chēng)為'盧卡斯批判'.其次,理論必須解釋為什么在戰(zhàn)后確實(shí)出現(xiàn)了持續(xù)繁榮,是否與凱恩斯政策有關(guān)系;如果有關(guān)系,理論上如何解釋.于是盧卡斯批判需要引進(jìn)很強(qiáng)的'不確定性'以便產(chǎn)生所謂政府政策?quot;驚訝'效應(yīng).不必使用什么隨機(jī)過(guò)程分析,我只需要讀者想象一個(gè)接電話(huà)的故事(我認(rèn)為這是盧卡斯的'島嶼模型'的生活版):假如你在美國(guó)通過(guò)越洋電話(huà)用 英語(yǔ) 指示你在香港的股票經(jīng)紀(jì)人買(mǎi)賣(mài)股票,并且你知道你的電話(huà)聽(tīng)不大清楚.假設(shè)你打算買(mǎi)賣(mài)兩種股票,它們?cè)诠善笔袌?chǎng)上的計(jì)算機(jī)號(hào)碼分別是15(跌的時(shí)候買(mǎi)進(jìn))和50(跌的時(shí)候賣(mài)出).這時(shí)候你聽(tīng)到經(jīng)紀(jì)人說(shuō),代號(hào)15的股票突然跌了,你會(huì)做如下兩種設(shè)想.第一,實(shí)際上經(jīng)紀(jì)人說(shuō)的是代號(hào)50的股票跌了.第二,他說(shuō)的確實(shí)是15號(hào)跌了.你應(yīng)當(dāng)做的計(jì)算是,首先,估計(jì)一下到底你聽(tīng)錯(cuò)的可能性是多大.其次,如果錯(cuò)的可能性不大,你計(jì)算買(mǎi)進(jìn)15號(hào)股票的數(shù)量,盡量使可能賺到的錢(qián)超過(guò)可能因?yàn)槁?tīng)錯(cuò)而虧損的錢(qián).最后,如果你認(rèn)為這電話(huà)聽(tīng)錯(cuò)的可能性相當(dāng)大(接近百分之五十),你可以選擇'不行動(dòng)',等候你的經(jīng)紀(jì)人第二次來(lái)電話(huà).經(jīng)過(guò)多次通話(huà),你總可以認(rèn)定正確信息.盧卡斯覺(jué)得,凱恩斯政策如果短期內(nèi)有效,那就是因?yàn)槭袌?chǎng)中存在大量'接電話(huà)'的噪音使私人聽(tīng)不清信號(hào).當(dāng)大多數(shù)私人因?yàn)槁?tīng)不清信號(hào)而放棄行動(dòng)時(shí),政府相當(dāng)于在與一個(gè)完全被動(dòng)的機(jī)器博奕,所以很容易實(shí)行'最優(yōu)控制'以達(dá)到預(yù)期效果.但是當(dāng)人們反復(fù)聽(tīng)取信號(hào),終于搞清楚了政府意圖時(shí),博奕就又回到主動(dòng)的理性人之間的博奕了,也就是上述第一部分解釋的情況.戰(zhàn)后繁榮的代價(jià)就是,政府為了不斷造成'驚訝'效應(yīng),必須不斷使自己的政策強(qiáng)度升級(jí).于是我們觀察到各國(guó)財(cái)政赤字以加速度上升,終于難以為繼.這是凱恩斯式經(jīng)濟(jì)政策的代價(jià). 盧卡斯的這些工作使他成為'理性預(yù)期'學(xué)派的主要人物.但是使這個(gè)學(xué)派的工作能夠融入主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的則是經(jīng)濟(jì)學(xué)大師佛里德曼(Milton Friedman,獲得1976年諾貝爾獎(jiǎng)),雖然'理性預(yù)期'派的學(xué)者總是聲稱(chēng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家慕斯(John Muth,'rational expectations and the theory of price movements'. Econometrica 29(6),1961年)是他們的先驅(qū).佛里德曼在1968年的文章'貨幣政策的作用'('the role of monetary policy'. American Economic Review LVIII(1), 1968)中已經(jīng)說(shuō)明了為什么凱恩斯主義的貨幣政策只可以產(chǎn)生'驚訝'效應(yīng).'理性預(yù)期'在佛里德曼文章里被叫做費(fèi)雪(Irving Fisher)效應(yīng).費(fèi)雪是投資理論的美國(guó)祖師,他的預(yù)期學(xué)說(shuō)又是承襲了北歐學(xué)派本世紀(jì)初的大家,挪．威克賽爾(Knut Wicksell)的利息理論.后者提出的所謂'實(shí)質(zhì)利率'就是名義利率減去預(yù)期的通脹率(在類(lèi)似一般均衡狀態(tài)下)所得.