投資要點

華泰柏瑞量化增強混合型基金(簡稱“華泰柏瑞量化增強”)成立于2013年8月,基金采用定量投資模型來選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合,在嚴(yán)格控制組合跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資回報。

歷史業(yè)績突出,有效控制跟蹤誤差:華泰柏瑞量化增強基金自2013年8月成立以來已經(jīng)取得120.29%的累計凈值增長,絕對收益較為可觀,且基金各階段絕對收益表現(xiàn)均較為突出。同時從相對收益和跟蹤誤差兩方面歷史表現(xiàn)來看,基金在實現(xiàn)超越比較基準(zhǔn)的超額收益的同時也成功將各年度年化跟蹤誤差控制在8%以內(nèi),較好地實現(xiàn)了增強指數(shù)收益的目標(biāo)。

股票倉位穩(wěn)定,專注基本面信息選股:華泰柏瑞量化增強基金歷史股票倉位位于83%-95%區(qū)間之內(nèi),倉位較為穩(wěn)定。截至2016年三季度,基金持股換手率為119.09%,在同類混合型基金中排名居中。在投資策略上,基金以基本面信息選股為主要策略,通過量化投資模型實現(xiàn)增強指數(shù)投資收益的投資目標(biāo)。

基金公司全面布局,量化投資管理經(jīng)驗豐富:目前華泰柏瑞基金公司旗下已有7只成立運作的量化對沖投資類產(chǎn)品,包括2只對沖策略型基金和五只量化選股基金,產(chǎn)品線相對豐富,是目前量化對沖產(chǎn)品數(shù)量最多的公募基金公司,管理規(guī)模也處在行業(yè)前列。此外華泰柏瑞量化先行、華泰柏瑞量化增強、華泰柏瑞量化優(yōu)選作為公司旗下成立時間最長的量化選股基金,取得了不錯的管理業(yè)績。