交易系統(tǒng)是指在交易市場(chǎng)中能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定贏利的一套規(guī)則。它包括科學(xué)的資金管理，有效的技術(shù)分析，良好的風(fēng)險(xiǎn)控制。它的最終目的是實(shí)現(xiàn)投資者的穩(wěn)定贏利。

建立自己的交易系統(tǒng)可以幫助投資者實(shí)現(xiàn)自我的控制。其一是對(duì)人性的控制。當(dāng)你一次交易獲利達(dá)10%時(shí)，你是否會(huì)期待更大的獲利空間；當(dāng)你做多而市場(chǎng)一片看空時(shí)，是否會(huì)影響你的后期交易。其二是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。在任何一次交易中都可能出現(xiàn)虧損，所以在任何一次都不能承擔(dān)過(guò)多的虧損。而事實(shí)上，大多數(shù)的整體虧損都是有某一次的重大虧損導(dǎo)致的，也就是說(shuō)對(duì)市場(chǎng)的極端風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有控制。

怎樣建立自己的交易系統(tǒng)？

如股指（價(jià)）上穿10日平均線買入，下穿10日均線賣出，就構(gòu)成了一個(gè)客觀簡(jiǎn)單有效的交易系統(tǒng)。這僅僅是一個(gè)例子，當(dāng)然，你可以把任何的技術(shù)指標(biāo)植入交易系統(tǒng)，比如MACD指標(biāo)的金叉、死叉、零軸上、零軸下等等，一個(gè)最簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)，至少包括三個(gè)部分：買進(jìn)，賣出，資金管理。簡(jiǎn)單地說(shuō)，交易者要判斷在什么情況下買入，買多少，如果市場(chǎng)上向相同方向發(fā)展，則應(yīng)該如何處理，如果市場(chǎng)上向相反方向發(fā)展，又該如何處理。

交易系統(tǒng)中應(yīng)注意哪些問(wèn)題？

1. “適合的”是最好的。在實(shí)際中，不可能有一套適合所有交易者的標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)的建立，必須是在交易者的性格、風(fēng)險(xiǎn)承受力、市場(chǎng)敏銳度、綜合判斷力等因素的共同作用下，通過(guò)大量的交易實(shí)踐才能夠逐步形成。 因此，建立好自己的交易系統(tǒng)后，是否有能力把握這種交易方法？系統(tǒng)是否與個(gè)性相吻合？在實(shí)際操作中，要反復(fù)地檢驗(yàn)和不斷地修復(fù)。

2. 學(xué)會(huì)空倉(cāng)和等待。當(dāng)市場(chǎng)按照交易者的判斷發(fā)展的時(shí)候，就不需要做什么，耐心看著就可以。 在交易中，要做好入市前的準(zhǔn)備工作，把握好時(shí)機(jī)，盡量不要匆忙行動(dòng)。如果在交易中出現(xiàn)比較大的失誤，最好的方法是清理所有的頭寸，然后等待。

3. 隨機(jī)的單筆交易出現(xiàn)虧損不可避免。不要認(rèn)為好的交易系統(tǒng)可以保證每筆交易都能獲利，所謂的穩(wěn)定獲利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統(tǒng)都有弱點(diǎn)，出現(xiàn)單筆交易虧損不可避免。例如，對(duì)于趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)來(lái)講，它不要求盈利的次數(shù)大于虧損的次數(shù)，而它只要求不斷地用小的虧損去尋找大的獲利機(jī)會(huì)，這樣的系統(tǒng)需要使用者做好不斷接受小額虧損的準(zhǔn)備，它追求的是盈虧比。而對(duì)于高頻交易系統(tǒng)來(lái)講，它更注重追求贏利次數(shù)大于虧損次數(shù)，它追求準(zhǔn)確率。

交易系統(tǒng)建立是一個(gè)較為漫長(zhǎng)的過(guò)程，如果你想在資本市場(chǎng)中持續(xù)獲利，一定要建立自己的交易系統(tǒng)，哪怕一開始這個(gè)交易系統(tǒng)多么簡(jiǎn)單，但隨著時(shí)間的推移，這個(gè)系統(tǒng)必然會(huì)逐步完善。有了適合于自己的交易系統(tǒng)后，獲利的穩(wěn)定性與持久性就隨之而來(lái)。

本文首發(fā)于中泰證券訂閱號(hào)（qiluzq)，作者為中泰證券寶雞聯(lián)盟路營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)吳慶福