在對(duì)凱恩斯革命反擊的運(yùn)動(dòng)中,只有佛里德曼的思想,分析方法,及 語(yǔ)言 才顯出對(duì)正宗經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)的承當(dāng). 盧卡斯在 發(fā)表'理性預(yù)期'派的文章同時(shí),幾乎馬上就開(kāi)始了他'后期'(八十年代)的 工作.這是因?yàn)槠溟g理論上的密切 聯(lián)系.如上述, 投資 問(wèn)題直接就是 經(jīng)濟(jì) 增長(zhǎng)與波動(dòng)的研究領(lǐng)域中的主要課題.于是盧卡斯在反擊凱恩斯貨幣政策的同時(shí),就在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與波動(dòng)理論方面展開(kāi)了他'理性預(yù)期'的思想.隨后,他的動(dòng)態(tài)理論中又融入了貝克爾(Gary Becker)關(guān)于 人力 資本在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的重大作用的思想.這就是他著名的文章,'經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的機(jī)制'('mechanics of economic development').這些工作使盧卡斯成為新經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論的重要人物.我個(gè)人以為,他后期的工作是最精彩的.這些工作我已經(jīng)在1995年1,2,3,4月<信報(bào)財(cái)經(jīng)月刊>連載文章中轉(zhuǎn)述過(guò)了. 二. 經(jīng)濟(jì)學(xué) 中的'理性主義'運(yùn)動(dòng) 隨著盧卡斯工作在上一節(jié)的展開(kāi),我們看到經(jīng)濟(jì)學(xué)中一直存在著的,我稱(chēng)為'理性主義'的運(yùn)動(dòng).我想,盧卡斯的貢獻(xiàn)只有在這樣一種視角下才看得更為深遠(yuǎn)和清晰,同時(shí)帶給我們某種對(duì)未來(lái)發(fā)展的預(yù)見(jiàn)性.這一節(jié)將沿著這樣的思路展開(kāi). 阿爾佛萊德.馬歇爾在為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)分析奠基時(shí)考慮到解釋現(xiàn)實(shí)世界可以有兩個(gè)基本的思路.其一是進(jìn)化論的,靠了'物競(jìng)天擇,適者生存'的規(guī)律,我們不需要假設(shè)'理性人'也可以解釋現(xiàn)存的 社會(huì) 現(xiàn)象.其二是'工具理性'的,靠了'理性人'假設(shè),我們可以 邏輯 地說(shuō)明現(xiàn)存社會(huì)現(xiàn)象的理由.馬歇爾選擇了后者.從此,經(jīng)濟(jì)分析開(kāi)始了它的理性主義運(yùn)動(dòng).這個(gè)運(yùn)動(dòng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)而言大致可分做三個(gè)階段.第一階段從馬歇爾<經(jīng)濟(jì)學(xué)原理>問(wèn)世起,至本世紀(jì)五十年代止(因?yàn)樗_謬爾遜寫(xiě)了<經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)>).第二階段從六十年代初到八十年代末,歷經(jīng)三十多年.第四階段從九十年代開(kāi)始,至今還方興未艾. 馬歇爾的方法是所謂局部均衡的分析方法即我們常見(jiàn)的供給和需求分析.他的理論集注于一個(gè) 市場(chǎng) 上的均衡及影響均衡的各種因素(著名者如馬歇爾四個(gè)'誘致需求律'現(xiàn)在仍是勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容).為什么馬歇爾從理性人假設(shè)出發(fā),就必定導(dǎo)出均衡分析的框架呢?這是因?yàn)?理性'必定是選擇下的理性.試問(wèn)當(dāng)你沒(méi)有任何選擇余地時(shí)(雖然這是很難想象的情況),你如何表現(xiàn)出你的理性呢?當(dāng)你沒(méi)有選擇時(shí),你就是'物',而不是'人'.我贊同理性假設(shè),因?yàn)樗那疤崾侨说淖杂?選擇的自由. 當(dāng)理性人在選擇中表現(xiàn)其理性時(shí),任何一門(mén)實(shí)證科學(xué)都要求觀察到這種理性行為.