網(wǎng)格交易量化分析——持有封基說股市之六十四

前面兩篇對追漲殺跌、止盈止損做了量化分析，今天再來對部分投資者常用的網(wǎng)格交易做一個量化分析。網(wǎng)格交易也是部分投資者常用的方法，所謂網(wǎng)格交易，就是一種倉位策略，用于根據(jù)漲跌來動態(tài)調(diào)倉。原則上漲的越多，倉位越輕甚至空倉，跌的越多，倉位越重甚至滿倉。我們還是來舉個例子看看實(shí)際情況如何。

我們假定每年年底以收盤價買進(jìn)半倉，以后以這個收盤價為基準(zhǔn)，在一年里漲N就把倉位下降到25%，漲2N清倉；跌N倉位增加到75%，跌2N滿倉。N=5%-50%結(jié)果如下：

從上表我們可以看到，在15、16年這樣的震蕩市中，網(wǎng)格投資策略表現(xiàn)還不錯，但在14年牛市表現(xiàn)就很差，在06、07、08這三年大牛大熊市中表現(xiàn)更差了。那有人會說了，我在震蕩市中使用網(wǎng)格法，在趨勢市中我不使用網(wǎng)格法，這樣是不是更好呢？14年下半年的牛市其實(shí)一直延續(xù)到15年上半年，在15年上半年其實(shí)也是很明顯的趨勢市了，你如果不用網(wǎng)格法，到了下半年你什么時候能看出是震蕩市呢？往往等你看出是震蕩市了，可能震蕩市也結(jié)束了，下一個趨勢市又開始了。所以說網(wǎng)格投資法只能適合在震蕩市這句話說說容易，但難的是我們事先怎么就知道今年是震蕩市呢？