于是你不妨問(wèn)自己第二個(gè)問(wèn)題,如果一個(gè)人的行為永遠(yuǎn)混亂不堪,前后矛盾,或者完全隨機(jī),你怎么能觀察到他的'理性選擇'呢?一個(gè)永遠(yuǎn)觀察不到的事物,從實(shí)證角度看,是不能說(shuō)它'存在'的.而一個(gè)人當(dāng)他的行為開(kāi)始一致,有序,有目的時(shí),在 哲學(xué) 意義上他就開(kāi)始表現(xiàn)出'理性'.記住,凱恩斯寫(xiě)的出色的<阿爾佛萊德.馬歇爾傳記>告訴我們,馬歇爾不僅有 數(shù)學(xué) 天分,而且曾經(jīng)熱衷于'高級(jí)哲學(xué)'.當(dāng)時(shí)為經(jīng)濟(jì)學(xué)奠基的幾位劍橋教授,都有良好的哲學(xué)修養(yǎng),否則他們是不可能完成把經(jīng)濟(jì)學(xué)從古典的' 道德 哲學(xué)'領(lǐng)域中分離出來(lái)的艱巨使命的. 可觀測(cè)性,或?qū)嵶C性,要求經(jīng)濟(jì)學(xué)必須而且只能研究'均衡',只有處于均衡狀態(tài)的人的行為才是穩(wěn)定的,才表現(xiàn)出'理性'.不要忘記,當(dāng)克萊因(L. Kl Ein,因計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究及解釋凱恩斯理論而獲得1980年諾貝爾獎(jiǎng))戰(zhàn)后為如何估計(jì)需求曲線而發(fā)愁時(shí)(解決的辦法是尋找一個(gè)所謂'工具變量'間接地獲得所要觀察的變量包含的信息),他所遇到的問(wèn)題正是由于供給曲線隨時(shí)間的移動(dòng)而引起的.'穩(wěn)定',這是我們?nèi)祟?lèi)理解世界的最低要求,我們的頭腦實(shí)在是太愚鈍太緩慢了,對(duì)轉(zhuǎn)瞬即逝的現(xiàn)象我們只能感到困惑和神秘. 但是經(jīng)馬歇爾建立的均衡分析方法始終受到來(lái)自另一方面,進(jìn)化論方面的挑戰(zhàn).對(duì)直接觀察現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)的人來(lái)說(shuō),變化才是事物最顯著的特征.收入的增長(zhǎng),產(chǎn)品的多樣化,社會(huì)福利的改善, 人口 繁衍,市場(chǎng)擴(kuò)張,以及戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的反向變動(dòng).例如來(lái)自熊比特(Joseph Schumpeter),海耶克(F. Hayek),奈特(F. Knight),西蒙,錢(qián)德勒(Alfred Chandler),和卡爾多(Nikolas Kaldor)等大經(jīng)濟(jì)學(xué)家的批評(píng).馬歇爾的理論一直到了四十年代末,才由薩謬爾遜(在其博士論文中)加以全面整理并系統(tǒng)地改造成了使用方便的數(shù)學(xué)方法.'使用方便',在這里至關(guān)重要,分析方法就相當(dāng)于'工具',一個(gè)方便的工具要比其他工具更可能成為主要工具.在今天的教科書(shū)里(例如克萊珀斯1990年的<微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教程>),薩謬爾遜的方法已經(jīng)被寫(xiě)成'菜單'或 計(jì)算機(jī) 程序,人們可以不動(dòng)腦子就得到一切分析結(jié)果.這種方法的要點(diǎn)是:首先把一個(gè)正在做出理性選擇的人所面臨的可選擇的東西叫做'變量',把他面臨的不可選擇或一時(shí)不可改變的那些東西叫做'參量'.然后用上面講過(guò)的方法實(shí)驗(yàn)地找到他的效用函數(shù),或其他的什么目標(biāo)函數(shù),在給定的參量下(這些參量往往通過(guò)某種聯(lián)系約束著變量的取值范圍),尋找變量的最優(yōu)值.這些最優(yōu)值叫做'解'.下一步是驗(yàn)證這些解是否確實(shí)使目標(biāo)函數(shù)達(dá)到最大,那些 檢驗(yàn) 條件叫做'二階條件'.最后一步叫做'比較靜態(tài)分析',就是稍微變動(dòng)一下參量的數(shù)值,看看解是怎樣變化的.這也是最重要的步驟.只有在這一結(jié)果中我們才能得到可以通過(guò)實(shí)證觀察來(lái)驗(yàn)證的命題.薩謬爾遜為此,為了他全面推進(jìn)了經(jīng)濟(jì)分析的方法得到諾貝爾獎(jiǎng),同時(shí),在我們的論述中,是他結(jié)束了經(jīng)濟(jì)學(xué)理性主義運(yùn)動(dòng)的第一階段. 在理性主義運(yùn)動(dòng)的第二階段,阿羅領(lǐng)導(dǎo)建立了'一般均衡'理論,并使其成為公認(rèn)的經(jīng)濟(jì)分析的語(yǔ)境(即使對(duì)話(huà)雙方得以相互理解的背景 環(huán)境 ).例如當(dāng)我們談到'效率','伯累托最優(yōu)',或'國(guó)民生產(chǎn)總值'等問(wèn)題時(shí),往往已經(jīng)假設(shè)了一般均衡的概念.'理性假設(shè)'發(fā)展到了這一階段就與博奕論相接了.德布洼(G. Debreu,因一般均衡理論得到1983年諾貝爾獎(jiǎng))證明一般均衡(即所有市場(chǎng)上的均衡同時(shí)實(shí)現(xiàn))的存在性,用的是卡庫(kù)塔尼不動(dòng)點(diǎn)定理.而博奕論中納什均衡的存在性也用到同一個(gè)不動(dòng)點(diǎn)定理(或它的等價(jià)定理).這兩者的核心問(wèn)題是一樣的:如果每個(gè)市場(chǎng)上的供給和需求達(dá)到均衡的條件是依賴(lài)于其他市場(chǎng)上供給和需求達(dá)到均衡時(shí)的狀態(tài),那么如何保證所有的市場(chǎng)同時(shí)達(dá)到它們各自的均衡呢?在博奕論里這個(gè)問(wèn)題變成了:如果每個(gè)人的最優(yōu)決策都依賴(lài)于他對(duì)其他人行為的(均衡的和非均衡的)猜測(cè),那么如何保證所有人的猜測(cè)同時(shí)達(dá)到某種'集體'均衡呢?這類(lèi)問(wèn)題由拓?fù)鋵W(xué)的不動(dòng)點(diǎn)定理解決(參見(jiàn)我在<信報(bào)財(cái)經(jīng)月刊>1995年初的連載文章).一般均衡理論是理性主義運(yùn)動(dòng)在這一階段的主流,盡管我們知道同時(shí)期還有'理性預(yù)期'學(xué)派的推動(dòng). 理性主義運(yùn)動(dòng)同時(shí)還在如下領(lǐng)域興起:動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué),如上述,主要受到資本理論研究(以及二十到三十年代,拉姆希(Ramsey)最優(yōu)儲(chǔ)蓄理論,侯太靈(Hotelling)資源最優(yōu)消耗理論)的推動(dòng);家庭經(jīng)濟(jì)學(xué),時(shí)間分配與生育率下降的選擇理論,這方面,以貝克爾為首的研究已經(jīng)為人熟知;勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué),以信息搜索模型表述的最優(yōu)尋找理論,以斯蒂格勒(芝加哥學(xué)派領(lǐng)袖,獲得1982年諾貝爾獎(jiǎng))為首; 公共 選擇理論,把威克賽爾的'一致通過(guò)'理論結(jié)合于'選票市場(chǎng)'的設(shè)想,以布坎南(James Buchanan,因其這方面的工作得到1986年諾貝爾獎(jiǎng))為領(lǐng)袖;公共 財(cái)政 理論,先是梯伯特定理(Charles Tiebout theorem),建立了國(guó)內(nèi)自由移民的一般均衡理論,其后是圍繞李嘉圖等價(jià)定理(Ricardo equivalence theorem)展開(kāi)的討論,與上述盧卡斯的工作有關(guān),認(rèn)為政府 稅收 (等于政府開(kāi)支)等價(jià)地減少了私人開(kāi)支,以巴羅(R. Barro)為重要人物;新經(jīng)濟(jì)史學(xué)派,重新認(rèn)識(shí)'奴隸制度'的合理性方面,以福格爾(Robert Fogel)和巴塞爾(Y. Barzel)等人為首的研究;技術(shù)進(jìn)步理論,例如,認(rèn)為技術(shù)與制度進(jìn)步都可以由市場(chǎng)上要素的稀缺性和市場(chǎng)價(jià)格誘導(dǎo)產(chǎn)生,以哈牙密和羅丹(Y. Hayami, and V.W. Ruttan, the school of 'induced-institutional change')為首. 這一時(shí)期,理性主義仍然必須與來(lái)自進(jìn)化論的思想抗?fàn)?例如貝克爾寫(xiě)了'非理性行為與經(jīng)濟(jì)理論'('irrational behavior and economic theory', Journal of Political Economy February 1962年).許多人對(duì)主流 經(jīng)濟(jì)學(xué) '理性假設(shè)'的批評(píng)集中于微觀分析的兩個(gè)主要對(duì)象---家庭和企業(yè),他們(諸如西蒙等來(lái)自行為學(xué)和管 理學(xué) 的研究者,后期如著名的新熊比特學(xué)派著作<經(jīng)濟(jì)變遷的演進(jìn)理論>的作者尼爾森(Richard Nelson)和文特(Sidney Winter))認(rèn)為企業(yè)決策實(shí)際上不是如此理性的,由于判斷能力,信息收集能力等等的限制,決策規(guī)則往往基于習(xí)慣或長(zhǎng)期有效的簡(jiǎn)單規(guī)則(rule of thomb).貝克爾的回?fù)羰?經(jīng)濟(jì)學(xué)理性假設(shè)只是工具性的,它只是假設(shè)'如果已經(jīng)觀察到了一組均衡的行為,那么與那些中途因?yàn)榉N種原因無(wú)法持續(xù)下來(lái),從而無(wú)法被觀察到的行為相比,這些被觀察到的行為必定是看上去理性的行為'.以家庭選擇為例,如果最初有兩類(lèi)家庭,一類(lèi)是胡亂花錢(qián),隨機(jī)消費(fèi);另一類(lèi)則遵從微觀經(jīng)濟(jì)分析,仔細(xì)計(jì)算每一分錢(qián)的最大效用.那么千百年以后,當(dāng)我們來(lái)觀察這個(gè) 社會(huì)時(shí),我們還可能看到那些隨機(jī)消費(fèi)的家庭嗎?他們毫無(wú)疑問(wèn)地早已從地球上消失了.他們的消失是因?yàn)樗麄儫o(wú)法適應(yīng)生存 環(huán)境 ,這里確實(shí)是演進(jìn)的力量在起作用.但是為了分析方便,我們假設(shè)他們消失是因?yàn)樗麄儧](méi)有理性.這種對(duì)'理性'的理解,從蘇格蘭啟蒙運(yùn)動(dòng)的 經(jīng)驗(yàn)主義 哲學(xué) 家休漠(David Hume)的<人性論>,<人類(lèi)理解論>等著作就已經(jīng)確立了.讀者可以從休漠的著作中發(fā)現(xiàn),他走的更遠(yuǎn),認(rèn)為據(jù)此看來(lái),動(dòng)物如狗,也具有理性(因?yàn)樗麄円惨?適者生存'才能被觀察到).大約與貝克爾同時(shí),艾智仁也 發(fā)表了他的名篇,'不確定性,演進(jìn),與經(jīng)濟(jì)學(xué)',以從洛衫磯出發(fā)到芝加哥,隨機(jī)選擇行車(chē)路線的一群汽車(chē)為例,論證了與貝克爾的一樣的道理---生存下來(lái)的行為必定看上去是理性的. 我所謂'正宗經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)'就是指從休漠和亞當(dāng).斯密發(fā)端的經(jīng)驗(yàn)主義哲學(xué)基礎(chǔ)上的經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng).這一傳統(tǒng),由于其內(nèi)在的認(rèn)識(shí)論特征,必定是古典自由主義(不同于現(xiàn)代的自由主義 政治 思想)的朋友.所以它才能經(jīng)過(guò)了奧地利學(xué)派和芝加哥學(xué)派的 發(fā)展,成為今天的自由主義經(jīng)濟(jì)學(xué). 第三階段是從八十年代末博奕論重寫(xiě)經(jīng)濟(jì)學(xué)開(kāi)始的.記得海耶克在臨終前最后一本書(shū)中寫(xiě)過(guò),他對(duì)博奕論研究方法寄予一定的期望.關(guān)于博奕論,香港讀者已經(jīng)不會(huì)感到生疏了,因?yàn)閺?994年博奕理論家獲得諾貝爾獎(jiǎng)以來(lái),本港 新聞 報(bào)章曾經(jīng)著了魔般地宣傳過(guò)大約半年吧?香港是個(gè)以短期投機(jī)為中心的大 市場(chǎng) ,在這里,'名牌'意識(shí)始終主導(dǎo)著我們的追求(如果讀者希望知道其中的道理,可以參看我將在<讀書(shū)>上發(fā)表的'告別香港,告別市場(chǎng)').不論如何,博奕論是目前社會(huì)科學(xué)研究可以使用的最好的工具了. 當(dāng)理性主義運(yùn)動(dòng)把經(jīng)濟(jì)學(xué)家們帶到信息社會(huì)的九十年代時(shí),他們發(fā)現(xiàn)所處理的幾乎所有經(jīng)濟(jì)問(wèn)題都應(yīng)當(dāng)被理解為理性的人們之間交互作用進(jìn)行決策的問(wèn)題.早在1978年,哈佛大學(xué)著名思想領(lǐng)袖,丹尼爾．貝爾(Daniel Bell)就寫(xiě)了< 資本主義的 文化 矛盾>,他告訴我們,在后 工業(yè) 社會(huì)里,我們玩兒的是一場(chǎng)'人與人之間的博奕'(Daniel Bell,, Basic Books, 1978).經(jīng)濟(jì)學(xué)家已經(jīng)落后于時(shí)代了! 克萊珀斯(David Kreps),這個(gè)年輕的博奕論'四人幫'首領(lǐng),他應(yīng)當(dāng)與賓默爾(Ken Binmore,密西根大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授,博奕論基礎(chǔ)研究者)并列,成為首先認(rèn)識(shí)到博奕論存在的基本問(wèn)題的學(xué)者.他們的著作及文章太多,這里不一一列出了,讀者可以參看他們最近的著作:克萊珀斯,<博奕論與經(jīng)濟(jì)建模>(,Oxford University Press,1990年),賓默爾,<博奕論與社會(huì)契約>(,MIT Press,1994年,第一卷).在博奕論研究中,諾貝爾委員會(huì)實(shí)在是忽略了太多的杰出貢獻(xiàn)者(例如Rober Aumann, John Shapley, Herbert Scarf, Martin Shubik,...).事實(shí)上只有納什(John Nash)那種真正天才的(具強(qiáng)大想象力的)開(kāi)拓性的 工作(有些僅僅是筆記)使他當(dāng)之無(wú)愧為這個(gè)領(lǐng)域的先驅(qū)者.但是我想強(qiáng)調(diào),夏仙義(John Harsanyi)對(duì)政治和 道德 哲學(xué)的關(guān)心,使他成為把博奕理論 應(yīng)用于社會(huì)基本問(wèn)題研究的先驅(qū)者. 我們看到,諾貝爾委員會(huì)把1995年的獎(jiǎng)項(xiàng)給了盧卡斯在'中期'的工作,從上述理性主義運(yùn)動(dòng)的廣闊意義上看,這只是1994年博奕論得到諾貝爾獎(jiǎng)的余音. 三. 對(duì)批判的再批判---理性的極限 做為這篇相當(dāng)冗長(zhǎng)的評(píng)論文章的結(jié)語(yǔ),我想對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)理性主義運(yùn)動(dòng)做一簡(jiǎn)短評(píng)價(jià).如上述,主流的正宗的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們,繼承了休漠開(kāi)創(chuàng)的經(jīng)驗(yàn)哲學(xué)傳統(tǒng)(以及卡爾．波普的證偽主義方法),把'理性'假設(shè)做為一種方便的'工具'推展到了一種極端的境界.以貝克爾后期的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型為例(參見(jiàn)我在<信報(bào)財(cái)經(jīng)月刊>1995年上半年連載文章),在貝克爾模型里,第一代家長(zhǎng)在決策時(shí)使用的是所謂'王朝效用函數(shù)(dynastic utility)'.我們可以理解,貝克爾是依據(jù)了同樣的,上面引述的他反擊進(jìn)化論時(shí)的理由---那些能夠生存下來(lái)被我們觀察到的家族或'王朝'一定是看上去理性的,祖祖輩輩最大化他們王朝效用函數(shù)的家族.但是當(dāng)我們?cè)诓┺日撝性噲D接受貝克爾的觀點(diǎn)時(shí),我們會(huì)遇到麻煩. 克萊珀斯和賓默爾詳細(xì)討論了納什均衡的意義,他們的結(jié)論,象老前輩阿曼(R. Aumann)的看法一樣,仍然是:所謂'均衡'只不過(guò)是大家都認(rèn)為顯然的,游戲的一種玩兒法.那么是什么原因使大家都認(rèn)為這同一種玩兒法是'顯然'的呢?克萊珀斯在<微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教程>(A Course in Microeconomic Theory>, Princeton University Press, 1990年)410-417頁(yè)列舉了五種解釋.總括來(lái)看,這些解釋最終依賴(lài)于人們共享著的知識(shí)傳統(tǒng)的特性.這在我自己的研究里稱(chēng)為'知識(shí)結(jié)構(gòu)'. 舉一個(gè)例子說(shuō),在著名的'囚犯悖論'博奕里(參見(jiàn)我前引的在<信報(bào)財(cái)經(jīng)月刊>的文章),兩個(gè)囚犯都知道互相信任可以給他們帶來(lái)最大的好處,但是他們?nèi)匀贿x擇了'不合作'的策略,即納什均衡.每一個(gè)人的推理過(guò)程都是無(wú)限理性的:假如我選擇'合作'策略,我的理由是什么呢?我必定是相信他也將選擇'合作'策略.但是他據(jù)了什么理由選擇與我合作呢?必定是他相信我將選擇'合作'策略.但是他為什么相信我將選擇'合作'而不是'不合作'策略呢?必定是他認(rèn)為我相信他將選擇'合作'策略.但是他據(jù)了什么理由相信我將相信他將選擇'合作'策略呢?必定是他認(rèn)為我將相信他將會(huì)相信我將選擇'合作'策略.但是...?如此類(lèi)推,以致無(wú)限多的'但是'.讀者能夠想象這個(gè)無(wú)限的推理過(guò)程嗎?不僅讀者想象不了,連西爾頓(R. Selten,1994年分享諾貝爾獎(jiǎng))也認(rèn)為人類(lèi)理性不大可能完成這么無(wú)限的任務(wù).那么我們?nèi)绾螌?duì)待貝克爾那個(gè)著名的理性主義辯護(hù)呢?在貝克爾的(以及盧卡斯的)理性選擇模型里,人的理性只需要計(jì)算無(wú)限遙遠(yuǎn)的將來(lái)的 成本 與收益.這在貝克爾和艾智仁論證的工具理性與演進(jìn)淘汰過(guò)程等價(jià)的道理中是可以接受的.但是當(dāng)我們研究的目的是人與人之間的博奕時(shí),徹底的理性假設(shè)就要求博奕各方做上述的無(wú)限推理.那是一種無(wú)限的'由己及人,由人及己'的反復(fù)過(guò)程.如果我們采用貝克爾和艾智仁的論證說(shuō):那些存在的,被觀察到的行為,一定是均衡的,看上去一定是理性的結(jié)果.那么我們就等于取消了博奕論研究的目的.不是嗎?博奕論學(xué)家們關(guān)心的正是在許多可能的均衡中,人們將會(huì)停留在哪些均衡狀態(tài)里.我們的目的是要找到判據(jù)來(lái)排除一些可能的均衡狀態(tài),來(lái)認(rèn)定一些更可能出現(xiàn)的均衡狀態(tài).因此我們完全無(wú)法接受'凡是存在的必是合理的'這類(lèi)黑格爾式的論證.結(jié)論:'貝克爾-艾智仁辯護(hù)'在經(jīng)濟(jì)學(xué)理性主義運(yùn)動(dòng)的博奕論階段完全無(wú)效. 現(xiàn)在讓我們站在一個(gè)超越經(jīng)濟(jì)學(xué)的層次來(lái)看待這個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)理性主義的困境.早在維也那小組的核心人物恩斯特．馬赫的時(shí)代,哲學(xué)知識(shí)論的學(xué)者就已經(jīng)表述了上面那個(gè)令讀者頭痛的博奕論里所謂的'共同知識(shí)(common knowledge)'.用哈佛大學(xué)老資格分析哲學(xué)家魁恩(W.V. Quine, , Harvard University Press,1992年)的術(shù)語(yǔ),當(dāng)我認(rèn)為'我知道'的時(shí)候,我知道了某件事情.當(dāng)我認(rèn)為'我知道我知道'的時(shí)候,我已經(jīng)確認(rèn)了'我知道'這件事.所以用我所謂的'知識(shí)算子'K表示這個(gè)推理,就是K(P)=我知道,K(K(P))表示我知道我知道.而魁恩的論證是說(shuō):K(K(K(P)))=K(K(P)).換句話(huà)說(shuō),我們沒(méi)有必要無(wú)窮地說(shuō)'我知道我知道我知道...',也就是說(shuō),我們說(shuō)兩次'我知道'就算是到達(dá)一個(gè)'不動(dòng)點(diǎn)'了,就是均衡了. 但是博奕中出現(xiàn)的問(wèn)題不是重復(fù)說(shuō)多少次'我知道我知道',而是重復(fù)推演'我知道他知道'.這才是 經(jīng)濟(jì)學(xué) 理性主義的困難.用現(xiàn)象學(xué)創(chuàng)立人胡塞爾(E. Husserl)的術(shù)語(yǔ),這叫做'主體間性(intersubjectivity)',指稱(chēng)一件知識(shí)當(dāng)我認(rèn)為真確時(shí),是否別的人也認(rèn)為真確.我們知道這個(gè)問(wèn)題也是維也那小組 哲學(xué) 家爭(zhēng)論的焦點(diǎn).但是只是通過(guò)現(xiàn)代哲學(xué)的現(xiàn)象學(xué)諸流派(如海德格爾和薩特)的努力,由'主體間性'及其缺失所產(chǎn)生的'現(xiàn)代性危機(jī)',才成了當(dāng)代 社會(huì) 思想關(guān)心的核心問(wèn)題. 另一方面, 社會(huì)學(xué)法 國(guó)學(xué) 派的創(chuàng)始人孔德(Augustu Comte)及德克海姆(Emile Durkh Eim),德國(guó)學(xué)派的創(chuàng)始人韋伯,和意大利社會(huì)學(xué)家伯累托,都已經(jīng)強(qiáng)烈感受到社會(huì)進(jìn)入現(xiàn)代時(shí)的那種'社會(huì)基礎(chǔ)瓦解'的失落心態(tài).是什么東西造成社會(huì)基礎(chǔ)的瓦解?什么是一個(gè)社會(huì)的基礎(chǔ)?這些問(wèn)題正是早期社會(huì)學(xué)大師們研究的主題(不同意的讀者可參見(jiàn)Jonathan Turner,,5th ed.,Wadsworth Publishing,1991年).上述社會(huì)思想家們思考得到結(jié)論是:知識(shí)的分裂,每個(gè)人(由于分工和專(zhuān)業(yè)化)占有與其他人不同的知識(shí),這造成人們價(jià)值觀念的分野和進(jìn)一步瓦解了社會(huì)的 道德 共識(shí).我們從美國(guó)最近的辛普森 審判 可以清楚地看到 法律 知識(shí)的局部化( 法學(xué) 與人類(lèi)學(xué)家Clifford Geertz,,Basic Books, 1983年)造成陪審團(tuán)的決定是多么出乎意料.事實(shí)上你從大街上找不到一個(gè)人,他或她的知識(shí)結(jié)構(gòu)不使其從其局部的特殊主義的角度(膚色, 職業(yè),國(guó)籍,等等)來(lái)理解原本應(yīng)當(dāng)是普遍主義的法治下的法律.這就是我們的危機(jī). 讓我 總結(jié) 一下.我們從非經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的研究得到這樣的印象:如果均衡(例如納什均衡)是一群人得以組成'社會(huì)'的基礎(chǔ),那么這個(gè)基礎(chǔ)是建立在共享知識(shí)上面的.這個(gè)共享知識(shí)在分析哲學(xué)中叫做'主體間性',在社會(huì)理論中叫做'道德共識(shí)',在海耶克看來(lái)叫做'傳統(tǒng)',在我自己的研究中叫做'知識(shí)結(jié)構(gòu)'.不論如何,這是一種'大家共享的知識(shí)的傳統(tǒng)',它使得人們?cè)谠S多可能的均衡策略中一眼就看出哪些是'明顯'的玩兒法.我的閱讀和研究表明,目前的理論家中只有三個(gè)人的著作表現(xiàn)出來(lái)他們對(duì)這個(gè)基本問(wèn)題是意識(shí)到了的.他們是賓默爾,克萊珀斯,和紹特(Andrew Schotter,,Cambridge University Press,1981年).為了解決這個(gè)基本問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)學(xué)必須結(jié)束它那種'帝國(guó)主義'態(tài)度,虛心向非經(jīng)濟(jì)學(xué)家學(xué)習(xí),必須重新了解我們經(jīng)濟(jì)學(xué)所使用的'理性'的涵義,甚至必須先了解'意義'的意義.我們不必從頭開(kāi)始,非經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)者們?cè)缫呀?jīng)為我們提供了前沿性的思想,我們一直以來(lái)的問(wèn)題是'視而不見(jiàn)',也許因?yàn)槲覀冏约旱膶W(xué)術(shù)危機(jī)尚未降臨吧? 目前,由博奕論重寫(xiě)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理性主義運(yùn)動(dòng)正在方興未艾,我不想給讀者結(jié)論性的結(jié)論.我的文章的結(jié)論只是勾畫(huà)出我對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)理性主義運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)代批判.這種批判的方向是把經(jīng)濟(jì)學(xué)帶回由蘇格蘭啟蒙思想家開(kāi)創(chuàng)的古典自由主義傳統(tǒng)中去.希望我的'批判的批判'引起更多經(jīng)濟(jì)學(xué)家或非經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)者的興趣,對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)未來(lái)的走向做深入思考.
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來(lái)自： 火星人2d7gvm1l > 《文件夾1》
